Оптимальные ПАММ-портфели на 17 декабря 2012


Итак, обещанные долгожданные оптимальные портфели. Исправил ошибки и немного переработал алгоритм расчётов. Теперь при расчете средней доходности ПАММ счета я использую доверительные интервалы "снизу" для среднего. Это позволяет сразу отсечь некоторые счета, доходность которых может быть по факту положительная но на проверку могла бы с тем же успехом оказаться и нулевой/отрицательной.


Счета отобранные для участия в расчете

->
Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаграждение управляющего
Порог
минимальная сумма инвестиции
10457 (GalaxyGT) 1.6% 1.3% 0.6% 50% 200
15747 (KingTrends) 4.6% 2.8% 3.6% 40% 10
5995 (Avas)  1.8% 0.6% 2.5% 50% 1000
6482 (TP) 2.2% 1.0% 2.9% 50% 500
9185 (Galaxy) 1.2% 0.8% 0.8% 30% 100
11695 (Otmar) 5.2% 0.9% 10.6% 50% 500.0
9035 (veronika) 1.5% 0.5% 2.4% 60% 1000
7165 (veronika) 1.7% 0.4% 3.2% 50% 1000
7093 (AlexZhuk) 2.2% 0.4% 4.4% 50% 200
24688 (Panamera) 3.3% 1.2% 3.9% 30% 10
5000080 (Skilled) 2.5% 0.4% 4.5% 30% 100
5000099 (Trader) 2.2% 0.6% 3.0% 50% 100
5000100 (lion) 3.4% 1.0% 4.6% 50% 200
5000105 (SkyFx) 3.8% 1.9% 3.9% 50% 500
7031 (sven) 2.2% -0.2% 5.1% 50% 200
7061 (Valex) 3.7% -1.0% 12.6% 40% 100
10253 (investobolin) 1.8% -0.1% 4.9% 50% 100
7187 (veronika) 1.7% 0.3% 3.6% 50% 1000
5000106 (Fenix) 3.7% 0.2% 6.8% 50% 200
11402 (Patrik) 2.7% -0.1% 7.5% 50% 100
7482 (Valex) 1.2% -2.6% 10.1% 50% 500


В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", т.к. теоретических их средняя доходность "снизу" может быть либо вообще убыточной, либо крайне низкой. Как следствие эти счета в на текущей недели в расчетах не участвуют  Если в дальнейшем их характеристики "улучшатся" то они смогут попасть в общий портфель.

Итак приветствуем!

Портфель "Оптимальный"
объем портфеля $1000 $5000 $10000 мин сумма инвест-я
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 51.2% 53.9% 53.5%
минимально возможная доходность инвестора (p<=0.05) 30.1% 33.3% 35.9%
10457 (GalaxyGT) 20.0% 17.0% 17.0% 200
15747 (KingTrends) 20.0% 17.0% 17.0% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 14.7% 1000
6482 (TP) 0.0% 0.0% 0.0% 500
9185 (Galaxy) 20.0% 17.0% 17.0% 100
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7165 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7093 (AlexZhuk) 0.0% 0.0% 0.0% 200
24688 (Panamera) 20.0% 17.0% 17.0% 10
5000080 (Skilled) 20.0% 9.2% 1.1% 100
5000099 (Trader) 0.0% 5.8% 0.0% 100
5000100 (lion) 0.0% 0.0% 0.0% 200
5000105 (SkyFx) 0.0% 17.0% 16.2% 500



Сразу хочу отметить что в портфель попадают довольно "молодые" ПАММ счета 24688 (Panamera) и 15747 (KingTrends) - и это не ошибка, их динамика торговли действительно очень хорошая. Их единственная проблема в том что, под управлением у них сейчас не так много средств и если "влить" разом в них много дополнительных средств - характеристики торговли могут ухудшиться. Но с точки зрения "математики" они занимают в нашем портфеле почетные заслуженные места.

Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 17%.


Портфель "Безопасный"
объем портфеля $1000 $5000 $10000 мин сумма инвест-я
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 41.1% 38.4% 33.5%
минимально возможная доходность инвестора (p<=0.05) 24.2% 21.3% 22.4%
10457 (GalaxyGT) 20.0% 17.0% 17.0% 200
15747 (KingTrends) 10.0% 8.6% 6.3% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 17.0% 1000
6482 (TP) 0.0% 12.7% 0.0% 500
9185 (Galaxy) 20.0% 17.0% 17.0% 100
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 17.0% 1000
7165 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7093 (AlexZhuk) 0.0% 6.8% 4.7% 200
24688 (Panamera) 20.0% 17.0% 17.0% 10
5000080 (Skilled) 10.0% 8.7% 4.0% 100
5000099 (Trader) 20.0% 12.2% 0.0% 100
5000100 (lion) 0.0% 0.0% 0.0% 200
5000105 (SkyFx) 0.0% 0.0% 0.0% 500


Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

По факту портфели получились похожими, это сложно не заметить. Но в будущем, при добавлении большего количества ПАММ счетов в расчет и при возможном изменении их характеристик структуры портфелей могут быть значимо различны, т.к. при их расчете используются разные критерии оптимизации.

В дальнейшем я буду приводить структуру своего ПАММ портфеля к структуре Оптимального портфеля.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

скачать расчетный файл

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !