Оптимальные ПАММ-портфели на 31 декабря 2012


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 31 декабря 2012 года. В сравнении с предыдущим расчетом была изменена методика. В частности одно из главных изменений - это исключение из портфеля сильно коррелированных (имеющих очень похожую динамику доходности) ПАММ счетов. Из групп коррелированных счетов в портфель теперь может попасть только один ПАММ счет.

В рамках борьбы с резкими изменениями в портфелях пытался добиться определенной стабильности долей памм счетов в портфелях во времени. Было решено предполагать, что в последние шесть недель каждый из ПАММ счетов схватил "стандартный" убыток. Это хоть и занижает доходность каждого из счета, но снижает влияние "просадок" которые счета получают в рамках своей нормальной деятельности.


Так же снижена максимальная доля одного счета в ПАММ портфеле до 15% ну и увеличено кол-во участвующих ПАММ счетов, в том числе за счет новых ПАММ площадок


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаграждение управляющего
Порог
мин. сумма инвестиции
5000105 (SkyFx) 3.5% 1.6% 4.6% 50.0% 500
10457 (GalaxyGT) 1.6% 1.4% 0.5% 50.0% 200
11695 (Otmar) 6.0% 1.2% 11.2% 50.0% 500.0
15747 (KingTrends) 3.7% 1.4% 5.9% 40.0% 10
5995 (Avas)  1.9% 0.8% 2.5% 50.0% 1000
7031 (sven) 2.4% 0.7% 3.8% 50.0% 200
10253 (investobolin) 2.6% 0.5% 4.7% 50.0% 100
5000080 (Skilled) 2.9% 0.7% 5.1% 30.0% 100
24688 (Panamera) 1.6% 0.6% 1.9% 30.0% 10
5000106 (Fenix) 3.7% 0.7% 6.5% 50.0% 200
Trade-Bowl(ECNp20) 1.7% 0.6% 2.7% 50.0% 100
9035 (veronika) 1.5% 0.3% 2.6% 60.0% 1000
7165 (veronika) 1.7% 0.3% 3.4% 50.0% 1000
9185 (Galaxy) 1.2% 0.8% 0.6% 30.0% 100
6482 (TP) 1.7% 0.4% 3.6% 50.0% 500
5000099 (Trader) 1.9% 0.4% 3.4% 50.0% 100
SMB(MulTiScalp) 2.3% 0.3% 4.9% 40.0% 100
7093 (AlexZhuk) 2.1% 0.0% 4.6% 50.0% 200
7187 (veronika) 1.7% 0.0% 3.9% 50.0% 1000
Stability:208007 0.7% 0.0% 1.6% 36.0% 200
Valery S:199085 1.0% -0.1% 2.4% 30.0% 40
SafePamm(ECNtrade) 1.6% -0.1% 4.0% 50.0% 1
Baks(MTSplus) 1.4% -0.4% 4.8% 50.0% 100
alexche:199973 0.9% -0.7% 2.4% 50.0% 50
11402 (Patrik) 2.7% -0.8% 8.2% 50.0% 100
5000100 (lion) 3.8% -1.4% 6.9% 50.0% 200
avp555:198538 1.1% -1.2% 5.3% 40.0% 10
Mihamuha(StableSca) 2.6% -0.9% 7.6% 40.0% 100
7061 (Valex) 2.9% -2.3% 15.1% 40.0% 100
7482 (Valex) 0.1% -4.2% 12.1% 50.0% 500
счета исключенные из расчета из-за низкой доходности
счета исключенные из-за высокой коррелированности со счетами уже включенными в расчет

В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет.


Портфель "Оптимальный"
объем портфеля 1 000 5 000 10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.34% 1.30% 0.98%
Средняя дох-сть инв-ра 85.1% 94.0% 81.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 29.4% 30.9% 29.6%
мин. возможная доходность инвестора (p<=0.05) 9.4% 11.3% 14.7%
5000105 (SkyFx) 0.0% 15.0% 15.0% 500
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
15747 (KingTrends) 10.0% 6.0% 2.5% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
7031 (sven) 20.0% 15.0% 15.0% 200
10253 (investobolin) 0.0% 8.1% 3.8% 100
5000080 (Skilled) 10.0% 10.9% 3.8% 100
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
5000106 (Fenix) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Trade-Bowl(ECNp20) 20.0% 15.0% 15.0% 100
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000



Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.



Портфель "Безопасный"
объем портфеля 1 000 5 000 10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.26% 1.42% 0.70%
Средняя дох-ть инв-ра 75.8% 88.9% 64.1%
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 26.7% 29.7% 23.2%
мин. возможная доходность инвестора (p<=0.05) 8.2% 8.6% 12.8%
5000105 (SkyFx) 0.0% 15.0% 5.1% 500
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
15747 (KingTrends) 6.5% 6.0% 0.0% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
7031 (sven) 20.0% 15.0% 13.7% 200
10253 (investobolin) 13.5% 15.0% 6.2% 100
5000080 (Skilled) 0.0% 0.0% 0.0% 100
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
5000106 (Fenix) 0.0% 4.0% 0.0% 200
Trade-Bowl(ECNp20) 20.0% 15.0% 15.0% 100
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 15.0% 1000


Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !