Оптимальные ПАММ-портфели на 9 марта 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 9 марта 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:

  • Реализован механизм автоматического еженедельного сбора доходности по всем ПАММ счетам на площадках Alpari, FX-Trend и Panteon Finance. Соответственно в процедуре расчета оптимальных ПАММ портфелей используются все ПАММ счета этих площадок - на текущий момент их количество 776 штук.

    Данное внедрение позволит "отлавливать" новые ПАММ счета, достойные попадания в портфель сразу по истечении 180 дней их существования.

  • В связи с тем что резко увеличилось кол-во обрабатываемых ПАММ-счетов был добавлен дополнительный предварительный этап "отсева". Суть его заключается в том, что в расчет не попадают счета у которых средняя номинальная доходность превышает 1% в неделю за последние пол года.

    После этого этапа отсеивается абсолютное большинство счетов и остается 26 "избранных" ПАММ-счетов к которым я добавил еще 2 счета - "старичка", которые не смогли пройти этот барьер: TP (ft6482), investobolin (ft10253).

  • После всех проведенных итераций я понял что стоит добавить еще одно дополнение - ограничить максимальную возможную долю в портфеле для счетов которые попали в расчет, но существуют менее одного года. Будем называть эти счета в дальнейшем для простоты "огурцы". Максимальная доля этих счетов в портфеле не может превышать 5%

    Так же максимальную долю в портфеле я ограничил до уровня 10% счетам, которые по своей сути являются "микро пирамидками": Panamera (ft24688) и GalaxyGT (ft10457). Это обусловлено тем, что в ролловер позиции по этим счетам не закрываются и при этом открытые позиции накапливаются.

    В итоге получается такая ситуация, что объем фактических активов по этим счетам в конкретный момент времени не покрывает всех нарисованных обязательств перед инвесторами.

  • И последнее существенное изменение - увеличение объема минимальной суммы инвестиций в ПАММ портфели с $1000 до $2000. Связанно это с тем, что только при таком объеме можно получить нормальный портфель который будет удовлетворять всем условиям и будет сопоставим со "старшими" братьями.

  • Прошу обратить внимание читателей на тот факт, что в итоговые ПАММ портфели попал один счёт с АльпариAlfonsofont (alp211501). Это должно было рано или поздно случиться! Я в это верил :)


Возможно в дальнейшем будут подключены другие ПАММ-площадки.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог
мин. сумма инвестиции
Viktor_Z (ft25889) 8.9% 4.4% 12.8% 50.0% 5.0% 50
Alla1960 (ft504699) 5.1% 2.5% 4.4% 50.0% 5.0% 10
Maksim (pf5000182) 5.5% 2.8% 7.0% 50.0% 15.0% 100
Goldi (ft500775) 5.2% 2.1% 7.0% 60.0% 5.0% 500
Hermes (pf5000164) 5.6% 2.8% 8.1% 50.0% 15.0% 200
SkyFx (pf5000105) 4.3% 2.2% 5.4% 50.0% 15.0% 500
GalaxyGT (ft10457) 2.1% 1.1% 1.7% 50.0% 10.0% 200
Skilled (pf5000080) 3.4% 2.4% 6.0% 30.0% 15.0% 100
AlexZhuk (ft7093) 2.3% 1.1% 4.2% 50.0% 15.0% 200
Panamera (ft24688) 2.1% 1.5% 2.0% 30.0% 10.0% 10
veronika (ft7165) 1.8% 0.9% 3.3% 50.0% 15.0% 1000
Avas (ft5995) 1.5% 0.8% 2.6% 50.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 2.1% 1.1% 3.7% 50.0% 15.0% 200
Lion (pf5000100) 2.6% 1.3% 3.7% 50.0% 15.0% 200
Alfonsofont (MA_Trender) (alp211501) 1.7% 0.8% 2.6% 50.0% 15.0% 7
Valery S (ATS#3-Risky) (alp212216) 2.8% 2.0% 4.6% 0.0% 0.0% 500
TP (ft6482) 1.9% 0.9% 3.9% 0.0% 0.0% 500
investobolin (ft10253) 1.5% 0.7% 6.6% 0.0% 0.0% 100
NotShowBusiness (ft26654) 8.1% 4.1% 10.5% 0.0% 0.0% 10
Alfonsofont (Live fast, die young) (alp216340) 2.6% 1.4% 6.3% 0.0% 0.0% 7
Xtens (alp217003) 4.1% 2.3% 10.9% 0.0% 0.0% 10
sven (ft18550) 2.1% 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 10000
veronika (ft9035) 1.4% 0.6% 2.7% 0.0% 0.0% 1000
veronika (ft7187) 1.7% 0.9% 3.5% 0.0% 0.0% 1000
Galaxy (ft9185) 1.2% 0.9% 1.5% 0.0% 0.0% 100
Galaxy (ft9422) 1.8% 1.1% 1.6% 0.0% 0.0% 200
GUGOLPLEX (ft23266) 4.6% 2.8% 4.7% 0.0% 0.0% 10
Desatnik (U96) (alp217247) 3.9% 2.6% 6.2% 0.0% 0.0% 105
счета исключенные из расчета из-за низкой минимальной доходности
счета исключенные из-за высокой коррелированности со
счетами уже включенными в расчет

В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет. Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.


Портфель "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.81% 1.52% 1.24%
Средняя дох-сть инв-ра 138.4% 141.4% 122.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 31.4% 32.8% 31.6%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 4.8% 9.8% 12.7%
Viktor_Z (ft25889) 2.5% 2.0% 0.8% 50
Alla1960 (ft504699) 5.0% 5.0% 5.0% 10
Maksim (pf5000182) 12.0% 10.7% 9.3% 100
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 5.0% 500
Hermes (pf5000164) 10.0% 4.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 15.0% 13.7% 500
GalaxyGT (ft10457) 10.0% 10.0% 10.0% 200
Skilled (pf5000080) 8.6% 9.1% 11.1% 100
AlexZhuk (ft7093) 15.0% 10.6% 6.9% 200
Panamera (ft24688) 10.0% 10.0% 0.0% 10
veronika (ft7165) 0.0% 0.0% 10.0% 1000
Avas (ft5995) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 11.9% 8.6% 2.5% 200
Lion (pf5000100) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Alfonsofont (MA_Trender) (alp211501) 15.0% 15.0% 10.8% 7


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.



Портфель "Безопасный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.56% 1.27% 0.89%
Средняя дох-ть инв-ра 103.2% 109.3% 76.6%
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 24.2% 26.0% 19.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 2.2% 7.5% 7.1%
Viktor_Z (ft25889) 0.0% 0.0% 0.0% 50
Alla1960 (ft504699) 5.0% 5.0% 1.3% 10
Maksim (pf5000182) 5.0% 3.3% 0.0% 100
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 13.4% 5.0% 500
GalaxyGT (ft10457) 10.0% 10.0% 10.0% 200
Skilled (pf5000080) 10.0% 6.7% 2.9% 100
AlexZhuk (ft7093) 15.0% 10.7% 9.2% 200
Panamera (ft24688) 10.0% 10.0% 10.0% 10
veronika (ft7165) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
Avas (ft5995) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 15.0% 15.0% 12.1% 200
Lion (pf5000100) 15.0% 10.9% 4.5% 200
Alfonsofont (MA_Trender) (alp211501) 15.0% 15.0% 15.0% 7


Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !