Оптимальные ПАММ-портфели на 25 марта 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 марта 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:

  • Я все таки решил исключить из портфеля счета "микро пирамидки" Panamera (ft24688) и GalaxyGT (ft10457), несмотря на то что сейчас они показывают хорошие результаты торговли и имеют не существенную просадку (которую они всегда имеют).

    Решение принято в связи с тем, что та доходность, которая рисуется и анализируется моим алгоритмом является "мнимой", а вытащить реальную доходность по эквити из Форекс Тренда невозможно - вердикт - исключить.

    Данное решение негативно отразится на показателях доходности/риска итоговых портфелей в сравнении с предыдущими расчётами, т.к. рисованная доходность указанных счетов была почти "идеальной" и довольно значительно улучшала показатели портфеля.

  • Добавил дополнительную градацию по доле которую может занимать ПАММ-счёт в портфеле (если счёт выполняет более 1 условия то к нему применяется минимальная доля):
    • счёт со сроком жизни от 6 до 12 месяцев не более 5% в портфеле;
    • счет со сроком жизни от 12 до 18 месяцев не более 10% в портфеле;
    • счёт со сркком жизни более 18 месяцев не более 15% в портфеле;
    • ПАММ-счет Пантеон Финанс не более 10% в портфеле;

  • Так же добавил еще одно ужесточение. Если риск счёта (СКО) более 10%, то счёт так же исключается из расчёта, даже если у него сверх крутые показатели доходности.

    Объясняется это решение тем фактом, что счета с риском более 10% не  отличаются стабильностью торговли.

    В итоге исключен один маленький счёт который и так в портфель не попадал, можно сказать, что это изменение особо не повлияло.

К сожалению сейчас приходится почти каждый раз значительно корректировать методику. Надеюсь со временем я отойду от это "плохой" традиции и получу стабильную методику которую не буду менять.

Так же хочу сообщить что начата работа по добавлению в рассчёт всех ПАММ-счетов площадки FXOpen. На мой взгляд очень перспективная ПАММ-площадка - уже сейчас есть хорошие счета + администрация этого ДЦ направляет не хилые ресурсы в развитие именно ПАММ направления.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Avas (ft5995) 0.8% 0.3% 3.0% 50.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 1.0% 0.2% 3.9% 50.0% 15.0% 200
veronika (ft7165) 0.9% 0.4% 3.3% 50.0% 15.0% 1000
AlexZhuk (ft7093) 0.7% -0.2% 6.2% 50.0% 15.0% 200
TP (ft6482) 1.0% 0.1% 4.3% 50.0% 15.0% 500
investobolin (ft10253) 1.1% 0.3% 6.0% 50.0% 15.0% 100
Skilled (pf5000080) 1.1% 1.0% 6.0% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (pf5000105) 2.1% 0.8% 5.6% 50.0% 10.0% 500
Lion (pf5000100) 1.5% 0.4% 4.3% 50.0% 10.0% 200
Alfonsofont (MA_Trender) 0.6% 0.6% 3.0% 30.0% 10.0% 7
Valery S (ATS#3-Risky) 0.8% 0.4% 4.7% 30.0% 10.0% 17
Goldi (ft500775) 3.0% 0.9% 6.8% 60.0% 5.0% 500
Hermes (pf5000164) 2.8% 1.0% 8.1% 50.0% 5.0% 200
Master (pf5000176) 2.5% 0.4% 6.9% 50.0% 5.0% 100
Maksim (pf5000182) 2.5% 1.0% 6.5% 50.0% 5.0% 100
Alla1960 (ft504699) 2.8% 1.7% 5.0% 50.0% 5.0% 10

Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.


Портфель "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.90% 1.63% 1.34%
Средняя дох-сть инв-ра 118.4% 113.6% 109.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 25.3% 24.2% 31.1%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.2) -1.1% 1.3% 10.8%
Avas (ft5995) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 15.0% 15.0% 12.1% 200
veronika (ft7165) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
AlexZhuk (ft7093) 15.0% 10.0% 3.2% 200
TP (ft6482) 0.0% 15.0% 5.0% 500
investobolin (ft10253) 15.0% 15.0% 1.5% 100
Skilled (pf5000080) 10.0% 10.0% 10.0% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 5.0% 500
Lion (pf5000100) 10.0% 0.0% 0.0% 200
Alfonsofont (MA_Trender) 10.0% 10.0% 10.0% 7
Valery S (ATS#3-Risky) 10.0% 10.0% 8.2% 17
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 5.0% 500
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Master (pf5000176) 5.0% 5.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 5.0% 5.0% 5.0% 100
Alla1960 (ft504699) 5.0% 5.0% 5.0% 10


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.



Портфель "Безопасный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.90% 1.58% 1.22%
Средняя дох-ть инв-ра 118.4% 108.6% 94.4%
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 25.3% 22.1% 24.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.2) -1.1% 0.2% 6.7%
Avas (ft5995) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 15.0% 15.0% 14.6% 200
veronika (ft7165) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
AlexZhuk (ft7093) 15.0% 12.6% 7.7% 200
TP (ft6482) 0.0% 15.0% 8.9% 500
investobolin (ft10253) 15.0% 12.3% 1.9% 100
Skilled (pf5000080) 10.0% 6.3% 5.3% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 5.0% 500
Lion (pf5000100) 10.0% 4.0% 3.2% 200
Alfonsofont (MA_Trender) 10.0% 10.0% 10.0% 7
Valery S (ATS#3-Risky) 10.0% 10.0% 1.9% 17
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Master (pf5000176) 5.0% 4.9% 3.2% 100
Maksim (pf5000182) 5.0% 4.9% 3.2% 100
Alla1960 (ft504699) 5.0% 5.0% 5.0% 10


Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !