Myfxbook - сервис мониторинга торговых счетов.


Сегодня я хотел бы подробнее остановиться на сервисе мониторинга торговых счетов форекс-брокеров myfxbook. В частности, я на конкретном примере подробно рассмотрю основные инструменты анализа торговых счетов доступные на этом мониторинге.

Потребность в этой статье назревает уже довольно давно, т.к. уже более года я раз за разом ссылаюсь в текстах своих публикаций на мониторинги различных торговых счетов на myfxbook.

Именно этот сервис из многих других выбран, потому что на текущий момент это самый популярный сервис имеющий помимо качественного аналитического инструментария для анализа торговых счетов также дополнительные интересные функции которые в основном ориентированы на трейдеров, а не на инвесторов, но и для инвесторов эти функции могут оказаться полезными.



Описание сервиса myfxbook

Первое, на что обратят внимание русскоязычные пользователи сервиса myfxbook - на то, что сервис поддерживает только английский язык, что для нас фактор негативный.

Но по большей части от сервиса нам нужны графики и цифры, а эта информация интернациональна по определению. По факту, знание английского необходимо только для того чтобы понимать разделы "новости рынка форекс" или "экономический календарь" - но эти разделы в основном интересны только трейдерам, для инвесторов они не нужны.

Основной функцией сервиса является именно мониторинг торговых счетов - как им пользоваться я расскажу подробнее ниже.

Тут я хочу упомянуть еще об одной небольшой но очень полезной функции из имеющейся на myfxbook.

В разделе Home => Forex Broker Spread находится таблица, в которой можно в режиме онлайн сравнивать величину спреда (разница между курсом покупки и курсом продажи валютной пары) с учётом комиссии для различных форекс-брокеров.


На приведенном выше изображении я отсортировал брокеров в порядке возрастания величины спреда с учётом комиссии по самой распространенной валютной паре EUR/USD. Из известных нам брокеров на верху оказались FXOpen и RVD Markets.

Что это означает? Это означает что трейдеры использующие брокеров находящихся в верху этого списка не переплачивают за открытие/закрытие позиций в торговле. Для трейдеров использующих в торговле скальпинг - средний профит на сделку у которых может не превышать 1-2 пунктов это очень критичный показатель.

Эти брокеры в маркетинговых целях используют именно тот факт что у них очень хорошие торговые условия, но низкая комиссия не позволяет им использовать другие способы привлечения клиентов, основанные на щедром поощрении агентов.

К примеру тот же Forex Trend в этой таблице находится где-то в середине, и величина спреда у него в полтора раза больше, чем у того же FXOpen, а Альпари находится где-то между двумя указанными брокерами.

Как следствие Форекс Тренд может позволить себе крупные выплаты агентам, привлекающим форекс трейдеров, Альпари может позволить себе обклеивать потолки аэроэкспрессов всех направлений в Москве, а рекламы FXOpen вообще нет не то что в оффлайне, но даже и в сети.

К сожалению далеко не все брокеры присутствуют в этой сравнительной таблице, к примеру IronFX с его персональными менеджарми для каждого клиента и соответствующей торговой комиссией однозначно находились бы где-то внизу рейтинга

Другие "мелкие" функции сервиса, скорее будут интересны либо трейдерам, либо просто любопытным, которые хотят побольше узнать о рынке форекс.

  • Forex Currencies Real Time Quotes - сводный онлайн отчёт об относительном и абсолютном изменении котировок валютных пар за выбранный период
  • Market Volatility - информация об изменении по валютным парам за разные торговые периода
  • Forex Brokers Swap Comparison - сравнительная таблица величины свопов у разных форекс-брокеров
  • Forex Liquidity - сводный показатель ликвидности рынка - чем активнее торги на рынке тем выше показатель. Очень удобно для того чтобы быстро определить затишье сейчас на рынке или же "прёт жара".
  • Commitments of Traders - очень интересный "теоретический" инструмент. В этом отчёте показан чистый объем открытых позиций по валютам в разрезе 3х основных игроков рынка форекс - поставщики ликвидности, институциональные спекулянты и мелкие спекулянты.

    Сумма всех открытых позиций, разумеется, равна нулю.

    А вот нижний график на котором изображены три кривые "Dealer", "Asset" и "Leveraged" я так до конца и не понял. 

На мой взгляд инвестору эти функции не интересны, но ради интереса "пощёлкать" их вполне можно.

В основном же сервисом пользуются для мониторинга торговых счетов, торговых систем и для публикации результатов бек тестов торговых роботов. Собственно об анализе таких мониторингов и пойдет речь ниже.


Мониторинг торгового счёта с использованием myfxbook

Чаще всего инвесторам приходится сталкиваться с сервисом myfxbook в контексте анализа какого-либо торгового счёта - это может быть ПАММ-счёт, может быть торговый счёт управляющего который ищет инвесторов или же это может быть счёт самого инвестора, который передан в управление управляющему.

В целом чей счёт мы наблюдаем, это не важно - для нас важно узнать как можно больше подробностей, для того чтобы делать правильные выводы относительно наблюдаемого торгового счёта.

Рассмотрим мониторинг счетов в myfxbook на примере счёта WallStreet Forex Robot EUR33+GBP30 REAL - это мониторинг счёта к которому подключен торговый робот, свободно продающийся в интернете.

Перейдите на страницу мониторинга этого счёт.

Вы увидите стандартное окно мониторинга.


Мониторинг имеет 8 основных блоков, каждый из которых содержит уникальную информацию.


1. Тип счёта


В этом блоке содержится информация о том по какому счёту отражена статистика - реальному или по демо-счёту, в нашем случае торговля ведется на реальном счёте.

Разумеется, если статистика отражена по реальному счёту то это гораздо интереснее, т.к. результаты торговли на демо счёте и на реальном счёте могут значительно отличаться при использовании одной и той же торговой стратегии.

В самом конце указано  максимальное кредитное плечо доступное при торговле на этом счёте. В нашем случае оно равно 1:500.

Данный конкретный счёт привязан в myfxbook к торговым системам, поэтому для него указаны дополнительный параметры "Technical, Automated" то, что в торговле используется технический анализ и торговля с использованием торговых роботов.

На на мониторингах обычных счетов в этом месте указан брокер на котором находится счёт. Например как тут.


2. Состояние верификации счёта

Информация о подтверждении реальности торговой истории. Дело в том, что теоретически на myfxbook можно залить "подделанную" информацию, но тогда в этом блоке никогда не будет подтверждения, а будет указано что торговая история не подтверждена и вместо галочек будут стоять красные крестики.

Информация из этого блока очень важна в случае если вам показывает свою торговую историю управляющий, которому вы хотите передать в прямое доверительное управление свой капитал.

Так как если верификация мониторинга на myfxbook не пройдена, не факт что отражаемая информация верна.

Если результат изучения мониторинга на myfxbook связан с принятием в итоге важного решения связанного с крупными реальными суммами, то прежде чем анализировать счёт требуйте от тех кто предоставляет мониторинг прохождение верификации.


3. Общая информация (Info)



В блоке общей информации находится очень краткая информация о счёте, сам блок состоит из двух вкладок.

  • Статистика (Stats)

    1. Прирост (Gain) - итоговый показатель прибыльности полученный за весь период инвестирования с учётом реинвестирования.

    2. Абсолютный прирост (Abs. Gain) - простой прирост без учета реинвестирования (капитализации).

    3. Дневной прирост (Daily) - средний дневной прирост за весь период торговли.

    4. Месячный прирост (Monthly) - средний месячный прирост за весь период торговли.

    5. Просадка (Drowdown) - величина максимальной просадки по счёту за весь период торговли. Просадка на конкретный момент времени рассчитывается как отношение текущего значения эквити к максимальному значению на рассматриваемый момент.

    6. Текущий баланс (Balance) - значение баланса на момент последнего обновления информации. Баланс это сумма значений всех вводов/выводов и торгового результата всех закрытых сделок.

    7. Эквити (Equity) - это понятие похоже на баланс, с одним значительным отличием - в сумму эквити входит торговый результат по еще не закрытым сделкам. Именно значение эквити и есть реальное значение средств которые принадлежат владельцу счёта - не баланс, а эквити.

    8. Наивысшее значение (Highest) - наивысшее значение, которое достигало значение баланса (или эквити так я и не понял) за всю историю торгового счёта.

    9. Прибыль (Profit) - суммарное значение полученной прибыли по всем закрытым сделкам за всю историю торгового счёта.

    10. Проценты (Interest) - суммарное значение выплаченной/полученной суммы по операциям СВОП за всю историю торгового счёта.

    11. Пополнения (Deposits) - суммарное значение всех пополнений торгового счёта.

    12. Снятия (Withdrawals) - суммарное значение всех выводов с торгового счёта.

    13. Обновлено (Updated) - время, прошедшее с последней синхронизации с торговым счётом.

    В целом исходя из данных этого блока сделать какие либо окончательные выводы о торговом счёте нельзя. Вероятно самой показательной является величина просадки - если ее значение находится на уровне около 90%, то думаю понятно, что при дальнейшем анализе мы увидим довольно печальную картину.

    Так же исходя из этих данных можно судить о "серьезности" намерений управляющего - если величина эквити реального счёта более $100 000, это будет знаком к тому чтобы внимательнее анализировать счёт, т.к. сам факт наличия не маленького капитала в управлении уже является положительным фактором при оценке управляющего.

  • Основное (General)

    1. Просмотры (Views) - суммарное кол-во просмотров торгового счёта через myfxbook.

    Остальные показатели в основном дублируют информацию из блока 1 и никакой сильно полезной информации не несут.


4. Основные графики (Charts)



На мой взгляд это самый важный элемент мониторинга на myfxbook, даже беглый осмотр всех четырёх графиков в этом блоке может много чего нам рассказать о торговом счёте и, в целом, позволит сделать определенные выводы.

  • График прироста (Grouth)

    1. График прироста по балансу (Growth) - красный график, он показывает прибыльность торгового счёта в процентах только по закрытым сделкам.

    2. График прироста по эквити (Equity Growth) - желтый график, показывает прибыльность торгового счёта с учётом открытых позиций на торговом счёте.

    3. Проторгованные объемы (Lots) - объем закрытых ордеров за соответствующий день в торговых лотах.

    Чем плавнее этот график растёт тем лучше. Чем меньше отклонений желтого графика от красного тем тоже лучше, идеально если он как и в приведенном примере не отходит от красного графика. Это означает, что управляющий не держит долго "висячие" открытые позиции - не занимается пересиживанием убыточных сделок.

    По резким значительным отклонениям желтого графика вниз и таким же резким возвращением графика вверх можно определить использование мартингейла в торговле. Так же использование мартингейла должен подтверждать график проторгованных объемов. В момент подобных "скачек" желтого графика проторгованные объемы должны резко возрастать.
    Пример использование мартингейла в торговле. Ссылка

    Если же желтый график "гуляет" в целом независимо от красного, то скорее всего перед нами пример счёта пересиживателя, который закрывает только прибыльные сделки и не закрывает убыточные.

    См. пример подобного "пересиживателя" по этой ссылке. Прекрасно видно, что красный график растёт постепенно, а желтый гуляет как хочет. Это обуславливается наличием всегда открытых позиций на счёте.

    Пример торгового счёта "пересиживателя". Ссылка
    Использование мартингейла и пересиживания в торговой стратегии это плохо, т.к. несет в себе заведомо повышенные риски - в случае резкого движения цены вызванное "неожиданным внешним шоком" это движение может очень быстро "убить" счёт использующий подобные методики в торговле.

    В нашем примере в торговле не используется ни та ни другая методика торговли, к тому же график растёт довольно равномерно - без глубоких и затяжных просадок.

    Можно сделать предположение что в основном сделки открываются и закрываются внутри одного торгового дня. Позже мы эти предположения проверим.

    Огромный недостаток графика прироста в частности и всех четырех основных графиков в целом это то, что информация по ним дана не на каждый торговый день, а только на те дни в которые на счёте была закрыта хотя бы 1 торговая позиция.

    На самом деле это очень плохо, т.к. немного искажает воспринимаемую информацию, т.к. мы ожидаем увидеть доходность именно в контексте непрерывного временного ряда, а видим не то о чём думаем.

  • График баланса (Balance)


    1. График изменения баланса (Balance) - красный график, он показывает изменение во времени величины баланса.

    2. График прироста по эквити (Equity) - желтый график, показывает изменение во времени показателя эквити.

    Как мы уже могли убедиться из вкладки "Статистика" блока №3 снятия средств с этого счёта не производилось. Значительных средств во время жизни счёта тоже не вливалось, следовательно можно утверждать, что всю свою торговую историю счёт работает исключительно за счёт первоначального депозита.

    А вот на приведенном ниже примере - взятом из мониторинга не безызвестного ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) на графике баланса чётко видно как кто-то в декабре 2011 года влил почти $100 000 и скорее всего он же вывел где-то в сентябре 2012 года.

    пример наблюдения значительных вводов/выводов средств на графике баланса. Ссылка

    В целом из статистики операций, которую мы рассмотрим ниже, можно будет узнать какая конкретно сумма вводилась изначально и какая в итоге была выведена.

  • График Прибыли (Profit)


    1. График прибыли накопленным итогом (Profit) - красный график, отражает общую полученную прибыль в валюте депозита.

    2. График прибыли полученной за день (Profit Daily) - желтый график, прибыль полученную за соответственный день в валюте депозита.

    Вероятно, это самый бесполезный график из всех четырёх графиков этого блока - из него ничего интересного не узнаешь.

  • График Просадки (Drowdown)


    1. График просадки (Drowdown) - красный график, единственный в этом окне, отражает величину просадки по эквити относительно предыдущего максимума.

    На мой взгляд этот график отражает одну из важнейших характеристик торгового счёта. Очень желательно чтобы просадка рассматриваемого счёта не превышала 50%, так же желательно чтобы если на счёте и появляются просадки, то они должны по своей форме быть похожими на другие просадки этого же счёта - косвенно это подтверждает что управляющий в торговле использует одну и ту же торговую стратегию, что очень хорошо.

    Так же желательно, чтобы просадки не были затяжными - находиться в просадке долго очень не приятно, поэтому один из важнейших показателей счёта это способность выходить из них достаточно быстро, но без использования мартингейла, т.е. без неограниченного наращивания торговых позиций.

    В приводимом примере просадка в среднем не превышает уровня 7%-8% что говорит о консервативности торговой стратегии, т.к. увеличив потенциальные риски в два раза доходность счёта так же бы возросла в два раза, а уровень просадки увеличился бы "всего" до величины 14%-16%, что вполне приемлемо при инвестировании в  инвестиционные инструменты рынка форекс.


5. Торговля (Trading)



В этом блоке, который содержит три вкладки, и в последующих блоках раскрывается подробная статистика результатов торговли.

  • Периоды (Periods)
    1. Прирост (Gain) - доходность торговли за соответствующий период .
    2. Прибыль (Profit) - полученная прибыль за соответствующий период
    3. Пункты (Pips) - суммарное кол-во заработанных пунктов за соответствующий период.
    4. Прибыльность сделок (Win%) - процент прибыльных сделок от общего количества закрытых сделок за период.
    5. Сделки (Trades) - количество закрытых сделок за соответствующий период.
    6. Лоты (Lots) - суммарный объем закрытых сделок в лотах за соответствующий период.

    Я бы не сказал, что эта информация сильно информативная, в основном ее можно использовать для того чтобы определить на сколько хуже/лучше идет торговля за неделю/месяц относительно среднего уровня за год.

  • Goals

  • Зачем эта вкладка нужна, я так и не понял. Обычно она закрыта для просмотра, как и в нашем случае, но даже если она и открыта то там нет никакой информации и все графики пустые. В общем если кто знает зачем эта вкладка нужна - поделитесь информацией.

  • Просмотр (Browser)

  • Очень интересная вкладка, в ней можно на графиках валютных пар наблюдать историю торговли по торговому счёту. В нашем примере открыт график пары EUR/USd и мы видим, что "висячих" сделок нет - почти все сделки открывают и закрываются в течение довольно короткого промежутка времени.

    Так же можно посмотреть сделки и по валютной паре GBP/USD - на ней ситуация аналогична.

    С помощью этого инструмента очень удобно наблюдать историю торговли трейдера непосредственно на графике. В целом можно проследить когда трейдер входит в рынок, открывает ли несколько сделок одновременно или же держит открытой не более одной сделки.

    В частности очень хорошо вычислять этим инструментом так называемые "сеточные усреднители", которые открывают сделки против тренда в надежде на откат. В итоге сделки открываются постепенно, но закрываются все разом образуя забавные "веера" на графике валюты. Ниже показан типичный пример - торговый советник Zerg.

    Пример того как выглядит вкладка Browser блока Торговля для торгового
    счёта использующего в торговле методику сеточного усреднения. Ссылка

    Так же интересно посмотреть на график пересиживателя из приведенного выше примера в блоке основных графиков.
    Видно что у него открыты и не закрыты сделки как на покупку так и на продажу по одной и той же валютной паре.
    Аналогично должен выглядеть этот же график для ПАММ-пирамиды Galaxy (ft9185), но к сожалению этот счёт не замониторен на myfxbook, поэтому посмотреть именно его мы не можем, но думаю что 878 открытых сделок выглядят как рождественская ёлка.


6. Расширенная статистика (Advanced Statistics)



Это самый большой и самый информативный раздел мониторинга торгового счёта. Содержащий в себе семь вкладок, каждую из которых мы рассмотрим отдельно.

  • Сделки (Trades)

    1. Сделки (Trades) - суммарное кол-во торговых сделок совершенное на счёте.

    2. Рентабельность (Profitability) - индикатор показывающий соотношение прибыльных сделок к убыточным. Если навести на сам индикаторы, то в всплывающем окне появится точная статистика.

      На мой взгляд идеально, когда это соотношение колеблется от 60% до 90%.

      В случае если кол-во прибыльных сделок меньше, нужно внимательно смотреть на торговую стратегию, подобное приемлемо если управляющий торгует с жестким маленьким стопом и далеким тейк профитом.

      Если кол-во прибыльных сделок более 90%, то нужно сразу смотреть не пересиживатель ли перед нами, т.к. обычно именно у таких счетов, которые не закрывают убыточные сделки в принципе этот показатель очень высокий 

    3. Пункты (Pips) - суммарное кол-во заработанных пунктов. Важно чтобы этот показатель был положительным, т.к. если этот показатель отрицательный, а график доходности все равно ползёт упорно вверх, то мы имеем дело с мартингейлом, который используется на убыточной торговой системе.

      Использование мартина в этом случае очень опасно, т.к. вероятность слива гораздо выше, чем при использовании мартина на прибыльной торговой стратегии

    4. Средний выигрыш (Average win) - средний профит в долларах и пунктах на одну выигранную сделку.

    5. Средний проигрыш (Average loss) - средний убыток в долларах и пунктах на одну проигранную сделку.

      Честно говоря на эти два показателя смотрю редко, т.к. пользуюсь другим средним показателем в анализе.

    6. Лоты (Lots) - объем проторгованых лотов за весь анализируемый торговый период.

    7. Комиссии (Comissions) - суммарный объем заплаченной комиссии брокеру. Актуально в частности для ECN счетов. В нашем конкретном примере торговля идет на счёте на котором комиссия за торговлю брокером включается в спред, поэтому в этом поле значение всегда будет равно нулю.

    8. Выигрыш по длинным позициям (Longs Won) - кол-во выигрышных длинных позиций в виде дроби и в виде процентов.

    9. Выигрыш по коротким позициям (Short Won) - кол-во выигрышных коротких позиций в виде дроби и в виде процентов.

      Для рынка форекс, если на торговом счете ведется торговля одновременно по нескольким валютным парам эти два показателя совершенно бессмысленны, т.к. понятие лонга и шорта чисто техническое название направления покупки и в отличие от фондового рынка методика торговли по лонгам и шортам не отличается друг от друга.

      На фондовом рынке эти позиции по сути относятся к разным торговым стратегиям, поэтому именно на фондовом рынке эта статистика могла бы иметь хоть какое то значение.

    10. Лучшая сделка $ (Best Trade $) - самая прибыльная сделка выраженная в валюте депозита.

    11. Худшая сделка $ (Worst Trade $) - самая убыточная сделка выраженная в валюте депозита.

    12. Лучшая сделка Pips  (Best Trade (Pips)) - самая прибыльная сделка выраженная в количестве заработанных пунктов.

    13. Худшая сделка Pips  (Worst  Trade (Pips)) - самая убыточная сделка выраженная в количестве проигранных пунктов.

      Все четыре показателя я отношу к разряду "фалометрия" - посмотреть интересно, но особого смысла они не несут.

    14. Средняя длина торговли (Avr. Trade Lenghgt) - показатель, так же называемый коротко "дюрация". Показатель отражает как долго в среднем управляющий держит сделки открытыми.

      Очень важный показатель. Исходя из него частично можно судить о торговой стратегии управляющиего.

      Если дюрация находится в диапазоне до 15 минут, то с большой вероятностью можно утверждать, что перед нами чистой воды скальпер, который предпочитает находиться в "рынке" очень не продолжительное время.

      Если при таком уровне дюрации средняя прибыль на сделку будет более 3х пунктов, то перед нами отличный скальпер.

      Если дюрация находится в промежутке от 15 минут до 1 часа, то я таких тоже отношу к скальперам, но они сами себя могут относить не к скальперам а трейдерам торгующим внутри дня.

      Дюрация от 1 часа до 18 часов - это классическая внутридневная или возможно ночная торговаля. При средней прибыли на сделку от 4х пунктов и выше я считаю что это хороший - достаточно качественный управляющий.

      Дюрация от 18 часов до 2х дней это уже на мой взгляд среднесрочная торговля. Чаще всего в такой промежуток попадают внутредненвные трейдеры, которые не хотят или не могут по каким то причинам закрывать сделки внутри дня и оставляют их открытыми на какой то промежуток времени. В итоге несколько сделок, открытых в течении 5 дней могут достаточно сильно смещать показатель дюрации в большую сторону.

      Я предпочитаю, чтобы дюрация сделок на счёте была не более 18 часов, т.к. иначе с большой вероятностью можно нарваться на усреднителей, пересиживателей и в целом на товарищей которые показывают неплохую динамику торговли, потому что попали на среднесрочный тренд и довольно долго его обрабатывали. Как результат их график доходности за полгода может показывать отличные результаты, но если этот тренд закончится - то не факт что они смогут поймать новый.

    15. Профит фактор (Profit Factor) - тоже достаточно важный для анализа счёта показатель. Профит фактор это отношение полученной прибыли по всем профитным сделкам к объему суммарного убытка по всем убыточным сделкам.

      Выражаясь простым языком это кол-во заработанных долларов на один доллар убытка.

      Профит фактор выше уровня 2 - это хорошо. Профит фактор выше уровня 4 - это отлично.

    16. Среднеквадратичное отклонение (Standart Deviation) - СКО в абсолютном значении. Честно говоря показатель "ни-о-чем" в анализе я его не использую.

    17. Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - отношение среднего профита на сделку к СКО в абсолютных величинах.

      В блоге я постоянно использую аналог этого показателя, который называю доходность/риск. В мониторинге же используется на мой взгляд не корректный коэффициент, т.к. отношение находится не для ряда данных относительной прибыли за период, а для абсолютных значений - что в целом не корректно.

      Но суть в том что чем этот коэффициент выше, тем лучше. Если данный коэффициент выше 1, то это очень и очень круто. Но даже если он более 0.2 это уже не плохо.

    18. Вероятность (Z-score) - в анализе не использую, т.к. не совсем понимаю значение показателя.

    19. Ожидание (Expectancy) - средняя ожидаемая доходность от сделки в пунктах и в валюте депозита.

      На мой взгляд это простейший и одновременно ценнейший для анализа показатель.

      Если средняя доходность в пунктах отрицательная, а доходность в валюте депозита положительная, то это означает что скорее всего на счёте используется мартингейл.

      Если средняя доходность счёта находится на уровне до 3х пунктов и дюрация при этом более 1 дня, то я считаю что мне счёт не интересен. Если средняя доходность 2-3 пункта при дюрации до 1 дня то на счёт еще вполне можно обратить внимание и рассмотреть повнимательнее.

      Если средняя доходность счёта более 10 пунктов, то счёт потенциально очень хороший и его нужно обязательно изучить. 

    20. AHPR - в анализе не использую, значение до конца не понимаю. Если кто знает - плз поделитесь информацией. 

    21. GHPR - в анализе не использую, значение до конца не понимаю. Если кто знает - плз поделитесь информацией.

    На мой взгляд информации с этой вкладки более чем достаточно, чтобы о счёте сложилось довольно конкретное впечатление.

  • Свод (Summary)

    1. Информация делится на основные группы столбцов: информация отдельно по длинными позициям (buy), по коротким позициям (sell) и без разделения на направление сделки (total).

    2. Валютная пара (Currency) - столбец в котором указана валютная пара для которой приведена соответствующая статистика в таблице. В этой таблице участвуют все валютные пары, по которым была совершена хотя бы одна торговая сделка.

    3. Сделки (Trades) - количество совершенных сделок в соответствующем разрезе.

    4. Пункты (Pips) - количество суммарно заработанных пунктов в соответствующем разрезе.

    5. Прибыль (Profit) - суммарная полученная прибыль в валюте депозита в соответствующем разрезе.

    6. Дополнительный столбец, кликая по которому на против интересующей валютной пары всплывает статистика в графическом виде по соответствующей валютной паре. 

    7. Соответственно всплывший график, в нашем случае относящийся к валютной паре GBP/USD. Конкретно на нашем графике мы видим, что как по коротким так и по длинным позициям в сумме получена прибыль.

    Данную вкладку можно использовать для детального изучения характера торговли на счёте в разрезе валютных пар.

  • По часам (Hourly)

    Простой и интуитивно понятный график на котором отражается статистика по количеству и отношению прибыльных / убыточных ордеров открытых в соответствующий час.

    Если торговая стратегия управляющего хоть как то завязана на открытии торговых сделок в зависимости от конкретного времени, то мы это увидим на этом графике. В частности существуют торговые стратегии, которые торгуют только ночью - для таких стратегий "рабочими" часами будут часы где-то с 20 по 04.

    А есть наоборот роботы торгующие только в рабочие торговые сессии и не торгующие ночью, по таким торговым стратегиям мы будем наблюдать отсутствие статистики по сделкам открытым ночью.

    В нашем случае от времени суток торговля особо не зависит.

  • По дням (Daily)
    Аналогичный график, только не в разрезе часов открытия, а в разрезе дня недели открытия ордера.

    Не редко встречаются торговые счета, в которых открытие ордеров не происходит в начале недели или в конце недели.

    В нашем случае прямой зависимости от дня недели не наблюдается. Больше всего сделок открыто в четверг, вероятно это связано с тем что этот день считается самым волатильным.

    Но есть и очень интересные торговые счета, например такие как ПАММ-счёт 230281 (Escalator) с Альпари, который открывает сделки утром в понедельник на открытии рынка.


    Вообще рекомендую обратить внимание на этот счёт. Посмотрите на его график доходности и вы поймете почему он называется "эскалатор".

    Управляющий этого ПАММ-счёта наверное самый крутой управляющий которого я видел - он в ветке на форуме посвященной его ПАММ-счёту выкладывает самодельные мотиваторы, пишет стишки посвященные инвестированию и постит их там же.

    В общем, прочитав его ветку форума я здорово посмеялся. И на самом деле это хороший управляющий - попробуйте полгода каждый понедельник открывать утром одну сделку и закрывать ее всёгда в профит.

    Управляющий начинал с $10, а сейчас у него на счёте в торговле участвует $40 000 каждый понедельник - после понедельника из счёта половину средств выводять, а в пятницу опять заводят.

    Такого цирка я еще ни разу не видел, в общем управляющему $Top$Master$'у - респектище от меня огромный

  • Риск "слива" (Risk of Ruin)

    1. Величина Потери (Loss Size) - величина потери для которой оценивается вероятность.

    2. Вероятность потери (Probablity of Loss) - вероятность того, что счёт в попадет просадку указанную выше.

    3. Подряд убыточные сделки (Consecutive Losing Trades) - необходимое количество убыточных сделок для достижение соответствующего уровня просадки.

    Надо сказать, что это не самый лучший способ оценки рисков. Дело в том что в этой таблице оценивается вероятность просадки вызванной серией убыточных ордеров. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что слить депозит можно в том числе не только если допустить одну серию просадки.

    В целом я считаю эти оценки вероятности заниженными, но если на сами значения смотреть не обязательно, то вот динамика показателей довольна интересна в любом случае.

    В нашем примере риски слива депозита оцениваются как крайне маловероятные, что вполне понятно - мы помним, что счёт не использует рискованных стратегий и придерживается консервативного уровня торговли  (просадка не превышала 8% за историю)

  • Дюрация (Duration)
    Это один из любимых моих графиков для анализа. На нем показаны сделки в измерении доходность / срок жизни сделки.

    На этом графике мы можем увидеть и средний уровень срока жизни ордеров и зависимоть доходности от срока жизни.

    Если управляющий использует жесткий стоп-лосс или тейк профит мы это тут тоже увидим.

    Но уровень тейк профитов и стоп лосов лучше смотреть на графике, где по вертикальной оси показана не прибыльнрость, а пункты. Чтобы изменить вид крафика нажмите в правом верхнем углу "more" и выберите "pips". Вы увидите что у этого счёта средний стоп-лосс находится на уровне 33 пункта.

    На графике доходности же, эти 33 пункта размазываются у меня между убытком от 2% до 4% за сделку.

    Так же цифрой два я обозначил на графике "группу в полосатых купальниках" - несколько сделок, которые сильно выбиваются из "колеи" срок дюрации которых сильно отличается от основной массы.

    Чем это вызвано - не понятно, но факт на лицо и нигде кроме как на этом графике такую "аномалию" в торговле я бы не увидел.

    Чем симметричнее и "красивее" информация на этом графике тем лучше, т.к. это означает что управляющий чётко придерживается своей торговой стратегии.


    В нашем примере риски слива депозита оцениваются как крайне маловероятные, что вполне понятно - мы помним, что счёт не использует рискованных стратегий и придерживается консервативного уровня торговли  (просадка не превышала 8% за историю)

  • MAE/MFE


    В анализе это график не использую, что он означает - не знаю. Если кто знает, пожалуйста поделитесь информацией


7. Торговая Активность (Trading Activity)


Ну тут всё должно быть понятно.

Первая вкладка - информация по открытым позициям на текущий момент.
Вторая вкладка - информация по открытым отложенным ордерам на текущий момент.
Третья вкладка - информация о истории торгового счёта: закрытые ордера, пополнения счёта, снятия счёта.


8. Месячный Анализ (Mounthly Analicis)


Основной график содержит в себе информацию с месячной балансовой прибыльностью, на вкладках отдельно можно переключаться между годами.

При этом на мой взгляд в этой диаграмме должна отражаться не балансовая доходность, а доходность по эквити, т.к. балансовая доходности не всегда отражает реальную доходность счёта.

Если нажать на столбец доходности одного из месяцев то отразятся дополнительные три графики со статистикой по торговле за соответствующий месяц в разрезе валютных пар.


В целом думаю можно подвести краткий итог по счёту на примере которого мы рассматривали мониторинг myfxbook.

Дюрация счёта чуть менее 6 часов, средний профит на сделку 4 пункта, мартингейл и усреднения не используются, максимальная просадка 8%, средний уровень просадок 4%-6%.

Торговля относится к типу внутридневной, в торговле используются две валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Имеется жесткий стоп лосс на уровне 30-33 пункта, прибыль фиксируется на уровне до 3% от размера депозита, причем чем дольше дюрация сделки тем меньшим будет уровень прибыли.

Счёт приемлем для инвестирования, счёт прибыльный и стабильный.


Заключение

Надеюсь приведенная тут информация окажется полезной для моих читателей, т.к. не один раз меня просили написать статью о методике анализа торгового счёта в том числе с использованием сервиса мониторинга myfxbook.

Если вы где-то не согласны с моим мнением или видите в тексте грубые аналитические ошибки - сообщите плз об этом в комментариях, т.к. я этого не исключаю.

Из текста описания вы можете увидеть, что я сам не знаю всех показателей которые имеются в мониторинге, хотя может быть если бы и знал их суть - то мог бы и применить их в анализе.

Сервис myfxbook представляет из себя мощный аналитический кросс брокерский инструмент, позволяющий на одинаковых условиях сравнивать торговые счета самых разных форекс-брокеров.

Уметь работать с ним для инвестора, который выбрал для себя направление инвестирования связанное в основном с инструментами рынка форекс, на мой взгляд - обязательно.



Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS RSS , Блог Инвестора Домоседа по Email Email или twitter !