Отчет за неделю 14.12.13 - 20.12.13: Не на мажорной ноте, а хотелось...

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$124.5 или +0.1% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему балансовому учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +4 204 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 947 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +8 150 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.28% от объема работающих активов. 

Основные события

Итак, год закончился очередной "так себе" недельной, она конечно лучше предыдущей, но хотелось бы видеть более радужные результаты.

• На этой неделе получен значительный убыток по трём ПАММ-счетам: 7093 (AlexZhuk) -15.4%, 519959 (Klyaksa) -20.9%, Trader (5000099) -6%. Несмотря на то, что величины просадки не маленькие назвать их "не рабочими" я не могу, т.к. для каждого из этих счетов подобные просадки вполне возможны и учитываются в модели с помощью которой я рассчитываю оптимальные ПАММ-портфели.
  
  В совокупности с просадками прошлой недели назрела серьезная необходимость ребалансировки инвестиционного портфеля. Из двух вариантов ребалансировки - за счёт прибыли или за счёт новых вливаний, я всю неделю думал что выберу первый, но в итоге сделал ребалансировку за счёт вливания новых инвестиций, за счёт высвободившихся средств после неудачного инвестирования в ДУ от Haeres  Capital.
  
  Не мудрствуя лукаво, объем ребалансировки был выбран равный величине просадок по счетам. В частности были сделаны следующие вливания:  
• 7093 (AlexZhuk): $524
• 518906 (Jborn): $374
• 519959 (Klyaksa): $637
• Master (5000176): $276
• Perseus (5000194): $1334
• Viktor (5000380): $143

Это один из возможных вариантов ребалансировки портфеля, я знаю что кто-то вообще увеличил объем инвестиций по просевшим счетам в двое, что исторически смысл имеет, но логически не совсем понятно почему такой подход стабильно работает.

• На прошедшей неделе отлично отработал управляющий  phil с Форекс Клуба  заработав +11.4% - в очередной раз подтвердив свой профессионализм.

• Победоносную серию продолжает Trade-Bowl(ECNp40) с FXOpen, заработав на этой неделе не много, всего +0.7%, но в очередной раз.

• Продолжает расстраивать площадка Альпари, причём уже не в первый и даже не во второй раз. Несмотря на то что текущий объем моих инвестиций в ПАММ-счета этой площадке не велик - всего около $650, в очередной раз вложившись в ПАММ-счёт попадаем на просадку.
  
  За неделю Kostas (ATS) просел еще на -6.2%.
  
  Вообще на Альпари подобная ситуация наблюдается не впервые, если счёт начинает показывать более-менее не плохие результаты и попадает в ТОП, то его в короткий срок просто заливают деньгами и управляющие вместо того чтобы сделать паузу, покурить месяцок, начинают неистово торговать и в итоге через какое то время "выгорают".
  
  В целом этот управ не плох и я сейчас выводить средства из него не планирую, но и увеличивать объем своих инвестиций в этот счёт я тоже точно не буду.

• На неделе один из читателей написал, что хайп Saltair Trading соскамился, посмотрев на mmgp - и увидел его в разделе проблемных проектов. В целом это классический хайп низкопроцентник честно отработавший пол года - для проекта организованного по подобной схеме это хороший срок. Трудно было ожидать, что этот проект переживет декабрь - время активного "закрытия" подобных проектов.

• Итоги за следующую неделю я подводить не буду, таким образом получается что это последний недельный отчёт в уходящем году. Итоги 2013 года я подведу в течении недели и опубликую отдельным постом.

• Со вторника я запущу ежедневный мониторинг доходности интересных мне и читателям ПАММ-счетов. Оформлен этот мониторинг будет в виде еженедельной публикации с обновляющейся каждый день информацией в соответствии с выбором большинства проголосовавших читателей.

• Так же на прошлой неделе была опубликована первая статья стороннего автора в рамках сотрудничества с читателями.
  
  В настоящий момент подготавливается еще одна статья, управляющим довольно перспективного молодого ПАММ-счёта. В частности управляющий опишет свой опыт и методику торговли, я дам свои комментарии по ПАММ-счёту и у читателей будет возможность напрямую задать управляющему вопросы по ПАММ-счёту.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные активы			Доход за неделю, $	Дох-ть за неделю, %	Остаток на конец  недели, $	Доля в портфеле
ПАММ-системы			+106.4	+0.1%	77 503	97.0%
	FXOpen		+48.7	+0.7%	7 369	9.2%
		Trade-Bowl(ECNp40)	+49.1	+0.7%	7 259	9.1%
		hrenfx(algotrading)	-0.4	-0.4%	110	0.1%
	FXClub		+287.0	+6.6%	4 626	5.8%
		WIN_WIN	0.0	0.0%	1 811	2.3%
		phil	+287.0	+11.4%	2 815	3.5%
	FX-Trend		-921.7	-3.2%	29 231	36.6%
		5995 (Avas)	+74.8	+0.8%	9 413	11.8%
		7031 (sven)	+41.4	+0.8%	5 010	6.3%
		7187 (veronika)	+1.7	+1.4%	120	0.2%
		7093 (AlexZhuk)	-524.3	-15.4%	3 399	4.3%
		518906 (Jborn)	+86.1	+2.5%	3 899	4.9%
		519959 (Klyaksa)	-637.7	-20.9%	3 052	3.8%
		520050 (votfx)	+34.4	+0.8%	4 337	5.4%
	Пантеон Финанс		+719.0	+2.2%	35 287	44.2%
		Skilled (5000080)	+60.0	+0.9%	6 892	8.6%
		Trader (5000099)	-209.7	-6.0%	3 269	4.1%
		SkyFx (5000105)	+52.2	+2.0%	2 603	3.3%
		Lion (5000100)	+13.7	+1.3%	1 071	1.3%
		Aleksej (5000152)	+146.9	+4.8%	3 195	4.0%
		Hermes (5000164)	+133.8	+3.1%	4 405	5.5%
		Master (5000176)	+174.2	+3.2%	5 908	7.4%
		Perseus (5000194)	+246.2	+7.1%	5 035	6.3%
		Viktor (5000380)	+101.8	+3.8%	2 911	3.6%
	RVD-PAMM		+13.9	+3.8%	374	0.5%
		Mega Profit 4.2	+13.9	+3.8%	374	0.5%
	Alpari-ПАММ		-40.5	-6.2%	616	0.8%
		Kostas (ATS)	-40.5	-6.2%	616	0.8%
Псевдо ДУ без подтв.			+17.5	+1.2%	1 427	1.8%
	MMCIS-TOP20		+17.5	+1.2%	1 427	1.8%
Частные займы			+0.6	+0.4%	38	0.0%
	Wm-debt		+0.6	+0.4%	38	0.0%
Весь портфель			+124.5	+0.1%	79 917	100.0%

Изменения по балансу за неделю

			остаток на конец		дельта
			13.12.2013	20.12.2013
Активы			2 861 448	2 850 502	-10 945
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги			2 819 053	2 621 383	-197 670
	VladimirFX		0	0	0
	MMCIS-TOP20		46 096	46 957	862
	MIll-Trade		0	0	0
	RVD-PAMM		15 029	15 547	518
	Euro-Invest		0	0	0
	ZuluTrade-Alpari		0	0	0
	ZuluTrade-AAAFX		31 164	31 290	126
	Alpari-ПАММ		21 553	20 306	-1 247
	FX-Trend		939 763	963 793	24 030
	FxOpen		204 413	206 847	2 434
	Пантеон Финанс		1 037 126	1 137 452	100 326
	No-ref-1		12 322	12 393	71
3. Депозиты УВП			42 394	229 119	186 725
Пассивы			2 861 448	2 850 502	-10 945
0.1 Касса			-194 096	-191 832	2 264
0.2 Реферальные счета			452 138	472 461	20 323
1.1 Разные привличенные средства			954 050	959 220	5 170
1.2 Привлеченные средства инвесторов			719 993	721 467	1 474
2. Прибыль от работающих активов			394 579	398 782	4 204
	MMCIS-TOP20		43 338	44 012	674
	RVD-PAMM		45 426	45 883	457
	FX-Trend		211 215	180 826	-30 390
	FxOpen		35 485	37 091	1 606
	Пантеон Финанс		171 962	195 670	23 708
	No-ref-1		-8 037	-8 015	22
	Доверит. Управление №1		-3 472	-3 472	0
	Euro-Invest		-199 838	-199 838	0
	MIll-Trade		31 091	31 091	0
	Gamma		-163 773	-163 773	0
	No-ref-6		35 970	35 970	0
	HIB-PAMM		0	0	0
	VladimirFX		71 409	71 409	0
	Доверит. Управление №2		383	383	0
	ZuluTrade-Alpari		4 630	4 630	0
	ZuluTrade-AAAFX		-405	-405	0
	PrimeInvest		20 774	20 774	0
	Sangroup		26 495	26 495	0
	Vivara		-64 509	-64 509	0
	Золото №2		-300	-300	0
	Реферальный доход		126 448	126 448	0
	Доверит. Управление №3		-1 449	-1 449	0
	Доверит. Управление №4		-86	-86	0
	No-ref-2		-6 871	-6 871	0
	No-ref-3		11 476	11 476	0
	No-ref-4		-18 551	-18 551	0
	No-ref-5		24 260	24 260	0
	No-ref-7		-73	-73	0
	Landora		52 350	52 350	0
	Alpari-PAMM-P1		-7 345	-7 345	0
	МММ 2012		7 550	7 550	0
	Probusiness		-56 551	-56 551	0
	Золото		2 253	2 253	0
	МММ 2011		33 981	33 981	0
	Акмос-Трейд		-9 735	-9 735	0
3.2. Не распределяемые доходы/расходы			-224 311	-228 415	-4 104
	расходы-приб.инвесторов		-116 714	-118 206	-1 492
	прочее		-4 165	-4 165	0
	расходы-проценты-нераспр		-103 132	-105 744	-2 612
3.3. Не распределяемые д/р от проектов			-24 901	-24 901	0
4. Распределяемые доходы/расходы			-55 841	-55 841	0
	расходы-проценты		-57 117	-57 117	0
	расходы-фонды		0	0	0
	расходы-резервы-на-потери		0	0	0
	расходы-содержание.тбс		-1 531	-1 531	0
	расходы-валютный-обмен		-4 141	-4 141	0
	расходы-комиссии		-8 383	-8 383	0
	расходы-прочее		-12 079	-12 079	0
	доходы-прочее		27 410	27 410	0
5. Доходы/расходы при УВП			132 203	136 150	3 947
	доходы/расходы от вал. Переоц		93 582	94 801	1 218
	доходы/расходы от СВОП		40 072	42 800	2 728
	прочее (комиссии и др…)		-1 451	-1 451	0
6. Фонды			707 634	663 410	-44 224
	вложенные собственные средства		708 053	663 829	-44 224
	актив-расходы-на-амортизацию		-420	-420	0
	переоценка торгового портфеля		0	0	0
	фонд-покр-убытков.из.прибыли		0	0	0
справочно:
учетный курс доллара			32.84	32.97	+0.13
валютная позиции			$92 622	$93 602	+$980
объем хэдж позиции			-$84 000	-$84 000	+$0
открытая валютная позиция			$8 622	$9 602	+$980
Чистые активы			2 861 396	2 850 450	-10 945
в т.ч. Средства инвесторов			719 993	721 467	+1 474
доля средств инвесторов в чистых активах			25.2%	25.3%	+0.1пп
Объем резервного фонда на будущие поте			0	0	-0
Покрытие резервами рабочих активов			0.0%	0.0%	-0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период				+4 204
расходы на возможные будущие потери				+0
расходы на фактические потери					+0
прибыль от валютной переоценки за период				+3 947
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)				+8 150 (+0.28%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования				+1 492 (+0.21%)
в т.ч. вознаграждение управляющего				+559 (+0.08%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования				+6 100 (+0.28%)

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.