Оптимальные ПАММ-портфели на 6 января 2014 года


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 6 января 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.
  • Произведено плановое изменение методики расчёта показателя ожидаемой доходности ПАММ-счёта.
  • В расчёт обратно включены ПАММ-счета  5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), т.к. вариант портфеля без них это уже частный вариант инвестиционного портфеля и я считаю важным подчеркнуть необходимость включения этих счетов в портфель для улучшения показателей портфеля вне зависимости от того, что инвестировать в эти счета достаточно сложно.
  • Добавлено в конечный расчёт несколько ПАММ-счетов с ПАММ-площадки RVD Markets.
  • Существенно расширен список молодых ПАММ-счетов за которыми ведем наблюдение.
  • В очередной раз портфель "Без Украины" не включен в обзор, т.к. к настоящему моменту "озарение" так и не пришло.



Комментарий к расчёту


  • По поводу изменения методики расчёта доходности отдельных ПАММ-счетов. Изменение серьезных корректировок в портфель не внесла, но сама по себе может кому то показаться не очевидной и даже не правильной.

    Суть изменения заключается в том, что доходность ПАММ-счёта которая используются при формировании ПАММ-портфеля считается только до последнего максимума, все последующие доходности после того как график доходности ушёл от максимума в расчёт не берутся, но если график доходности не возвращается к максимуму, а время идет то в итоге доходность счёта постепенно снижается за счёт того, что доходность каждого нового период принимается за 0 до тех пор пока график доходности не сформирует новый максимум.

    При этом расчёт риска как и раньше будет считаться по всем имеющимся данным - без пропусков, как при расчёте доходности.

    Такой подход можно использовать только при формировании ПАММ-портфеля из счетов которые с большой вероятностью рано или поздно выйдут из просадки и не сольют во время нахождения в просадке весь депозит. Разумеется этот подход подойдет только при использовании его на счетах не использующих рискованных методик торговли таких как мартингейл и усреднение.

    В целом я и так всегда старался, чтобы именно такие счета попадали в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.

    В чем преимущество такого подхода? Дело в том, что все счета входящие в ПАММ-портфель периодически уходят в просадки, причем делают они это не синхронно а в разное время, таким образом в конкретный момент времени счета находящиеся не в просадке технически имеют лучше показатели чем счета находящиеся в просадке, хотя через некоторое время ситуация может значительно измениться на противоположную.

    Моя методика как раз  выравнивает шансы различных ПАММ-счетов на попадание в оптимальные ПАММ-портфель вне зависимости от того находится ли ПАММ-счёт в просадке или нет.

  • В опубликованные оптимальные ПАММ-портфели опять включены ПАММ-счета 5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), всё таки тот факт что  инвестировать в них проблематично еще не означает что инвестировать в них невозможно.

    Если у Вас так и не получилось инвестировать в указанные ПАММ-счета, т.к. не было лимитов то постараюсь кратко объяснить как это сделать (если кто знает способ по проще или совершеннее, то плз поделитесь).

    Если инвестировать в указанные счёта в текущий момент времени нельзя из-за того что отсутствуют лимиты для инвестирования, то необходимо отслеживать на сайте http://fastpamm.com/ или аналогичном сервисе текущее состояние счёта, в частности кол-во открытых позиций. Если открытые позиции имеются то нужно ждать, когда управляющий закроет сделку, если управляющий закрывает сделку в плюс, то это означает что капитал управляющего увеличится и одновременно с этим увеличится объем средств которые можно в этот счёт инвестировать - соответственно появляется "окно" для инвестирования и его необходимо использовать, причем желательно достаточно быстро, так как таких "поджидающих" как вы - более чем достаточно.

  • В оптимальные ПАММ-портфели добавлены ПАММ-счета с площадки RVD Markets 

  • Первый счёт, это счёт которым управляет тот же управляющий, который управляет одноименными ПАММ-счетами на ПАММ-площадке FXOpen. Но торговля на указанных площадках отличается друг от друга достаточно сильно, чтобы можно было их включать в общий портфель с целью диверсификации.

    Второй счёт, это самый адекватный счёт из ПАММ-счетов семейства RTG на ПАММ-площадке RVD Markets на мой взгляд.



Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.


По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.



Счета отобранные для участия в расчете

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счетср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Petrov_Ivan (USD)0.5%-0.12-0.6%4.8%20.0%3.8710
avp5550.6%-0.01-0.1%8.5%40.0%3.2910
Kostas (ATS)0.5%0.050.2%3.9%50.0%3.181
cheget1.7%0.171.1%6.2%50.0%2.22300
Suzuka12 (USD)2.3%0.251.5%5.9%30.0%2.011
morozFX0.4%0.050.2%3.2%35.0%1.9110
Gorri1.5%0.181.0%5.7%40.0%1.01300
phil2.6%0.090.7%8.5%10.0%1.57100
HaFoAll2.7%0.201.3%6.7%10.0%1.45100
Trade-Bowl(ECNp20)0.5%0.210.3%1.6%40.0%2.95100
Trade-Bowl(ECNp40)0.9%0.140.5%3.2%40.0%2.95100
SMB(MulTiScalp)0.7%0.150.5%3.5%50.0%1.7850
SafePamm(ECNtrade)0.8%0.140.5%3.3%50.0%2.051
TRADE-BOWL (rvd1014)0.9%0.250.6%2.6%50.0%2.01100
RTG CG-A (rvd8192)1.3%0.170.9%5.0%50.0%1.15100
Avas (ft5995)0.7%0.260.6%2.3%50.0%3.43100*
sven (ft7031)0.8%0.390.6%1.5%50.0%3.24200
veronika (ft7165)0.7%0.140.4%2.8%50.0%3.18100*
TP (ft6482)0.6%0.060.2%4.1%50.0%3.12500
AlexZhuk (ft7093)0.9%0.140.7%5.1%50.0%3.12200
investobolin (ft10253)0.7%0.040.3%7.2%50.0%2.60100
Patrik (ft11402)2.0%0.141.2%8.2%50.0%2.41100
Viktor_Z (ft25889)1.2%0.060.5%7.4%50.0%1.5150
Goldi (ft500775)1.0%0.230.7%3.1%60.0%1.45500
Jborn (ft518906)1.7%0.181.3%7.4%50.0%0.9310
Klyaksa (ft519959)0.9%0.071.0%13.6%50.0%0.9325
votfx (ft520050)1.4%0.421.2%2.7%50.0%0.93100
Skilled (pf5000080)1.1%0.211.0%4.7%30.0%2.47100
Trader (pf5000099)1.3%0.261.1%4.2%50.0%2.39100
Fenix (pf5000106)0.9%0.160.6%3.7%50.0%2.37200
SkyFx (pf5000105)0.7%0.100.5%4.9%50.0%2.37500
Lion (pf5000100)1.2%0.110.7%6.1%50.0%2.37200
Aleksej (pf5000152)2.6%0.482.1%4.5%40.0%1.53100
Hermes (pf5000164)1.9%0.241.4%6.1%50.0%1.45200
Master (pf5000176)1.4%0.171.0%5.5%50.0%1.43100
Maksim (pf5000182)1.6%0.090.6%7.1%50.0%1.36100
Perseus (pf5000194)2.5%0.151.8%12.3%50.0%1.2650
Viktor (5000380)2.6%0.272.0%7.5%20.0%0.8818
Maksim (pf5000290)1.2%0.390.9%2.4%40.0%1.015000
50002420.4%0.020.2%10.5%50.0%1.15100
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев
LeZhick1.4%-0.04-1.0%24.6%50.0%0.8210
money shopkeeper1.3%0.090.7%7.8%50.0%0.7210
Melady (VictoryUSD)10.9%0.287.4%26.3%0.0%0.650
matroskin_262.0%0.171.3%7.5%0.0%0.610
DmitriyECN (510642)0.9%0.400.7%1.8%45.0%0.80100
4xCobra(Cobra)2.2%0.101.2%12.5%40.0%0.70200
eforextrading1.1%0.090.5%5.8%35.0%0.571
Lucky777 (rvd13960)0.5%0.110.3%3.2%30.0%0.65100
Leventa (523719)0.7%0.240.5%2.1%50.0%0.8450
Nickma (ft533638)2.2%0.201.6%8.0%50.0%0.6310
Hozyin (ft534457)2.8%0.212.1%10.0%50.0%0.61100
3aIIyIIbIHDpuK3.7%0.543.1%5.7%25.0%0.6150
Djohn_Gold (ft535041)1.1%0.140.7%4.8%50.0%0.59100
Shumer (ft541938)4.9%0.363.8%10.6%40.0%0.4460
Ahmedos (ft558616)1.3%0.020.2%10.0%30.0%0.09100
Gelios (5000419)1.6%0.521.4%2.8%60.0%0.8650
BestPammManager2.9%0.242.1%8.9%50.0%0.78100
Floringo (pf5000813)2.6%0.221.6%7.5%30.0%0.51100
3. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M)0.1%0.000.0%1.4%50.0%2.2810
Shnyuk (ft504113)0.4%0.590.3%0.6%40.0%1.3650
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
alexche (206377)0.7%0.060.3%4.5%50.0%2.3210
anclbob (hedge)5.0%-0.06-1.3%23.1%0.0%1.300
Alla1960 (ft504699)0.5%0.020.3%11.3%50.0%1.3610
Optimus0.6%-0.06-0.6%9.6%45.0%2.8510
msts(WanSF)0.6%0.160.3%2.1%35.0%1.5750
Mega Profit 4.22.3%0.070.7%10.2%30.0%1.49200
RTG Stamina Standard0.6%0.180.4%2.0%40.0%1.15100
RTG Stamina Aggres1.4%0.040.3%8.9%50.0%1.15100
5. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно "рушатся"
Galaxy (ft9185)0.9%0.750.7%1.0%30.0%2.79100
Galaxy (ft9422)1.0%0.660.9%1.3%40.0%2.74200
6. Счета имеющие значительную корреляцию с
другими счетами, но хуже по характеристикам доходность/риск
ETC70 (RugiaC)1.1%0.100.5%5.3%0.0%3.680
avp555 (Gold)0.7%0.000.0%8.5%40.0%2.4110
MrGold0.1%0.050.0%0.9%50.0%2.1610
RTG CG-Cons (rvd8190)0.6%0.090.2%2.8%30.0%1.15100
RTG CG-St (rvd8191)1.1%0.090.5%5.7%40.0%1.15100
veronika (ft7187)0.7%0.140.4%2.8%50.0%3.18100
veronika (ft9035)0.4%0.140.3%1.9%60.0%2.811000
sven (ft18550)0.8%0.350.6%1.7%50.0%1.8510000
*при инвестировании через консультантов


ПАММ-портфель "Оптимальный"

Структура Портфеля "Оптимальный"
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля$10 000$10 000$10 000
Риск (СКО)1.21%1.84%2.10%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год99.4%146.4%180.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.8%5.0%5.43%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год56.6%79.4%88.6%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)37.0%46.3%49.4%
Petrov_Ivan (USD)0.0%0.0%0.0%10
avp5550.0%0.0%0.0%10
Kostas (ATS)0.0%0.0%0.0%0
cheget0.0%0.0%0.0%300
Suzuka12 (USD)0.0%0.0%0.0%0
Desatnik (U96)0.0%0.0%0.0%10
Gorri0.0%0.0%0.0%300
phil0.0%0.0%0.0%100
HaFoAll0.0%0.0%0.0%100
Trade-Bowl(ECNp20)8.0%0.0%0.0%100
Trade-Bowl(ECNp40)0.0%8.0%4.3%100
SMB(MulTiScalp)1.7%0.0%0.0%50
SafePamm(ECNtrade)1.0%0.0%0.0%1
TRADE-BOWL (rvd1014)7.5%4.0%3.2%100
RTG CG-A (rvd8192)0.0%0.0%0.0%100
Avas (ft5995)15.0%13.0%0.0%100*
sven (ft7031)15.0%0.0%10.9%200
veronika (ft7165)2.5%0.0%0.0%100*
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.0%0.0%0.0%200
investobolin (ft10253)0.0%0.0%0.0%100
Patrik (ft11402)1.2%6.7%5.9%100
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.0%50
Goldi (ft500775)0.0%0.0%0.0%500
Jborn (ft518906)1.8%8.2%10.7%10
Klyaksa (ft519959)0.0%0.0%0.0%25
votfx (ft520050)10.0%10.0%15.0%100
Skilled (pf5000080)5.1%5.5%4.4%100
Trader (pf5000099)8.7%11.2%1.0%100
Fenix (pf5000106)0.0%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%0.0%500
Lion (pf5000100)2.0%0.0%0.0%200
Aleksej (pf5000152)9.5%14.2%15.0%100
Hermes (pf5000164)4.2%10.4%13.8%200
Master (pf5000176)2.2%0.0%0.0%100
Maksim (pf5000182)1.0%1.0%1.0%100
Perseus (pf5000194)0.0%2.7%4.8%50
Viktor (5000380)3.6%5.0%10.0%18
Maksim (pf5000290)0.0%0.0%0.0%5000
50002420.0%0.0%0.0%100
Итого100%100%100%


В оптимальном ПАММ-портфеле в сравнении с предыдущим вариантом достаточно много изменений. Из портфеля исключен ПАММ-счёт Win_Win, т.к. управляющий больше не будет торговать на этом счёте - эта новость детально описана в предыдущем еженедельном отчёте.

А ПАММ-счёт phil просто не попал в портфель, т.к. не выдержал конкуренции за попадание в портфель с другими ПАММ-счетами.

Возвращены максимальные доли отдельных ПАММ_счетов в размере до 15% от объема ПАММ-портфеля, что в совокупности с возвратом ПАММ-счетов Aleksej (pf5000152) и Hermes (pf5000164), существенно перераспределило средства между теми же действующими лицами.

Доля ПАММ-счёта Klyaksa (ft519959)  уменьшена до ноля из-за того, что в ее торговле были усмотрены элементы использования мартингейла, что делает этот счёт потенциально опасным для инвестирования.

В оптимальные портфели из "ссылки" возвращен счёт SafePamm(ECNtrade), который ранее не попадал в ПАММ-портфель из за обвинения в коррелированности с ПАММ-счетами Trade-Bowl.



ПАММ-портфель "Украина"

Структура Портфеля "Украина"
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля$10 000$10 000$10 000
Риск (СКО)1.35%1.67%2.34%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год116.9%144.4%180.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес4.3%5.0%5.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год65.6%79.5%94.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)42.6%49.1%49.6%
Avas (ft5995)15.0%15.0%1.8%100*
sven (ft7031)15.0%9.3%15.0%200
veronika (ft7165)5.6%0.0%0.0%100*
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.0%0.0%0.0%200
investobolin (ft10253)0.0%0.0%0.0%100
Patrik (ft11402)1.0%3.7%6.4%100
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.3%50
Goldi (ft500775)0.0%0.0%0.0%500
Jborn (ft518906)2.6%6.9%11.5%10
Klyaksa (ft519959)0.0%0.0%0.0%25
votfx (ft520050)15.0%15.0%15.0%100
Skilled (pf5000080)7.6%6.4%5.7%100
Trader (pf5000099)11.6%10.7%0.2%100
Fenix (pf5000106)0.0%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%0.0%500
Lion (pf5000100)2.0%0.0%0.0%200
Aleksej (pf5000152)11.2%13.8%15.0%100
Hermes (pf5000164)5.2%9.3%13.6%200
Master (pf5000176)2.0%0.0%1.0%100
Maksim (pf5000182)1.0%1.0%0.0%100
Perseus (pf5000194)0.0%1.6%4.5%50
Viktor (5000380)5.0%7.2%10.0%18
Maksim (pf5000290)0.0%0.0%0.0%5000
50002420.0%0.0%0.0%100
Итого100%100%100%



Изменения в ПАММ-портфеле "Украина" в целом вызваны теми же причинами что и портфеле "Оптимальный", которые касаются ПАММ-счетов форекс-брокеров Пантеон Финанс и Форекс Тренд.



ПАММ-портфель "Без Украины"

В этот раз портфель опять не рассчитывался, продолжаем ждать "озарения".


Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую - постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс ТрендRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр - в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время - это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам "сливались" не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно "сглаживают" кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности. Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !