Оптимальные ПАММ-портфели на 17 февраля 2014 года



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 17 февраля 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте особых методологических изменений нет, хотя ранее я их и планировал внести - оставил на потом.
  • Часть счетов, которые уже не относятся к молодым, но не совсем удовлетворяют моим требованиям перенесены в отдельный раздел и не участвуют в итоговом расчёте портфелей.

  • В связи с объективными причинами, по которым инвестирование в ПАММ-фонды Пантеон Финанс стало очень актуально - добавил в статью отдельную таблицу с показателями рассчитанными для фондов в соответствии с моей методикой расчёта.

  • Решил не возвращать "Агрессивные портфели" в расчёт.



Комментарий к расчёту

  • В общей таблице ПАММ-счетов (первая таблица см. ниже) из молодых счетов итоговый портфель счетов попадающих в расчёт перенесен счёт DmitriyECN (510642) - очень и очень перспективный счёт на мой взгляд.

  • Сильно агрессивные счета и счета с недостаточным показателем доходность/риск перенесены в новый раздел  "Взрослые счета недотянувшие до попадания в расчёт". Связано это с тем чтобы не "засорять" рабочий список ПАММ-счетов, и так же сыграло свою роль техническое ограничение - используемая мною методика поиска оптимальных портфелей основанная на переборе всех комбинаций портфеля позволяет перебирать ограниченное кол-во переменных. 

  • В связи с тем, что в последнее время очевидно прослеживается проблема инвестирования в счета ПАММ 2.0, а так же невозможность инвестировать в отдельный счёт Maksim (pf5000290) из-за очень высокого минимального порога входа, актуальным становятся возможность инвестирования в ПАММ-фонды Пантеон Финанс.

    Как следствие в раздел ПАММ-портфель "Украина" я добавил дополнительно расчёт показателей по моей методике для ПАММ-фондов Стабильного, Консервативного и для портфеля который на половину из одного и из другого фонда.

    Результаты показывают, что инвестиции в ПАММ-фонды по своим характеристикам очень близки к консервативному портфелю, но при этом геморроя при инвестирования в фонды на порядок меньше, что позволяет утверждать в определенной целесообразности инвестирования в ПАММ-фонды, если вас устроит консервативный ежемесячный доход доход (3.5%-4.5%) и вы при этом не хотите тратить много времени на "управление" своим портфелем, что неизбежно при формировании индивидуального ПАММ-портфеля.

  • В прошлом расчёте я исключил из портфеля Агрессивные ПАММ-портфели, что в итоге вызвало определенную критику в мой адрес и просьбы вернуть их назад. По началу я даже немного поддался на "народный клич", но еще раз поразмыслив пришел к выводу о нецелесообразности публикации Агрессивных ПАММ-портфелей.

    В целом, если вы себя считаете достаточно опытным инвестором и готовы формировать для себя агрессивные ПАММ-портфели, то информации из первой таблицы со списком всех ПАММ-счетов и их характеристик вам должно быть более чем достаточно, чтобы справиться с задачей формирования Агрессивного ПАММ-портфеля.

Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.


По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.


Счета отобранные для участия в расчете

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счетср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Kostas (ATS)0.8%0.070.3%4.1%50.0%3.271
Suzuka12 (USD)2.0%0.120.9%7.2%30.0%2.101
HaFoAll2.1%0.291.2%4.2%10.0%1.55100
Trade-Bowl(ECNp20)0.2%0.080.1%1.9%40.0%3.04100
Trade-Bowl(ECNp40)0.3%0.020.1%3.6%40.0%3.04100
SMB(MulTiScalp)0.7%0.090.3%3.4%50.0%1.8750
SafePamm(ECNtrade)0.6%0.060.2%3.2%50.0%2.141
DmitriyECN (510642)0.7%0.290.5%1.7%45.0%0.90100
TRADE-BOWL (rvd1014)0.9%0.160.5%3.0%50.0%2.10100
Avas (ft5995)0.8%0.250.5%2.1%50.0%3.52100*
sven (ft7031)1.0%0.590.8%1.4%40.0%3.33200
veronika (ft7187)0.8%0.180.4%2.4%50.0%3.27100*
TP (ft6482)0.8%0.120.4%3.5%50.0%3.22500
AlexZhuk (ft7093)1.1%0.110.5%4.5%50.0%3.22200
Patrik (ft11402)2.1%0.171.2%7.1%50.0%2.51100
Otmar (ft11695)2.1%0.121.0%8.6%50.0%2.47500
Viktor_Z (ft25889)1.6%0.100.7%7.2%50.0%1.6150
Jborn (ft518906)1.6%0.231.1%4.7%50.0%1.0310
votfx (ft520050)1.3%0.601.0%1.7%50.0%1.03100
Skilled (pf5000080)1.1%0.140.6%4.1%30.0%2.56100
Trader (pf5000099)1.2%0.180.7%4.1%50.0%2.49100
Fenix (pf5000106)1.5%0.120.7%5.5%50.0%2.47200
SkyFx (pf5000105)0.9%0.080.4%4.4%50.0%2.47500
Aleksej (pf5000152)2.3%0.311.6%5.2%40.0%1.62100
Hermes (pf5000164)1.7%0.191.1%5.5%50.0%1.55200
Master (pf5000176)1.0%0.090.5%5.7%50.0%1.53100
Maksim (pf5000182)1.7%0.110.7%6.3%50.0%1.45100
Maksim (pf5000290)1.4%0.501.1%2.2%40.0%1.115000
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев
money shopkeeper0.6%0.040.3%8.1%50.0%0.8210
Melady (VictoryUSD)18.4%0.179.2%53.4%0.0%0.740
matroskin_261.8%0.120.8%6.7%0.0%0.700
Romsaf1.7%0.110.5%4.8%0.0%0.670
Svetlana_Pyzhova1.0%0.050.4%9.0%50.0%0.61300
4xCobra(Cobra)1.5%0.050.6%13.0%40.0%0.80200
eforextrading0.9%0.050.3%5.6%35.0%0.671
Lucky777 (rvd13960)1.0%-0.03-0.2%7.7%30.0%0.74100
Leventa (523719)0.7%0.240.4%1.8%50.0%0.9350
Nickma (ft533638)1.8%0.131.1%8.6%50.0%0.7210
Hozyin (ft534457)2.9%0.242.0%8.5%50.0%0.70100
3aIIyIIbIHDpuK3.6%0.572.9%5.0%25.0%0.7050
Djohn_Gold (ft535041)1.0%0.120.5%4.2%50.0%0.68100
Shumer (ft541938)3.4%0.162.5%15.6%40.0%0.5360
MonaX (ft543721)2.3%0.561.9%3.3%50.0%0.4950
Ahmedos (ft558616)2.2%0.141.1%7.6%30.0%0.19100
Gelios (5000419)1.5%0.371.2%3.3%60.0%0.9550
BestPammManager2.4%0.141.3%9.2%50.0%0.88100
Floringo (pf5000813)2.5%0.201.4%7.1%30.0%0.61100
3. Взрослые счета "недотянувшие" до попадания в расчёт
Petrov_Ivan (USD)0.5%-0.17-0.8%4.6%20.0%3.960
avp555-0.3%-0.06-0.5%8.0%40.0%3.3910
cheget1.4%0.140.8%5.7%50.0%2.32300
morozFX0.4%0.010.0%2.7%35.0%2.0110
abeiks0.8%0.080.3%3.8%50.0%1.5510
Gorri0.5%-0.03-0.1%3.7%40.0%1.11300
phil1.0%0.020.1%7.9%10.0%1.66100
RTG CG-A (rvd8192)0.5%0.020.1%7.7%50.0%1.24100
investobolin (ft10253)1.0%0.040.2%6.3%50.0%2.70100
Goldi (ft500775)0.6%0.060.3%5.4%60.0%1.55500
Klyaksa (ft519959)1.0%0.060.5%8.9%50.0%1.0325
Lion (pf5000100)0.8%0.040.2%6.5%50.0%2.47200
Perseus (pf5000194)2.8%0.111.1%10.6%50.0%1.3650
Viktor (5000380)0.1%-0.01-0.1%17.1%20.0%0.9718
50002421.7%0.020.3%10.8%50.0%1.24100
4. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M)0.2%0.020.0%1.6%50.0%2.3710
MrGold0.2%0.060.1%0.9%50.0%2.2610
Shnyuk (ft504113)0.4%0.540.3%0.5%40.0%1.4550
5. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
Mr.Green (alp206160)1.1%0.040.1%3.4%0.0%2.490
alexche (206377)0.6%0.040.1%3.9%50.0%2.4110
Alru (alp217368)0.3%0.030.1%3.0%50.0%1.53300
anclbob (hedge)4.3%-0.11-2.2%20.5%0.0%1.390
MASTER OF FINANCE0.8%0.440.6%1.3%40.0%1.09300
LeZhick1.2%-0.06-1.4%22.2%50.0%0.9210
$Top$Master$1.9%0.841.6%1.9%49.0%0.8210
Alla1960 (ft504699)1.3%-0.03-0.3%11.3%50.0%1.4510
Optimus-1.8%-0.11-1.5%13.8%45.0%2.9510
msts(WanSF)0.6%0.040.1%2.5%35.0%1.6650
Mega Profit 4.21.4%-0.01-0.1%10.7%30.0%1.59200
RTG Stamina Standard0.1%-0.07-0.6%8.0%40.0%1.24100
RTG Stamina Aggres1.5%-0.06-1.5%23.2%50.0%1.24100
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно "рушатся"
Galaxy (ft9185)0.9%1.100.7%0.7%30.0%2.89100
Galaxy (ft9422)1.0%0.950.9%0.9%40.0%2.83200
*при инвестировании через консультантов

Тут стоит отметить, что после ахтунговой просадки счёта Viktor (5000380) я решил убрать из расчёта счета показатель риска которых находится в районе не 10% и выше. Около полугода назад я придерживался этого правила, но чёрт дернул податься на заманчивые доходности и немного "подвинуть" его, что в итоге привело к печальным последствиям...

В итоге в список "недотянувших" перенесены счета Perseus (pf5000194) и 5000242. В целом для агрессивного инвестирования эти счета вполне пойдут, но для консервативного и сбалансированного - вряд ли.

ПАММ-портфель "Оптимальный"

Структура Портфеля "Оптимальный"
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.90%0.98%1.60%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год98.53%95.8%154.4%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.9%3.5%4.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год58.9%51.4%73.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)43.8%35.7%44.9%
Kostas (ATS)0.0%0.0%0.0%0
Suzuka12 (USD)0.0%0.0%0.0%0
HaFoAll1.3%2.5%10.0%100
Trade-Bowl(ECNp20)0.0%0.0%0.0%100
Trade-Bowl(ECNp40)3.0%3.0%3.0%100
SMB(MulTiScalp)0.0%0.6%0.0%50
SafePamm(ECNtrade)0.0%0.0%0.0%1
DmitriyECN (510642)7.2%10.0%0.0%100
TRADE-BOWL (rvd1014)3.0%3.0%3.0%100
Avas (ft5995)4.8%14.0%0.0%100*
sven (ft7031)29.4%20.0%20.0%200
veronika (ft7187)1.5%8.3%0.0%100*
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.0%0.0%0.0%200
Patrik (ft11402)1.3%2.0%9.4%100
Otmar (ft11695)0.6%0.0%0.0%500
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.0%50
Jborn (ft518906)3.2%4.9%15.0%10
votfx (ft520050)23.6%15.0%15.0%100
Skilled (pf5000080)0.2%3.4%0.0%100
Trader (pf5000099)0.3%4.2%2.5%100
Fenix (pf5000106)0.3%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%0.0%500
Aleksej (pf5000152)4.7%9.0%14.0%100
Hermes (pf5000164)0.3%0.0%8.1%200
Master (pf5000176)0.0%0.0%0.0%100
Maksim (pf5000182)0.0%0.0%0.0%100
Maksim (pf5000290)15.2%0.0%0.0%5000
Итого100%100%100%



Несмотря на всю мою неприязнь к счёту HaFoAll, должен отметить качество итоговых характеристик счёта - модель начала его активно включать в портфели. Но лично я в ближайшее время не планирую его добавлять в своей фактический ПАММ-портфель.



ПАММ-портфель "Украина"

Структура Портфеля "Украина"
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.94%1.21%1.86%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год102.4%93.9%147.1%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес4.2%3.4%4.5%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год63.4%49.7%69.3%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)47.2%30.8%37.7%
Avas (ft5995)7.6%15.0%0.0%100*
sven (ft7031)30.3%20.0%20.0%200
veronika (ft7187)3.5%12.3%0.0%100*
TP (ft6482)0.1%5.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.6%2.0%0.0%200
Patrik (ft11402)1.6%2.6%12.1%100
Otmar (ft11695)0.4%0.0%0.0%500
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.0%50
Jborn (ft518906)4.1%6.2%15.0%10
votfx (ft520050)25.4%15.0%15.0%100
Skilled (pf5000080)1.4%4.9%0.0%100
Trader (pf5000099)0.8%5.4%8.3%100
Fenix (pf5000106)0.2%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%0.0%500
Aleksej (pf5000152)6.1%8.6%15.8%100
Hermes (pf5000164)0.4%2.0%12.5%200
Master (pf5000176)0.0%0.0%0.0%100
Maksim (pf5000182)0.0%1.0%1.2%100
Maksim (pf5000290)17.6%0.0%0.0%5000
Итого100%100%100%



В портфеле "Украина" всё без особых изменений - свен в переди планеты всей, а сбалансированный портфель достигает требуемого уровня дохода за счёт перераспределения долей в более агрессивные и доходные счета.


Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс*
Консерва-тивныйСтабильныйКонсер-ый + Стабильный (50%/50%)
мин объем портфеля$100$100$200
Риск (СКО)1.61%2.04%1.51%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год74.4%97.9%86.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.4%3.3%3.4%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год50.2%47.6%49.1%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)25.5%17.6%26.1%
Avas (ft5995)0.0%20.0%10.0%
sven (ft7031)14.0%0.0%7.0%
veronika (ft7187)0.0%20.0%10.0%
TP (ft6482)14.0%0.0%7.0%
votfx (ft520050)14.0%0.0%7.0%
Skilled (pf5000080)0.0%20.0%10.0%
Fenix (pf5000106)14.0%0.0%7.0%
SkyFx (pf5000105)14.0%0.0%7.0%
Aleksej (pf5000152)0.0%20.0%10.0%
Hermes (pf5000164)14.0%0.0%7.0%
Maksim (pf5000182)0.0%20.0%10.0%
Maksim (pf5000290)16.0%0.0%8.0%
Итого100%100%100%
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье




В целом видно, что инвестиционный портфель состоящий на 50% из ПАММ-фонда Сбалансированный и на 50% ПАММ-фонда Консервативный по своим характеристикам доходности и риска не сильно уступают портфелю "Украина - Сбалансированный", что однозначно говорит в пользу выбора ПАММ-фондов, если Вас устраивает их доходность.


ПАММ-портфель "Без Украины"

Структура Портфеля "Без Украины"
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
макс дох/риск
"Выбор
редакции"
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)1.68%1.46%1.82%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год100.2%76.3%79.9%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес2.7%2.1%2.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год37.0%27.9%27.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)13.6%8.7%4.0%
Kostas (ATS)2.7%8.2%12.5%0
Suzuka12 (USD)2.3%5.1%12.5%0
HaFoAll19.7%15.0%12.5%100
Trade-Bowl(ECNp20)1.1%20.0%0.0%100
Trade-Bowl(ECNp40)3.0%3.0%20.0%100
SMB(MulTiScalp)6.9%11.0%12.5%50
SafePamm(ECNtrade)0.6%7.6%10.0%1
DmitriyECN (510642)54.6%10.0%10.0%100
TRADE-BOWL (rvd1014)9.2%20.0%10.0%100
Итого100%100%100%


Портфель "Без Украины - Теоретический" и "Без Украины - Консервативный" рассчитаны с использованием моей расчётной модели. А портфель "выбор редакции" отражает моё личное представление о том как стоило бы сформировать портфель "Без Украины" - результаты довольно интересные.


Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую - постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс ТрендRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр - в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время - это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам "сливались" не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно "сглаживают" кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности. Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !