Публикую оптимальные портфели по состоянию на 13 марта 2014 года.
В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеется 2 важных изменения.
-
- Добавлен учёт того факта, что у большинства ПАММ-счетов наблюдается снижение недельной доходности во времени.
- В список основных ПАММ-счетов попавших в расчёт добавлено 2 молодых ПАММ-счёта с площадки Пантеон Финанс. А так же добавлен не молодой, но новый в составе моих расчётов ПАММ-счёт с площадки Альпари.
Содержание
- Комментарий к расчёту
- Счета отобранные для участия в расчете
- ПАММ-портфель «Оптимальный»
- ПАММ-портфель «Украина»
- ПАММ-портфель «Без Украины»
- Методика расчёта
Комментарий к расчёту
- Изменение методики расчёта — поправка на тренд — привела к гораздо меньшим последствиям в итоговых расчётах, чем я мог предполагать. Причем поправка делается только для нисходящих трендов, если у счёта наблюдается восходящая динамика недельной доходности, то я не «накручиваю» для них ожидаемую доходность.В итоге для некоторых счетов ожидаемая средняя доходоность опустилась на незначительные 0.01% — 0.10%, но как и ожидалось снижение зачастую больше для молодых счетов и меньше для более «возрастных».
- Из ПАММ-площадки Пантеон Финанс добавлены счета Gelios (pf5000419) и BestPammManager (pf5000500). Первый счёт мне не очень нравится из-за двух не торговых факторов — это счёт ПАММ 2.0, а значит будет не мало мороки с его пополнением и второе это то, что комиссия управляющего составляет 60%! Лично мне психологически не приятно инвестировать в счёт и брать все риски на себя получая за это всего 40% от прибыли. Кто-то вероятно скажет, что это ПАММ 2.0, что 60% рисков управляющий берет на себя… лично для меня это не особо веские аргументы — какой смысл балластом мне держать 60% депозита, с учётом недополучения дохода… сделал бы ПАММ 1.0 и всем было бы счастье.С другой стороны этот счёт показывает очень хорошую доходность даже с учётом такого высокого вознаграждения управляющему, поэтому в портфель он пролетает со свистом.
А вот второй счёт — BestPammManager (pf5000500), отличается повышенными рисками — показатель СКО находится вблизи отметки 10%, что очень много и говорит о довольно агрессивной торговле. В расчёт я его всё равно добавил, тем более что его доля обычно не превышает 1% — вполне можно его «подержать».
- А вот еще один интересный «звездный» экземпляр с Альпари — ПАММ-счёт SeeK — исходя из динамики доходности это очень хороший скальпер, который выдерживает умеренную загрузку депозита и довольно «бодро» растёт.За последние 3 месяца инвесторы с Альпари накидали ему аж $400 000 в управление, что является показателем довольно высокого уровня доверия.
Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.
По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.
И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.
Счета отобранные для участия в расчете
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели | |||||||
ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед. |
дох-ть/ риск качество торговли |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комис- сия вознаг- раждение управ- ляющего |
Воз- раст лет |
Порог $ мин. сумма инвестиц-ии |
1. ПАММ-счета участвующие в расчете | |||||||
Kostas (ATS) | 0.6% | 0.06 | 0.2% | 3.9% | 50.0% | 3.35 | 1 |
SeeK | 0.8% | 0.43 | 0.7% | 1.5% | 35.0% | 2.23 | 10 |
Suzuka12 (USD) | 1.6% | 0.09 | 0.7% | 7.1% | 30.0% | 2.18 | 1 |
HaFoAll | 1.7% | 0.27 | 1.0% | 3.9% | 10.0% | 1.62 | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.1% | 0.06 | 0.1% | 1.7% | 40.0% | 3.13 | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.1% | 0.01 | 0.0% | 3.3% | 40.0% | 3.12 | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 0.7% | 0.08 | 0.3% | 3.0% | 50.0% | 1.95 | 50 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.5% | 0.06 | 0.2% | 2.8% | 50.0% | 2.21 | 1 |
DmitriyECN (510642) | 0.8% | 0.38 | 0.6% | 1.5% | 45.0% | 0.97 | 100 |
TRADE-BOWL (rvd1014) | 0.8% | 0.18 | 0.5% | 2.7% | 50.0% | 2.18 | 100 |
Avas (ft5995) | 0.8% | 0.31 | 0.6% | 1.9% | 50.0% | 3.59 | 100* |
sven (ft7031) | 1.1% | 0.65 | 0.9% | 1.3% | 40.0% | 3.40 | 200 |
veronika (ft7187) | 0.8% | 0.23 | 0.5% | 2.2% | 50.0% | 3.35 | 100* |
TP (ft6482) | 0.9% | 0.19 | 0.6% | 3.0% | 50.0% | 3.29 | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 1.1% | 0.17 | 0.7% | 4.0% | 50.0% | 3.29 | 200 |
Patrik (ft11402) | 2.2% | 0.23 | 1.4% | 6.2% | 50.0% | 2.58 | 100 |
Otmar (ft11695) | 1.5% | 0.06 | 0.7% | 11.5% | 50.0% | 2.54 | 500 |
Viktor_Z (ft25889) | 1.6% | 0.11 | 0.8% | 7.5% | 50.0% | 1.68 | 50 |
Jborn (ft518906) | 1.6% | 0.28 | 1.2% | 4.1% | 50.0% | 1.10 | 10 |
votfx (ft520050) | 1.2% | 0.75 | 1.1% | 1.4% | 50.0% | 1.10 | 100 |
Skilled (pf5000080) | 0.9% | 0.11 | 0.4% | 3.9% | 30.0% | 2.64 | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.2% | 0.19 | 0.7% | 3.8% | 50.0% | 2.56 | 100 |
Fenix (pf5000106) | 1.3% | 0.09 | 0.5% | 5.4% | 50.0% | 2.54 | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 0.9% | 0.11 | 0.5% | 4.3% | 50.0% | 2.54 | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 2.1% | 0.29 | 1.4% | 5.0% | 40.0% | 1.70 | 100 |
Hermes (pf5000164) | 1.0% | 0.11 | 0.7% | 6.5% | 50.0% | 1.62 | 200 |
Master (pf5000176) | 0.9% | 0.07 | 0.4% | 5.3% | 50.0% | 1.60 | 100 |
Maksim (pf5000182) | 1.4% | 0.10 | 0.6% | 6.0% | 50.0% | 1.52 | 100 |
Maksim (pf5000290) | 1.0% | 0.22 | 0.7% | 3.2% | 40.0% | 1.18 | 5000 |
Gelios (5000419) | 1.5% | 0.40 | 1.2% | 3.0% | 60.0% | 1.02 | 50 |
BestPammManager | 2.1% | 0.15 | 1.4% | 8.8% | 50.0% | 0.95 | 100 |
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев | |||||||
money shopkeeper | 0.1% | 0.02 | 0.2% | 8.4% | 50.0% | 0.89 | 10 |
Melady (VictoryUSD) | 2.8% | 0.08 | 2.0% | 26.4% | 50.0% | 0.81 | 10 |
matroskin_26 | 1.2% | 0.07 | 0.5% | 6.4% | 15.0% | 0.78 | 10 |
Romsaf | 1.0% | 0.06 | 0.3% | 4.3% | 30.0% | 0.74 | 10 |
Svetlana_Pyzhova | 0.9% | 0.03 | 0.3% | 9.3% | 50.0% | 0.68 | 300 |
4xCobra(Cobra) | 1.8% | 0.03 | 0.4% | 12.6% | 40.0% | 0.87 | 200 |
eforextrading | 0.6% | 0.04 | 0.2% | 5.2% | 35.0% | 0.74 | 1 |
Lucky777 (rvd13960) | 1.1% | -0.01 | -0.1% | 7.4% | 30.0% | 0.81 | 100 |
Leventa (523719) | 0.6% | 0.26 | 0.4% | 1.7% | 50.0% | 1.01 | 50 |
Nickma (ft533638) | 1.6% | 0.12 | 1.0% | 7.9% | 50.0% | 0.79 | 10 |
Hozyin (ft534457) | 2.9% | 0.29 | 2.2% | 7.4% | 50.0% | 0.78 | 100 |
3aIIyIIbIHDpuK | 3.7% | 0.66 | 3.0% | 4.6% | 25.0% | 0.78 | 50 |
Djohn_Gold (ft535041) | 0.8% | 0.12 | 0.4% | 3.7% | 50.0% | 0.76 | 100 |
Shumer (ft541938) | 3.1% | 0.15 | 2.2% | 14.2% | 40.0% | 0.60 | 60 |
MonaX (ft543721) | 1.4% | 0.12 | 1.0% | 8.5% | 50.0% | 0.56 | 50 |
Ahmedos (ft558616) | 2.5% | 0.27 | 1.7% | 6.1% | 30.0% | 0.26 | 100 |
Floringo (pf5000813) | 2.6% | 0.24 | 1.6% | 6.6% | 30.0% | 0.68 | 100 |
3. Возрастные счета «недотянувшие» до попадания в расчёт | |||||||
Petrov_Ivan (USD) | 0.3% | -0.13 | -0.5% | 4.2% | 40.0% | 4.04 | 10 |
avp555 | -0.3% | -0.06 | -0.5% | 7.7% | 40.0% | 3.46 | 10 |
cheget | 0.9% | 0.09 | 0.6% | 5.9% | 50.0% | 2.39 | 300 |
morozFX | 0.1% | -0.05 | -0.2% | 4.1% | 35.0% | 2.08 | 10 |
abeiks | 0.6% | 0.02 | 0.1% | 4.8% | 50.0% | 1.62 | 10 |
Gorri | 0.6% | 0.02 | 0.1% | 3.4% | 40.0% | 1.18 | 300 |
phil | 0.7% | 0.02 | 0.1% | 6.9% | 10.0% | 1.73 | 100 |
RTG CG-A (rvd8192) | 0.4% | 0.01 | 0.0% | 7.0% | 50.0% | 1.31 | 100 |
investobolin (ft10253) | 0.6% | 0.03 | 0.2% | 7.6% | 50.0% | 2.77 | 100 |
Goldi (ft500775) | 0.7% | 0.05 | 0.2% | 4.9% | 60.0% | 1.62 | 500 |
Klyaksa (ft519959) | 1.1% | 0.05 | 0.4% | 7.9% | 50.0% | 1.10 | 25 |
Lion (pf5000100) | 0.6% | 0.00 | 0.0% | 7.2% | 50.0% | 2.54 | 200 |
Perseus (pf5000194) | 2.6% | 0.15 | 1.4% | 9.6% | 50.0% | 1.43 | 50 |
Viktor (5000380) | -0.7% | -0.03 | -0.4% | 12.0% | 20.0% | 1.04 | 18 |
5000242 | 1.7% | 0.05 | 0.5% | 10.0% | 50.0% | 1.31 | 100 |
4. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала | |||||||
Stability (Risk:M) | 0.3% | 0.02 | 0.0% | 1.8% | 50.0% | 2.44 | 10 |
MrGold | 0.2% | 0.05 | 0.1% | 1.0% | 50.0% | 2.33 | 10 |
Shnyuk (ft504113) | 0.4% | 0.62 | 0.3% | 0.5% | 40.0% | 1.52 | 50 |
5. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл | |||||||
Mr.Green (alp206160) | 0.9% | 0.08 | 0.3% | 3.1% | 25.0% | 2.56 | 10 |
alexche (206377) | 0.6% | -0.09 | -1.7% | 19.8% | 50.0% | 2.48 | 10 |
Alru (alp217368) | 0.2% | 0.00 | 0.0% | 3.2% | 50.0% | 1.60 | 300 |
anclbob (hedge) | 2.0% | -0.05 | -0.9% | 18.3% | 50.0% | 1.47 | 10 |
MASTER OF FINANCE | 0.7% | 0.47 | 0.5% | 1.2% | 40.0% | 1.16 | 300 |
LeZhick | 1.1% | -0.06 | -1.2% | 20.2% | 50.0% | 0.99 | 10 |
$Top$Master$ | 1.8% | 0.87 | 1.5% | 1.7% | 49.0% | 0.89 | 10 |
Alla1960 (ft504699) | 0.2% | -0.05 | -0.7% | 12.7% | 50.0% | 1.52 | 10 |
Optimus | -1.4% | -0.12 | -1.5% | 13.0% | 45.0% | 3.02 | 10 |
msts(WanSF) | 0.5% | -0.02 | -0.1% | 3.4% | 35.0% | 1.73 | 50 |
Mega Profit 4.2 | 1.6% | -0.01 | -0.1% | 9.5% | 30.0% | 1.66 | 200 |
RTG Stamina Standard | 0.2% | -0.08 | -0.6% | 7.3% | 40.0% | 1.31 | 100 |
RTG Stamina Aggres | 1.4% | -0.07 | -1.4% | 21.2% | 50.0% | 1.31 | 100 |
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся» | |||||||
Galaxy (ft9185) | 0.8% | 1.54 | 0.7% | 0.5% | 30.0% | 2.96 | 100 |
Galaxy (ft9422) | 1.0% | 1.28 | 0.9% | 0.7% | 40.0% | 2.90 | 200 |
*при инвестировании через консультантов |
Новых счетов добавлено не было.
ПАММ-портфель «Оптимальный»
Структура Портфеля «Оптимальный» | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир около 5% в мес |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.73% | 0.77% | 1.15% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 77.42% | 87.4% | 114.4% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.7% | 3.8% | 4.6% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 54.4% | 57.2% | 71.7% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 42.3% | 44.4% | 51.0% | |
Kostas (ATS) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
SeeK | 21.9% | 15.0% | 14.7% | 10 |
Suzuka12 (USD) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0 |
HaFoAll | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
DmitriyECN (510642) | 10.3% | 7.2% | 0.0% | 100 |
TRADE-BOWL (rvd1014) | 3.9% | 1.7% | 0.0% | 100 |
Avas (ft5995) | 1.5% | 10.6% | 3.3% | 100* |
sven (ft7031) | 22.3% | 20.0% | 20.0% | 200 |
veronika (ft7187) | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 100* |
TP (ft6482) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
Patrik (ft11402) | 0.0% | 1.4% | 7.7% | 100 |
Otmar (ft11695) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
Viktor_Z (ft25889) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
Jborn (ft518906) | 2.1% | 4.7% | 13.1% | 10 |
votfx (ft520050) | 20.3% | 15.0% | 15.0% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.1% | 3.0% | 2.7% | 100 |
Fenix (pf5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 2.6% | 5.1% | 11.5% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
Master (pf5000176) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000290) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
Gelios (pf5000419) | 8.1% | 10.0% | 10.0% | 50 |
BestPammManager | 0.4% | 1.0% | 2.0% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Прекратил «тянуть» боула — не смотря на то что я всё равно считаю его на текущий момент самым профессиональным управляющим, его настоящие показатели не позволяют его включить в портфель — хотя я уверен что из просадки он выйдет.
ПАММ-портфель «Украина»
Структура Портфеля «Украина» | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир около 5% в мес |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.83% | 0.87% | 1.19% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 96.8% | 90.6% | 118.2% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 4.2% | 3.8% | 4.6% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 63.5% | 57.2% | 71.6% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 49.0% | 42.7% | 50.4% | |
Avas (ft5995) | 6.1% | 17.3% | 14.0% | 100* |
sven (ft7031) | 30.4% | 20.0% | 20.0% | 200 |
veronika (ft7187) | 3.0% | 10.2% | 0.0% | 100* |
TP (ft6482) | 5.0% | 5.0% | 0.6% | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 200 |
Patrik (ft11402) | 1.6% | 2.3% | 7.8% | 100 |
Otmar (ft11695) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
Viktor_Z (ft25889) | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 50 |
Jborn (ft518906) | 3.2% | 5.3% | 12.6% | 10 |
votfx (ft520050) | 34.7% | 15.0% | 15.0% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.8% | 3.7% | 4.6% | 100 |
Fenix (pf5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 3.9% | 5.7% | 12.9% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
Master (pf5000176) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000290) | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
Gelios (5000419) | 6.3% | 10.0% | 10.0% | 50 |
BestPammManager | 1.0% | 1.0% | 1.9% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс* | |||
Консерва-тивный | Стабильный | Консер-ый + Стабильный (50%/50%) | |
мин объем портфеля | $100 | $100 | $200 |
Риск (СКО) | 1.85% | 1.93% | 1.56% |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 80.2% | 94.7% | 86.4% |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 43.8% | 44.2% | 44.2% |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 17.1% | 16.3% | 21.2% |
Avas (ft5995) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
sven (ft7031) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
veronika (ft7187) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
TP (ft6482) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
votfx (ft520050) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
Fenix (pf5000106) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
SkyFx (pf5000105) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
Aleksej (pf5000152) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
Hermes (pf5000164) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
Maksim (pf5000290) | 16.0% | 0.0% | 8.0% |
Итого | 100% | 100% | 100% |
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье |
В целом видно, что инвестиционный портфель состоящий на 50% из ПАММ-фонда Сбалансированный и на 50% ПАММ-фонда Консервативный по своим характеристикам доходности и риска не сильно уступают портфелю «Украина — Сбалансированный», что однозначно говорит в пользу выбора ПАММ-фондов, если Вас устраивает их доходность.
ПАММ-портфель «Без Украины»
Структура Портфеля «Без Украины» | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват макс дох/риск |
«Выбор редакции» |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 1.03% | 1.08% | 1.35% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 47.2% | 35.7% | 35.2% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 2.8% | 2.1% | 2.2% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 39.6% | 28.4% | 30.3% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 24.4% | 13.8% | 12.1% | |
Kostas (ATS) | 2.3% | 8.8% | 5.0% | 0 |
SeeK | 40.9% | 15.0% | 15.0% | 1 |
Suzuka12 (USD) | 0.0% | 1.5% | 10.0% | 0 |
HaFoAll | 11.5% | 13.2% | 10.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | 18.9% | 0.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 3.9% | 9.4% | 10.0% | 50 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.0% | 0.3% | 5.0% | 1 |
DmitriyECN (510642) | 34.6% | 15.0% | 20.0% | 100 |
TRADE-BOWL (rvd1014) | 6.7% | 17.9% | 15.0% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Портфель «Без Украины — Теоретический» и «Без Украины — Консервативный» рассчитаны с использованием моей расчётной модели. А портфель «выбор редакции» отражает моё личное представление о том как стоило бы сформировать портфель «Без Украины» — результаты довольно интересные.
Методика расчёта
При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.
В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.
При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс Тренд, RVD Markets и Форекс Клуб.
Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались» не дожив до года.
Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности.
Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.
Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:
- Общая статья об инвестировании в ПАММ-счета
- Как правильно формировать ПАММ портфель
- Диверсификация рисков
- Управление инвестиционным портфелем: периодическая ребалансировка