Отчет Антона за 3 недели 16.03.15-05.04.15: коррекция на рынке и в портфеле, новый брокер Leveron.Broker


Это статья стороннего автора - Антона Рыбина. Статья публикуется в рамках
сотрудничества с читателями.
Этот отчет публикую за 3 недели.

В отчете упомяну как ситуацию с ПАММами и другими активами портфеля, так и некоторые торговые идеи.



На фоне достаточно сильных потрясений на Форекс в последние 3 недели ПАММ-портфель продолжил уходить в просадку. Весь инвест-портфель при этом получил прибыль, в основном за счет «Псевдо ДУ» Leveron. Наибольший убыток как в абсолютном, так и в относительном выражении за последние 3 недели получил управляющий счета Lego. Впрочем, при добавлении в портфель я знал, что счет рискованный и долю его рассчитывал с учетом этого фактора. Тем не менее, потери всего ПАММ-портфеля составили порядка 1.6% из-за сильной просадки одного этого счета. В связи с этим событием, а также накопившимися неиспользованными после выхода из счета Elektronik в Альпари остатками, решил провести ребалансировку портфеля. Результат на сегодня можно увидеть в таблице в конце отчета.

Основные события

На рынке Форекс продолжается коррекционное по отношению к основным среднесрочным трендам движение. Курс EURUSD уже несколько раз протестировал уровень в районе 1.104-1.105, но говорить о смене направления основного тренда на снижение пока не приходится.


На своих счетах на прошлой неделе попытался открыть позицию в расчете на отскок от уровня сопротивления с коротким стопом сразу за 1.105, однако цена не дошла буквально пары пунктов до лимитного ордера и по состоянию на вечер вторника уже заметно ушла вниз. Делать основную ошибку начинающих трейдеров – пытаться «запрыгнуть в ушедший поезд» не стал, т.к. уверен, что рынок еще предоставит множество подобных возможностей. При повторном подходе цены к уровню сопротивления аналогично размещу лимитный ордер с коротким стопом. На настоящий момент это, пожалуй, основная торговая идея при среднесрочной торговле EURUSD по тренду.


В своей торговле в среднесрочной перспективе планирую сделать некоторые изменения, в частности, думаю полностью ее автоматизировать. Считаю, что любая торговая стратегия нуждается в как можно более полной автоматизации. Написание советника избавляет трейдера от эмоциональных проблем, и, кроме того, дает возможность найти наиболее оптимальные параметры для точек входа и выхода. В частности, упомянутую мной выше ситуацию, вполне возможно, удалось бы избежать в случае оптимизации советника на истории, которая показала бы, что лимитники стоит размещать на большем расстоянии от уровня сопротивления. Большинство трейдеров, торгующих вручную, делают расчеты приблизительно. Конечно, это не приводит к кардинальным изменениям, но позволяет получить дополнительную прибыль.

Теперь к интересным новостям мира ПАММов.

Разобранный мной в отдельной статье проект «Leveron» открыл собственного брокера под маркой «Leveron.Broker». Сейчас уже доступны ПАММы, в основном работающие под управлением трейдеров компании. Они в рейтинге счетов отмечены зеленым значком с буквой «L».  Кроме того, уже заметны и некоторые знакомые по другим брокерам управляющие, например, Nutellonka.

Публиковать сейчас отдельную статью по брокеру не вижу смысла – писать пока просто не о чем. Уже сейчас доступна возможность перевода со счета фонда на счет брокера, но в этом тоже пока нет особого смысла – неторговые риски примерно одинаковы, а оценить как-то торговлю управляющих и составить под себя портфель еще невозможно – слишком мало истории. Из новости можно сделать два основных вывода: во-первых, планы по созданию брокера реальны, что не может не радовать инвесторов Leveron, во-вторых, индустрия ПАММов после закрытия Panteon и FX-Trend не собирается сворачиваться, как многие предрекали, а продолжает динамичное развитие. Впрочем, в верности этих утверждений я почти не сомневался еще несколько месяцев назад. Как я уже писал в одном из отчетов, в Leveron весьма серьезно подходят к вопросу прозрачности. Конечно, оффшорная регуляция всегда будет нести с собой некоторый оттенок мошенничества, но для инвестора с небольшими суммами это пока что единственная возможность получить приемлемую доходность – у брокеров с европейской регуляцией ПАММы просто невозможны законодательно (поскольку они классифицируются как ДУ, а открытая реклама, в том числе и рейтинг предложений ДУ в Европе, как и в США, запрещены), а сервисы автоторговли (такие, как ZuluTrade) для приемлемой работы требуют от инвестора навыков в анализе торговых систем, огромного количества времени для отбора более-менее качественных сигналов и постоянного внимания буквально каждый день. Это совсем не похоже на пассивного инвестора, а какого-то решения этого вопроса не видно ни в средне-, ни в долгосрочной перспективе. Поэтому как спрос, так и предложение на ПАММ-счета с качественной торговлей как были, так и останутся на рынке высокорисковых инвестиций. В Leveron все это отлично понимают, поэтому сайт брокера я мог видеть еще за месяц до его открытия, а один из торговых счетов компании по моей просьбе открыли не в TenkoFX и не в Leveron.Broker, а у стороннего брокера Альфа-Форекс. По ссылке можно увидеть мониторинг этого счета и при желании сравнить сделки с мониторингом ПАММа в TenkoFX – система используется похожая, корреляция между счетами заметна на глаз. Чтобы окончательно убедиться в реальности, мне показали замониторенный выше счет в Альфа-Форекс под инвест-паролем, поэтому могу сказать с уверенностью: торговля в Leveron реальна, никаких сомнений в этом у меня сейчас нет. Все сомнения насчет рисования счетов в TenkoFX совершенно безосновательны. Есть у меня и другие доказательства реальности будущих намерений компании, но раскрыть все из них по ряду причин пока что не могу. Мои планы насчет Leveron остаются прежними: перед летом основную сумму инвестиций из компании вывожу, небольшую часть (скорее всего, в размере полученной прибыли) оставлю на лето.

Из других новостей можно отметить весьма важное событие: один из счетов Альпари достиг недавно суммы инвестиций в $4 миллиона. Речь идет о счете Freya, которому не так давно исполнился 1 год. Поспособствовал этому, как и обычно, рейтинг Альпари. Впрочем, торговля весьма неплохая, и свои инвестиции управляющий из счета не выводит. Опыт торговли суммами свыше миллиона долларов превысил уже 4 месяца, а повышение суммы в управлении не оказало негативного влияния на торговлю. Планирую добавить счет в свой портфель на ближайшей просадке.



Также упомяну компанию Perfecto FX, которая уже давно находится в моем портфеле.

Как указано в статье, риск связи компании с брокером – это главный (и практически единственный) неторговый риск при инвестировании в PerfectoFX. За время с момента публикации статьи мне удалось многое узнать как о брокере 3TG, так и о сторонних компаниях, осуществляющих доверительное управление на Форекс. Никаких прямых доказательств связи у меня нет, однако некоторые косвенные признаки заставили меня постепенно переоценить имеющиеся риски в сторону увеличения, что в совокупности с низкой потенциальной доходностью делает необходимым принятие решения об исключении компании из моего портфеля. Более подробно свои подозрения я распишу в одной из ближайших статей. В настоящее время советую как минимум не расширять свои инвестиции в данную компанию.

АктивРезультат, $Результат, %Остаток, $Доля, %
ПАММ-площадки-44-0.76021100.0
     FXOpen431.6272045.2
          ECNp20211.5140723.4
          DmitriyECN231.9122420.3
          hrenfx00.0881.5
     Альпари-121-4.0294849
          Stability-24-2.498816.4
          Kostas112.84176.9
          Algorithmic Trading-10-5.53075.1
          Kosmos FX186.52974.9
          Lego-90-42.92003.3
          PEKOPDCMEH-29-7.63355.6
          Samurayi-3-1.12504.1
          Zapad63.81552.6
     TenkoFX3410.73535.9
          First3423.41803.0
          MACD USD03.61732.9
Реальное ДУ281.22335
     Perfecto FX281.22335
Псевдо ДУ1145.22315
Leveron1145.22315
Всего991.010672

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и авторами блога.

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !