Быстрый анализ бектеста из MT4 в Excel

Когда тестирую не своих торговых советников в МТ4, в которые не встроены собственные системы оценки эффективности, о которых я писал ранее, приходится использовать подручные средства, такие как MS Excel, для получения быстрой информации о динамике графика доходности в разрезе по календарным дням, а не по сделкам, и о показателе эффективности торговли.

Подумал, что готовый шаблонный файлик будет полезен читателям, которые сами тестируют советников в МТ4. 
Файл можно скачать по этой ссылке.
Как использовать файл.

1. Прогнать любой бектест в тестере МТ4.
2. Открыть файл и удалить всю информацию в голубом поле.

В этом поле хранится информации копируемая из МТ4, соответственно на её место нужно будет вставить новые данные из МТ4.
3. На вкладке "результаты" тестера МТ4 нажать правой кнопкой по данным и выбрать пункт меню "копировать всё". Вся таблица будет скопирована в буфер обмена.
4. В экселевском файле вставить все данные в ячейку А1.

5. После вставки все данные пересчитаются. После чего необходимо протянуть или удалить лишние строки в расчётных столбцах выделенных желтым цветом.

Всё остальное рассчитается автоматически, возможно, нужно будет удалить в столбцах статистики лишние годы.

В итоге мы получим:
  1. оценочный показатель коэффициента шарпа для дневных доходностей бектеста по балансу;
  2. график доходности бектеста по календарным рабочим дням;
  3. доходность в разбивке по годам;
  4. максимальные просадки по балансу по годам;
  5. максимальный срок стагнации графика доходности по годам.

Желательно понимать, что такой аналитический подход очень поверхностный, и подходит только для нетоксичных систем со средним сроком удержания позиций не более суток и короткими стопами.

Преимущество такого подхода заключается в быстроте. После корректировки шаблона под ваши нужны для проведения расчёта требуется только скопировать результаты бектеста в файл. На получение результата уйдет всего пара секунд.


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !