Доход по всем управляемым мной инвестициям составил +$24 479 или +6.2% от суммарного остатка на начало недели в размере $395 886.
На мой взгляд ничего в этом событии «радостного» точно нет. Слив этого ПАММ-счёта а в месте с ним и слив более чем 4млн баксов 10000 инвесторов это очень плохо для всех. Я думаю что из 10000 инвесторов только около 500 человек реально понимало риски инвестирования в этот ПАММ-счет и были готовы к их реализации. Остальные 9500 получив негативный опыт, с большой вероятностью разочаруются в инвестициях на рынке форекс и при любом удобном случае будут с пеной у рта доказывать всем окружающим что форекс — это лохотрон, и он сам лично на себе это проверил.
В очередной раз подтвердилось корявость рейтинга ПАММ-счетов альпари, который считается по доходности ПАММ-счетов на конец дня. Поправить этот алгоритм минутное дело — всего то нужно использовать не уровень закрытия свечей дневной доходности, а минимальное значение дневной свечи доходности. Данная модификация в алгоритме расчёта убрала бы из рейтинга всех нечистых на руку лестницестроителей с внутридневным мартингейлом, который представляют из себя наибольшую проблему для депозитов начинающих инвесторов и репутации Альпари.
Почему руководство альпари не примет меры к доработке расчёта рейтинга альпари тоже не очень понятно. Очевидно они знают о данной проблеме, но либо не считают это проблемой, либо им откровенно срать. Вот в то что Альфа-Форексу откровенно срать на всё — в это я поверю, но Альпари не такая компания, которая может себе позволить на всё просто «забить», а все остальные варианты дальнейших умозаключений не приводят к позитивным выводам.
В любом случае феномен популярности этого довольно заурядного ПАММ-счёта кроется именно в ПАММ-рейтинге Альпари, в топе которого трастофф крассовался довольно долго, а значит именно Альпари несет основную моральную ответственность за огромный объем инвестированных в данный ПАММ-счёт средств инвесторов.
Слив ПАММ-счёта Trustoff довольно чётко виден на графике суммарного объем средств инвестированных в ПАММ-счета альпари. Суммарный объем средств снизился за несколько недель с $25.5 млн до $22.5 млн.
В это время евробакс активно занимается обновлением многомесячных минимумов, т.е. тем самым чего я от него ожидал полтора месяца назад, и в итоге отбил себе желание торговать ручками на довольно длительный период времени.
На прошедшей неделе мной был опубликована первая часть обзора интересующих читателей ПАММ-счетов. В комментариях к этому обзору собираем ссылки на ПАММ-счета которые бы читатели хотели увидеть во второй части обзора.
На прошедшей неделе на моих ПАММ-счетах был зафиксирован неплохой профит, конечно он не перекрыл убытка позапрошлой недели, но этого и не стоило бы ожидать, т.к. после фиксации убытка я не повышаю рисков с целью «быстрее выйти из просадки» — такая политика была бы крайне безответственной с мой стороны по отношению к средствам инвесторов, который были мне доверены.
Если говорить о последней крупной просадке, то большую часть этой недели я думал о проблеме быстрого набора лота, во время стремительных движений торгуемых мной валютных пар. Аналогичная ситуация была в декабре 2015 года, откровенно говоря было не очень приятно. В итоге я придумал довольно простое решение, которое занимает всего одну строчку кода — искусственно ограничить скорость набора лота в просадке. Итоговый результат бэктестов показал неплохие результаты, но при этом характер поведения торгового советника изменился довольно сильно.
 |
| результаты бэкстестов bollindger x1 с ограничением скорости набора суммарного лота |
Такой алгоритм на ура проходит самые проблемные зоны — кризисные движения 2007 и 2008 года, но несколько хуже себя показывает на обычном рынке. С другой стороны такой график доходности/загрузки депозита уже значительно меньше похож на торговую систему с мартингейлом. А это уже объясняется тем, что значительно снизилось максимальное количество колен мартина которые открывает система.
На текущий момент я продолжаю тестирования и никакого решения по обновлению используемых мной роботов сейчас не принято. Было бы интересно послушать мнение инвесторов на тему того как комфортнее инвестировать — без стремительного набора торгуемого лота, но с большим суммарным временем когда счёт находится в просадках, или же с более быстрым набором загрузки депозита, но с меньшим временем нахождения счёта в просадке при сопоставимом уровне доходности.
Мнение инвесторов не будет решающим при принятии мной каких либо решений, но в качестве обратной связи было бы интересно его послушать.
По традиции выкладываю статистику по закрытым на прошедшей неделе сделкам.
 |
| детальная статистика торговли счёта Alpari PAMM Bollindger x1 на прошедшей неделе |
Доходность активов за неделю
| доходность и объем управляемого портфеля по состоянию на 30.05.2016 | ||||||
| Структура портфеля | Доход за неделю, $ |
Доход за неделю, % |
Ввод/ вывод за неделю, $ |
Доход за историю, $ |
Остаток, $ |
в т. ч. личный остаток, $ |
| Управляемые мной счета | +24 477 | +6.2% | +32 183 | +106 970 | 451 533 | 88 604 |
| bollindger 2 | +4 925 | +8.0% | +6 843 | +37 967 | 73 141 | 73 141 |
| PAMM Alpari x1 | +6 751 | +4.2% | -4 062 | +22 765 | 161 975 | 4 771 |
| PAMM Alpari RUB x1 | +808 | +2.6% | +30 462 | +808 | 31 270 | 479 |
| PAMM Alpari x2 | +2 940 | +8.1% | -650 | +18 148 | 37 554 | 284 |
| PAMM FXOpen x1 | +7 158 | +6.9% | +10 119 | +20 546 | 112 154 | 1 317 |
| PAMM FXOpen x2 | -0 | -0.0% | -10 528 | -3 396 | 0 | 0 |
| PAMM FXOpen AU | +1 895 | +5.5% | +0 | +8 831 | 35 440 | 8 613 |
| архивные счета | +1 301 | |||||
| Сторонние ПАММ-счета | +2.0 | +0.2% | +0 | +56.9 | 1 015.1 | 1 015.1 |
| FXOpen | ||||||
| Trade-Bowl(ECNp20) | ||||||
| DmitriyECN | ||||||
| Альпари | +3.7 | +0.5% | +0 | +34.7 | 734.4 | 734.4 |
| Stability Turbo | -0.1 | -0.1% | +0 | +6.2 | 106.2 | 106.2 |
| ↳Stability DualTurbo | -0.1 | -0.1% | +0 | +8.6 | 108.6 | 108.6 |
| Merk-pamm2 | +0.0 | +0.0% | +0 | +7.2 | 107.2 | 107.2 |
| Samurayi | +4.7 | +5.1% | +0 | -3.4 | 96.6 | 96.6 |
| Sentiment fund | +0.8 | +0.7% | +0 | +9.3 | 109.3 | 109.3 |
| ↳Currency fund | +1.2 | +1.2% | +0 | +1.7 | 101.7 | 101.7 |
| Crocodile | -2.8 | -2.6% | +0 | +4.8 | 104.8 | 104.8 |
| архивные счета | +0.3 | |||||
| Alfa-Forex | -1.7 | -0.6% | +0 | +22.1 | 280.7 | 280.7 |
| Stability Turbo USD | -0.4 | -0.3% | +0 | +7.9 | 107.9 | 107.9 |
| ↳Stability STurbo USD | -1.4 | -0.8% | +0 | +14.2 | 172.8 | 172.8 |
| Системы автоторговли | ||||||
| нет активных вложений | ||||||
| Общий итог | +24 479 | +6.2% | +32 183 | +107 027 | 452 548 | 89 620 |
В данной таблице вы можете еженедельно отслеживать результаты моего инвестирования как в собственные торговые счета так и в инвестиционный портфель сформированный из сторонних ПАММ-счетов, которые я считаю достойными инвестирования.
Загрузка...
