Оптимальные ПАММ-портфели на август-сентябрь 2015


Публикую оптимальные портфели по состоянию на август-сентябрь 2015 года

Обновил расчёт показателей доходности и качества торговли ПАММ-счетов.


Оптимальные ПАММ-портфели на июль 2015


Публикую оптимальные портфели по состоянию на июль 2015 года

Обновил расчёт показателей доходности и качества торговли ПАММ-счетов. Добавил несколько молодых ПАММ-счетов в общий список.


Оптимальные ПАММ-портфели на июнь 2015


Публикую оптимальные портфели по состоянию на июнь 2015 года

Продолжаю планомерное исключение ПАММ-счетов площадки RVD Markets из своих расчётов. Соответственно в этом расчёте оптимальных ПАММ-портфелей счетов указанной площадки больше нет.

Имеется пополнение в списке итоговых используемых ПАММ-счетов.

Итоговые портфели получились довольно консервативными но при этом достаточно доходными на мой взгляд.


Оптимальные ПАММ-портфели на апрель 2015


Публикую оптимальные портфели по состоянию на апрель 2015 года

После длительного перерыва я продолжаю делать расчёты и публиковать оптимальные ПАММ-портфели. В сравнении с предыдущими публикациями в расчёт внесены следующие изменения.
  • Я вернулся к полному использованию видоизмененной модели Марковица для расчёта оптимальной структуры всех ПАММ-портфелей. 
  • Из-за большого перерыва в общий список ПАММ-счетов попало много новых ПАММ-счетов, а "вчерашние" новички перешли во "взрослый" разряд.


Оптимальные ПАММ-портфели на январь 2015


Публикую оптимальные портфели по состоянию на январь 2015 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, методика расчёта портфелей осталась без изменений
  • Состав ПАММ-счетов из которых рассчитывается структура оптимальных ПАММ-портфелей без изменений.
  • В портфель без ФТ и ПФ решил добавить немного молодых счетов из RVD Markets, а так же ПАММ-счета с площадки TenkoFX.


Оптимальные ПАММ-портфели на декабрь 2014: Добавлено много счетов с разных площадок


Публикую оптимальные портфели по состоянию на декабрь 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, методика расчёта портфелей осталась без изменений
  • Основной интерес этой публикации в добавленных ПАММ-счетах с площадок Альпари и RVD Markets, FXOpen, Форекс Тренд и Пантеон Финанс, т.е. со всех используемых мной ПАММ-площадок.

    С Альпари добавлены счета, имеющие солидный объем в управлении и длинную историю торговли.

    С RVD Markets и FXOpen и Пантеон Финанс добавлены, в основном, новички для наблюдений.

    С Форекс Тренда добавлены старички, которые по разным причинам не попадали ко мне в портфели, но при этом пользуются довольно большой популярностью среди других инвесторов.

  • Оптимальные портфель "Без ФТ и ПФ" теперь включает счета в том числе из списка "недотянувших". Как результат его структура теперь принимает более интересную форму, чем в прошлых оптимальных ПАММ-портфелях.


Оптимальные ПАММ-портфели на 20 октября 2014 года: В целом без особых изменений. Рассматриваем ПАММ-счёт Nutellonka на RVD Markets


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 20 октября 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, методика расчёта портфелей осталась без изменений
  • Состав рассматриваемых ПАММ-счетов практически без изменений. Добавил в список ПАММ-счетов интересный ПАММ-счёт брокера RVD Markets Nutellonka, так как новый счёт всего один, то внимательно его рассмотрим.
  • В список ПАММ-фондов Пантеон Финанс добавил анализ характеристик нового ПАММ-фонда ТОП 15.
  • В этот раз рассчитал ПАММ-портфель "Без ФТ и ПФ", в прошлый раз расчёт для этого портфеля не производился.

Оптимальные ПАММ-портфели на 15 сентября 2014 года: Без принципиальных изменений



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 15 сентября 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, методика расчёта портфелей осталась без изменений.

При этом небольшие изменения вызванные различными факторами суммарно подкорректировали портфель достаточно сильно.


Оптимальные ПАММ-портфели на 4 августа 2014 года: Меняю методику



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 4 августа 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, этот изменился достаточно сильно. Прежде всего поменялась методика формирования итоговых оптимальных ПАММ-портфелей.

Так же интересно, что я решил добавить 4х всем известных молодых ПАММ-счёта с площадки Форекс Тренд, т.к. считаю, что все требуемые циклы подготовки управляющие этих счетов уже прошли.

И последнее, из основного расчёта был убран ПАММ-счёт Perseus (pf5000194).


Оптимальные ПАММ-портфели на 1 июля 2014 года: Анализируем ПАММ-счёт Ahmedos


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 1 июля 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей этот расчёт представляется очень интересным. В частности был пересмотрен подход к минимальной доли ПАММ-счетов входящих в состав консервативных и сбалансированных ПАММ-портфелей. Также два молодых ПАММ-счёта перенесены в список счетов участвующих в основном расчёте, один из которых не безызвестный Ahmedos (ft558616).


Оптимальные ПАММ-портфели на 2 июня 2014 года



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 2 июня 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте каких либо методологических изменений не внесено, новых счетов добавлено в расчёт не было, некоторые счета не из раздела "ПАММ-счета участвующие в расчете" были убраны из списка счетов, т.к. их показатели доходности/риска значительно ухудшились. В указанном разделе состав ПАММ-счетов без изменений.


Оптимальные ПАММ-портфели на 12 мая 2014 года



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 12 мая 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте каких либо методологических изменений не внесено, пару счетов добавлены в конечный расчётный портфель - но в целом новых счетов в расчёте нет.

Решил сохранить мануальчик написанный прошлых оптимальных портфелях в котором я кратко описывал как пользоваться общей таблицей ПАММ-счетов, так как информация оказалась очень полезной и востребованной. Далее этот мануал будет кочевать от публикации к публикации.


Оптимальные ПАММ-портфели на 7 апреля 2014 года



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 7 апреля 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте каких либо методологических изменений не внесено, но в общий список ПАММ-счетов добавлено очень много молодёжи которую на мой взгляд стоит наблюдать.

А так же написал краткий "мануальчик" как правильно использовать таблицу со список ПАММ-счетов для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей.


Оптимальные ПАММ-портфели на 13 марта 2014 года



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 13 марта 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеется 2 важных изменения.
  • Добавлен учёт того факта, что у большинства ПАММ-счетов наблюдается снижение недельной доходности во времени.

  • В список основных ПАММ-счетов попавших в расчёт добавлено 2 молодых ПАММ-счёта с площадки Пантеон Финанс. А так же добавлен не молодой, но новый в составе моих расчётов ПАММ-счёт с площадки Альпари.


Оптимальные ПАММ-портфели на 17 февраля 2014 года



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 17 февраля 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте особых методологических изменений нет, хотя ранее я их и планировал внести - оставил на потом.
  • Часть счетов, которые уже не относятся к молодым, но не совсем удовлетворяют моим требованиям перенесены в отдельный раздел и не участвуют в итоговом расчёте портфелей.

  • В связи с объективными причинами, по которым инвестирование в ПАММ-фонды Пантеон Финанс стало очень актуально - добавил в статью отдельную таблицу с показателями рассчитанными для фондов в соответствии с моей методикой расчёта.

  • Решил не возвращать "Агрессивные портфели" в расчёт.


Оптимальные ПАММ-портфели на 27 января 2014 года



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 27 января 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются методологических изменений нет, но есть другие интересные новшества.
  • В список молодых ПАММ-счетов добавлено несколько счетов.
  • Из портфелей исключены Агрессивные портфели.
  • Вместо Агрессивных портфелей добавлены так называемые "Теоретические портфели".
  • Так же наконец то возвращена группа портфелей "Без Украины".


Оптимальные ПАММ-портфели на 6 января 2014 года


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 6 января 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.
  • Произведено плановое изменение методики расчёта показателя ожидаемой доходности ПАММ-счёта.
  • В расчёт обратно включены ПАММ-счета  5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), т.к. вариант портфеля без них это уже частный вариант инвестиционного портфеля и я считаю важным подчеркнуть необходимость включения этих счетов в портфель для улучшения показателей портфеля вне зависимости от того, что инвестировать в эти счета достаточно сложно.
  • Добавлено в конечный расчёт несколько ПАММ-счетов с ПАММ-площадки RVD Markets.
  • Существенно расширен список молодых ПАММ-счетов за которыми ведем наблюдение.
  • В очередной раз портфель "Без Украины" не включен в обзор, т.к. к настоящему моменту "озарение" так и не пришло.


Оптимальные ПАММ-портфели на 16 декабря 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 16 декабаря 2013 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.
  • Из общего списка ПАММ-счетов (не из итогового портфеля участвующего в расчёте) удалены не актуальные счета, которые либо слились либо показывают в последнее время ужасные показатели торговли.
  • Из расчёта оптимальных ПАММ-портфелей исключены счета 5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), по причине невозможности инвестировать в них в ближайшее время.
  • Изменил методику расчёта сводного значения риска (СКО) ПАММ-портфеля, что в целом суммарно подняло оценку рисков для всех портфелей.
  • В список площадок с которых автоматически тянется информация о доходности ПАММ-счетов добавлены Форекс Клуб и RVD Markets.
  • На время убрал портфель "Без Украины", т.к. в настоящий момент не пришел к единой логически обоснованной концепции его формирования.
  • Немного изменена методика расчёта консервативных ПАММ-портфелей.


Мультипликаторы риска на инвестиционных счетах Форекс Клуба


Я уже не ожидал что этот день всё таки настанет. Впервые для инвесторов ПАММ-счетов внедрена система управления рисками, до этого момента на всех ПАММ-площадках подобной возможности не было и вопрос рисков полностью ложился на управляющих трейдеров.

Указанная система внедрена на инвестиционной площадке Форекс Клуба.

Соответствующая новость датирована от 2 декабря
Новый мультипликатор для Управляющих и Инвесторов

С помощью данного мультипликатора Инвесторы смогут более гибко управлять рисками и расширить круг потенциальных Управляющих. Используйте его, чтобы скорректировать торговую стратегию понравившегося Управляющего. Например, при применении к консервативным стратегиям с уровнем  риска 1, 2, 3 мультипликаторов х2, х3, х4, х5 торговый результат будет умножен на значение мультипликатора, что позволит в разы увеличить возможный доход от инвестирования в них.

И наоборот, применение к агрессивным торговым стратегиям с уровнем риска 3,4,5 мультипликатор 0,75; 0,5; 0,25, позволит снизить риск и обезопасить себя от резких колебаний.

Сегодня мы подробнее ознакомимся с возможностью, которую даёт нам это новшество.


Оптимальные ПАММ-портфели на 25 ноября 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 ноября 2013 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.
  • В список молодых ПАММ-счетов, которые находятся под "наблюдением" я добавил еще 6 ПАММ-счетов. 
  • В список ПАММ-счетов, использующих рискованные методы торговли, я добавил одного "старого" агрессора с площадки FXOpen - для инвесторов любящих "поиграться" с рискованными ПАММ-счетами это интересный счёт.
  • Временно изменил подход к формированию ПАММ-портфеля "Без Украины".
  • В общем списке ПАММ-счетов добавил колонку "доходность/риск" - так как в комментариях к статьям я часто ссылаюсь на этот показатель, то посчитал уместным вывести его отдельно. Так же этот показатель является простым показателем качества торговли и с его помощью удобно сравнивать ПАММ-счета друг с другом.

В методике расчёта изменений нет.