Влияние величины оферты и периода выплаты вознаграждения при инвестировании на результат


Когда Антон писал свою предыдущую статью, то попросил сделать расчёт доходности инвестора с учётом оферты - так как это считается в Альпари, чтобы можно было "играться" с  цифрами.

В итоге получился неплохой рабочий расчётный файл в котором можно посмотреть сколько бы инвестор заработал при той или иной оферте и длительности периода расчёта. Сам файл можно скачать отсюда.

В этой статье я планирую наглядно показать как влияет величина оферты и период выплаты вознаграждения управляющему на итоговый результат инвестора при инвестировании в торговлю с разными рисками.


Шаг за шагом к достижению финансовой цели


Я ранее уже писал, что постоянно задаю окружающим вопрос о том сколько им нужно денег. Для чего? Ну для того, чтобы больше не нужно было о них думать. Чтобы можно было до конца жизни заниматься тем чем хочешь, без оглядки на финансовый результат этой деятельности.

Большинство в той или иной форме действительно задумываются над этими вопросами, хотя и далеко не все.

Мы с Антоном уже довольно давно пришли к общему мнению, что адекватной планкой будет уровень в 3 миллиона долларов США, которую можно называть главной финансовой целью.


Но очевидно, что помимо главной, будут еще и промежуточные цели. И вот с ними всё уже не всё так просто. Во первых а зачем нам вообще нужны промежуточные цели? Казалось бы зарабатывай и зарабатывай, пока не заработаешь заветные 3 мульта. Но три мульта это довольно много и достаточно далеко. Нужны промежуточные.



Фиксированный риск на сделку в МТ4


Попросили меня недавно описать схему реализации в коде MT4 универсального алгоритма, который рассчитывает объем открываемой позиции так, чтобы в случае фиксации убытка по стоп-лосу убыток составил требуемую величину в % от депозита.

Пока готовил ответ - написал небольшой мануальчик. Соответственно этот манульчик выкладываю тут в виде статьи, может быть кому либо пригодиться. А может быть кто-то предложит еще более простой или может быть более "корректное" решение описанной задачи.


Построение графика эквити при тестировании в MT4 и оптимизация советников по Шарпу


С самого начала моей работы с тестером MT4 меня жутко бесило отсутствие в результатах тестов графиков доходности по эквити во времени. Те графики доходности, которые выдает тестер практически никогда не отражает реальную действительность, так как много моментов ускользает из анализа.

Графики финансового результата во времени наоборот идеальны для анализа как отдельной стратегии, так и для анализа портфеля различных стратегий.

В начале 2015 года, когда я активно занимался разработкой торговых роботов Bollindger, я реализовал в коде советника очень простой, но достаточно эффективный способ извлечения необходимой информации по доходности каждого прогона в тестере стратегий MT4. Даже хотел опубликовать методику в блоге, но на тот момент трейдерской тусовки в блоге не было, поэтому я не стал заморачиваться.

Сейчас же среди читателей блога имеется достаточно трейдеров и поэтому я думаю, что информация для них будет интересной.


Размер свопов на криптопозиции у форекс-брокеров

Так как многие брокеры начали добавлять в список своих инструментов криптовалюты, то решил сравнить величину свопов по эфиру для основных криптоинструментов. Для этого открыл у каждого брокера позицию на ночь лотом в 1 эфир. Получились следующие результаты.
брокервалюталоткурсспредспред %пкомис-
сия
своп% в год своп
lmaxethusd17290,56,9-2,19-0,35-17,5%
icmarketsethusd17300,7510,30-0,4-20,0%
valutradesethusd17280,7710,6-5,83-0,37-18,6%
tickmill ukbtcusd0,187171213,80-0,44-18,4%

Итого, что мы имеем. Стоит ориентироваться на среднюю величину свопа по крипте в размере около 20% годовых. Если где-то будут свопы существенно больше или наоборот - меньше (что вряд ли), то стоит задуматься о том, что что-то не так.

В среднем кредитное плечо которое дают форекс-брокеры на крипту находится в диапазоне от 1:3 до 1:5.

Зачем нам вообще нужна инфа по свопам у форекс брокеров?

 Если у вас есть "ощущение" того, что крипта начнёт очередное ралли, и вы хоте ли бы в среднесрочной перспективе "снять сливки" с этого ралли, без перевода денег на криптобиржу, то вполне можно часть средств на вашем торговом счёте вложить в крипту, путем приобретения её в торговом терминале.

Разумеется такой подход актуален исключительно для трейдеров. Инвесторы, которые передают свои инвестиционные счета в доверительное управление, не могут заниматься подобными "трюками".

С другой стороны можно рассматривать вливания и на такие промежутки времени как год/два. К примеру если ожидать что курс эфира в течение года вырастит на величину в 100%, и при этом не сильно жадничать и купить эфира с плечо 1:0,5, то в итоге:

  1. Вы не рискуете всем депозитом и маржинкол к вам не придет ни при какой просадке стоимости эфира. Правда тут стоит заметить, что и не желательно чтобы ваша базовая торговля на счёте просадила счёт более чем на 50%, тогда риски прихода маржинкола существенно возрастут.
  2. в случае если эфир вырастет на 100%, то вы дополнительно заработаете около (100%-20%)/2=40% к своему депозиту.
При этом на вашем торговом счете может вестись нормальная торговля.

Покупка и продажа долларов на бирже через Альфа-Директ


Полагаю, что эта статья будет в первую очередь для тех, кто «держится» очень даже неплохо, но не мог обойти вниманием эту картинку, хоть она уже и старая :-)

До закрытия Альфа-Форекса вопрос обмена валюты толком не стоял, и всё было предельно просто – заводишь средства в Альфа-Форекс (мгновенный внутренний перевод через Альфа-Клик), там меняешь их по рыночному курсу, выводишь обратно. Вся процедура занимала не больше суток, всё весьма просто и понятно любому пользователю брокера.

Теперь же менять валюту так просто уже не выйдет, другие Форекс-брокеры предлагают просто бешеные курсы хуже крупных банков, а при простом обмене в банке или в пункте обмена спред, как правило, завышен в сравнении с рыночным/биржевым. Так что у желающих выгодно обменять валюту остаётся небольшой выбор: либо менять «по-старинке», но менее выгодно, либо изучать более выгодные способы обмена, одним из которых является, конечно, обмен напрямую на бирже у брокера. Именно этот способ на примере брокера Альфа-Директ и разберём в данной статье.


Настройка своего http и socks прокси-сервера на базе VPS-сервера для обхода блокировки телеграм


Это статья Антона Рыбина. Статья публикуется в рамках сотрудничества с читателями.
Судя по количеству молний, в блоге на неделе просто разразился шторм. Теперь пришла и моя очередь публикации. Может она и не такой задорной у меня выйдет, но, как минимум, полезной многим читателям :-)

Тематика спонсирована Роскомнадзором в тесном сотрудничестве с Telegram Messenger LLP.

Как подключиться к сигналам MQL5 MetaTrader 4 и настроить VPS-сервер для круглосуточной работы терминала


В этой статье я опишу технический процесс подключения к сигналам MQL5 MetaTrader 4 и настройку VPS для бесперебойной работы торгового терминала.

О самом сигнальном сервисе я писал тут. Частично содержание этих статей будет пересекаться, но данная статья лучше подойдет для тех, кто хочет попробовать впервые сигнальный сервис и ищет пошаговую инструкцию.

В очередной раз напомню, что сигнальные сервисы, в том числе mql5.com, не подходят для инвесторов, которые ищут варианты "положил и забыл". Это для инвестора скорее процесс, который позволяет заглянуть "по ту сторону" и увидеть процесс торговли с точки зрения трейдера. Для правильного использования сигналов нужно существенно больше "телодвижений" и знаний, чем при обычном инвестировании через ПАММ/МАМ-счета.

С одной стороны для инвестора все эти знания не обязательны, а с другой стороны они должны быть для него довольно интересны.

После получения определенного опыта вполне возможно получать профит с сигнальных сервисов, но только при условии, что ожидания по доходности будут крайне консервативными.

Итак, приступим.


Мониторинг терминалов МТ4 через веб-браузер


Это статья стороннего автора - Solandr'а. Статья публикуется в рамках
сотрудничества с читателями.
Эта статья сугубо техническая и предназначена в первую очередь для трейдеров-управляющих, но может быть интересна также и инвесторам, интересующимся каким образом всё устроено на той стороне инвестиционного процесса, которая для инвестора является, как правило, чёрным ящиком.

Исходя из моего опыта работы, сразу могу сказать, что при управлении большими средствами управляющему, помимо разработки самой торговой системы, необходимо решить ещё целую массу сопутствующих инфраструктурных и программных проблем, о которых инвесторы имеют смутное представление, или даже никогда не задумывались об их существовании. На пути получения ожидаемого  результата от торговой стратегии стоят, кроме торгово-рыночных, ещё и так называемые операционные проблемы, требующие своего обязательного решения. В некоторых случаях именно операционные проблемы могут вносить весьма существенные коррективы в торговый результат по некоторым сделкам, что может привести к неожиданно большому расхождению итогов торговли. Хотя расхождения случаются не всегда только в отрицательную сторону, тем не менее, при работе с деньгами все заинтересованы в получении заранее ожидаемом результате от имеющейся торговой системы. По мере роста средств в управлении стоимость отдельной ещё не решённой управляющим операционной проблемы растёт соответствующим образом.


Актуальные способы ввода/вывода и конвертации средств при работе с популярными форекс-брокерами


Довольно давно я писал большую статью на эту же тематику. С ликбезной точки зрения указанная выше статья не потеряла свою актуальность, а с точки зрения моих предпочтений при вводе/выводе средств, за три года произошли определенные изменения, о которых я и хочу рассказать в этой статье.