Отчет за неделю 15.06 - 21.06: Рубль жжет - небольшой обзор мировых рынков от меня ))

июня 23, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $1461 или 1.9% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +20 927  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -8 052 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +11 656 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +24 531 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.02% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +9 251 руб. / ROA: 0.76%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +3 150 руб. / ROA: 0.26%;
  • моя прибыль от инвестирования: +12 130 руб. / ROA: 1.02%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.


Основные события


  • Прошедшая неделя была достаточно богатой на события. Порадовал на этой неделе ПАММ-счёт Альпари avp555, который прибавил за неделею 30% - что очень много, тем более за такой короткий промежуток времени. Инетесно еще то, что в последней публикации оптимальных ПАММ-портфелей я этот счёт из оптимального портфеля извлёк, а вот из своего реального портфеля вывести средства просто не успел - вероятно это просто везение.

    В целом я всё же склоняюсь к тому чтобы вывести средства из данного ПАММ-счёт - слишком дисперсионная торговля получается - то убыток в течении 3х месяцев то резкий профит за одну неделю.


  • В то же время порадовал Petrov_Ivan (USD) прибавивший за неделею 10%, что очень порадовало меня на фоне предыдущих не очень удачных недель.

  • На другом фронте стабильные обычно ПАММ-счета с площадки FX-Trend подкачали, если точнее то подкачал только один счёт - 6482 (TP), который для инвесторов просел на 14,7%, а по статистике самого счёта вообще 29%. На форумах даже пошли слухи, что с управляющим что-то случилось, т.к. это не в его стиле держать сделки открытыми на выходных. К тому же в пользу этих слухов выступает тот аргумент, что открытые сделки были закрыты в ролловер непосредственно брокером, что выглядит еще более странным.

    В любом случае на текущий момент все сделки закрыты и убыток зафиксирован. Если торговля на счёте остановится - то может быть действительно что-то произошло с управляющим, если продолжится то значит это была обычная глубокая просадка, которая как известно - со всеми периодически случается.

    Три других счёта 5995 (Avas)7031 (sven), 7187 (veronika) показали довольно стандартный результат доходности за неделю - чуть больше 1%.


  • На прошлой неделе был увеличен объем моих инвестиций в один из лучших, на мой взгляд, проектов Euro-Invest - дополнительно я инвестировал в указанный проект $3000, итого текущий объем моих инвестиций в этот проект равен $7 823. Вообще я думаю что незаслуженно редко упоминаю в отчётах данный проект. Думаю это связано с тем что с ним ничего особенного не происходит - проект стабильно приносит прибыль и выкладывает отчётность о торговле.

    К тому же мне кажется, большим плюсом что организаторы проекта не скрываются и спокойно общаются с инвесторами называя свои имена.

  • В проекты MMCIS-TOP20 и MILL-TOP7 было дополнительно инвестировано $2000 и $1500 соответственно, данные инвестиции прошли в соответствии с моим планом расширения инвестирования в проекты типа "Псевдо ДУ".

  • Из примечательного. Где то год назад я прекратил кредитование через биржу кредитов вебмани и через сервис лимитов доверия того же вебмани, по причине высоких рисков и общего убытка от моей деятельности в данной сфере. Но что интересно - последние выданные мною кредиты были выданы на срок 1 год по относительно низкой процентной ставке для данного сервиса - 60% годовых заемщиком с достаточно большим бизнес левелом системы вебмани.

    И вот что интересно, последний пул выданных мною кредитов принес мне достаточно большую доходность. В частности не возвращен только 1 из 10 кредитов, и то этот кредит был выдан по самой большой ставке - около 100%.

    В общем есть идея вернуться к данной деятельности, но теперь начать с того, что выдавать кредиты только заемщиком с большой кредитной историей и низкими ставками.


  • Ну и нельзя на этой неделе пропустить тему событий на мировых рынках. Только слепой и грухой не мог увидеть/услышать о том что рубль довольно сильно ослаб к американскому доллару и котировке на бирже доходили до уровня 33 рубля за один вечно зеленый.

    Вообще последние 3 недели рубль показывал желание слабеть, что было вызвано исключительно неосторожными высказываниями руководством Минфина РФ, которые на публику озвучили свою идею ослабления курса на 3-4 рубля, что потенциально может помочь экономике увеличить прирост ВВП с текущих несчастных 1,5%  до хотя бы 2%.

    Но данную идею раскритиковали представители ЦБ очень жестко и как бэ "замяли".

    Но слово не воробей... рынки за эту новость уцепились довольно рьяно и тащили рубль вниз две недели и дотянули почти до 32,5 рубля за доллар. И вероятно видя такой "беспредел" ЦБ на очередном своем заседании решило не снижать ключевые ставки по рублю, мол и так валюта слаба (что может привести к ускорению инфляции, с чем ЦБ рьяно борется уже более 5 лет и не может позволить кануть в лету всем своим долгим и кропотливым трудам).

    И все было бы замечательно, только у валютной "палки" USD/RUR два конца и если в цене не снижается рубль - это не означает, что не будет дорожать доллар. Что и произошло на прошлой неделе - в среду 19 июня не безызвестный волшебник Бен Бернанке и ФРС в общем высказалось за то, что в скором времени возможно сворачивание программы количественного смягчения (т.н. QE3), и эта новость была такой мощной и не неожиданной (все думали - халява продолжится), что единомоментно доллар вырос против всех валют  в том числе и рубля. И последние два дня - четверг и пятницу рубль отчаянно падал уже не из-за российских реалий, а из за мировых.

    Что будет дальше? Лично я склоняюсь, что ЦБ не позволит доллару сильно быстро расти к рублю и будет жестко вмешиваться в процесс "рыночного" ценообразования, как это обычно бывало. Это не значит, что рубль прекратит падать - это значит что если он и будет падать, то довольно медленно - а в тот момент когда доллар прекратит свой рост - рубль сразу начнет укрепляться и вернется на уровень 32 рублей.

    Но прав ли я? Не факт, тем более что в долгосрочных своих прогнозах я уже не раз ошибался. Покажет время ))


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • HIB-PAMM (ручная торговля):  +$894


Системы автокопирования: 
  • Zulu-AAAFX:  -$73.1 / -0.7% (за счёт комиссии за вывод, торговля остановлена)


ПАММ портфель:






Хайп проекты:


Прочее:
  • Evgeny226:  +$30.1 / 1.2%  
  • Wm-debt:  +$2.4 / 0.6%

Итого за неделю доходность активов:  +$1460.9 / 1.9%  


Мысли вслух

  • довольно много сейчас свободных денег. Продолжу наращивание своих инвестиций в ПАММ-счета, а так же возможно в "Псевдо ДУ".

Девочка недели

  • Кризис? Нет, не видили!

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
14.06.2013 21.06.2013
Активы 2 403 788 2 633 235 229 447
1. Касса 217 883 204 326 -13 557
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 026 529 2 170 662 144 132
VladimirFX 10 855 13 736 2 882
Gamma 6 568 6 936 368
MMCIS-TOP20 122 577 195 429 72 851
MILL-TOP7 101 533 156 177 54 644
RVD-PAMM 126 943 133 268 6 325
Euro-Invest 151 802 256 334 104 531
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX 347 158 226 170 -120 988
Alpari-ПАММ 235 010 224 356 -10 653
FX-Trend 467 128 477 633 10 505
FxOpen 154 193 160 999 6 807
Пантеон 175 281 189 411 14 130
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 12 692 13 198 506
No-ref-6 79 415 80 385 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 159 377 258 248 98 871
Пассивы 2 403 788 2 633 235 229 447
1.1 Разные привличенные средства 916 307 933 432 17 125
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 215 183 1 224 434 9 251
2. Прибыль от работающих активов 457 952 478 879 20 927
VladimirFX 70 093 70 142 48
Gamma 51 554 51 702 148
MMCIS-TOP20 3 142 6 098 2 956
MILL-TOP7 2 314 5 136 2 822
RVD-PAMM 22 964 25 031 2 067
Euro-Invest 27 226 27 165 -62
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ -496 15 487 15 983
FX-Trend 67 569 58 796 -8 773
FxOpen -1 283 351 1 634
Пантеон 45 912 48 713 2 801
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 -4 430 -4 352 78
No-ref-6 32 785 33 755 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 100 330 109 881 9 551
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -161 386 -173 212 -11 826
расходы-приб.инвесторов -120 581 -129 832 -9 251
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -36 641 -39 215 -2 574
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -26 883 0 26 883
4. Распределяемые доходы/расходы -62 909 -70 961 -8 052
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -11 821 -19 873 -8 052
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -3 539 0
расходы-комиссии -4 232 -4 232 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 77 524 89 180 11 656
доходы/расходы от вал. Переоц 55 827 66 630 10 803
доходы/расходы от СВОП 22 662 23 515 853
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -112 328 41 602 153 931
вложенные собственные средства -123 730 22 149 145 878
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 11 821 19 873 8 052
справочно:
учетный курс доллара 31.70 32.77 +1.06
валютная позиции $64 060 $76 388 +$12 328
объем хэдж позиции -$60 000 -$61 000 -$1 000
открытая валютная позиция $4 060 $15 388 +$11 328
Чистые активы 2 403 789 2 633 236 +229 447
в т.ч. Средства инвесторов 1 215 183 1 224 434 +9 251
доля средств инвесторов в чистых активах 50.6% 46.5% -4.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 11 821 19 873 +8 052
Покрытие резервами рабочих активов 0.6% 0.9% +0.3пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +20 927
расходы на возможные будущие потери -8 052
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +11 656
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +24 531 (+1.02%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +9 251 (+0.76%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 150 (+0.26%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +12 130 (+1.02%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +6 977
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +26 883

Поделиться в соцсетях