Отчет за неделю 01.02.14 - 07.02.14: Вроде всё то, но вроде и не то...

февраля 11, 2014

Доход инвестиционного портфеля за вторую неделю составил -$1 216 или -1.4% от объема инвест-портфеля.




Основные события


  • Отчёт публикую с задержкой, т.к. находился в непродолжительном отпуске вдали от рабочего компьютера.

    Если вы мне писали в течении последних 4х дней и я до сих пор не ответил на ваш вопрос - пожалуйста продублируйте своё сообщение.

  • Вероятно самым "сильным" событием на прошедшей неделе был жёсткий слив счёта Viktor (pf5000380) - данное событие вскрывает серьезную проблему в моей методике формирования оптимальных ПАММ-портфелей.

    Очевидно что риски высокодоходных ПАММ-счетов мною не дооцениваются. В том числе в связи с этим планирую внедрить несколько корректировок в методику - в частности будут учтены тренды снижения доходностей ПАММ-счетов при сохранении уровня рисков, что очень чётко отслеживается в высокодоходных ПАММ-счетах. Эта мера снизит ожидаемую доходность агрессивных молодых ПАММ-счетов и соответственно уменьшит их шансы на попадание в портфель.

    Так же довольно давно я думал об исключении из портфеля ПАММ-счетов у которых показатель СКО (риска) на недельной доходности либо превышает либо находится на уровне 10%. Всё таки хороший управляющий видя подобную волатильность на своём счёте, должен жертвовать своей доходностью и снижать риски, если управляющий так не делает - значит компетенцию управляющего можно поставить под вопрос.

    В частности в категорию подобных ПАММ-счетов на протяжении продолжительного периода времени стабильно входят Perseus (pf5000194)Viktor (pf5000380) и  (pf5000242).

    Соответственно с большой вероятностью все эти счета будут убраны из расчёта оптимальных ПАММ-портфелей.

    Даже печально известная Klyaksa (ft519959) после своей просадки имеет меньший уровень риска.

  • В целом уже устал от того что портфель довольно длительный промежуток времени топчется на месте, однозначно надо что-то менять - и менять буду обязательно.

    Однозначно меня не устраивает сложившийся уровень доходности.

  • Другие ПАММ-площадки тоже не радуют - Trade-Bowl(ECNp40) и phil продолжают находиться в затяжном пике. И хотя я понимаю что это вполне рабочий момент - его продолжительность напрягает.

  • А вот моя маленькая инвестиция в ПАММ-счёт Kostas (ATS) меня забавляет - я никак не ожидал такого стабильного роста от этого счёта.

  • Периодически читатели интересуются моим мнением о ПАММ-фондам Пантеон Финанс и ПАММ-индексам Форекс Тренд. Стоит отметить что я всегда довольно положительно отзывался об этих инструментах, но в последнее время моё мнение к ним значительно улучшилось.

    Прежде всего это связанно с тем, что инвестируя в ПАММ-фонды не требуется напряженно ожидать момента, когда откроется доступ для инвестирования в ПАММ-счета 2.0 такие как Aleksej (5000152) и Hermes (5000164).

    А если учесть что ожидать приходится неделями вариант инвестирования в ПАММ-фонды Стабильный и Консервативный в пропорции 50%/50% я вижу отличной альтернативой формирования индивидуальных ПАММ-портфелей для читателей.

    Со следующего расчёта оптимальных ПАММ-портфелей я буду публиковать расчёт показателей доходности/риска ПАММ-фондов в соответствии с моей методикой расчёта, для того чтобы читатели имели возможность сравнить доходность фондов и рекомендованных мной портфелей и делать более обоснованный выбор при принятии решения о формировании индивидуального ПАММ-портфеля или использования готовых ПАММ-фондов.


Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы-1319.5-1.6%86 02094.4%
FXOpen-424.0-6.4%6 2396.8%
Trade-Bowl(ECNp40)-424.2-6.5%6 1296.7%
hrenfx(algotrading)+0.2+0.2%1100.1%
FXClub-155.3-7.1%2 0212.2%
WIN_WIN0.00.0%00.0%
phil-162.8-7.5%2 0212.2%
FX-Trend+425.3+1.3%33 85337.2%
5995 (Avas)+77.4+0.8%00.0%
7031 (sven)+86.8+1.6%10 05011.0%
7093 (AlexZhuk)+68.2+1.8%3 9564.3%
518906 (Jborn)+92.3+2.1%7 8968.7%
519959 (Klyaksa)+42.5+1.1%3 8324.2%
520050 (votfx)+58.1+1.3%8 1188.9%
Пантеон Финанс-1457.8-4.0%39 52643.4%
Skilled (5000080)+57.0+1.3%4 3004.7%
Trader (5000099)-10.5-0.1%7 7288.5%
SkyFx (5000105)+99.6+3.7%2 7643.0%
Lion (5000100)+4.8+0.5%1 0391.1%
Aleksej (5000152)+79.0+2.3%7 9608.7%
Hermes (5000164)+214.0+2.7%8 0728.9%
Perseus (5000194)+390.8+7.4%5 6766.2%
Viktor (5000380)-2290.4-53.5%1 9882.2%
RVD-PAMM+245.6+7.4%3 5793.9%
Trade-Bowl+221.4+7.2%3 2933.6%
Mega Profit 4.2+24.3+9.2%2870.3%
Alpari-ПАММ+46.7+6.2%8020.9%
Kostas (ATS)+46.7+6.2%8020.9%
Псевдо ДУ
без подтв.
+103.7+2.8%4 1404.5%
MMCIS-TOP20+48.1+3.2%1 9682.2%
GoldBoro+23.2+2.2%1 0731.2%
Hedge-Total+32.4+3.0%1 1001.2%
Весь портфель-1215.8-1.4%91 109100.0%


Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.

Поделиться в соцсетях