Отчет за неделю 07.07.14 - 13.07.14: Изменил методику формирования оптимальных портфелей. Провожу ребалансировку своего фактического ПАММ-портфеля.

июля 12, 2014

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$1 867 или +1.6% от объема инвест-портфеля.



Основные события


  • В целом неделя выдалась довольно доходной, но есть более насущные проблемы для обсуждения, нежели текущий профит.

  • К концу этой недели я подготовил план ребалансировки своего фактического инвестиционного ПАММ-портфеля. Напомню, что ранее я всегда это делал в соответствии с расчётом оптимальных ПАММ-портфелей, но из-за того, что я поймал себя на мысли о не соответствии оптимальных портфелей моей интуиции, я довольно долго не решался проводить ребалансировку.

    На прошедшей неделе я подумал над методикой расчёта оптимальных портфелей, над тем почему итоговый портфель мне не очень нравится, и пришёл к выводу, что нужно немного, но существенно изменить подход к формированию оптимального ПАММ-портфеля.

    В частности, что конкретно мне не нравилось — в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей попадало довольно большое количество ПАММ-счетов, которым в итоге модель не давала доли в результирующем портфеле. При этом я постоянно повторял, что сам факт наличия счёта в итоговом списке счетов говорит о том что этот счёт более чем достоин инвестирования по всем параметрам. Таким образом я сам себе немного противоречил - счёт достоин инвестирования, но я в него не инвестирую - этот факт вызывал вполне обоснованное удивление со стороны читателей.

    Немного поколдовав я пришёл к простому, но достаточно эффективному алгоритму расчёта Оптимального ПАММ-портфеля итоговый результат которого, в целом, очень хорошо соответствует пожеланиям моей интуиции.

    Саму методику я опишу когда буду публиковать очередной расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, а сейчас просто выкладываю новую целевую структуру своего ПАММ-портфеля и план ребалансировки.

План ребалансировки портфеля
структура рекомендуемого портфелядополнительная статистика по счетам
объем портфеля$106 925объем инвести-рования целевойфакти-ческий объем инвести-рованияпере-распреде-лениефакт операциядата операци
Риск (СКО)1.13%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год86.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.5%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год51.2%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)33.6%
Kostas (ATS)0.0%0698-698закрытиепосле выхода из просадки
SeeK6.7%7 1284 2132 916пополнение $290012.07.2014
Trade-Bowl(ECNp40)4.4%4 7526 948-2 196част. снятиепосле выхода из просадки
DmitriyECN (510642)4.4%4 7524 075677пополнение $65012.07.2014
TRADE-BOWL (rvd1014)0.0%03 272-3 272закрытие14.07.2014
Avas (ft5995)6.7%7 12807 128вложение $710012.07.2014
sven (ft7031)13.3%14 25712 1832 074пополнение $200012.07.2014
AlexZhuk (ft7093)4.4%4 7524 891-139--
investobolin (ft10253)4.4%4 75204 752вложение $470012.07.2014
Jborn (ft518906)6.7%7 12813 345-6 217част. снятиепосле выхода из просадки
votfx (ft520050)11.1%11 88115 204-3 323част. cнятие $330012.07.2014
Klyaksa (ft519959)6.7%7 12807 128вложение $710012.07.2014
Ahmedos (ft558616)4.4%4 75204 752вложение $470012.07.2014
Skilled (pf5000080)2.2%2 3765 375-2 999част. cнятие $300012.07.2014
Trader (pf5000099)2.2%2 37610 231-7 855част. cнятие $780012.07.2014
SkyFx (pf5000105)2.2%2 37602 376вложение $235012.07.2014
Aleksej (pf5000152)4.4%4 7528 423-3 670част. cнятие после выхода из просадки
Hermes (pf5000164)2.2%2 3769 297-6 921част. cнятие $690012.07.2014
Maksim (pf5000182)2.2%2 37602 376вложение $235012.07.2014
Perseus (pf5000194)2.2%2 37602 376вложение $235012.07.2014
Gelios (5000419)2.2%2 3765 535-3 159част. снятиепосле выхода из просадки
BestPammManager2.2%2 3763 234-858част. снятиепосле выхода из просадки
Floringo4.4%4 75204 752вложение $475012.07.2014
Итого100%106 925106 925

  • Как видно из приведенной таблице - для счетов долю которых планирую снизить я частично выведу средства в текущий ролловер 12 июля, для счетов находящихся в просадке вывод средств будет заказан после выхода из просадок.



Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы+1 478.6+1.4%107 30492.0%
FXOpen-32.9-0.3%11 1309.5%
Trade-Bowl(ECNp40)-77.1-1.1%6 9486.0%
DmitriyECN+44.2+1.1%4 0753.5%
hrenfx(algotrading)0.00.0%1070.1%
FXClub0.00.0%00.0%
phil0.00.0%00.0%
FX-Trend+733.2+1.6%45 62339.1%
7031 (sven)+54.6+0.5%12 18310.4%
7093 (AlexZhuk)+88.4+1.8%4 8914.2%
518906 (Jborn)+375.9+2.9%13 34511.4%
520050 (votfx)+214.3+1.4%15 20413.0%
Пантеон Финанс+858.5+2.1%42 09536.1%
Skilled (5000080)+41.6+0.8%5 3754.6%
Trader (5000099)+149.8+1.5%10 2318.8%
Aleksej (5000152)+313.5+3.9%8 4237.2%
Hermes (5000164)+135.0+1.5%9 2978.0%
Gelios (5000419)+106.9+2.0%5 5354.7%
BestPammManager+111.8+3.6%3 2342.8%
RVD-PAMM-18.3-0.5%3 5443.0%
Trade-Bowl-58.0-1.7%3 2722.8%
Mega Profit 4.2+39.7+17.1%2720.2%
Alpari-ПАММ-61.9-1.2%4 9114.2%
Kostas (ATS)-30.3-4.2%6980.6%
SeeK-31.6-0.7%4 2133.6%
Автокопирование+388.7+3.5%9 3258.0%
AAAFX-ZuluTrade+388.7+4.9%8 7087.5%
RVD-MyFxBook0.00.0%6160.5%
AForex-MirrorTrade0.00.0%00.0%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.00.0%00.0%
MMCIS-TOP200.00.0%00.0%
GoldBoro0.00.0%00.0%
Hedge-Total0.00.0%00.0%
Весь портфель+1 867.3+1.6%116 629100.0%



Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 12.07.2014
Система автоторговли/
торговый сигнал
Доход за неделю,
$
Доход за неделю,
pips
Доход за неделю,
%
Доход за историю,
$
Доход за историю,
pips
Остаток,
$
AAAFX-ZuluTrade388.724494.9%1 0217 2198 708
Ariva 10.00-259-234
bestoldtrade0.001331 226
breadman-0940.44581111 365
dashidai110.288-60-523
Calipsofx36.453137257
for3330.001701 798
FX Proteus0.001171 288
GnW Fx108.6324-49722
HellBoy5.75767648
marketwatch0.0099554
SteadyCapture (v)-69.2-2862171 011
ProfitCV4.64752397
First Eagle62.089-59-335
fxforwarder0.0045501
S.Investment.Fx148.215631481 563
securitytrader20.0100-174-2 344
SwissRunner-3.8-11115304
Tradingmatico1.572.726-136-93
Widow System-55.6-146-110-387
Eustar5.55510108
One Trade Longterm3.132-60-366
Отключенные сигналы0.003662
RVD-MyFxBook0.000.0%-384-758616
WallStreet EUR33+GBP300.00-342-95
WallStreet 0.00133-7
Johnpaul770.00-70-94
Отключенные сигналы0.00-104-561
AForex-MirrorTrade0.000.0%-478-2 4610
280pips-EURGBP0.0081112
abokefofx-USDCHF0.00-10-40
abokefofx-CHFJPY0.001490
abokefofx-GBPCAD0.00-17-88
abokefofx-GBPUSD0.00-27-304
ExoticFx-EURJPY0.0058347
ExoticFx-GBPJPY0.00-89-987
FFX900-AUDCHF0.00-48-128
FFX900-EURAUD0.004633
Icqfx-EURGBP0.00152152
Icqfx-EURUSD0.00159260
Отключенные сигналы0.00-798-1 909
Системы автоторговли$388.724493.5%$1604 0019 325

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.

Поделиться в соцсетях