Отчет за неделю 17.11.14 - 23.11.14: Ребалансировка моего фактического портфеля

ноября 23, 2014

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил $2 185 или 1.7% от объема инвест-портфеля.



Основные события


  • В связи с тем, что в последний раз я проводил ребалансировку своего портфеля более квартала назад, в ней назрела серьезная необходимость. Прежде всего, потому что целевая структура оптимальных ПАММ-портфелей с тех пор значительно изменилась, а так же за счёт естественных изменений в структуре портфеля, вызванных различным темпом накопления доходности у разных ПАММ-счетов.

    Ребалансировку провожу обоими методами одновременно: за счёт доливки в инвестиции и за счёт перераспределения средств со счетов, на которых сейчас находится средств больше, чем в целевом портфеле.

    Портфель, который я рассчитал для себя, сейчас выглядит следующим образом.

    Ребалансировка портфеля домоседа
    структура рекомендуемого портфелядополнительная статистика по счетам
    объем портфеля$143 420объем инвести-рованиямин сумма инвест-ядох-ть/
    риск

    *чем больше тем лучше
    средняя мини-мальная ожидае-мая доход-ность инвестора в мес

    *чем больше тем лучше
    риск (СКО) счёта

    *чем меньше тем лучше
    Риск (СКО)1.24%
    Факт дох-сть инв-ра за прошлый год95.5%
    Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес4.0%
    Средняя минимальная дох-ть инвестора в год59.8%
    мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)39.4%
    DmitriyECN (510642)3.1%4 5031000.231.06%1.0%
    Avas (ft5995)4.7%6 754100*0.372.59%1.6%
    sven (ft7031)4.7%6 7542000.242.56%2.4%
    veronika (ft7165)4.7%6 754100*0.433.01%1.6%
    AlexZhuk (ft7093)3.1%4 5032000.142.38%3.8%
    investobolin (ft10253)3.1%4 5031000.274.55%3.8%
    Jborn (ft518906)4.7%6 754100.183.58%4.5%
    votfx (ft520050)4.7%6 7541000.172.21%3.0%
    Klyaksa (ft519959)4.7%6 754250.234.70%4.5%
    Ahmedos (ft558616)4.7%6 7541000.357.49%4.8%
    sean (ft561368)4.7%6 7541000.798.25%2.3%
    Kuznets (ft561375)4.7%6 7541000.405.73%3.2%
    ubunt (ft563732)4.7%6 754500.335.57%3.8%
    twilight (ft563903)4.7%6 7541000.536.93%3.0%
    Skilled (pf5000080)3.1%4 3901000.152.15%3.3%
    Trader (pf5000099)3.1%4 3901000.122.05%4.1%
    SkyFx (pf5000105)4.1%5 8545000.273.07%2.6%
    Aleksej (pf5000152)5.1%7 3171000.111.87%4.0%
    Master (pf5000176)6.1%8 7811000.214.16%4.5%
    Maksim (pf5000182)4.1%5 8541000.222.60%2.7%
     pf50002424.1%5 8541000.246.24%5.8%
    Gelios (5000419)6.1%8 781500.243.46%3.3%
    BestPammManager3.1%4 3901000.102.65%6.2%
    Итого100%143 420

    К такой структуре портфель будет приводиться в течении месяца, в связи с тем, что вывод средств из некоторых счетов возможен только по окончании их ТП на следующих неделях.

    Суммарно, дополнительно в портфель залито $24400, которые без дела лежали после вывода средств из ПАММ-счёта Floringo (pf5000813) и досрочного вывода из ПАММ-счёта sven (ft7031), а так же мой накопленный реферальный доход.

    При этом большая часть средств была долита в Пантеон Финанс, меньшая в Форекс Тренд.

    В фактический портфель добавлены ПАММ-счета veronika (ft7165)Master (pf5000176) и  pf5000242.

    Из моего фактического портфеля выведены средства из ПАММ-счёта Perseus (pf5000194) и будут выведены из ПАММ-счёта Hermes (pf5000164) в его ближайший ролловер.

    Из первого счёта средства выводятся по причине относительно высокого показателя СКО, из второго из-за относительно низкой ожидаемой минимальной доходности.

    Портфель, указанный выше, рассчитан на сумму в $146 000, хотя фактический портфель сейчас превышает $154 000. Дело в том, что в расчётный портфель не попадают несколько ПАММ-счетов, которые исторически находятся в моём портфеле, но уже довольно давно не попадают в рекомендуемые.

    Напомню, что если вы формировали свой портфель, в соответствии с моими рекомендациями через раздел блога Заказать!, достаточно давно, то вполне можете обратиться ко мне так же через форму обратной связи для формирования целевой рекомендации по ребалансировки вашего текущего портфеля.

  • По поводу моего ПАММ-счёта. Думаю переоценил свои способности управляющего, сейчас, очевидно, я не готов принимать в управления средства инвесторов. Мой ПАММ-счёт закрыт, и в ближайшей или отдаленной перспективе я не планирую экспериментировать со средствами инвесторов. Планирую сосредоточиться на инвестиционной деятельности и на самом блоге.

    Вообще стоит сказать, что наличие ПАММ-счёта в этом году отвлекло на себя очень много времени, которое я должен был посвятить развитию блога, что прежде всего отразилось на скудности новых продуктов, описанных мною в этом году в блоге.

  • В целом эта неделя была достаточно богата на новости. Самой громкой новостью стало прекращение работы компании Форекс Тренд и Пантеон Финанс с вебмани напрямую. Лично для меня новость не приятная, т.к. мне очень удобно работать с небольшими суммами именно через эту ЭПС.

    Но, с другой стороны, если оперировать с немалыми суммами, то буду работать с прямыми банковскими валютными переводами. При моих объемах инвестирования вариант приемлемый, но для многих, к сожалению, он не так хорош.

  • Еще на неделе меня читатели спрашивали о моём отношении к возможности выпустить пластиковую карту, привязанную к балансовому счёту Пантеон Финанс. Об этом продукте можно прочитать тут.

    В целом я отношусь к подобным инициативам брокеров вполне нормально, но обычно условия использования таких карт нахожу далеко не самыми приелемыми. Куда проще и выгоднее выводить деньги на свой банковский счёт, к которому привязана карта нормального банка.

  • Ну и сообщаю, что, как и обещал, выплатил победителям конкурса на угадывание прогноза обещанные призовые. Из 5 победителей ко мне обратилось трое, между которыми я разделил призовые $100. Всем спасибо за участие в конкурсе!

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы2185.81.7%154 451100.0%
FXOpen49.90.5%9 9646.5%
Trade-Bowl(ECNp40)25.90.5%4 8143.1%
DmitriyECN24.00.5%5 0453.3%
hrenfx(algotrading)0.00.0%1050.1%
Alpari-ПАММ-41.5-5.0%7850.5%
Kostas (ATS)-41.5-5.0%7850.5%
SeeK0.00.0%00.0%
FX-Trend1295.31.6%84 60854.8%
5995 (Avas)76.01.0%7 9905.2%
7031 (sven)68.41.3%6 7984.4%
7187 (veronika)0.00.0%6 8004.4%
7093 (AlexZhuk)99.81.6%4 6193.0%
investobolin122.02.1%5 8813.8%
518906 (Jborn)173.41.7%10 2486.6%
520050 (votfx)195.41.2%6 9604.5%
519959 (Klyaksa)157.81.8%6 9384.5%
558616 (Ahmedos)136.22.1%6 7384.4%
561368 (sean)93.02.9%6 8384.4%
561375 (Kuznets)46.21.5%6 7524.4%
563732 (ubunt)46.41.6%4 8313.1%
563903 (twilight)80.82.6%3 2142.1%
Пантеон Финанс566.11.7%56 17636.4%
Skilled (5000080)57.62.1%4 4512.9%
Trader (5000099)52.82.0%4 3972.8%
SkyFx (5000105)40.61.5%5 8833.8%
Aleksej (5000152)344.63.1%11 4267.4%
Hermes (5000164)39.51.5%2 6781.7%
Master (5000176)0.00.0%8 8005.7%
Maksim (5000182)39.71.4%5 9113.8%
Perseus (pf5000194)60.52.0%00.0%
NoName (pf5000242)0.00.0%5 2003.4%
Gelios (5000419)75.82.4%3 2212.1%
BestPammManager-144.9-4.9%4 2092.7%
RVD-PAMM315.912.1%2 9181.9%
Trade-Bowl0.00.0%00.0%
Mega Profit 4.2315.912.1%2 9181.9%
Автокопирование0.00.0%00.0%
AAAFX-ZuluTrade0.00.0%00.0%
RVD-MyFxBook0.00.0%00.0%
AForex-MirrorTrade0.00.0%00.0%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.00.0%-30.0%
MMCIS-TOP200.00.0%00.0%
GoldBoro0.00.0%00.0%
Hedge-Total0.00.0%00.0%
Весь портфель2185.81.7%154 440100.0%


Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.

Поделиться в соцсетях