Отчет Антона за две недели (09.05 — 22.05): а у меня пока спокойно :)

После достижения EURUSD локального максимума валютная пара существенно ушла вниз. Часть этого движения удалось захватить управляющим, находящимся в моем портфеле, поскольку часть его вполне можно описать существующими техническими моделями. Кому удалось охватить бОльшую часть тренда, кому-то меньшую — как всегда, для получения прибыли расчет здесь должен быть в первую очередь не на то, кому больше удалось заработать на конкретном тренде, а на то, у кого эта прибыль наилучшим образом вписывается в рамки выработанного системного подхода к трейдингу. Если управляющий работает системно, то даже если сейчас он и не получил прибыль, наверняка получит ее в будущем. Если же конкретной строгой системы в торговле не наблюдается, то даже полученная сейчас большая прибыль совершенно не гарантирует получение ее в будущем.

Вставший в покупку аккурат после небольшого отката против тренда снижения евро (см. график выше) Trustoff на фоне подобного падения продолжает терпеть убыток. Оставшиеся на счету инвесторы с суммой около $1 млн (в момент прочтения обзора может быть уже и меньше), фактически, делают ставку в сумме своего депозита против дальнейшего падения евро. Ставка весьма опасная, с шансами не выше 50/50, и никак не подтверждена какими-либо техническими, либо фундаментальными соображениями. Это наглядно показывает, что при отсутствии грамотной торговой системы прибыльная торговая история сама по себе даже за время более года ничего не значит. Поэтому предсказать результат вложения в такой счет становится невозможным.

Однако большинство инвесторов этого не понимает, и ветка счета на форуме Альпари может служить хорошим тому индикатором. Некоторые из «перлов» инвесторов я сохранил и приведу тут:

Очевидный вопрос инвестору — если «все понятно», то почему сам не торгуешь, а инвестируешь в счет с внутридневным мартином?

Тут инвесторы «играют в аналитиков», конечно, безуспешно.

Тут подтянулись уже «волновики», со своими прогнозами с вероятностью не выше 50/50.

В общем, по местному обсуждению ясно, что основная часть инвесторов (как, впрочем, и везде) совершенно «не в теме» и не понимает причин собственных действий. На мой взгляд, именно понимание является ключом к успешному инвестированию. Ведь вряд ли кто-то из более-менее разбирающихся инвесторов скажет, что можно заработать, инвестируя в акции компаний, которые просто хорошо выросли в последнее время. Опытный инвестор перед вложением должен изучить компанию от А до Я, и то, этого хватит только чтобы получить неплохую вероятность, а не гарантию получения прибыли. Почему потом эти же инвесторы думают, что они могут по одной кривой доходности ПАММ-счета, без малейшего представления о логике торговли на нем понять, будет он прибыльным или нет, понять порой сложно.

Stability продолжает находиться в просадке, хотя на прошлой неделе получил небольшой плюс. Это, по-видимому, уже спровоцировало возвращение части инвесторов (рост баланса счета на графике ниже):

Хотя аналогичного процесса на других счетах управляющего, кроме основного долларового Stability SuperTurbo, пока не заметно. Возможно, что счет пополнил сам управляющий, либо один из крупных инвесторов/членов PR-команды управляющего. Интересно отметить, что торговля при этом ведется с заметно сниженными рисками, что выглядит спорным решением с точки зрения трейдера: при наличии хорошей торговой системы такое поведение вполне может увеличить длительность просадки, а к отсутствию прибыли в течение нескольких месяцев подряд большинство инвесторов Альфа-Форекса еще не привыкло.

Брокер ICE-FX завершил первый квартал своей «внутренней» работы без приема средств инвесторов. И это оказалось весьма полезным — из-за работы по схеме с полным выводом сделок на провайдеров ликвидности команде, работающей над софтом брокера, пришлось писать немало собственного ПО, а любое подобное ПО обязательно проходит длительный период тестирования перед тем, как от его работы начинают зависеть средства инвесторов. Пока что «страдают» только собственные средства компании — из-за ошибок в софте на некоторых торговых счетах было недополучено по 10-20% прибыли (на базовых рисках, т.е. на X2-X3 это уже до 60%). Хотя плохим результатом назвать это сложно — из-за весьма неплохого отбора результат обоих индексов все-таки оказался положительным: около +3% для iMain и чуть больше нуля у iPro.

Из «публичных» управляющих в индексах ICE-FX пока что торгует только Solandr (по которому я писал отдельный обзор). Из-за проблем с обработкой стопов на его счетах торговля была приостановлена, в результате упущена прибыль в размере около 18% на счету с базовыми рисками (и 36%/54% на X2/X3 соответственно). Похожая ситуация и с остальными управляющими.

В прошедшие выходные весь софт брокера был переведен на обновленную версию, известные баги устранены. В ближайшее время я понаблюдаю за результатом, если какие-либо серьезные проблемы больше не проявятся, то составлю собственный портфель из имеющихся на площадке ПАММ-счетов.

Основные новости портфеля

Основная прибыль портфеля получена на этой неделе благодаря управляющим Solandr и Warlock (последний более известен по своему счету Lucky Pound). Solandr’у удалось получить прибыль на пробоях значимых уровней, причем доходность счета F-Crash Test уже превысила 100%. Поскольку я долился в этот счет при нахождении рядом с минимумом значения интервальной доходности, то даже с учетом закрытия предыдущего счета, более чем удвоил инвестированные средства. Часть из них сейчас вывел в рамках стратегии активного управления портфелем. На эту тему Solandr опубликовал несколько полезных заметок, которые могут быть интересны, в первую очередь наиболее «продвинутым» читателям, однако и новички вполне могут что-то из них для себя почерпнуть. Планирую также опубликовать статью с расчетами и конкретными рекомендациями по подобному активному стилю управления портфелем — ранее я ни разу не видел каких-либо серьезных расчетов на эту тему на примере реальных торговых счетов, поэтому материал обещает быть весьма интересным.

Управляющий счетов Lucky Pound вышел из длившейся с осени прошлого года просадки на всех своих счетах, что лишний раз подтверждает работоспособность используемой мной методики отбора торговых систем — я инвестировал в счета управляющего несмотря на наличие просадки, поскольку понимал, что он наверняка из нее выйдет, т.к. обладает грамотной торговой системой.

Сейчас я переложил все средства в счет Elite PAMM этого же управляющего, который является менее диверсифицированным по числу используемых торговых систем. О причинах этого решения напишу подробнее в будущих статьях и обзорах.

В ближайшее время планирую опубликовать несколько весьма интересных ликбезных статей, которые, как обычно, будут не только интересными для многих инвесторов, но и имеют возможность практического применения.

Результаты портфеля в числах, как обычно, представлены в конце отчета.