Описание торговых счетов HibRuMix

декабря 11, 2017

Если говорить корректно, HibRuMix это не отдельно взятая торговая система, это компоновка на одном счете различных торговых систем, которые отбираются мной лично исходя из комплекса множества критериев. Де-факто HibRuMix это инвестиционный портфель реализованный для удобства инвесторов на одном торговом счёте. Это готовый продукт для инвесторов ищущих активы для инвестирования по принципу "положил и забыл".

В этом обзоре я постараюсь детально, на сколько это возможно, описать используемые в счетах HibRuMix торговые системы и указать целевые показатели качества торговли, комфортности инвестирования и ожидаемой доходности к которым я стремлюсь.

Мониторинг торговых счетов работающих по системе HibRuMix

Так как я являюсь активным сторонником публикации мониторинга торговых счетов (тем более публичных ПАММ-счетов) на сервисе myfxbook, то первым делом выкладываю ссылку на мониторинг торгового счёта, который дольше всех работает по системе HibRuMix и соответственно имеет самую длинную торговую историю.
Это мониторинг моего ПАММ-счёта работающего на площадке Альпари с рисками х1.

Если говорить корректнее, то до февраля 2017 года на этом счёте работала только одна торговая система - bollindger, которую я очень подробно описывал в этой обзорной статье, а с февраля 2017 года я начал снижать риски для боллинджеров и добавлять на счёт дополнительные торговые стратегии. Именно этим объясняется изменение торговой динамики с февраля 2017 года на указанном выше мониторинге.

Эволюция 

К началу 2017 года я понял, что использование только одной торговой системы на счете, пусть даже и довольно хорошей - это не совсем то что нужно мне и моим инвесторам. Необходимо было снижать риски при сохранении целевого уровня доходности в размере 100% годовых. Проблема торговой системы bollindger заключалась в том, что при ожидаемой расчетной доходности 100% в год ожидаемая максимальная расчетная просадка могла достигать уровня в 50%, а значит этот счёт совершенно точно ни по какой классификации не попадал в разряд "консервативных", а относился он к разряду "сбалансированных" или даже "агрессивных".

Имея довольно богатый опыт работы с инвесторами на рынке форекс, я прекрасно понимал, что это не совсем то, что ищет большинство инвесторов. Основная масса инвесторов пришедших на рынок форекс ищет такой продукт который даст им около 50% - 100% чистой прибыли при приемлемых рисках.

Большинство, опрошенных мной в частных беседах инвесторов, говорило, что приемлемым риском они считают просадки не глубже 25%-35% и длительностью не более квартала. Другими словами мне нужно было улучшать и качество торговли и коэффициент комфортности инвестирования на моих торговых счетах, на которых в тот момент работали торговые системы bollindger, но доработки имеющейся торговой  системы не приводили к существенному росту ни качества торговли ни комфортности инвестирования.

В итоге логичным решением стало снижение рисков по торговой системе bollindger и добавление на счёт другой торговой системы с целью достижения эффекта диверсификации. К сожалению взять и моментально высосать из пальца работающую торговую систему крайне проблематично, поэтому я пригласил для совместной работы на счете стороннего трейдера - Андрея Merk'a, владельца одноименных ПАММ-счетов на Альпари. Андрей имеет очень длинный трек-рекорд по своей торговой системе, при этом со временем его торговая система если и изменяется то не принципиально и обычно только лишь в сторону уменьшения рисков.

В итоге с февраля 2017 года на моих торговых счетах заработали совместно мои роботы с уменьшенными в два раза рисками и роботы Андрея, так же с уменьшенными в два раза рисками. С этого момента, можно сказать, родилась торговая система HibRuMix, которая продолжала совершенствоваться весь 2017 год и продолжает совершенствоваться сейчас.

Критерии отбора торговых систем для счетов HibRuMix

Имея огромный опыт формирования инвестиционных портфелей из отдельных ПАММ-счетов я прекрасно понимаю, что простое добавление различных торговых систем в одну кучу ничего хорошего не даст. Связано это с тем, что добавление в хороший портфель плохих или "средненьких" торговых систем приведет к снижению качества всего портфеля, и положительный эффект от диверсификации будет полностью отыгран негативным эффектом от добавления недостаточно качественных торговых системы. Это самая распрастаренная ошибка как среди начинающих портфельных инвесторов так и среди трейдеров формирующих портфель торговых систем. Я называю такую модель поведения "диверсификация ради диверсификации", что является не верным поведением, так как диверсификацию нужно проводить исключительно ради результата и отказываться от неё, если она не приводит к улучшению качества всего инвестиционного портфеля.

На торговых счетах HibRuMix торгуемые системы по источнику можно классифицировать следующим образом:
  1. Мои собственные торговые роботы.
  2. Купленные мной торговые роботы сторонних разработчиков.
  3. Торговые системы трейдеров-партнеров.
Как мои, так и сторонние торговые роботы, прежде чем запустить их на реальных счетах, проходят тестирование на всём отрезке доступной истории. Для основных валютных пар с начала нулевых годов, для остальных валютных пар с конца нулевых годов. Причём роботы должны показывать удовлетворительные результаты при одинаковых стандартизированных настройках по каждой валютной паре относящейся к соответствующему блоку: мажорам/мажорным кросам/минорам/мажорно-минорным кросам/минорам в зависимости от того на работу с каким блоком валютных пар робот создавался.

Могу отметить, что из всех купленных мной роботов практически никто не проходит подобное тестирование, хотя что-то покупаю и тестирую я постоянно.

Мои собственные разработки так же не всегда проходят подобное тестирование и в результате после нескольких месяцев работы над проектом я могу принять решение что выбранное направление не удовлетворяет моим требованием и отказываюсь запускать готовые системы на реальных счетах.

С использованием торговых систем сторонних трейдеров всё обстоит несколько иначе. Протестировать на истории чужую торговлю самому невозможно, нет доступа к чужим роботам, а результатам чужих тестирований я не доверяю, да и весь комплекс торговли трейдера зачастую не обязательно включает в себя только лишь код используемых роботов. В торговую систему многих трейдеров входит и ручное вмешательство в торговлю исходя из ситуации на рынке. Можно много рассуждать на тему хорошо это или плохо, но это факт который имеет место быть.

Как результат, я приглашаю к партнерству только профессиональных трейдеров, для которых торговля это основная деятельность с которой они живут. При этом, я прошу предоставить для копирования такой счёт трейдера-партнера, на котором лежит очень ощутимая сумма собственных средств трейдера. Для меня самое главное, что такие трейдеры умеют управлять риском и очень сильно замотивированы, в первую очередь, не на прибыли, а на сохранении торговых депозитов. При этом копирование торговли со счетов трейдеров происходит с коэффициентом не более чем 0.1-0.15, а это означает что даже при полном сливе счетов-партнеров, что на самом деле практически нереально, я на своих основных счетах получу просадку не более 10%-15%, что будет ощутимо, неприятно, но вполне терпимо.

В свою очередь трейдер, чья торговля используется мной на счетах HibRuMix, получает аналог моментальных инвестиций на сумму $100k - $200k и соответствующий с них дополнительный для себя доход.

Вся схема работы по формированию портфеля торговых систем вертится вокруг одной главенствующей цели — снижении рисков на счетах при удержании целевой доходности. Каждый раз, когда я добавляю какую либо торговую систему на счета, я уменьшаю риски(долю) уже используемых систем.

При этом я не являюсь ярым противником торговых систем использующих токсичные методики торговли. Токсика это прежде всего инструмент, надстройка над используемой торговой стратегией. Если система использующая токсику проходит на моих условиях бэктесты на всей истории и при этом используется при крайне консервативных целях по доходностям, а значит и с консервативными рисками, то такие системы я так же добавляю в портфель используемых торговых систем на счетах HibRuMix.

В результате проводимой работы по описанным направлениям в моем портфеле имеются системы работающие по следующим торговым идеям:
  • арбитраж волотильности — торговля, подразумевающая что определенные сильные движения в сторону от среднего уровня будут отыграны ценой в обратную сторону;
  • среднесрочные трендовые стратеги — торговля по трендам движения основных валютных пар;
  • импульсные торговые стратегии — краткосрочная торговля в сторону мощных импульсов валютных пар на рынке.
При этом я принципиально не добавляю в торговлю скальпинговые торговые системы и особенно ночных скальперов. Общая проблема использования скальперов заключается в том, что их торговлю невозможно качественно копировать со счёта на счёт, особенно между разными брокерами. У ночных скальперов, к тому же, добавляется проблема масштабирования — торговля большими объемами в самое неликвидное время всегда приводит к большим проскальзыванием и снижению эффективности торговли в лучшем случае до нуля, но обычно торговля становится убыточной.

Важными критериями при отборе систем считаю показатели среднего профита в пунктах на сделку и среднее время удержание сделки. Чем больше профит в пунктах на сделку и чем меньше среднее время удержания открытой позиции, тем лучше.

По объективным причинам я не раскрываю информацию о том, какие конкретно торговые системы использую в торговле, так как в таком случае найдутся желающие проделать аналогичную работу и собрать торговый портфель очень похожий на мой. Очевидно, что мне это не интересно.

Мой опыт работы на рынке Форекс

Интересоваться рынком форекс я начал довольно давно — с 2004 года. С 2013 года работа на рынке форекс является моим основным источником дохода, с середины 2015 года основным направлением моей деятельности является развитие и продвижение торговых счетов HibRuMix. Я так же являюсь одним из крупнейших своих инвесторов. Суммарно во все счета работающие по торговой системе HibRuMix вложено более $150 000 моих собственных средств по состоянию на конец 2017 года. Таким образом я рискую гораздо большим объемом средств, чем большинство моих инвесторов. Я делаю всё что возможно для сохранения и приумножения как моих средств так и средств инвесторов.

Статистику всех публичных торговых счетов которыми я управлял или управляю сейчас вы можете найти на моём профайле в myfxbook. Статистику по суммарному объему моих собственных инвестиций и инвестиций всех моих инвесторов в публичные счета HibRuMix вы можете найти на странице блога "Инвестиционный портфель Василия".

Организация торговли на счетах и логика работы счетов HibRuMix

На всех моих торговых счетах ведется полностью автоматизированная торговля, не требующая ручного вмешательства с моей стороны, при этом я всегда оставляю за собой право вмешаться в торговлю роботов в случае если на рынок будут влиять факторы, которые не проявлялись на тестируемой истории.

Для круглосуточной автоматической торговли я использую удаленные VPS-сервера находящиеся в физической близости к торговым серверам брокеров и работающие в режиме 24/7.

Основная торговля роботов ведется на базовом и старейший торговом счёте Alpari HibRuMix x1, на все остальные счета HibRuMix торговля проецируется с помощью торгового программного обеспечения, которые мы называем "копировщики". Задача копировщиков как можно быстрее и как можно точнее синхронизировать торговлю мастер-счёта и счетов на которое идет копирование.

Инвестирование в мои счета работающие по системе HibRuMix

Ниже представлены все мои публичные инвестиционные счета работающие по системе HibRuMix.


IceFX ПАММ-счёт HibRuMix (10002332) — Риски x1
Я считаю ПАММ-площадку IceFX самой перспективной публичной инвестиционной платформой на рынке форекс, поэтому предлагаю инвесторам приобщаться к ней и инвестировать через неё в мой счёт HibRuMix. На данной площадке установлена самая минимально возможная сумма инвестирования в мои счета, она составляет всего $50, при этом всем инвесторам предоставляется очень выгодна оферта 80%/20%.

Ориентировочная цель по нетто доходности инвестора в год на этом счёте 50%-100% при максимальной расчётной просадке до 35%.


Darwinex дарвин-счёт HRM — Риски ~x0.8
HRM.4.6
Платформа Darwinex это первая публичная инвестиционная площадка работающая в британской юрисдикции (номер лицензии FCA: 586466) со всеми вытекающими следствиями о низких неторговых рисках.

Технически, инвестирование на данной площадке существенно отличается от инвестирования через классические ПАММ-площадки, но в целом суть совершенно та же — инвестор выбирает интересный для инвестироавния счёт-дарвин и инвестирует в него свои средства.

Оферта для всех инвестиций на площадке 80%/20% период взаиморасчётов инвесторов и трейдеров один раз в квартал. Минимальная сумма инвестиций $500.

Ориентировочная цель по нетто доходности инвестора в год на моём дарвин-счёте HRM 40%-80% при максимальной расчётной просадке до 30%.


Альпари ПАММ-счёт HibRuMix x1 (350948) — Риски x1
Это основной долларовый ПАММ-счёт HibRuMix на Альпари. В связи с доведением объема инвестиций на этом счёте до расчётного максимума приём средств инвесторов на этот счёт остановлен. Средства новых инвесторов принимаю на ПАММ-счёт Альпари HibRuMix x1 клон2, на котором ведется аналогичная торговля.

Ограничение приема средств на отдельный счёт вынужденная мера, которая используется мной для того, чтобы площадка из-за большого остатка на ПАММ-счёте не снижала предельное кредитное плечо.


Альпари ПАММ-счёт HibRuMix x1 клон1 (389196) — Риски x1
Страница счёта 389196 на сайте брокера Альпари >>>
Дополнительный к основному долларовый ПАММ-счёт на Альпари на который принимаются инвестиции новых инвесторов.

В связи с доведением объема инвестиций на этом счёте до расчётного максимума приём средств инвесторов на этот счёт остановлен. Средства новых инвесторов принимаю на ПАММ-счёт Альпари HibRuMix x1 клон2, на котором ведется аналогичная торговля.

Ограничение приема средств на отдельный счёт вынужденная мера, которая используется мной для того, чтобы площадка из-за большого остатка на ПАММ-счёте не снижала предельное кредитное плечо.


Альпари ПАММ-счёт HibRuMix x1 клон2 (411969) — Риски x1
Страница счёта 411969 на сайте брокера Альпари >>>
Дополнительный к основному долларовый ПАММ-счёт на Альпари на который принимаются инвестиции в настоящий момент.

Минимальная сумма инвестиций $500. Ориентировочная цель по нетто доходности инвестора в год на этом счёте 50%-100% при максимальной расчётной просадке до 35%.


Альпари ПАММ-счёт HibRuMix RUB x1 (363400) — Риски x1
Рублёвый ПАММ-счёт на Альпари на котором ведется торговля аналогичная основному долларовому счёту с рисками х1.

Минимальная сумма инвестиций 30 000 рублей. Ориентировочная цель по нетто доходности инвестора в год на этом счёте 50%-100% при максимальной расчётной просадке до 35%.

Индивидуальное управление средствами

Я готов рассмотреть предложения по прямому управлению средств от крупных инвесторов с суммами инвестиций от $20000 и выше, которые по каким либо причинам не могут/ не хотят инвестировать через ПАММ-счета. Торговля возможна в том числе чеерез брокеров в швейцарской, британской, европейской и австралийской юрисдикциях, например таких как:
  • Dukascopy SA; 
  • LMAX UK; 
  • TickMill UK; 
  • FxPro UK; 
  • Valuetrades UK; 
  • IG Markets UK; 
  • IC Markets AU; 
по схеме прямого доверительного управления счетами инвесторов. В перечисленных выше брокерах у меня уже имеются торговые счета и качество торговли в них успешно протестировано. Посмотреть myfxbook мониторинги счетов HibRuMix работающих в перечисленных брокерах вы можете по приведенным ниже ссылкам:


Так же я могу рассмотреть возможность предоставления услуг индивидуального доверительного управления на счетах тех брокеров которые вы предложите.

Связь со мной

Если вы хотите связаться со мной для индивидуального обсуждения вопросов связанных с инвестированием в мои счета или для обсуждения общих вопросов инвестирования на рынке форекс, то напишите мне через форму обратной связи help.hib.ru или на почту elrid@hib.ru или в телеграм @elrid1.

Поделиться в соцсетях