Отчет за недели №1-4 в 2018 году (01.01 — 28.01): Фиксанули рекордного лося

Доход по всем управляемым мной инвестициям составил -$360 154 или -21.7% от суммарного остатка на начало периода в размере $1 657 346.

Основные события
    На прошлой неделе был зафиксирован самый большой как в абсолютном так и в относительном выражении убыток за всю историю счетов боллинджер/хибрумикс, то есть с середины 2015 года. При этом стоит отметить что величина просадки на счетах не является максимальной — на счетах боллинджер случались плавающие просадки и большего размера (до 35%), которые в итоге фиксировались на более низких уровнях.

    В силу своей редкости ситуация очень интересна с ликбезной точки зрения, так как позоляет лучше понять что впринципе может случиться со счетами hibrumix в случае реализации крайне негативных торговых факторов.

    В обзорной статье я писал, что счета хибрумикс это портфель из различных торговых систем и самое плохое что может случиться — это слив входящих в портфель систем. Событие крайне редкое, но случающееся. Слив одной из системы в январе дал убыток в размере 20% на счета с рисками х1. В этом же факте находится ответ на вопрос о том могут ли счета хибрумикс слиться. Нет, не могут, потому что на каждую входящую в портфель систему имеется величина максимальных потерь или если говорить иначе своеобразный стоплосс.

    Почему я не могу позволить себе «рискнуть всем» и, с использованием бесконечного мартина, не попытаться вывести счёт в плюс в подобных ситуациях? Потому что это бессмысленное мероприятие, так как сложность выхода из глубоких просадок растёт не линейно величине просадки. Что я имею ввиду? А вот что:

    • чтобы выйти из просадки в 5% необходимо заработать 100/95-1=5,2% 
    • чтобы выйти из просадки в 10% необходимо заработать 100/90-1=11%
    • чтобы выйти из просадки в 20% необходимо заработать 100/80-1=25%
    • чтобы выйти из просадки в 33.3% необходимо заработать 100/66,6-1=50%
    • чтобы выйти из просадки в 50% необходимо заработать 100/50-1=100%
    • чтобы выйти из просадки в 75% необходимо заработать 100/25-1=300%
    • чтобы выйти из просадки в 90% необходимо заработать 100/10=900%
    • если слить депозит полностью, то выход из просадки за счёт базового депозита в принципе невозможен.
    Рискнуть всем это принцип анонимного человека который не рискует собственными средствами при управлении чужим капиталом. Он следует следующей логики.

    Находясь в просадке я не буду получать вознаграждение управляющего, а значит не буду зарабатывать вообще неопределенно долго. При этом увеличивая риски и ставя на кон все средства в управлении я не рискую собственными деньгами, но при этом появляется возможность моментально выйти из просадки и продолжить работу в обычном режиме получая свой стандартное вознаграждение.

    Следствием такой логики, верной с точки зрения теории игр, при условии, что слив денег управляющему никакими последствиями не грозит, становится политика неадекватных рисков, приводящая к полному сливу денег в управлении.

    В моём случае такая логика не работает по банальной причине — я инвестирую очень ощутимую сумму собственных средств в свою торговлю. При этом я инвестирую в свою торговлю с увеличенным риском, а значит в любой момент времени рискую больше чем отдельно взятый инвестор как в абсолютном выражении так и в относительном.

    В январе мой личный убыток от собственной торговли составил $50000, что больше чем у любого отдельно взятого моего инвестора. При этом я знаю, что моя торговля прибыльна, а значит оставшегося капитала достаточно, чтобы не просто отбить полученный в январе убыток, но и заработать сверх этого.

    Убытки — это неотъемлемая часть инвестиционного процесса. Когда я пишу в описании торговой системы, что ожидаемая доходность от инвестиций в год находится в довольно широком диапазоне 50%-100% я как раз подразумеваю то, что возможны убытки, которые ощутимо корректируют ожидаемую доходность

    Если бы я обладал торговой системой с отношением доходность/просадка в размере 10:1, то такую систему я бы настраивал не на 100% годовых, а на 300%-500%, просто потому что её качество позволяет получить соответствующую доходность находясь в комфортной величине предельной просадки.

    В целом, большая часть моих инвесторов всё это понимают, поэтому какого либо ощутимого роста негативных комментариев я не ощутил. В определенном смысле «досталось» от этой просадке новым инвесторам, которых довольно много. Безусловно, они не ожидали такого «эпичного» начала инвестирования.

    Я прекрасно понимаю таких инвесторов, действительно подобное начало инвестирования оказывает крайне демотивирующее воздействие, но если бы я знал когда мы зафиксируем убыток — я бы просто в такие моменты отключал всю торговлю. Сама суть биржевой/внебиржевой торговли заключается в том что такие ситуации невозможно предсказать.

    Краткосрочный результат инвестирования вообще крайне сложно предсказать, он вполне может быть отрицательным даже при инвестировании в очень хороших управляющих.

    Работу продолжаю в прежнем режиме. Каких либо существенных корректировок в принципы и стратегию торговой системы hibrumix, в связи с зафиксировнным убытком, вносить не планирую, так как всё показатели находятся в заявленных рамках.

    Инвесторам которые считают, что им со мной не по пути, рекомендую, прежде чем прекращать сотрудничество со мной, дождаться выхода инвестиционных счетов из просадок, так как до этого события эффективность инвестиционных счетов ощутимо больше, так как не платится вознаграждение управляющему.

    Ниже выкладываю статистику по закрытым позициям за прошедший период на основном моём ПАММ-счёте.

    Подробнее о торговой стратегии HibRuMix и о ПАММ-счетах работающих на её основе вы можете ознакомиться в этой статье.

    Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе блога — Заказать.


    Доходность активов за неделю 

    доходность и объем управляемого портфеля по состоянию за период с 01.01.2018 до 28.01.2018
    Активы URL pamm URL
    mfxb
    Доход за период,
    $
    Доход за период,
    %
    Ввод/ вывод за период,
    $
    Доход за историю,
    $
    Остаток,
    $
    в т. ч. личный остаток,
    $
    Управляемые мной счета -359 805 -22.0% +80 066 +649 232 1 354 071 127 045
    Alpari HibRuMix x1 alpari stat. -80 916 -22.8% -14 002 +313 403 307 300 4 046
    ↳Alpari HibRuMix x1 клон alpari stat. -68 959 -20.4% +33 818 +55 421 321 025 3 997
    Alpari HibRuMix RUB x1 alpari stat. -52 564 -21.3% +20 184 +101 726 230 855 16 691
    Alpari HibRuMix x2 alpari stat. -46 415 -38.1% -18 639 +116 753 89 374 3 456
    ↳Alpari HibRuMix x2 клон alpari -14 532 -49.7% -19 973 -13 575 12 002 12 198
    Alpari Di stat. -36 857 -21.2% +22 191 +51 227 166 602 0
    IceFx HibRuMix x1 icefx stat. -4 620 -25.0% +439 +310 16 355 16 355
    Darwinex HibRuMixM dwx stat. -4 583 -38.6% +0 -3 704 9 586 9 586
    AlfaForex HibRuMix alfa stat. -20 064 -21.2% +25 249 -7 308 97 296 4 392
    AlfaForex HibRuMix rub alfa -3 480 -11.9% +30 769 -3 299 42 857 2
    FXOpen HibRuMix fxopen -2 926 -40.2% +0 -2 255 5 814 1 319
    UK brokers pool* stat. -23 888 -35.7% +30 -13 421 55 006 55 006
    архивные счета +53 952.4
    Избранные инвестиции -293.8 -1.5% +0 +5 194.5 19 824 19 824
    Ice-FX iComposite*6 ice-fx stat. -293.8 -1.5% +0 +2 558.4 19 824 19 824
    архивные счета +2 636.1
    Сторонние ПАММ-счета -18.3 -2.2% +0 +23.6 812.1 812.1
    Альпари -13.6 -2.4% +0 +98.3 562.7 562.7
    Stability DualTurbo alpari stat. -1.2 -1.0% +0 +10.4 110.4 110.4
    Merk-pamm2 alpari stat. +3.1 +1.9% +0 +59.7 159.7 159.7
    Lucky Pound Elite alpari stat. -15.7 -8.2% +0 +75.5 175.5 175.5
    Solandr Sportloto1 alpari stat. +0.2 +0.2% +0 +17.2 117.2 117.2
    архивные счета -64.3
    Alfa-Forex -4.7 -1.8% +0 -6.2 249.5 249.5
    Stability STurbo USD alfa +0.0 +0.0% +0 -19.3 139.3 139.3
    Lucky Pound Alfa alfa -4.7 -4.1% +0 +10.1 110.1 110.1
    Solandr Sportloto1 alfa +0.1 +0.1% +0 +4.0 104.0 104.0
    архивные счета -1.1
    FXOpen +0 -68.5 0.0 0.0
    нет активных вложений
    архивные счета -68.5
    Системы автоторговли -37.0 -1.4% +0 -261.0 2 639 2 639
    Tickmill-SSH Autotrade stat. -37 -1.4% +0 -261 2 639 2 639
    нет активных вложений
    Общий итог -360 154 -21.7% +80 066 +654 189 1 377 346 150 320
    *суммарный результат торговли на моих счетах открытых в брокерах-юрисдикциях: IG-UK, LMAX-UK, Tickmill-UK, FxPro-UK, Valutrades-UK, IC Markets-AU

    В данной таблице вы можете еженедельно отслеживать результаты моего инвестирования как в собственные торговые счета так и в инвестиционный портфель сформированный из сторонних ПАММ-счетов, которые я считаю достойными инвестирования.

    Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.
    Ссылка на основную публикацию
    Отчет за недели №1-4 в 2018 году (01.01 — 28.01): Фиксанули рекордного лося
    Хиб.ру