Быстрый анализ бектеста из MT4 в Excel

октября 10, 2018
Когда тестирую не своих торговых советников в МТ4, в которые не встроены собственные системы оценки эффективности, о которых я писал ранее, приходится использовать подручные средства, такие как MS Excel, для получения быстрой информации о динамике графика доходности в разрезе по календарным дням, а не по сделкам, и о показателе эффективности торговли.

Подумал, что готовый шаблонный файлик будет полезен читателям, которые сами тестируют советников в МТ4. 
Файл можно скачать по этой ссылке.
Как использовать файл.

1. Прогнать любой бектест в тестере МТ4.
2. Открыть файл и удалить всю информацию в голубом поле.

В этом поле хранится информации копируемая из МТ4, соответственно на её место нужно будет вставить новые данные из МТ4.
3. На вкладке "результаты" тестера МТ4 нажать правой кнопкой по данным и выбрать пункт меню "копировать всё". Вся таблица будет скопирована в буфер обмена.
4. В экселевском файле вставить все данные в ячейку А1.

5. После вставки все данные пересчитаются. После чего необходимо протянуть или удалить лишние строки в расчётных столбцах выделенных желтым цветом.

Всё остальное рассчитается автоматически, возможно, нужно будет удалить в столбцах статистики лишние годы.

В итоге мы получим:
  1. оценочный показатель коэффициента шарпа для дневных доходностей бектеста по балансу;
  2. график доходности бектеста по календарным рабочим дням;
  3. доходность в разбивке по годам;
  4. максимальные просадки по балансу по годам;
  5. максимальный срок стагнации графика доходности по годам.

Желательно понимать, что такой аналитический подход очень поверхностный, и подходит только для нетоксичных систем со средним сроком удержания позиций не более суток и короткими стопами.

Преимущество такого подхода заключается в быстроте. После корректировки шаблона под ваши нужны для проведения расчёта требуется только скопировать результаты бектеста в файл. На получение результата уйдет всего пара секунд.

Поделиться в соцсетях