Портфель нетоксичных торговых систем Impuls

ноября 04, 2018

Еще где-то в июне, под грузом убытка полученного от портфеля включающего в себя токсические системы я решил доработать свою старую разработку — систему, торгующую рыночные импульсы.

Систему доработал, протестировал и запустил на счёте Impuls, который был изначально открыт конкретно под эту торговую систему.

В конце лета я набрёл на всем известного нами роботу белкаглейзера, которого довольно активно "прощупал" в тестере МТ4. Главным выводом стало то, что на базе этого универсального робота, который по факту является "конструктором" я собрал пробойного робота, которого изначально хотел писать с нуля. В данном случае я просто попробовал реализовать логику, которую считал рабочей. И тесты показали что логика действительно рабочая, более того один и тот же сет можно использовать как минимум на EURUSD, USDJPY и XAUUSD. Использование одних и тех же сетов на разных парах это один из сильнейших факторов подтверждающих робастность торговой системы.

Решил данной пробойной системой разбавить торговлю на счёте Impuls и добавил пробойную торговлю по всем 3 указанным парам.

После чего решил пробежать по не пробойным возможностям белкаглайзера и за одно попробовать из "шкуры чужого" трейдера поработать над процессом оптимизации робота. Это возможно, если просто повторить всё то, что Дмитрий писал вот в этой статье. Собственно по результатам этой статьи  я так же собрал для себя еще и "импульсного" робота на основе белкаглейзера. Его тоже добавил на счёт Impuls.

Помимо всего описанного у меня уже довольно давно лежал робот "инерция", который попал ко мне во время, когда ничего нового я не искал. Покопавшись в нём была найдена очень интересная концепция отработки импульсов на рынке, совсем не похожая на то что я использовал в двух предыдущих импульсных роботов. Естественно, конечный вариант решил поставить на счёт Impuls.

На прошлой неделе, в голову пришла мысль провести сравнительный анализ итогового портфеля, который у меня получился. Во всяком случае раньше я рассматривал счёт impuls и системы которые на нём установлены второстепенным для себя. Частота торговли отдельных систем в рынок очень небольшая, но с учётом добавленных систем средняя частота торговли вполне могла бы выйти на довольно приемлемый уровень, при котором торговля ведется хотя бы один раз в месяц минимум.

Итоговые результаты получились очень интересными, поэтому решил с ними поделиться.


Бектесты систем

Результаты всех бектестов из МТ4 в формате .html и итоговый экселевский файл в котором я сводил все результаты вы можете скачать по этой ссылке. Соответтсвенно все цифры и графики которые я приведу ниже так же будут строиться исходя из данных находящихся в этом архиве.

Все бектесты проводил на по тиковой истории Dukascopy с использованием специализированного приложения Tick Data.

При этом прошу обратить внимание на тот факт, что тестирование относительно неплохих нетоксичных систем всегда связано с построение графиков с космической доходностью и относительно небольшими просадками. Мы все прекрасно знаем, что результаты бектестов всегда, без исключений, лучше, чем итоговая реальность на торговых счетах. Не буду вдаваться в рассуждения на тему почему это так, но это факт. Поэтому в голове мы должны помнить о том, что любую цифру доходности нужно поделить на два, а рассчитанную при этом максимальную просадку нужно умножать на два. И это приблизительно будет более менее адекватная оценка рассматриваемых торговых систем.

Начну с картинок портфельных, после отдельно расскажу про каждую из используемых систем.


Доходность портфеля систем





Итого средняя годовая доходность исходя из этих цифр равна 230% при просадке до 25%. Как я уже писал выше, для получения более "приземленных" данных нам нужно поделить на два доходность и умножить на два просадку. Получается что-то около 100% дохода при 50% максимальной просадке.

Интересный факт, что в этом году по бектестам портфель второй год подряд бьет рекорд по максимальной просадке наблюдаемой за историю. Отличный пример того, что историческая просадка по бектестам не может быть ориентиром "максимальной" просадки системы — нужно закладывать существенно большую величину.


Система Impuls

Система работает по довольно простой схеме. Робот ждет мощного импульса на рынке на 15 минутном таймфрейме. Если прирос цены за последнюю 15минутную свечу превышает величину волатильности приростов свечей за последние сутки/двое на заданную величину, но не менее чем константа, тогда открываемся в сторону импульса.

В момент входа робот открывает 12 сделок каждая из которых отличается по соотношению стоп лосс/тейк профит. Это сделано для бОльшей диверсификации результатов отработки каждого входа. Если цена сразу разворачивается и идет против нас то фиксируется определенный заданный убыток, если цена идет в нашу сторону без остановок, то получаем максимальный возможный профит при достижения уровня тейк-профитов по всем сделкам.

В случае промежуточных вариантов часть сделок могут закрыться в по тейк профиту, а часть по стоп лоссу, что на мой взгляд гораздо лучше чем если входить в рынок одной сделкой и получать в "промежуточных" ситуациях либо полный убыток либо полный профит, что уже слишком вероятностный фактор.

Торговая система торгует по паре EURUSD. Средняя время удержания позиции около суток, средний профит на сделку по данным бектестов около 25 пунктов.




Система Пробой

Данная торговая система торгует с использованием отложенных ордеров. Основной принцип работы - торговля после пробоя значимых ценовых уровней.

Каждый вход отрабатывается серией из 12 ордеров с разными параметрами выхода из рынка, преимущественно разными уровнями тейк профитов и стоп лосов.

Торговая система довольно универсальная, что позволяет её использовать на трех инструментах с одинаковыми настройками, а именно на: EURUSD, USDJPY и XAUUSD. На других мажерах система не убыточная, но результаты ощутимо хуже.

Входы в рынок относительно редкие, на каждый инструмент около 120 входов за всю историю, но за счёт использования системы с одинаковыми настройками на разных парах можно говорить, что этой статистики достаточно, чтобы утверждать о стабильность работы.

Средний профит на сделку около 19 пунктов.


На графике количества сделок видно, что обычно хотя бы один вход на три системы в месяц бывает. При этом если у отдельных систем-пробоев бывают затяжные стагнации, то у портфеля из этих систем динамика доходности существенно более "ровная".


Система Белка-Импульс

Данную систему я конструировал исходя из своих представлений об импульсной торговле, что в итоге нашло отражение в том, что используемые мной системы белка-импульс и импульс имеют некоторую схожесть. Но в отличие от базового импульса, этот входит в рынок существенно чаще и берет от рынка существенно меньше в пунктах. В итоге средний профит на сделку составляет около 10 пунктов.

Подход к обработке входов при работе с этой системой аналогичный описанным в предыдущих системах. В момент входа робот открывает 12 ордеров с разными параметрами входа и выхода из рынка, что позволяет диверсифицировать результаты каждого входа в рынок.

Интересный факт. Текущая просадка системы белка-импульс является исторически максимальной, причем второй год подряд система обновляет величину просадки. Отличный пример того, почему нужно закладывать в систему двойную величину просадки относительно получаемых на тестах данных.


Система Инерция

Единственная система в которой я не использую разбивку каждого входа на 12 сделок, так как у этой системы вход в рынок, в принципе, распределен во времени и в зависимости от развития ситуации на рынке система открывает дополнительные сделки. Для диверсификации я использую всего два сета. Средний профит на сделку около 10 пунктов. При этом система, в отличие от других используемых мной, отличается относительно частыми входами в рынок.

статистика одного из сетов инерции



Расширение портфеля. Обмен советниками.

Несмотря на то, что портфель относительно диверсифицированный, я ищу варианты диверсификации по нетоксичным системам которые используют в торговле валютные пары отличные от EURUSD, которая сейчас является основной торговой парой. Поэтому я готов обменяться советниками с трейдерами, которые обладают подобными системами. Для обсуждения этого вопроса пишите в мне в телеграм @elrid1 или на портал поддержки help.hib.ru.


Торговые счета

Описанная выше торговая система работает на счёте Impuls в IceFX. Сегодня подал заявку на открытие приёма средств инвесторов на этот счёт.

На Альпари открыл два счёта, на которой со следующей неделе начнется торговля по описанному выше портфелю. Первый счёт My-PHOENIX базовый, на нём будет вестись торговля с базовыми рисками. На этом счёте объем моих инвестиций составит $10000.

Второй счёт PHOENIX x2 - агрессивный счёт для любителей жарева/порева. Сам я через него инвестировать не планирую, счёт открыт исключительно для желающих "погорячее", которых на Альпари, традиционно довольно много.

Так как счета являются нетоксичными, то впервые за долгое время это мои публичные счета на Альпари.

До конца года открою на дарвинах счёт с этой же торговлей.

Дополнительную аналитику по бектестам смотрите в этой статье.

Поделиться в соцсетях