Не дают мне покоя роботы. После вчерашнего обзора залез опять в маркет и полез в следующего «топового» бота.
На этот раз у нас представитель очень популярного сейчас направления «ночных скальперов». В маркете mql5 представителей этого класса очень много, но пусть сегодня будет именно Asian Hamster.
Концепция работы
Официально робот настроен на торговлю евробаксом ночью. В период с 00:00 до 02:00 открываются сделки ограниченным количеством с коротким тейк-профитом около 5 пунктов. За одну ночь могут открывать сделки в разные стороны. В терминале это выглядит примерно так.
В базовых настройках выставлен стоп-лосс с относительно достигаемым размером — около 55 пунктов. Получается что отношений тейка к стопу равно 1:10 — это всё очень условно, но примерно так.
Создатель в описании бота выложил довольно граальный видос как робот в течении 2018 года нарубил +100500 капусты.
Правда выставлен был спред в размере 5 пунктов в пятизнаке… как то слишком оптимистично, даже для запиливания граального видоса, как мне кажется.Но самое в скрине с граального бектеста это перекос статистики. Вот собственно сам скрин.
Очень важный момент — коротких позиций 108 (14%), а длинных 660 (86%). В советнике который работает в обе стороны и оценивает короткие интервалы, такого дисбаланса быть не должно быть в принципе. Но он есть, и объяснением ему довольно банальное. Дело в том, что метатрейдер очень несовершенный торговый терминал, и тестирование его происходит БИД котировках цены. Ночью происходит традиционное расширение спреда БИД ночью уходит вниз, так же как и АСК уходит в верх. На сервисе статистики это выглядит вот так.
А график цены БИД ночью выглядит схематически вот так.
Что происходит с тестировщиком МТ4, когда он это наблюдает? Он видит, что бид ночью пошёл вниз, и его суперчувствительные индикаторы говорят, что нужно покупать. И он покупает, после чего цена БИД действительно идет вверх и фиксируется профит. Бинго! Вот только тестер (обычный) не знает что спред был расширен, а средняя величина (аск+бид)/2 никак не менялась.
Именно поэтому на граальных тестах ночного скальпера мы видим такой башенный дисбаланс в длинных и коротких сделках.
Причем проблема может быть заложена в самом советнике, например если он высчитывает значение индикаторов для длинных и коротких сделок только по цене бид, без корректировки на величину текущего спреда. Но в любом случае, самая быстрая и простая проверка тестирования на вшивость заключается в контроле соотношения длинных и коротких позиций, их должно быть примерно одинаковое количество.
Тестирование
Я погонял советник на разных парах с разными настройками, с разными часами старта работы. На всех тестах соотношение длинных сделок к коротким равнялось около 85/15, что говорит о полной неадекватности робота. Вполне возможно проблема в самой логике, которая по какой то причине отдает больше распоряжений на открытие длинных позиций, чем на открытие коротких.
Мониторинги
Мониторинга данной торговли в myfxbook я не нашёл. У автора данного робота есть сигнал который работает по алгоритму этого же робота. На этом сигнале мы видим следующую статистику.
Наблюдается точно такая же картина. Соотношение длинных сделок к коротким просто зашкаливает. Технически робот просто торгует ночью в бай с усреднением.
Итоги
Очень печально даже не то, что такие роботы находятся в топе маркета mql5, печально то что люди которые пишут ботов на продажу допускают такие косяки в коде, которые просто в глаза бросаются и которые сложно не заметить. Если говорить конкретно о советнике Asian Hamster, то как ночной скальпер, он совершенно ужасен.
Загрузка...
