Бектесты инвестиционных стратегий

Работая над страницей анализа ПАММ-счетов было сразу понятно, что анализа отдельных счетов недостаточно. С точки зрения инвестирование интересен комплексный анализ всего пула счетов, который позволяет алгоритмическими методами автоматически выявлять наиболее интересные ПАММ-счета для инвестирования, после чего, заинтересовавшие нас ПАММ-счета можно детально анализировать.

ПАММ-площадка Альпари за 10 лет накопила колоссальную статистику по торговле своих управляющих детализированную по часам. Более того эта статистика находится в открытом доступе и всё что нужно для её анализа скачать и пользоваться.

Сделать это нужно было уже давно, потому что любая аналитика должна основываться на ощутимой статистической базе, которую можно исследовать. Но скачал всю историю торговли всех ПАММ-счетов альпари я только сейчас, с другой стороны лучше позже чем никогда.

Что можно делать с этой статистикой? Можно посчитать простые, но довольно наглядные вещи:

чистый убыток полученный всеми управляющими за всё время существования памм-площадки Альпари;
динамику остатков на на всех ПАММ-счетах Альпари за всё время;

Но эти вещи уже давно посчитаны другими небезразличными людьми. Мне же интересно то можно ли эту информацию использовать для получения инвестиционной прибыли.

Первое, что мне приходит в голову, это возможность проведения бектестов инвестиционных стратегий. Зная всю историю всех ПАММ-счетов мы можем на каждый день за последние 10 лет построить такой рейтинг ПАММ-счетов, какой посчитаем наиболее интересным с целью последующего расчёта оптимального ПАММ-портфеля на конкретный момент времени.

Каждая инвестиционная стратегия в ПАММ-счета состоит из следующих основ:

критерии добавления нового ПАММ-счёта в портфель;
критерии расчёта доли каждого ПАММ-счёта в портфеле и проведение ребалансировки;
критерии отказа от инвестирования в отдельный ПАММ-счёт и его исключение из портфеля;

Если формализивать обозначенные выше инвестиционные правила для каждой инвестиционной стратегии, то имея данные за всю историю, можно проверить реально ли используемые инвестиционные стратегии работают. К тому же результаты можно экстраполировать на все ПАММ-площадки, а не только ограничиваться Альпари.

При этом мы ограничены только фантазией при описании наших торговых стратегий. В ближайшее время я планирую провести бектесты для следующих типов инвестиционных стратегий:

инвестирование в портфель нетоксичных ПАММ-счетов только опытных управляющих;
инвестирование на просадках в нетоксичные ПАММ-счета опытных управляющих;
инвестирование на просадках в токсичные ПАММ-счета опытных управляющих;
инвестирование в агрессивные нетоксичные ПАММ-счета опытных управляющих на просадках.;
инвестирование в агрессивные нетоксичные ПАММ-счета опытных управляющих на просадках.
и тд…

Может быть наши инвестиционные стратегии при чёткой формализации все равно убыточны? А может быть наиболее прибыльные и стабильные те, которые не кажутся фаворитами?

Я хочу попросить читателей блога прислать в комментарии описание инвестиционных стратегий в ПАММ-счета, которые бы вы хотели протестировать на истории. Опишите 3 принципа инвестирования, которые я указал выше и я проведу бектест вашей инвестиционной стратегии. А затем результаты этой исследовательской работы выложу отдельным постом.