Торгуем пирамидинг

Сегодня поговорим о моей любимой торговой теме — о пирамидинге.

Ранее мной тема пирамидинга затрагивалась косвенно в этой и в этой статьях. Сейчас я планирую чуть более системно подойти к вопросу того, что именно я подразумеваю под пирамидингом и как и когда с моей точки зрения его реализовывать.

Что такое пирамидинг

Пирамидинг это торговля по локальному или глобальному тренду с постоянным наращиванием торговой позиции в сторону тренда. Ниже вариант того что можно было бы назвать пирамидингом с фиксированным по объему входом на каждую сделку.

Пример того как мог бы выглядеть пирамидинг на нисходящем тренде по EURUSD в первой половине 2018 года.

В целом базовая мысль крайне понятная и ясная. Варианты реализации пирамидинга можно условно разбить на несколько подходов.

  1. По методике установки стоп-ордеров.
    • Каждому ордеру свой отдельный стоп-уровень. При этом после того как цена ушла дальше по тренду, стоп передвигается на уровень безубытка. Такой подход обеспечит постоянное нахождение «в рынке» при котором в отдельный момент времени трейдером будет вестись работа по оптимальному размещению нового входа и управлению стоп-ордерами последней из всех позиций, а существенный откат рынка не приведет к закрытию всех позиций. При этом открытие каждого следующего ордера при таком подходе реализуется только в том случае, если уровень стоп-лосса у предыдущего входа передвинут в безубыток.
    • Для всех позиций устанавливается единый уровень стоп-лосса. При этом рассчитывается единый уровень стоп-лосса либо так, чтобы закрытие всех оредров было в безубыток, либо чтобы закрытие всех ордеров на одном уровне принесло определенный небольшой профит. При таком подходе существенная коррекция, но не разворот тренда может «вынести» построенную сетку ордеров. Данный метод является «обратным усреднением/мартингейлом», он проще в реализации, так как не нужно «бороться» за каждую позицию, так как стоп-лосс будет достаточно далеко от последнего входа и рассчитываться он будет не по данным технического анализа, а просто как средняя взвешенная цена всех открытых позиций. Эту методику можно называть пирамидинг с пересиживанием.
  2. По методике управления объемами входов.
    • С фиксированным объемом всех входов. Можно назвать такой подход линейным. В этом случае мы каждый раз входим в рынок одним и тем же, заранее определенным лотом или плечом от базового объема средств. Этот подход можно называть «консервативным», так как чем больше становится суммарный объем позиций пирамидинга, тем меньшую роль в общем сумме играет каждая новая позиция.
    • С наращиванием объемов каждого следующего входа. Наращиванием может происходить как по арифметической прогресси: 1, 2, 3, 4 так и по геометрической 1, 2, 4, 8. Это существенно более агрессивный подход, для успешной реализации которого необходимо существенно более внимательнее подходить к поиску удачных моментов для следующего входа, так как откаты рынка и выбивание стопов отдельных ордеров будут приводить к ощутимым убыткам. Если работаем с единым стоп-лоссом для всех позиций, то при таком подходе при каждом следующем входе стоп-лосс будет двигаться довольно сильно, и даже незначительная коррекция сможет выбить всю построенную сетку ордеров.

В том, что такое пирамидинг вроде разобрались. Теперь поговорим на чём и когда можно пирамидить.

Когда и на чём можно пирамидить?

Для пирамидинга подходит любой торгуемый актив: валюта, акции, золото, криптовалюта, сырье. Главное условие успешного пирамидинга это наличие безоткатного или почти безоткатного тренда. Очень важно понять что для пирамидинга не нужно искать дно или вершину графика. Задача не сводится к поиску «самого крутого первого входа», задача сводится к поиску рыночных ситуаций в которых цена актива пройдет безоткатно ощутимое расстояние.

На представленном выше графике красными линиями показаны места, каждое из которых отлично подходить для начала пирамидинга в селл и это совершенно не обязательно место разворота предыдущего тренда или локальной коррекции.

Безоткатно и на большие расстояния цены просто так никогда не ходят. За этим почти всегда будет скрываться какой-либо макроэкономический/внешний/фундаментальный фактор. По этой причине создать торгового робота, который торгует полностью в автоматическом режиме пирамидинг, на мой взгляд, если не невозможно, то невероятно сложно. Искать, ждать и принимать решение о начале построения пирамидинга можно только в ручном режиме. И тут важно уметь ждать. Крутые ситуации для пирамидинга возникают не так часто, по моим наблюдениям одна более-менее прогнозируемая ситуация для пирамидинга в один-два года это самое большое на что можно рассчитывать.

С другой стороны доход от грамотного реализованного и доведенного до логического завершения пирамидинга может быть на столько большим, что вполне возможно, для счастливой беpзаботной жизни вам понадобится реализовать пирамидинг только один раз.

Сколько можно заработать на пирамидинге?

Грамотно реализованный пирамидинг это самый доходный вид торговли. Ниже приведем условный расчёт доходности реализованного пирамидинга по евро с фиксированным входами равными плечу 1:10 от баланса счёта при прохождении цены евро расстояния в 5% (около 500 пунктов), при частоте входов каждые 70 пунктов.

Скачать калькулятор расчёта можно по этой ссылке

Помните, что пример теоретический — рассматривается «идеальная ситуация». В этом пример мы видим что если цена евро пройдет безоткатно 5% и мы при этом реализуем пирамидинг с шагом в 70 пунктов, то заработаем 200%. Для форекса 500 пунктов не так уж и много и указанные пример вполне реальный. Более того мы видим, что при этом фактическое плечо на счёте относительно не высокое, оно не поднимается на уровень более чем 1:30, то есть в целом запас агрессивности еще имеется довольно высокий.

В пирамидинге с жесткими стопами на каждую позицию риски несет в себе только последняя открытая позиция, так как остальные выставлены в безубыток, поэтому вполне можно использовать очень высокое плечо.

Посмотрим на еще один интересный, чуть более приближенный к реальности, пример. В начале этого года биткоин вырос с уровня 3500 до 12000.

На этом движении можно было заработать 12000/3500*100-100= 242% доходности. Очень круто, но сколько можно было бы заработать на этом движения используя пирамидинг?

Торговать криптовалютой с плечом сейчас можно на многих площадках, поэтому вполне нормально рассматривать возможность пирамидинга в рамках маржинальной торговли по крипте. Большинство площадок предоставляют плечо не более чем 1:3, поэтому предположим что именно такое плечо есть у нас в распоряжении и мы строим пирамидинг в этом диапазоне.

В конкретно этом примере можно было бы заработать 1450%. При этом фактическое используемое плечо ни разу бы не превысило 1:3. Разница с обычной покупкой довольно ощутимая.

В целом успешный пирамидинг это очень прибыльно. Мы то с вами понимаем, что валюты и металлы могут ходить гораздо дальше чем на 5%, а для крипты рост в 250% это вообще плёвое дело.

Психологические аспекты пирамидинга

Торговля методом пирамидинга очень сложна в психологическом плане. Есть несколько основных сложностей.

  • Нужно очень долго ждать подходящего момента для начала пирамидинга. Если пытаться выстраивать пирамидинг слишком часто, то можно получить огромные убытки или даже слить все средства предназначенные для торговли прежде чем поймать подходящий тренд.
  • Для многих трейдеров проблемой является долгое удержание плавающей прибыли и тем более продолжение наращивания торговой позиции. Ведь при успешно развивающемся пирамидинге уже через несколько входов вполне реальна ситуация при которой «колебания» плавающей прибыли будут в разы превышать первоначальный депозит. На этом фоне очень легко зафиксировать небольшую прибыль и потом наблюдать за продолжением тренда постоянно обвиняя себя в том, что «ты не в рынке». В последствии можно наделать много глупостей — залезть в рынок повторно с ощутимой задержкой и в итоге слить то что было заработано ранее.
  • С другой стороны важно уметь не жадничать. Нельзя пирамидить бесконечно долго. Тренды не бесконечны, тем более не бесконечны безоткатные тренды. Лучшей политикой будет определение своих ценовых целей в момент начала пирамидинга и желательно их корректировать только на уменьшение, если рынок показывает признаки окончания тренда раньше, чем вы планировали или если поменялись внешние факторы, которые создали текущий тренд.

Сложно представить чтобы пирамидинг был единственным методом торговли трейдера. Информацию об этом методе торговли всегда нужно держать в голове и просто наблюдать за рынком, в ожидании ситуаций удобных для начала такого ралли.

Думаете это невозможно? Ничего невозможного нет!

Ссылка на основную публикацию
Торгуем пирамидинг
Хиб.ру