Отчет за неделю 30.03 - 05.04: Рубль отступает


Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +13 026  рубля;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -5 705 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +15 841 рублей;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +23 162 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.22% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +8 387 руб. / ROA: 0.85%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +3 594 руб. / ROA: 0.37%;
  • моя прибыль от инвестирования: +11 181 руб. / ROA: 1.22%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения  кликните по изображению)


Основные события


  • Неделя прошла довольно интересно. На экстренном заседании ЦБ РФ было принято ожидаемое решение о снижении ставок по залоговым займам, что в купе со снижением стоимости черного золота заставило рубль в течении всей недели ослабевать к доллару.

    Для моих инвестиций это сказалось позитивно, т.к. хедж позиция не до конца закрывает валютную разбалансировку инвестиций, и ослабление рубля в моём учете приводит к дополнительной прибыли от валютной переоценки.

    К тому же во вторник я полностью закрыл хэдж позицию, т.к. против падающего рубля не стоит держать позицию. Подобный вывод я сделал достаточно давно - рубль всегда резко падает и долго укрепляется, поэтому когда падает рубль лучше короткую хэдж позицию по паре usd/rur закрывать.

    Пока схема работает и даже приносит прибыль, посмотрим что будет дальше.

  • Очень интересно прошли торги на площадке ZuluTrade. На этой неделе произошло событие которое как нельзя лучше характеризует отличие инвестирования в ZuluTrade от классических инвестиций в ПАММ-счета.

    С понедельника до пятницы на обоих моих Зулу-счетах довольно успешно ковалось бабло и в итоге доходило до чистого профита в $500 за неделю.

    Но во второй половине пятницы рынок резко развернулся и пошёл в обратную открытым позициям сторону.

    В итоге на моем счете ZuluTrade-Alpari закрылось на 3 ордера больше чем на счёте ZuluTrade-AAAFX. Связано это с тем, что у брокера Альпари цена ушла на 2-3 пункта выше чем в ДЦ AAAFX сорвав стоп ордера. Как результат на счёте Альпари был зафиксирован убыток $200, которые не фиксировался в ZuluTrade-AAAFX и цена ушла обратно.

    В дальнейшем это расхождение будет видно в показателях проскальзывания между моим торговым счетом Зулу в Альпари и торговыми счётами провайдеров сигналов к которым я подписан. К слову сказать - провайдеры по которым произошёл данный "казус" торгуют с ДЦ AAAFX именно поэтому к ним лучше подключаться с ДЦ AAAFX. А если провайдер сигналов к которому вы хотите подключится торгует с брокера Альпари - то в таком случае к нему лучше подключаться со своего Зулу-счета открытого в Альпари.

    В итоге убыток за неделю по торговым счетам подключенным к проекту ZuluTrade составил: 
  • С другой стороны, если еще глубже посмотреть на ситуацию, то в данном убытке виновато не только проскальзывание, но еще и не совсем корректное распределение торговых лотов между трейдерами. В частности 2 торговых счёта к которым я подписан управляются одним и тем же управляющим и счета имеют значительную корреляцию - как мы помним, данный факт должен был заставить либо выбрать только один счёт для подключения либо ограничить суммарный лот этих счетов разумной величиной.

    В общем, к следующей торговой неделе я перераспределю торговые лоты между счетами к которым подключен.

  • Доходность остальных проектов на этой неделе очень радует - по всем проектам в сумме в плюсах.

  • И еще один новый счёт в моем ПАММ-портфеле Альпари -  BrickTop (M1911). Счёт молодой, но по торговым характеристикам очень хороший и честно попадает в мой ПАММ-портфель.

    Итого от инвестиций в ПАММ-счета Альпари за неделю заработано: +$240 (ROA +7.58%). В разбивке по счетам доходность начну отражать со следующей недели.



  • Ну и не плохие результаты на неделе показал единственный ПАММ-счёт в который я вложился на ПАММ-площадке FXOpen:
  • В целом результаты нормальные, данный ПАММ-счёт торгует довольно стабильно.

  • На прошедшей неделе был выплачен рефбек моим рефералам за март в сумме 15121 руб. Приглашаю всех желающих инвестировать в инвестиционные проекты представленные в моем Блоге через мои реф. ссылки - сотрудничать со мной это довольно выгодно.

Сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю

Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.

По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.

Мысли вслух

  • Планировал закинуть на счёт брокера Dukascopy Bank депозит для торговли через зулу, но возникли определенные сложности - пополнить в настоящее время торговый счёт в Dukascopy Bank я не могу, поэтому эта идея отложена где-то на месяц.

    Средства, которые планировалось отправить в  Dukascopy Bank отправил ДЦ AAAFX - с целью увеличения объема инвестирования в в проект ZuluTrade.

Девочка недели

  • Готовится к путешествию. 


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
29.03.2013 05.04.2013
Активы 1 902 684 1 923 395 20 711
1. Касса 183 128 187 999 4 871
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 653 593 1 692 538 38 945
VladimirFX 70 127 41 993 -28 135
Gamma 17 098 23 551 6 453
Vivara 0 0 0
Euro-Invest 125 346 129 481 4 135
Доверит. Управление №1 0 0 0
Доверит. Управление №2 86 182 87 930 1 748
Доверит. Управление №3 0 0 0
Доверит. Управление №4 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 191 236 183 583 -7 653
ZuluTrade-AAAFX 129 873 130 128 255
Alpari-ПАММ 105 845 132 818 26 973
FX-Trend 609 192 627 690 18 498
FxOpen 40 811 42 300 1 488
Пантеон 181 570 193 445 11 875
Sangroup 3 736 5 753 2 017
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 236 11 546 311
No-ref-6 81 340 82 320 980
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 65 963 42 858 -23 105
Пассивы 1 902 684 1 923 395 20 711
1.1 Разные привличенные средства 722 131 711 741 -10 390
1.2 Привлеченные средства инвесторов 984 228 992 615 8 387
2. Прибыль от работающих активов 384 454 398 220 13 766
VladimirFX 59 537 60 200 663
Gamma 49 449 50 002 553
Vivara -64 509 -64 509 0
Euro-Invest 8 581 10 490 1 909
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Доверит. Управление №2 12 658 12 875 218
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
ZuluTrade-Alpari 29 076 18 027 -11 049
ZuluTrade-AAAFX 5 269 2 508 -2 760
Alpari-ПАММ 1 134 8 530 7 397
FX-Trend 57 240 64 920 7 681
FxOpen 2 848 3 612 764
Пантеон 20 682 27 859 7 177
Sangroup 32 129 32 253 125
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
No-ref-1 -5 638 -5 528 110
No-ref-6 22 110 23 090 980
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 15 054 19 481 4 427
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -98 142 -109 114 -10 973
расходы-приб.инвесторов -85 338 -93 725 -8 387
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -8 638 -11 224 -2 586
4. Распределяемые доходы/расходы -62 670 -69 115 -6 446
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -12 974 -18 679 -5 705
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -2 506 -3 246 -740
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 56 237 72 078 15 841
доходы/расходы от вал. Переоц 36 729 52 199 15 470
доходы/расходы от СВОП 20 473 20 844 371
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -98 608 -92 510 6 098
вложенные собственные средства -109 997 -109 997 0
актив-расходы-на-амортизацию -1 585 -1 193 393
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 12 974 18 679 5 705
справочно:
учетный курс доллара 31.05 31.60 +0.55
валютная позиции $55 032 $57 070 +$2 037
объем хэдж позиции -$40 000 $0 +$40 000
открытая валютная позиция $15 032 $57 070 +$42 037
Чистые активы 1 902 684 1 923 395 +20 711
в т.ч. Средства инвесторов 984 228 992 615 +8 387
доля средств инвесторов в чистых активах 51.7% 51.6% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 12 974 18 679 +5 705
Покрытие резервами рабочих активов 0.8% 1.1% +0.3пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +13 026
расходы на возможные будущие потери -5 705
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +15 841
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +23 162 (+1.22%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +8 387 (+0.85%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 594 (+0.37%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +11 181 (+1.22%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +1 841


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !