Отчет за неделю 30.03 - 05.04: Рубль отступает

апреля 07, 2013

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +13 026  рубля;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -5 705 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +15 841 рублей;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +23 162 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.22% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +8 387 руб. / ROA: 0.85%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +3 594 руб. / ROA: 0.37%;
  • моя прибыль от инвестирования: +11 181 руб. / ROA: 1.22%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения  кликните по изображению)


Основные события


  • Неделя прошла довольно интересно. На экстренном заседании ЦБ РФ было принято ожидаемое решение о снижении ставок по залоговым займам, что в купе со снижением стоимости черного золота заставило рубль в течении всей недели ослабевать к доллару.

    Для моих инвестиций это сказалось позитивно, т.к. хедж позиция не до конца закрывает валютную разбалансировку инвестиций, и ослабление рубля в моём учете приводит к дополнительной прибыли от валютной переоценки.

    К тому же во вторник я полностью закрыл хэдж позицию, т.к. против падающего рубля не стоит держать позицию. Подобный вывод я сделал достаточно давно - рубль всегда резко падает и долго укрепляется, поэтому когда падает рубль лучше короткую хэдж позицию по паре usd/rur закрывать.

    Пока схема работает и даже приносит прибыль, посмотрим что будет дальше.

  • Очень интересно прошли торги на площадке ZuluTrade. На этой неделе произошло событие которое как нельзя лучше характеризует отличие инвестирования в ZuluTrade от классических инвестиций в ПАММ-счета.

    С понедельника до пятницы на обоих моих Зулу-счетах довольно успешно ковалось бабло и в итоге доходило до чистого профита в $500 за неделю.

    Но во второй половине пятницы рынок резко развернулся и пошёл в обратную открытым позициям сторону.

    В итоге на моем счете ZuluTrade-Alpari закрылось на 3 ордера больше чем на счёте ZuluTrade-AAAFX. Связано это с тем, что у брокера Альпари цена ушла на 2-3 пункта выше чем в ДЦ AAAFX сорвав стоп ордера. Как результат на счёте Альпари был зафиксирован убыток $200, которые не фиксировался в ZuluTrade-AAAFX и цена ушла обратно.

    В дальнейшем это расхождение будет видно в показателях проскальзывания между моим торговым счетом Зулу в Альпари и торговыми счётами провайдеров сигналов к которым я подписан. К слову сказать - провайдеры по которым произошёл данный "казус" торгуют с ДЦ AAAFX именно поэтому к ним лучше подключаться с ДЦ AAAFX. А если провайдер сигналов к которому вы хотите подключится торгует с брокера Альпари - то в таком случае к нему лучше подключаться со своего Зулу-счета открытого в Альпари.

    В итоге убыток за неделю по торговым счетам подключенным к проекту ZuluTrade составил: 
  • С другой стороны, если еще глубже посмотреть на ситуацию, то в данном убытке виновато не только проскальзывание, но еще и не совсем корректное распределение торговых лотов между трейдерами. В частности 2 торговых счёта к которым я подписан управляются одним и тем же управляющим и счета имеют значительную корреляцию - как мы помним, данный факт должен был заставить либо выбрать только один счёт для подключения либо ограничить суммарный лот этих счетов разумной величиной.

    В общем, к следующей торговой неделе я перераспределю торговые лоты между счетами к которым подключен.

  • Доходность остальных проектов на этой неделе очень радует - по всем проектам в сумме в плюсах.

  • И еще один новый счёт в моем ПАММ-портфеле Альпари -  BrickTop (M1911). Счёт молодой, но по торговым характеристикам очень хороший и честно попадает в мой ПАММ-портфель.

    Итого от инвестиций в ПАММ-счета Альпари за неделю заработано: +$240 (ROA +7.58%). В разбивке по счетам доходность начну отражать со следующей недели.



  • Ну и не плохие результаты на неделе показал единственный ПАММ-счёт в который я вложился на ПАММ-площадке FXOpen:
  • В целом результаты нормальные, данный ПАММ-счёт торгует довольно стабильно.

  • На прошедшей неделе был выплачен рефбек моим рефералам за март в сумме 15121 руб. Приглашаю всех желающих инвестировать в инвестиционные проекты представленные в моем Блоге через мои реф. ссылки - сотрудничать со мной это довольно выгодно.

Сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю

Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.

По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.

Мысли вслух

  • Планировал закинуть на счёт брокера Dukascopy Bank депозит для торговли через зулу, но возникли определенные сложности - пополнить в настоящее время торговый счёт в Dukascopy Bank я не могу, поэтому эта идея отложена где-то на месяц.

    Средства, которые планировалось отправить в  Dukascopy Bank отправил ДЦ AAAFX - с целью увеличения объема инвестирования в в проект ZuluTrade.

Девочка недели

  • Готовится к путешествию. 


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
29.03.2013 05.04.2013
Активы 1 902 684 1 923 395 20 711
1. Касса 183 128 187 999 4 871
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 653 593 1 692 538 38 945
VladimirFX 70 127 41 993 -28 135
Gamma 17 098 23 551 6 453
Vivara 0 0 0
Euro-Invest 125 346 129 481 4 135
Доверит. Управление №1 0 0 0
Доверит. Управление №2 86 182 87 930 1 748
Доверит. Управление №3 0 0 0
Доверит. Управление №4 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 191 236 183 583 -7 653
ZuluTrade-AAAFX 129 873 130 128 255
Alpari-ПАММ 105 845 132 818 26 973
FX-Trend 609 192 627 690 18 498
FxOpen 40 811 42 300 1 488
Пантеон 181 570 193 445 11 875
Sangroup 3 736 5 753 2 017
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 236 11 546 311
No-ref-6 81 340 82 320 980
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 65 963 42 858 -23 105
Пассивы 1 902 684 1 923 395 20 711
1.1 Разные привличенные средства 722 131 711 741 -10 390
1.2 Привлеченные средства инвесторов 984 228 992 615 8 387
2. Прибыль от работающих активов 384 454 398 220 13 766
VladimirFX 59 537 60 200 663
Gamma 49 449 50 002 553
Vivara -64 509 -64 509 0
Euro-Invest 8 581 10 490 1 909
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Доверит. Управление №2 12 658 12 875 218
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
ZuluTrade-Alpari 29 076 18 027 -11 049
ZuluTrade-AAAFX 5 269 2 508 -2 760
Alpari-ПАММ 1 134 8 530 7 397
FX-Trend 57 240 64 920 7 681
FxOpen 2 848 3 612 764
Пантеон 20 682 27 859 7 177
Sangroup 32 129 32 253 125
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
No-ref-1 -5 638 -5 528 110
No-ref-6 22 110 23 090 980
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 15 054 19 481 4 427
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -98 142 -109 114 -10 973
расходы-приб.инвесторов -85 338 -93 725 -8 387
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -8 638 -11 224 -2 586
4. Распределяемые доходы/расходы -62 670 -69 115 -6 446
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -12 974 -18 679 -5 705
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -2 506 -3 246 -740
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 56 237 72 078 15 841
доходы/расходы от вал. Переоц 36 729 52 199 15 470
доходы/расходы от СВОП 20 473 20 844 371
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -98 608 -92 510 6 098
вложенные собственные средства -109 997 -109 997 0
актив-расходы-на-амортизацию -1 585 -1 193 393
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 12 974 18 679 5 705
справочно:
учетный курс доллара 31.05 31.60 +0.55
валютная позиции $55 032 $57 070 +$2 037
объем хэдж позиции -$40 000 $0 +$40 000
открытая валютная позиция $15 032 $57 070 +$42 037
Чистые активы 1 902 684 1 923 395 +20 711
в т.ч. Средства инвесторов 984 228 992 615 +8 387
доля средств инвесторов в чистых активах 51.7% 51.6% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 12 974 18 679 +5 705
Покрытие резервами рабочих активов 0.8% 1.1% +0.3пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +13 026
расходы на возможные будущие потери -5 705
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +15 841
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +23 162 (+1.22%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +8 387 (+0.85%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 594 (+0.37%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +11 181 (+1.22%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +1 841

Поделиться в соцсетях