Отчет за неделю 25.08.14 - 31.08.14: Спам атака MMCIS



Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил $844 или 0.7% от объема инвест-портфеля.




Продолжаем наблюдать за скамом MMCIS


Скам компании MMCIS уж больно интересная тема, чтобы ее не касаться или обходить её стороной. Думаю, что по своим масштабам к своему окончанию деятельности уже вплотную подобралась к своему "честному" собрату по деятельности - всем известной пирамиде МММ 2011/2012.

Скам компании происходит гораздо интереснее и веселее, чем мной ожидалось ранее. В частности, вероятно, в силу своего масштаба эта пирамида не может просто взять и схлопнуться и по инерции продолжает свою умирающую работу.


Закрытие ПАММ-счёта elrid(homeinvestblog)



На этой неделе я закрыл свой ПАММ-счёт elrid(homeinvestblog).

Я не смог удержать характеристики счёта в рамках заявленного. Более того, динамика последних 2х недель не соответствовала главному принципу сохранения капитала инвесторов. Это основные причины, по которым счёт в итоге был закрыт.


Отчет за неделю 18.08.14 - 24.08.14: В который раз, опять имеет август нас...



Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил -$1 637 или -0.9% от объема инвест-портфеля.




Оптимальные ПАММ-портфели на 4 августа 2014 года: Меняю методику



Публикую оптимальные портфели по состоянию на 4 августа 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, этот изменился достаточно сильно. Прежде всего поменялась методика формирования итоговых оптимальных ПАММ-портфелей.

Так же интересно, что я решил добавить 4х всем известных молодых ПАММ-счёта с площадки Форекс Тренд, т.к. считаю, что все требуемые циклы подготовки управляющие этих счетов уже прошли.

И последнее, из основного расчёта был убран ПАММ-счёт Perseus (pf5000194).


Отчет за неделю 28.07.14 - 03.08.14: Хорошая неделя


Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$2 324 или +1.6% от объема инвест-портфеля.




Сравнение прогнозной и фактической доходности оптимальных ПАММ-портфелей


Это статья стороннего автора - Антона Рыбина. Статья участвует в «Ленивом конкурсе на лучшую статью» на блоге ленивого инвестора.
Думаю, любой читатель этого блога знаком с расчетом оптимальных ПАММ-портфелей, которые регулярно составляет Василий. Расчет опирается на портфельную теорию Марковица и включает в себя все счета со всех более-менее известных ПАММ-площадок. Честно говоря, впервые увидев эти расчеты, был удивлен количеством и качеством проделанной работы.

Кроме того, меня всегда удивляло, что Василий отвечал буквально на каждый возникший у читателей вопрос. Но на один важный вопрос до недавнего времени дать точный ответ он не мог: каким образом прогнозная доходность портфелей соотносится с реальной? Ведь расчет не может учесть, что стратегия управляющего, работавшая до этого не один год, в один момент перестанет быть прибыльной (а это встречается сплошь и рядом). Или что счет вообще будет слит в мгновение ока (это тоже иногда происходит с некоторыми опытными управляющими, хоть и реже). Так насколько же точным оказывается прогноз, основанный только на данных о доходности за последний год и современной портфельной теории? Ответ на этот вопрос я дам в своем небольшом исследовании.


Отчет за неделю 21.07.14 - 27.07.14: Переезжаю на новый домен


Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$580 или +0.4% от объема инвест-портфеля.