Mirror Trader через брокера AForex - сервис автоторговли, моё мнение и отзывы


Mirror Trader (ссылка на описание у брокера) - это довольно старая площадка автоторговли, которая начала своё активное развитие на рынке форекс с 2007 года.

Саму платформу разработала компания Tradency и продвигает ее среди форекс-брокеров мира. В русскоязычном сегменте форекса эта площадка появилась у форекс-брокера Альпари еще, кажется, в 2010 году.

С тех пор Альпари уже успело отказаться от сопровождения этого проекта, вероятно из-за его не сильно высокой популярности, от части как оказалось "непопулярность" проекта была вызвана еще и тем, что само Альпари вообще никак не участвовало в продвижении этого продукта.

В 2011 году я сам впервые столкнулся с этой площадкой именно в Альпари, но меня она особо не впечатлила - в распоряжении инвесторов было 20-30 активных торговых стратегий, не отличавшихся ни особыми достижениями ни длинной историей торговли.

Тогда я даже не завёл отдельного счёта для "тестирования" этой площадки, а просто прошёл мимо и думал, что она уже давно является закрытой страницей истории инвестиционных инструментов рынка Форекс.

Но начиная со второй половины 2013 года Mirror Trader всплыла из анналов истории и упоминания о ней начали расти на тематических ресурсах как снежный ком.

Причиной этого "возвращения" стало то, что площадку активно начал продвигать относительно молодой форекс-брокер AForex.

То у одного, то у другого блоггера в инвестиционных портфелях стали появляться инвестиции в Mirror Trader через брокера AForex.  Но относился я к этому довольно скептически, вспоминая о том что из себя представляла площадка Mirror Trader в 2011 году.

И теперь, в рамках завершения цикла статей, в которых я описываю основные площадки автокопирования (раннее мной были описаны 3 площадки автоторговли), предлагаю вместе посмотреть Mirror Trader свежим взглядом, без учёта предрассудков прошлого.



Описание Mirror Trader

В отличие от других систем автокопирования рассмотренных ранее Mirror Trader не имеет отдельного интернет сайта для управления инвестициями, а выполнена в виде флеш приложения вход в который доступен с сайта брокера.


При этом, на сколько я могу судить, с 2011 года интерфейс управления подписками на торговые сигналы особо не изменился.



Большим недостатком площадки для меня, как блоггера, является невозможность ссылаться на прямую с сайта на статистику отдельных торговых сигналов - что позволило бы читателям не открывая торгового счёта ознакомиться с потенциалом площадки и оценить интересна она ему или нет.

В данном случае, для ознакомления с площадкой придется зарегистрироваться и открыть реальный торговый счёт. После открытия счёта доступ на площадку Mirror Trader вам будет предоставлен сразу, чего более чем достаточно для ознакомления с ней. А подключаться к торговым стратегиям вы сможете после пополнения депозита на сумму не менее $1000 - чтобы самому протестировать ее. Подробное описание того как зарегистрироваться в компании AForex и открыть торговый счёт Mirror Trader смотрите ниже в соответствующем разделе.

Уникальной особенностью площадки в сравнении с аналогами является то, что подписки оформляются не на отдельную торговую стратегию под которой подразумевается копирование всех сделок по всем валютным парам торговой стратегии на которую мы подписываемся, а на комбинацию "Стратегия - Символ", которая по сути является отдельной торговой стратегией на которую можно подписаться.


В приведенном выше примере, чётко видно что одна стратегия которая использует 4 различные валютные пары рассматриваются в Mirror Trader как четыре отдельные стратегии.

В принципе, в том же ZuluTrade можно аналогично настроить копирование торговых сигналов трейдеров по разным валютам с разными торговыми лотами, но  это только дополнительная функция, которую, чтобы найти - нужно еще специально "постараться". В целом же в ZuluTrade торговая стратегия рассматривается как единое целое, без учёта того сколько валютных пар в торговле используется .

Думаю, что сделано было это изначально с целью искусственно создать иллюзию большого количества торговых систем, тем более что отбор трейдеров, которые могут продавать свои сигналы на этой площадке, достаточно "жесткий", что опять же снижает потенциальное количество торговых систем доступных инвестору.

К тому же если управляющий торгует несколькими валютными парами, то с точки зрения ретроспективного взгляда торговая история по одной или по двум валютным парам будет всегда лучше остальных и в общем рейтинге именно эта торговая история попадет на верхние строчки, а то что управляющий значительно хуже торговал другими валютными парами рейтингом торговых систем Mirror Trader не учитывается.

И на мой взгляд описанная "особенность" очень важная для инвестора - и если вы будете подписываться на конкретную комбинацию "Стратегия-Символ", то обязательно посмотрите статистику этой стратегии по другим парам. Если по другим парам управляющий не торгует вообще либо торгует "где-то так же", тогда всё нормально. Но если у управляющего ведется так же торговля по большому количеству других валютных пар, причем по другим парам статистика значительно хуже - то стоит задуматься, не случайно ли так получилось, что именно по этой валютной паре торговля оказалась лучше?

Что касается принципа оплаты торговых сигналов, то как и на большинстве площадок автоторговли стоимость торговых сигналов включена в торговый спред, поэтому никаких дополнительных расходов инвестор не несет.

Так же как и в ZuluTrade при копировании сделок каждой торговой системе настраивается фиксированный торговый лот - никакого копирования сделок пропорциональными лотами тут нет, как например в Myfxbook Autotrade или MetaTrade Trade Signals.

Оценить общее кол-во торговых стратегий доступных для подписки довольно проблематично, но получить кое какое представление вполне реально. На момента написания статьи за последние 30 дней хотя бы одна сделка по валютной паре EURUSD была открыта у 128 торговых стратегий, а за 2 последних года у 288 стратегий и это только по одной валютной паре.



Разумеется, что на 95% всех этих стратегий даже нет смысла обращать внимание, но при указанном количестве стратегий вполне может набраться 5 приличных - чего достаточно для того, чтобы начать работу с площадкой.

В списках торговых стратегий доступных для подключения почти всегда есть отдельный столбец T-Score - это ни что иное как оценка самой площадки соответствующей стратегии. Чем ближе эта величина к значению 10 - тем качественнее торговля у соответствующей торговой стратегии по мнению Mirror Trader.


Честно говоря моя собственная оценка с мнением Mirror Trader совпадает далеко не всегда, но в целом при отсутствии других способов ранжирования стратегий в поисках наиболее интересных - на этот показатель вполне можно ориентироваться.

Вот что говорит всплывающая подсказка об этом  рейтинге:
Уникальный рейтинг Tradency, указывает на стратегии, соответствующие текущим рыночным условиям. (Временной диапазон не влияет на рейтинг, это означает, что стратегии будут иметь тот же Т-Рейтинг на разных временных диапазонах)
Методики расчёта рейтинга, конечно же, не известна.

Как один из очень неприятных факторов стоит отметить то, что на графиках доходности в Mirror Trader не отражаются просадки по открытым сделкам, по факту график рисуется только по закрытым позициям, как следствие далеко не всегда кривая доходности графика может соответствовать действительности - по большей части графики доходности отражены лучше чем они есть на самом деле.

Я для себя нашёл способ обхода этой "проблемы" - я скачиваю историю сделок интересующей меня торговой стратегии и программно прогоняю ее по истории котировок получая график доходности торговой стратегии в пунктах полностью соответствующий действительности и в дальнейшем уже анализирую именно эти данные.

Безусловно такой способ подойдет не для каждого, но в целом для того, чтобы понять подходит вам торговая стратегия или нет - так "изощряться" не обязательно - вполне можно обойтись и встроенными инструментами.


Открытие счёта Mirror Trader в AForex

Как и в любую другую площадку автокопирования инвестировать напрямую в Mirror Trader не получится, т.к. это только сервис по ретранслированию сделок со счетов профессиональных трейдеров на торговые счета инвесторов.

На текущий момент никакой другой нормальной альтернативы кроме использования форекс-брокера AForex для открытия торгового счёта подключенного к Mirror Trader у нас нет. Поэтому и работу Mirror Trader мы будет рассматривать только в контексте работы через брокера AForex.

В целом процесс привязки торгового счёта к Mirror Trader довольно простой, т.к. при открытии счёта будет указан соответствующий тип счёта, который по умолчанию привязывает открываемый счёт к Mirror Trader.

Кликните, чтобы развернуть/свернуть инструкцию
  1. Перейдите на сайт компании AForex

  2. Вы попадете в форму регистрации на первый шаг из трёх.


    Заполните информацию о себе на первых двух этапах и переходите на третий.

  3. На третьем шаге регистрации Далее Вас перекинет в завершающую форму регистрации, в которой система попросит Вас ввести номер документа удостоверяющего личность - я рекомендую использовать серию и номер паспорта, хотя может быть можно использовать и другие удостоверения.



    В поле "Промокод" можете указать партнерский код: UXSKQ. После нажатия кнопки "открыть счёт" процедура регистрации будет завершена.

  4. После чего вы будете уведомлены в соответствующей финальной форме о номере зарегистрированного счёта и так же будет указан пароль. С этим логином и паролем вы уже сможете без проблем сразу войти в платформу Mirror Trader. Эта же информация будет продублирована вам на почту.


    Так же в форме будут доступны ссылки с обучающим видео и описанием того как выбирать торговые стратегии и подписываться на них. Рекомендую ознакомиться и с этими материалами.


    Как подписаться на торговые сигналы Mirror Trader

    На вопрос как после открытия и пополнения торгового счёта подписаться на торговые сигналы в Mirror Trader хорошо отвечают наглядные пособия компании AForex о которых я уже писал выше и которые приведу тут.

    Прежде всего стоит посмотреть видео представленное ниже. В нём довольно наглядно показан алгоритм того, как можно подписаться на конкретную торговую стратегию. Только не стоит сильно обращать внимание на методику подбора стратегии, т.к. очевидно что "говорящий" сам не является инвестором. Тему методики отбора стратегий буду отдельно рассматривать в следующем разделе этой публикации.


    В соответствующем разделе сайта форекс-брокера AForex можно найти дополнительную информацию про площадку Mirror Trader.

    В том числе в этом разделе есть информация о так называемых "базовых портфелях" AForex. В частности предлагается портфель с названием "Quants" настройки которого можно скачать и вставить готовыми в свой счёт Mirror Trader.

    График доходности в пунктах готового инвестиционного портфеля Quants за 2013 год

    Мы видим очень красивый график доходности, но не стоит сильно обольщаться - этот график построен по большей части исходя из ретроспективного взгляда - т.е. в определенный момент была собрана такая структура портфеля которая бы за прошлый год дала бы максимально гладкий график доходности.

    При этом я не исключаю того факта, что этот портфель может быть хорош - но с большой вероятностью можно утверждать что такой же хороший график доходности в будущем он вряд ли покажет.

    Так же полезным, для тех, кого заинтересует эта площадка автоторговли может оказаться ежедневно обновляемый раздел обзора торговых стратегий, хотя как и во всякой "казённой" аналитике качество анализа в этих обзорах очень сильно хромает.

    Намного полезнее и интереснее, особенно для начинающих, будет просмотр записанных периодических вебинаров посвященных платформе Mirror Trader, которые проводит компания AForex.


    Мой опыт инвестирования в сигналы Mirror Trader - выводы, рассуждения

    Как я уже писал, во время моего первого опыта знакомства с Mirror Trader в 2011 году я не открывал торгового счёта (опыта с ZuluTrade мне тогда хватило более чем). Поэтому текущая моя инвестиция в Mirror Trader (c февраля 2014 года) является по факту первой пробной попыткой.

    Актуальную структуру моих инвестиций в системы автоторговли в целом и в Mirror Trader вы всегда можете увидеть в разделе блога "Инвест-Портфель" в низу под основной таблицей.

    Так же за итоговым результатом можно наблюдать по средствам мониторинга моего торгового счёта в Mirror Trader в myfxbook.


    Во время тестирования я нахожусь в процессе поиска оптимального алгоритма отбора лучших торговых стратегий из доступных. Не могу сказать, что я его уже нашел или хотя бы "прощупал", но несколько своих идей на эту тему я хочу высказать.

    Прежде всего опять повторюсь, что выбирая актив для инвестирования, торговая история этого актива, при прочих равных (т.е. если другой информации о счёте кроме истории у нас нет), минимальный период имеющейся статистики не должен быть менее чем 1 год - это касается как ПАММ-счетов, так и торговых стратегий в системах автокопирования, в том числе и Mirror Trader.

    Так же при выборе торговых систем для подключения важно, чтобы график доходности в пунктах имел как можно более плавный и равномерный рост - эта характеристика так же важна и для ПАММ-счётов.

    В системах копирования сделок важно следить за колличеством сделок - желательно чтобы сделок за год было не менее 100 - 1 сделка на 2 рабочих дня, но при этом если торговая стратегия за год совершила более 700-1000 сделок, то это так же не очень хорошо.

    Когда сделок мало важным показателем становится средняя длительность сделок и доход на сделку в пунктах. Чем дольше в среднем открыта позиция тем больший должен быть доход на сделку.

    К примеру средний доход 3-6 пункта на сделку приемлем при средней длительности сделки не более 12-18 часов. Средний доход для сделок в среднем длящихся более суток должен быть около 10 пунктов на сделку.

    В дальнейшем на каждый дополнительный день у показателя средний срок сделки нужно плюсовать 6-8 пунктов. Если этот норматив не выдерживается - срок сделки большой а средний доход на сделку не высокий, то скорее всего торговля не особо эффективна.

    Если же сделок за год под тысячу или даже больше, то это очень плохо системы автоторговли - так как при копировании сделок наблюдается такое явление как "проскальзывание", то негативный эффект от проскальзывания при таком большом кол-ве сделок будет очень значительным.

    Можно даже рассчитывать для торговых систем такой дополнительный показатель как отношение: [суммарный доход в пунктах]/[кол-во сделок]/[средняя продолжительность сделки в днях]

    Такой показатель учитывает в себе все три фактора и позволяет сравнивать между собой торговые стратегии с абсолютно разными средними временными диапазонами, когда их торговые позиции открыты.

    При таком подходе не эффективные торговые стратегии использующие "пересиживание" будут отсеяны от эффективных среднесрочных торговых стратегий, которые визуально могут очень сильно напоминать "пересиживателей", но при этом быть в разы эффективнее.

    Так же важно, чтобы в течении всего года, за который мы анализируем торговую стратегию торговля была одинаковой  - т.е. в среднем открывалось одно и тоже кол-во сделок, средний доход во времени был бы так же постоянен и величины просадок были бы сопоставимы в течении всего года.

    Если описанные условия резко не соблюдаются, то это скорее всего означает что в течении года значительно менялась торговая стратегия счёта и по факту - мы не можем использовать эту историю для получения качественных оценок бушующих показателей соответствующей торговой стратегии.

    Ну и важно управлять загрузкой депозита - желательно чтобы портфель формировался так, чтобы при пиковой загрузке депозита во время торгов использовалось кредитное плечо не более чем 1:30 - 1:40, при более высокой загрузке депозита вы подвергаете свой депозит значительным рискам.

    Соблюдая указанные выше не сильно сложные правила отбора торговых стратегий, можно обойти довольно много "подводных" камней которые могут в себе таить "неплохие" на первый взгляд торговые стратегии, доступные для подключения.


    Отзывы о Mirror Trader

    В сети уже не мало отзывов о Mirror Trader через брокера AForex, сильно негативных я не нашёл, но и положительных отзывов от пользователей которые работают на площадке больше года тоже не видел.

    Ниже приведены несколько найденных отзывов об AForex найденных в сети (отзывы кликабельны).








    При этом не могу не напомнить, что инвестиции в системы автокопирования сделок, такие как Mirror Trader, больше подходят для инвесторов не первый раз сталкивающихся с инвестиционными инструментами рынка форекс. Если вы еще не сталкивались с инструментами рынка форекс, то я рекомендую вам начать знакомство с инвестирования в ПАММ-счета.


    Прошу не забыть еще раз прочитать предупреждение о рисках, прежде чем принимать какое либо решение об инвестировании.


    Добавлено после публикации поста

    07.07.2014 - Компания AForex прекращает поддержку платформы Mirror Trader, поэтому я остановил торговлю на своём счёте и вывожу средства со своего счёта..





    Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS RSS , Блог Инвестора Домоседа по Email Email или twitter !