Просадки на счетах HibRuMix


Самое время написать статью про просадку и возможные риски на счетах HibRuMix. Когда счёт находится на пике своей доходности и речь заходит о потенциальных рисках — все слушают в пол уха. И это довольно естественно, ведь нам свойственно откладывать на потом вопросы которые нас именно сейчас сильно не касаются.

На момент написания этой статьи плавающая просадках на счетах HibRuMix x1 составляет около 22%, что существенно.


И сейчас отличный момент чтобы поговорить про риски, потому что вопрос актуален как никогда.

Напомню, что HibRuMix это портфель совершенно разных торговых систем отобранных мной лично. Часть этих систем в торговле используют токсичные методики торговли — усреднение/мартингейл, что определенным образом влияет на динамику графика доходности счёта.

В идеале динамика доходности следующая. Счёт медленно растёт, величина плавающих просадок при этом не превышает 2%-5%. Так может продолжаться достаточно долго, например пол года или даже больше, как это было в период с февраля по декабрь 2017 года.


Хотя и на этом промежутке было не всё идеально гладко, но в целом отрезок был очень хороший. Но короткий отрезок не может быть показателем средней эффективности всей системы. Более того хороший, но короткий отрезок вообще никак не может быть показателем рисков торговой системы. 

При этом периодически на графике доходности бывают и "провалы", которые, учитываются в расчёте рисков торговой системы. Но из-за того, что подобные провалы/просадки довольно редкое явление, каждый раз, когда счёт их "ловит" мы чувствует их так остро, как будто их никогда не было, и более того - нам кажется что будто бы их и никогда не должно было бы быть.

Реальным показателем рисков системы могут быть только бэктесты. При этом косвенным показателем рисков может выступать фактическая торговая история — самые плохие её моменты.

Посмотрим на самые плохие моменты истории моего основного счёта. 

Просадка весны 2016 года = 33%.


Просадка конца 2016 начала 2017 года = 36%.


Текущая просадка начала 2018 года.

Да, ситуация не приятная для инвесторов и для меня лично, что не выбравшись из ранее зафиксированной просадки мы попали в очередную плавающую. Как бы мне не хотелось не попадать в подобные ситуации, практика показывает, что статистически это не просто вероятно - это обязательно будет случаться. Не часто, но вероятность вполне реальная.

Просадка это часть инвестиционного процесса. Если бы я смог собрать торговую систему которая бы показывала доходность 100% в год при просадке в 5%, то я бы увеличил риски этой системы в 10 раз и получал бы 500% при просадке в 50%. Управление рисками это основная задача управляющего. Я балансирую на уровне приемлемых рисков и целевой доходности, которая бы устраивала инвесторов.

Я понимаю разочарование инвесторов, вошедших на вершинах графиков доходности моей торговой системы. Да, это очень не приятно.

Неприятно получать убытки, но это часть инвестиционного процесса. Не бывает прибыли без просадок. Если вы не готовы к убыткам, то инвестирование на рынке форекс вам не подходит.


Фиксация убытка в просадке

Инвестору фиксировать убыток на инвестиционном счёте всегда очень сложно. Но важно это уметь делать. Если инвестор теряет уверенность в адекватности самого управляющего или в адекватности действий управляющего, то ему нужно выводить деньги со счёта не дожидаясь выхода счёта из просадки.

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !