Отчет за неделю 23.02 - 01.03: трюк с временным прекращением хеджа принес свои плоды

марта 03, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$209.7 или 0.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 693  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -2 648 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -788 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +10 766 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +16 025 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.99% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +6 636 руб. / ROA: 0.69%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +2 844 руб. / ROA: 0.30%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 545 руб. / ROA: 0.99%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события



Событий немного на этой неделе.


  • Первая неделя торговли через ZuluTrade началась хорошо, но под конец все равно был получен убыток в $74. По большей части связано это с внесением неудачных корректировок в портфель в четверг.

    В итоге для себя выработал правило инвестирования в Zulu, которого буду придерживаться до того пока не разработаю более математическую и формализованную модель формирования Zulu-портфеля.  Правило назвал "Правила пяти":
    В мой zulu-портфель входят пять лучших "провайдеров сигналов"  из родного  рейтинга ZuluTrade, удовлетворяющих следующим параметрам за последние 6 месяцев торговли:
    • минимальное кол-во торговых недель: 17
    • средний профит в пунктах не менее: 10 пунктов
    • среднее время длительности открытой позиции не более: 36 часов
    • максимальное кол-во открытых сделок: 15
    • кол-во подписчиков не менее: 300
    • кол-во сделок за период не менее: 100
    • минимальный процент выигрышных сделок: 70%
    • предпочтительно (но не обязательно) использование в торговле советника (робота)
Фильтр "правила пяти". (Для увеличения кликните по изображению)
Напомню, что я использую брокера Альпари для подключения к этой площадке, подробности тут (в списке платформ выбрать ZuluTrade). Но это не обязательно - к данному проекту можно подключиться и через других брокеров.

  • Моя маленькая хитрость, связанная с резким укреплением курса доллара против всех валют, принесла свои плоды. Напомню, что на прошлой неделе я закрыл свою хедж позицию по доллару и теперь зарабатываю от того что курс доллара растет.

    За счёт ослабления курса рубля на этой неделе переоценка активов принесла прибыль в размере 10 700 рублей.

  • А вот от основной деятельности прибыль на этой неделе низкая,  в основном за счёт просадки по счету ДУ#1. В итоге общая доходность за неделю чуть меньше нормы.

  • На Форек-Тренд неделя в очередной раз оказалась результативной, заработано $229 (ROA 1.7%)так же не отстает Пантеон Финанс  - заработано $75.5 (ROA 2.4%)


  • Вчера выплатил рефбек за февраль своим рефералам, которым объем начислений превысил 500 рублей, в общей сумме 13247 рублей. Сегодня еще выплачу 951 рублей рефералу shuntakler.

    Реферала dmitryb1982 прошу предоставить реквизиты для выплаты рефбека.

И как всегда сообщаю о том, что нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))

На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - тебе как инвестору и 17% - мне как управляющему



Доходность активов за неделю

"Псевдо" доверительное управление: 
"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:


Хайп проекты:


Прочее:
  • Реферальный доход: +$213.5
  • No-ref-1:  +$3.7 / 1.1%  
  • No-ref-6:  +$45.7 / 3.1%
  • Счёт ДУ №3:   -$20.9 / 25.1%

Итого за неделю доходность активов:  +$209.7 / 0.4%



Мысли вслух

  • Третью неделю подряд буду стараться сделать оптимальные ПАММ-портфели. на этой неделе я должен это сделать! ))

Девочка недели

  • Весна идет, весне дорогу!!!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
22.02.2013 01.03.2013
Активы 1 618 774 1 671 130 52 355
1. Касса 61 022 150 075 89 053
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 536 548 1 512 253 -24 295
VladimirFX 113 452 88 544 -24 908
Gamma 98 445 72 459 -25 986
Vivara 143 622 144 717 1 095
Euro-Invest 118 003 120 022 2 018
Доверит. Управление №1 175 680 162 685 -12 995
Доверит. Управление №2 9 802 73 524 63 722
Доверит. Управление №3 2 317 1 419 -898
Доверит. Управление №4 78 244 80 924 2 679
ZuluTrade-Alpari 48 113 106 990 58 877
FX-Trend 424 751 358 403 -66 348
FxOpen 37 439 38 961 1 522
Пантеон 97 512 101 432 3 920
Sangroup 67 338 39 221 -28 117
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 728 11 452 -277
No-ref-6 110 100 111 500 1 400
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 21 204 8 801 -12 403
Пассивы 1 618 774 1 671 130 52 355
1.1 Привлеченные кредитные средства 418 637 421 436 2 798
1.2 Привлеченные средства инвесторов 957 603 988 239 30 636
2. Прибыль от работающих активов 441 499 451 205 9 706
VladimirFX 54 084 55 478 1 394
Gamma 47 153 47 966 813
Vivara 80 264 80 264 0
Euro-Invest 3 825 4 944 1 118
Доверит. Управление №1 13 216 3 182 -10 034
Доверит. Управление №2 716 1 087 371
Доверит. Управление №3 -505 -1 146 -641
Доверит. Управление №4 -776 512 1 288
ZuluTrade-Alpari 24 -3 103 -3 127
FX-Trend 32 580 39 584 7 003
FxOpen 314 1 551 1 237
Пантеон 13 355 15 667 2 312
Sangroup 31 326 31 650 324
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 123 244 129 858 6 614
No-ref-1 -5 234 -5 601 -367
No-ref-6 15 470 16 870 1 400
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -66 218 -72 854 -6 636
4. Прочие доходы/расходы -147 657 -152 104 -4 447
расходы-проценты -55 622 -57 117 -1 495
расходы-фонды -99 276 -101 922 -2 646
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 055 -4 105 -50
расходы-комиссии -682 -937 -256
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 33 426 44 192 10 766
доходы/расходы от вал. Переоц 15 822 26 588 10 766
доходы/расходы от СВОП 18 569 18 569 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -18 516 -8 984 9 532
вложенные собственные средства -115 503 -108 772 6 731
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 99 276 101 922 2 646
справочно:
учетный курс доллара 30.39 30.62 +0.23
валютная позиции $45 952 $45 467 -$485
объем хэдж позиции $0 $0 +$0
открытая валютная позиция $45 952 $45 467 -$485
Чистые активы 1 618 772 1 671 128 +52 355
в т.ч. Средства инвесторов 957 603 988 239 +30 636
доля средств инвесторов в чистых активах 59.2% 59.1% -0.0пп
Объем резервного фонда на будущие потери 99 276 101 922 +2 646
Покрытие резервами рабочих активов 6.5% 6.7% +0.3пп
прибыль от основной деятельности за период +8 693
расходы на возможные будущие потери -2 646
расходы на фактические потери -788
прибыль от валютной переоценки за период +10 766
итого общая прибыль за период (прибыльность) +16 025 (+0.99%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +6 636 (+0.69%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 844 (+0.30%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 545 (+0.99%)

Поделиться в соцсетях