Сегодня посмотрим на интересный советник Quatron, который автор по умолчанию сделал сеточником-пересиживателем, а мы путем не хитрых итераций с настройками сделали из него нормального нетоксичного рабочего бота.
Сначала мы прогнали бота на тиках с 2007 по 2018 год с фикс спредом. Получили такую картинку.
Грааль. Никаких сомнений, подумали мы. Но процент выигравших сделок заставил призадуматься. Более 90% в профит, явно используется пересиживание. Что еще больше нас заставило призадуматься. Пересиживание на роботе, у которого основными парами считаются EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Фантастика да и только, потому что пересиживатель на трендовых парах который не сливается на всей истории — это действительно странно, поэтому будем разбираться.
На графике в тестере советник выглядит так.
Советник рисует две линии, одна определяет долгосрочный тренд и строится по дневным свечам. Вторая линия это линия регрессии, которая считается за небольшое количество последних свечей. В настройках советника нельзя управлять параметрами индикаторов, к сожалению.
Тесты загрузили в муху (https://www.myfxbook.com/strategies/qatron-alparitick/168663).
Бросается в глаза высокий уровень среднего профит в пунктах на сделку. У сомнительного качества усреднителей-пересиживателей этот показатель существенно меньше 10 пунктов. Так же среднее время жизни сделки довольно низкое. Опять же, у пересиживателей зачастую этот показатель обычно более суток.
Очевидно, робот оптимизирован под график пар на которых он используется. И тут главный вопрос зашиты ли различные настройки для различных пар и зашиты ли обходы отдельных дат в советник. Это мы проверили путем подмены котировок.
В символ GBPUSD залили котировки от евро и прогнали советник. Отличий в результатах не было, значит настройки универсальны для всех пар, что очень хорошо.
Зашитости обхода отдельных дат проверили путем сдвига котировок на один год. То есть котировкам поменяли дату — сместили её ровно на 364 дня, чтобы дни недели подмены совпадали (понедельник=понедельник), но сами даты отличались на целый год. Такой тест тоже не выявил различий, что подтвердило отсутствие вшитостей обхождения отдельных дат в советнике.
Тесты на самых различных парах показали, что в целом советник хорошо работает на мажорах, и по разному работает кроссах. Так как советник по умолчанию является усреднителем с мартином, то под «по разному» я подразумеваю слив в случае если сделка открывалась не очень удачно и цена уходила в другую сторону. А такое вполне может случиться и с мажорами кода либо, значит опасность слива реальна.
С учётом хорошего профита на сделку в пунктах, я решил простыми манипуляциями протестировать советник в не токсичном режиме.
- Выставил жесткий стоп-лосс на открытые позиции в размере 400 старых пунктов на все открытые позиции.
- Мартин заменил на усреднение фиксированным лотом.
Загрузка...
