Обзор советника Quatron

Обзор советника Quatron

Сегодня посмотрим на интересный советник Quatron, который автор по умолчанию сделал сеточником-пересиживателем, а мы путем не хитрых итераций с настройками сделали из него нормального нетоксичного рабочего бота.

Сначала мы прогнали бота на тиках с 2007 по 2018 год с фикс спредом. Получили такую картинку.

Грааль. Никаких сомнений, подумали мы. Но процент выигравших сделок заставил призадуматься. Более 90% в профит, явно используется пересиживание. Что еще больше нас заставило призадуматься. Пересиживание на роботе, у которого основными парами считаются EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Фантастика да и только, потому что пересиживатель на трендовых парах который не сливается на всей истории — это действительно странно, поэтому будем разбираться.

На графике в тестере советник выглядит так.

Советник рисует две линии, одна определяет долгосрочный тренд и строится по дневным свечам. Вторая линия это линия регрессии, которая считается за небольшое количество последних свечей. В настройках советника нельзя управлять параметрами индикаторов, к сожалению.

Тесты загрузили в муху (https://www.myfxbook.com/strategies/qatron-alparitick/168663).

Бросается в глаза высокий уровень среднего профит в пунктах на сделку. У сомнительного качества усреднителей-пересиживателей этот показатель существенно меньше 10 пунктов. Так же среднее время жизни сделки довольно низкое. Опять же, у пересиживателей зачастую этот показатель обычно более суток.

Очевидно, робот оптимизирован под график пар на которых он используется. И тут главный вопрос зашиты ли различные настройки для различных пар и зашиты ли обходы отдельных дат в советник. Это мы проверили путем подмены котировок.

В символ GBPUSD залили котировки от евро и прогнали советник. Отличий в результатах не было, значит настройки универсальны для всех пар, что очень хорошо.

Зашитости обхода отдельных дат проверили путем сдвига котировок на один год. То есть котировкам поменяли дату — сместили её ровно на 364 дня, чтобы дни недели подмены совпадали (понедельник=понедельник), но сами даты отличались на целый год. Такой тест тоже не выявил различий, что подтвердило отсутствие вшитостей обхождения отдельных дат в советнике.

Тесты на самых различных парах показали, что в целом советник хорошо работает на мажорах, и по разному работает кроссах. Так как советник по умолчанию является усреднителем с мартином, то под «по разному» я подразумеваю слив в случае если сделка открывалась не очень удачно и цена уходила в другую сторону. А такое вполне может случиться и с мажорами кода либо, значит опасность слива реальна.

С учётом хорошего профита на сделку в пунктах, я решил простыми манипуляциями протестировать советник в не токсичном режиме.

  1. Выставил жесткий стоп-лосс на открытые позиции в размере 400 старых пунктов на все открытые позиции.
  2. Мартин заменил на усреднение фиксированным лотом.
Результаты приятно удивили. На всех мажорах стабильный рост даже с учётом периодической ловли стоп-лосов. Для закрепления результатов прогнал тесты через Tick Data Suite на тиках от дюкаскопи с переменным спредом. Ниже выкладываю результаты именно этих тестов.
Этот же тест в мухе.
Теперь профит на сделку в пунктах 5,5 снижение обусловлено тем, что теперь мы ловим стоп-лоссы периодически. Среднее время сделки осталось на низком уровне, всего 8 часов. На графике доходности я выставил диаграмму с профитом в пунктах — провалы вниз это как раз стоп-лоссы на уровне 400 пунктов. Показатель среднего профит в год к макс просадке 1.5:1.
Теперь тест на тиках от дюки для GBPUSD.
Этот же тест в мухе.
Показатель доходности/риска несколько ниже 1,1:1, но для одного советника, то есть без диверсификации, на одной паре за столь продолжительный период времени это годный результат.
Отдельно хочется сказать о проценте прибыльных сделок. Он достигается не только за счёт пересиживания, но и за счет очень жесткого трала всех позиций. Немного уходящая в плюс позиция будет практически сразу сопровождаться тралом с мелким шагом.
С советником можно поиграться в тестере. С точки зрения наблюдаемых результатов Quatron выглядит неплохим вариантом диверсификации торговли на мажорах, на которых традиционно торгуются редкие импульсно/пробойные системы. Тут же мы видим совершенно другой подход к торговли, который показывается себя очень не плохо на качественных тестах. И я бы рекомендовал работать с этим советником не в режиме токсики который установлен по умолчанию, а в режиме использования жестких стоп-лоссов.
Очень хотелось бы чтобы мои результаты перепроверили участники торгового сообщества и высказали своё мнение по поводу этого советника в комментариях.
Файлы с тестами используемые в этом обзоре можно скачать из этого архива.
Ссылка на основную публикацию
Обзор советника Quatron
Хиб.ру
Adblock
detector