Отчет за неделю №1 в 2019 году (31.12-06.01): Оливье кончился, пора садиться за клавиатуру.

Из всех перечисленых систем, я считаю, что наиболее перспективными является портфель HRM3050, который включает в себя все типы используемых мной торговых стратегий. Последние пол года портфель «топтался» на месте, и это вполне нормальное поведение для него в период, когда  часть систем торгуют в убыток, а как мы помним импульсные и пробойные системы последние пол года находятся у всех трейдеров в убытках. Суть портфеля как раз и заключается в том, чтобы одни системы тащили вверх, пока другие буксуют, чтобы в случае «плохих» времен результат был околонулевой, но не отрицательный.

Несмотря на то что именно HRM3050 я считаю лучшим из того чем я управляю, я решил выделить составляющие компоненты портфеля в отдельные счета, так как общая компоновка систем это не столько функционал трейдера, сколько функционал инвестора, а инвесторам предпочтительно иметь возможность выбора.

Я так же думал о выделении под каждую торговую систему отдельного счёта (напомню что в фениксе и в алярме используется независимо по 4 различных робота), но перспектива зоопарка меня не очень вдохновляет, хотя практика показывает что те же боллинджеры вполне заслуживают себе отдельного счёта с мониторингом, просто потому что они стабильно работают уже три года и на низких рисках показывают пусть и не граальные, но вполне себе не плохие результаты. Пробойная система на основе робота белкаглайзера себя тоже уже очень хорошо показала. Возможно позже будут сделаны, с целью именно мониторинга, счета под отдельных роботов, которые входят в портфели алярм и феникс.

Что касается портфеля сторонних ПАММ-счетов, то для этой части я проделал уже довольно много работы по созданию отдельной базы данных, которая занимается парсингом и расчётом показателей качества торговли ПАММ-счетов. К сожалению, пока что эта система работает только с ПАММ-счетами Альпари, но в дальнейшем я планирую к ней привязать и прочие основные форекс площадки с возможностью инвестировать. Речь конечно же об IceFX и Дарвинах. Суть системы будет заключаться в том, что на основе статистики торговли будет формироваться рейтинг ПАММ-счетов, рекомендуемых для инвестирования, результаты которых мы и будем отслеживать еженедельно.

Большая часть работы по созданию этой системы уже проведена, частично результаты этой работы видны на странице статистики и странице анализа ПАММ-счетов. Сейчас я занимаюсь расчётами аналитических показателей для всех ПАММ-счетов за всю историю Альпари и использование этих показателей для вырабатывания оптимальных критериев отбора ПАММ-счетов. Важно, что большая часть этой работы будет делаться автоматически, что избавляет от главной проблемы подобных расчётов, которые я делал раньше — высокой трудоемкости процесса, на который уходит 3-4 рабочих дня при проведении анализа в ручную для того, чтобы посчитать оптимальный портфель ПАММ-счетов по Марковицу или по любой другой методике. Но на текущий момент готового рейтинга сторонних ПАММ-счетов нет.

Самые значимые события на этой неделе