Что такое сентимент
Форекс очень большой и очень не прозрачный рынок. В отличие от биржевой торговли, на форексе трейдеры много чего не видят. Они не видят торгового стакана; своего контрагента; не знают конечного поставщика ликвидности; не знают есть ли он вообще, этот конечный поставщик ликвидности, или же его брокер решил поиграть в маркетмейкера.
Соответтсвенно и нет никакой информации кроме цены и её динамики. Всё остальное, чем пользуются в торговле трейдеры на форексе — это расчеты которые за базу берут всё ту же цену и только.
Конечно есть еще и фундаментальный фактор в виде новостей и макроэкономики, но это всё ведь так не осязаемо, не формализовано.
Именно поэтому индикаторы настроения рынка, или их еще называют, сентиментамы или ратио — один из немногих вариантов посмотреть на форекс совсем с другой стороны.
Сентимет — это соотношение открытых позиций buy и sell клиентов форекс-брокеров или агрегаторов по торговым инструментам.
Что показывает сентимент
На момент написания статьи сентимент по паре EURUSD от myfxbook выгляди следующим образом:
То есть клиенты myfxbook с верифицированными аккаунтами держали открытыми позиций на 20898 лотов в лонг и 5487 лотов в шорт, что составляет соотношение 21/79.
Можно смотреть сентимент как по объемам так и по количеству позиций. Так же о репрезентативности сентимента можно судить по суммарным открытым объемам. В данном случае объемы огромны, потому что это основная валютная торговая пара. По экзотическим парам сентимент будет не репрезентативным, потому что по ним торговля ведется минимальная.
Но самое интересное это не sentiment на момент времени, а сентимет в динамике. Такую инфу я так же смотрю на myfxbook и выглядит она следующим образом.
В итоге мы видим соотношение открытых длинных и коротких позиций клиентов. Видно невооруженным глазом, что большинство клиентов удерживает (именно удерживает, это важно) и накапливает позиции против тренда. Эта закономерность соблюдается всегда. Последующий отскок цены на небольшую величину, относительно предыдущего тренда, почти всегда приводит к резкому сокращению дисбаланса сентимента.
Как использовать sentiment в торговле на форексе
Казалось бы, крутой инструмент — трейдеры торгуют, нужно повторять за ними и будет профит. Но всё ровно да наоборот. Если полностью следовать сентименту, то вы будете в убытке. Почему? Потому сентимент это отражение среднесрочных и долгосрочных позиций спекулянтов, а зарабатывают спекулянты преимущественно на краткосрочных позициях, которые в сентимент не попадают. Грубо говоря, то что вышло в профит трейдерами фиксируется в профит, а то что не вышло в профит начинает «пересиживаться» и «усредняться» и именно эти позиции попадают в sentiment.
Поэтому те кто торгует по сентименту открывают обратные позиции. Один из таких трейдеров: Frame, торговля которого вот тут отдельно описана. Торговля среднесрочная против совокупной розничной позиции. Пример фрейма, который торгует с 2010 года, говорит о том что торговля по сентименту — это вполне возможно.
И хотя звучит всё довольно «просто», реальная торговля по сентименту определенно вещь сложная. Прежде всего сложно найти достоверную информацию о сентименте за всю историю, чтобы можно было проверить торговые стратегии путем их тестирования.
Загрузка...
