Мой ПАММ-счёт: elrid(homeinvestblog) - Часть 1


"Сначала победи, потом сражайся."
из сборника самурайских изречений "Сокрытое в листве"

(Перейти к Части 2 описания ПАММ-счёта...)

Итак, в этом обзоре, как и обещал, рассказываю достаточно подробно о своём ПАММ-счёте homeinvestblog, который был создан в начале февраля 2014 года.


Прежде всего расскажу о своём опыте работы на рынке форекс, о причинах выбора ПАММ-площадки FXOpen, о схеме организации торговли, раскрываемой и не раскрываемой информации, ожидаемой доходности, планируемых этапах развития ПАММ-счёта и соответствующих офертах, которые будут активны в соответствующих этапы.


Мониторинг ПАММ-счёта

Так как я являюсь активным сторонником публикации мониторинга торговых счетов (тем более публичных ПАММ-счетов) на сервисе myfxbook, то первым делом выкладываю ссылку на мониторинг.

картинка кликабельна
О том как правильно "читать" статистику мониторинга счетов в сервисе myfxbook я подробно описывал в отдельной статье.


Мой опыт работы на рынке Форекс

Узнал я о существовании рынка форекс очень давно, еще где-то в самом конце 90х, о том как это случилось посвятил отдельную главу в обзоре Форекс Клуба.

Активно интересоваться рынком форекс начал с 2004 года, подтверждением чему может служить регистрация на форуме Форекс Клуба, т.е. в апреле 2014 года будет ровно 10 лет.

Не сказать что опыт всегда был успешный, скорее опыт был разный - сначала депозиты сливал, затем научился их не сливать, к текущему моменту сложилась целостная картина не только того как не сливать депозиты, но и как зарабатывать.

Так же у меня был довольно богатый опыт написания торговых советников на MQL в конце нулевых. Советники самостоятельно я больше не пишу, но знание MQL довольно часто пригождаются.


Организация торговли на ПАММ-счёте

Несмотря на то, что у меня есть достаточно богатый опыт личной торговли на рынке форекс, сам я торговать на этом ПАММ-счёте не буду. Прежде всего этот ПАММ-счёт есть ни что иное как эволюционное развитие моих навыков портфельного управления инвестициями. Если до этого я прежде всего акцентировался на управлении портфелем ПАММ-счетов, то сейчас решил использовать накопившийся опыт для управления портфелем торговых сигналов в рамках одного торгового счёта.

Открывают и закрывают позиции исключительно торговые роботы, без моего вмешательства - я лишь занимаюсь управлением рисков и распределением торговых оборотов между роботами, методика управления это как раз то, что позволило создать ПАММ-счёт и позволит ему быть доходным и не рискованным для инвесторов и для меня. Разумеется методику я раскрывать не буду.

Роботов много, и они разнообразные - сейчас я их список раскрывать не буду, так как нет времени на их описание - в дальнейшем, возможно, их список будет опубликован.

Отбор роботов достаточно жесткий - никакого мартингейла и "тупого" пересиживания не допускается.

Роботы в своём большинстве были мной приобретены за деньги, бесплатных роботов в портфеле практически нет.

Средняя ожидаемая доходность на сделку в пунктах небольшая - не более 4 - 5 пунктов, по той причине, что торговля автоматизированная и в своём большинстве доходность роботов на сделку никогда не отличалась большими величинами.

Среднее ожидаемое время открытой позиции я постараюсь удерживать в пределах не более 24 часов. Достаточно "длинное" среднее время обуславливается наличием в портфеле роботов со средним сроком удержания позиции до 3-4 дней.

Следствием всего озвученного будет то, что на счёте в любом момент времени будут находиться открытые позиции, причем достаточно много - не менее 6-8, но все они будут иметь очень небольшой объем относительно объема управляемых средств.

Используемое кредитное плечо вряд ли будет выходить за пределы 20-30, при этом обычно оно будет ниже.

Так же стоит заметить, что частично открытые позиции будут локировать друг друга, при этом размер задействованной маржи в МТ4 не снижается в случае наличия открытых в разные стороны позиции по одному торговому инструменту и фактическое используемое плечо немного завышается статистикой

Для беспрерывного функционирования торговых роботов я арендовал 3 сервера VPS в непосредственной физической близости от торгового сервера FXOpen.


Выбор ПАММ-площадки

Для любого управляющего выбор ПАММ-площадки это всегда очень "интимный" вопрос. Дело в том, что в зависимости от типа торговли разным управляющим могут подходить разные ПАММ-площадки.

Но самый главный фактор при выборе ПАММ-площадки является наличие значительного количества капитала инвесторов. Чем больше на площадке крутится денег инвесторов - тем больше вероятность что "перепадет" управляющему, а значит потенциальный объем заработка для управляющего возрастет.

Если управляющий торгует руками, открывает очень небольшое кол-во позиций и при этом имеет очень большой средний доход на сделку в пунктах (более 20-30), то для него идеальна будет ПАММ-площадка Форекс Тренд, при этом на Пантеоне Финансе счёт открывать не обязательно, т.к. клиенты ПФ и так смогут в него инвестировать, но наоборот эта логика не работает.

Более того, если у управляющего есть успешная подтвержденная история торговли, то сама площадка зальет в управляющего инвестицию в 2 раза большую его КУ (вот тут об этом говорится), и еще есть дополнительные конторы (не буду их называть), которые так же дадут сразу в инвестицию сумму равную капиталу управляющего.

Как результат, опытный управляющий сразу будет иметь увеличенную сумму в управлении.

Но есть одно "но", величина комиссии за торговлю в Форекс Тренде и в Пантеон Финансе довольно большая, именно поэтому при торговле с высокой результативностью на сделку в пунктах выгодно идти на эту площадку, т.к. в таком случае высокая комиссия практически не будет влиять на результат торговли, а значительный объем средств инвесторов на площадке обеспечит успешному управляющему солидный объем инвестиций.

При этом указанные площадки вообще не подойдут новичкам или управляющим с небольшим объемом средств, т.к. минимальный торговый лот на них 0.1 - что очень не мало.

Если же торговля управляющего подразумевает не сильно высокую, но всё же приличную результативность - то можно рассмотреть ПАММ-площадку Альпари, на которой комиссии будут ниже, а суммарного капитала инвесторов всегда хватит для "поощрения" хороших управляющих.

В случае, если управляющий скальпер или просто трейдер использующий в торговле огромное кол-во торговых ордеров с низкой средней эффективностью сделки в пунктах, то в таком случае выбирать особо не приходится - необходимо идти на ПАММ-площадку с самым низким уровнем комиссий и отличным исполнением ордеров - использующих технологию ECN/STP.

Среди брокеров с которыми я работаю в рамках ПАММ-инвестирования таких только два - FXOpen и RVD Markets, но больше всего денег обращается, разумеется, на площадке FXOpen, поэтому казалось бы что мой выбор очевиден, но еще недавно минимальный торговый лот в FXOpen был равен 0.1, что совершенно не подходило для моей торговой стратегии. И "о чудо" - как раз в тот момент когда я выбирал брокера, FXOpen снизил торговый лот на счетах STP с 0.1 до 0.01 и разрешил открывать ПАММ-счет STP.

Именно поэтому я в итоге остановил свой выбор на ПАММ-площадке FXOpen для открытия своего ПАММ-счёта.


Планируемые этапы развития ПАММ-счёта и инвестиционные оферты

Сейчас счёт находится на этапе набора первой торговой статистики. Этот этап обычно длится не менее 3 - 6 месяцев. Обычно в ПАММ-счета в этот период инвесторы не инвестируют, что вполне логично.

Но я, для полноценной работы ПАММ-счёта и набора статистики на "достаточном" объеме средств находящихся в управлении хочу набрать $45 000 средств инвесторов, которые суммарно, с моей инвестицией объемом $5 000, дадут $50 000 в управлении.

После набора указанной суммы, прием средств будет прекращен, как минимум до того времени, пока ПАММ-счёту не исполнится 3 месяца. В дальнейшем возможно увеличение средств находящихся в управлении до $100 000 после чего приём средств будет так же остановлен до тех пор, пока счёт не достигнет возраста 6 месяцев.

При этом я понимаю, что дополнительный риск, который возьмут на себе инвесторы вкладывая средства в ПАММ-счёт я должен компенсировать.

Соответственно всем инвесторам, готовым вложиться на первом этапе жизни ПАММ-счёта я предлагаю партнерскую оферту "First 50k partner" с распределением прибыли 90% / 10%, где 90% инвестору и 10% соответственно мне.

Так же в будущем, когда счёту будет более 6 месяцев и стандартная оферта для инвесторов будет 50%/50%, тем кто инвестировал в первую оферту я дам возможность инвестировать дополнительно по партнерской (выгодной для инвестора) оферте вложить сумму в 2 раза превышающую первую инвестицию.

Информация для агентов. Свои 10% вознаграждения от общей прибыли по партнерской оферте "First 50k partner"  я буду полностью отдавать агентам. Я, как никто другой, понимаю важность правильной работы с агентами и готов им отдавать как сейчас, так и в будущем 10% от общей суммы прибыли.

Как результат - на первом этапе жизни ПАММ-счёта я вообще не буду получать вознаграждения как управляющий, только если вы зарегистрированы по моей реферальной ссылке у форекс-брокера FXOpen я получу вознаграждение как агент.

Если вы еще не зарегистрированы в FXOpen, но хотите инвестировать средства по оферте "First 50k partner" и сделать так чтобы эти 10% мне попадали в качестве вознаграждения, то можете зарегистрироваться в Компании FXOpen по этой ссылке (подробная инструкция по регистрации доступна тут).

Опять же повторюсь, что в дальнейшем таких "вкусных" оферт больше не будет - стандартная будущая оферта для инвестора будет подразумевать распределение прибыли 50%/50% между инвестором и управляющим.

Почему я так необычно подхожу к распределению прибыли? Прежде всего это связано с тем, что для меня получение опыта управления достаточно большим объемом средств гораздо важнее получение прибыли.

К тому же я этим подчеркиваю, что сама суть ПАММ-счёта заключается в долгосрочном получении стабильной прибыли, а управляющему на первых этапах жизни ПАММ-счёта нет никакого смысла "гоняться за прибылью для себя", т.к. важнее получать опыт управления большим объемом средств, а не стараться получить высокою показушную прибыль от разгона счёта на котором находится "полтора" рубля.

И немного подробнее о том что значит каждая цифра в расшифровке оферты.



  1. Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) — процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    [в оферте = 10]

  2. Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) — процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
    [в оферте = 0]

  3. Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) — процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
    [в оферте = 0]

  4. Комиссия за ввод средств (Deposit comission) — процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
    [в оферте = 0]

  5. Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) — процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
    [в оферте = 30]

  6. Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) — минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
    [в оферте = 100]

  7. Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) — минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
    [в оферте = 10]

  8. Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) — значение минимально возможного Остатка средств на счете.
    [в оферте = 100]

  9. Комиссия агента (Agent Commission) — процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    [в оферте = 100]


Также важным параметром является торговый интервал (Trading interval) — период времени, определенный Управляющим при создании Оферты Управляющего, в течение которого Управляющим ПАММ-счета совершаются действия, направленные на получение прибыли и, по окончанию которого, производится расчет Вознаграждения Управляющего от прибыли.
[в оферте = 1 месяц].



Целевая доходность ПАММ-счёта

На данный момент целевую годовую доходность ПАММ-счёта для инвесторов вошедших в ПАММ-счёт с офертой 90% / 10%  ожидаю (и буду к ней стремиться) в районе 100%.

Но прежде всего я ставлю перед собой цель - сохранить средства инвесторов, и только затем - приумножить их.

Согласно моим ожиданиям просадка по счёту не должна превышать 30%, хотя я пока даже не представляю, что может привести к образованию такой большой просадки.

Если просадка достигнет 50%, что на мой взгляд нереально - я остановлю торговлю.



Все вопросы по ПАММ-счёту можете задавать тут, но не факт что на все вопросы я смогу читателям дать ответы.

Ну и конечно же - перед принятием решения о начале любого вида инвестирования, не забывайте ознакомиться с предупреждением о рисках.



Добавлено после публикации поста

27.02.2014 - Итак, прошло 2 дня после публикации поста о ПАММ-счёте. Краткие итоги.

26 февраля: подано 6 заявок на присоединение к ПАММ-счёту общей суммой $3100 - эти средства будут присоединены к ПАММ-счёту в пятницу 28 февраля согласно регламента FXOpen.

27 февраля: подано 10 заявок на присоединение к ПАММ-счёту общей суммой $4550 - эти средства будут присоединены к ПАММ-счёту в понедельник 3 марта согласно регламента FXOpen.

Так же в эти дни наблюдалось аномальное кол-во регистраций по моей реферальной ссылке - почти 38 человек было зарегистрировано за 2 дня. Если хотя бы каждый третий из вновь зарегистрированных инвестирует в ПАММ-счёт то это еще добавит около $5000 в суммарный зачёт.

Итого почти $20000 уже точно будет в моём управлении, еще доступно $30000 для инвестирования до момента закрытия доступа к присоединению к ПАММ-счёту.

05.03.2014 - Как и ожидалось, к среде, всего за неделю - требуемый объем инвестиций был набран, поэтому прием средств я приостановил - активная оферта запаролена. Все, кому я обещал дать возможность инвестировать после прекращения свободного приема средств - могут связаться со мной по форме обратной связи - я вышлю Вам пароль требуемый при инвестировании.

29.05.2014 - итог работы ПАММ-счёта за три месяца опубликован в отдельной статье, так же открыта вторая оферта по приёму средств инвесторов. 








Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !