Отчет за неделю 07.07.14 - 13.07.14: Изменил методику формирования оптимальных портфелей. Провожу ребалансировку своего фактического ПАММ-портфеля.


Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$1 867 или +1.6% от объема инвест-портфеля.



Основные события


  • В целом неделя выдалась довольно доходной, но есть более насущные проблемы для обсуждения, нежели текущий профит.

  • К концу этой недели я подготовил план ребалансировки своего фактического инвестиционного ПАММ-портфеля. Напомню, что ранее я всегда это делал в соответствии с расчётом оптимальных ПАММ-портфелей, но из-за того, что я поймал себя на мысли о не соответствии оптимальных портфелей моей интуиции, я довольно долго не решался проводить ребалансировку.

    На прошедшей неделе я подумал над методикой расчёта оптимальных портфелей, над тем почему итоговый портфель мне не очень нравится, и пришёл к выводу, что нужно немного, но существенно изменить подход к формированию оптимального ПАММ-портфеля.

    В частности, что конкретно мне не нравилось — в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей попадало довольно большое количество ПАММ-счетов, которым в итоге модель не давала доли в результирующем портфеле. При этом я постоянно повторял, что сам факт наличия счёта в итоговом списке счетов говорит о том что этот счёт более чем достоин инвестирования по всем параметрам. Таким образом я сам себе немного противоречил - счёт достоин инвестирования, но я в него не инвестирую - этот факт вызывал вполне обоснованное удивление со стороны читателей.

    Немного поколдовав я пришёл к простому, но достаточно эффективному алгоритму расчёта Оптимального ПАММ-портфеля итоговый результат которого, в целом, очень хорошо соответствует пожеланиям моей интуиции.

    Саму методику я опишу когда буду публиковать очередной расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, а сейчас просто выкладываю новую целевую структуру своего ПАММ-портфеля и план ребалансировки.

План ребалансировки портфеля
структура рекомендуемого портфелядополнительная статистика по счетам
объем портфеля$106 925объем инвести-рования целевойфакти-ческий объем инвести-рованияпере-распреде-лениефакт операциядата операци
Риск (СКО)1.13%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год86.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.5%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год51.2%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)33.6%
Kostas (ATS)0.0%0698-698закрытиепосле выхода из просадки
SeeK6.7%7 1284 2132 916пополнение $290012.07.2014
Trade-Bowl(ECNp40)4.4%4 7526 948-2 196част. снятиепосле выхода из просадки
DmitriyECN (510642)4.4%4 7524 075677пополнение $65012.07.2014
TRADE-BOWL (rvd1014)0.0%03 272-3 272закрытие14.07.2014
Avas (ft5995)6.7%7 12807 128вложение $710012.07.2014
sven (ft7031)13.3%14 25712 1832 074пополнение $200012.07.2014
AlexZhuk (ft7093)4.4%4 7524 891-139--
investobolin (ft10253)4.4%4 75204 752вложение $470012.07.2014
Jborn (ft518906)6.7%7 12813 345-6 217част. снятиепосле выхода из просадки
votfx (ft520050)11.1%11 88115 204-3 323част. cнятие $330012.07.2014
Klyaksa (ft519959)6.7%7 12807 128вложение $710012.07.2014
Ahmedos (ft558616)4.4%4 75204 752вложение $470012.07.2014
Skilled (pf5000080)2.2%2 3765 375-2 999част. cнятие $300012.07.2014
Trader (pf5000099)2.2%2 37610 231-7 855част. cнятие $780012.07.2014
SkyFx (pf5000105)2.2%2 37602 376вложение $235012.07.2014
Aleksej (pf5000152)4.4%4 7528 423-3 670част. cнятие после выхода из просадки
Hermes (pf5000164)2.2%2 3769 297-6 921част. cнятие $690012.07.2014
Maksim (pf5000182)2.2%2 37602 376вложение $235012.07.2014
Perseus (pf5000194)2.2%2 37602 376вложение $235012.07.2014
Gelios (5000419)2.2%2 3765 535-3 159част. снятиепосле выхода из просадки
BestPammManager2.2%2 3763 234-858част. снятиепосле выхода из просадки
Floringo4.4%4 75204 752вложение $475012.07.2014
Итого100%106 925106 925

  • Как видно из приведенной таблице - для счетов долю которых планирую снизить я частично выведу средства в текущий ролловер 12 июля, для счетов находящихся в просадке вывод средств будет заказан после выхода из просадок.



Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы+1 478.6+1.4%107 30492.0%
FXOpen-32.9-0.3%11 1309.5%
Trade-Bowl(ECNp40)-77.1-1.1%6 9486.0%
DmitriyECN+44.2+1.1%4 0753.5%
hrenfx(algotrading)0.00.0%1070.1%
FXClub0.00.0%00.0%
phil0.00.0%00.0%
FX-Trend+733.2+1.6%45 62339.1%
7031 (sven)+54.6+0.5%12 18310.4%
7093 (AlexZhuk)+88.4+1.8%4 8914.2%
518906 (Jborn)+375.9+2.9%13 34511.4%
520050 (votfx)+214.3+1.4%15 20413.0%
Пантеон Финанс+858.5+2.1%42 09536.1%
Skilled (5000080)+41.6+0.8%5 3754.6%
Trader (5000099)+149.8+1.5%10 2318.8%
Aleksej (5000152)+313.5+3.9%8 4237.2%
Hermes (5000164)+135.0+1.5%9 2978.0%
Gelios (5000419)+106.9+2.0%5 5354.7%
BestPammManager+111.8+3.6%3 2342.8%
RVD-PAMM-18.3-0.5%3 5443.0%
Trade-Bowl-58.0-1.7%3 2722.8%
Mega Profit 4.2+39.7+17.1%2720.2%
Alpari-ПАММ-61.9-1.2%4 9114.2%
Kostas (ATS)-30.3-4.2%6980.6%
SeeK-31.6-0.7%4 2133.6%
Автокопирование+388.7+3.5%9 3258.0%
AAAFX-ZuluTrade+388.7+4.9%8 7087.5%
RVD-MyFxBook0.00.0%6160.5%
AForex-MirrorTrade0.00.0%00.0%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.00.0%00.0%
MMCIS-TOP200.00.0%00.0%
GoldBoro0.00.0%00.0%
Hedge-Total0.00.0%00.0%
Весь портфель+1 867.3+1.6%116 629100.0%



Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 12.07.2014
Система автоторговли/
торговый сигнал
Доход за неделю,
$
Доход за неделю,
pips
Доход за неделю,
%
Доход за историю,
$
Доход за историю,
pips
Остаток,
$
AAAFX-ZuluTrade388.724494.9%1 0217 2198 708
Ariva 10.00-259-234
bestoldtrade0.001331 226
breadman-0940.44581111 365
dashidai110.288-60-523
Calipsofx36.453137257
for3330.001701 798
FX Proteus0.001171 288
GnW Fx108.6324-49722
HellBoy5.75767648
marketwatch0.0099554
SteadyCapture (v)-69.2-2862171 011
ProfitCV4.64752397
First Eagle62.089-59-335
fxforwarder0.0045501
S.Investment.Fx148.215631481 563
securitytrader20.0100-174-2 344
SwissRunner-3.8-11115304
Tradingmatico1.572.726-136-93
Widow System-55.6-146-110-387
Eustar5.55510108
One Trade Longterm3.132-60-366
Отключенные сигналы0.003662
RVD-MyFxBook0.000.0%-384-758616
WallStreet EUR33+GBP300.00-342-95
WallStreet 0.00133-7
Johnpaul770.00-70-94
Отключенные сигналы0.00-104-561
AForex-MirrorTrade0.000.0%-478-2 4610
280pips-EURGBP0.0081112
abokefofx-USDCHF0.00-10-40
abokefofx-CHFJPY0.001490
abokefofx-GBPCAD0.00-17-88
abokefofx-GBPUSD0.00-27-304
ExoticFx-EURJPY0.0058347
ExoticFx-GBPJPY0.00-89-987
FFX900-AUDCHF0.00-48-128
FFX900-EURAUD0.004633
Icqfx-EURGBP0.00152152
Icqfx-EURUSD0.00159260
Отключенные сигналы0.00-798-1 909
Системы автоторговли$388.724493.5%$1604 0019 325

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !