Отчет за неделю 07.07.14 — 13.07.14: Изменил методику формирования оптимальных портфелей. Провожу ребалансировку своего фактического ПАММ-портфеля.

• К концу этой недели я подготовил план ребалансировки своего фактического инвестиционного ПАММ-портфеля. Напомню, что ранее я всегда это делал в соответствии с расчётом оптимальных ПАММ-портфелей, но из-за того, что я поймал себя на мысли о не соответствии оптимальных портфелей моей интуиции, я довольно долго не решался проводить ребалансировку.

  На прошедшей неделе я подумал над методикой расчёта оптимальных портфелей, над тем почему итоговый портфель мне не очень нравится, и пришёл к выводу, что нужно немного, но существенно изменить подход к формированию оптимального ПАММ-портфеля.

  В частности, что конкретно мне не нравилось — в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей попадало довольно большое количество ПАММ-счетов, которым в итоге модель не давала доли в результирующем портфеле. При этом я постоянно повторял, что сам факт наличия счёта в итоговом списке счетов говорит о том что этот счёт более чем достоин инвестирования по всем параметрам. Таким образом я сам себе немного противоречил — счёт достоин инвестирования, но я в него не инвестирую — этот факт вызывал вполне обоснованное удивление со стороны читателей.

  Немного поколдовав я пришёл к простому, но достаточно эффективному алгоритму расчёта Оптимального ПАММ-портфеля итоговый результат которого, в целом, очень хорошо соответствует пожеланиям моей интуиции.

  Саму методику я опишу когда буду публиковать очередной расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, а сейчас просто выкладываю новую целевую структуру своего ПАММ-портфеля и план ребалансировки.

• Как видно из приведенной таблице — для счетов долю которых планирую снизить я частично выведу средства в текущий ролловер 12 июля, для счетов находящихся в просадке вывод средств будет заказан после выхода из просадок.

• Внимание!!! Все, кто ранее обращался ко мне с просьбой сформировать рекомендацию по формированию ПАММ-портфелю могут, при желании, обратиться ко мне через форму обратной связи с просьбой пересчитать индивидуальные целевые ПАММ-портфели с использованием новой методики расчёта оптимальных портфелей.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные активы			Доход за неделю, $	Дох-ть за неделю, %	Остаток на конец  недели, $	Доля в портфеле
ПАММ-системы			+1 478.6	+1.4%	107 304	92.0%
	FXOpen		-32.9	-0.3%	11 130	9.5%
		Trade-Bowl(ECNp40)	-77.1	-1.1%	6 948	6.0%
		DmitriyECN	+44.2	+1.1%	4 075	3.5%
		hrenfx(algotrading)	0.0	0.0%	107	0.1%
	FXClub		0.0	0.0%	0	0.0%
		phil	0.0	0.0%	0	0.0%
	FX-Trend		+733.2	+1.6%	45 623	39.1%
		7031 (sven)	+54.6	+0.5%	12 183	10.4%
		7093 (AlexZhuk)	+88.4	+1.8%	4 891	4.2%
		518906 (Jborn)	+375.9	+2.9%	13 345	11.4%
		520050 (votfx)	+214.3	+1.4%	15 204	13.0%
	Пантеон Финанс		+858.5	+2.1%	42 095	36.1%
		Skilled (5000080)	+41.6	+0.8%	5 375	4.6%
		Trader (5000099)	+149.8	+1.5%	10 231	8.8%
		Aleksej (5000152)	+313.5	+3.9%	8 423	7.2%
		Hermes (5000164)	+135.0	+1.5%	9 297	8.0%
		Gelios (5000419)	+106.9	+2.0%	5 535	4.7%
		BestPammManager	+111.8	+3.6%	3 234	2.8%
	RVD-PAMM		-18.3	-0.5%	3 544	3.0%
		Trade-Bowl	-58.0	-1.7%	3 272	2.8%
		Mega Profit 4.2	+39.7	+17.1%	272	0.2%
	Alpari-ПАММ		-61.9	-1.2%	4 911	4.2%
		Kostas (ATS)	-30.3	-4.2%	698	0.6%
		SeeK	-31.6	-0.7%	4 213	3.6%
Автокопирование			+388.7	+3.5%	9 325	8.0%
	AAAFX-ZuluTrade		+388.7	+4.9%	8 708	7.5%
	RVD-MyFxBook		0.0	0.0%	616	0.5%
	AForex-MirrorTrade		0.0	0.0%	0	0.0%
	детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ без подтв.			0.0	0.0%	0	0.0%
	MMCIS-TOP20		0.0	0.0%	0	0.0%
	GoldBoro		0.0	0.0%	0	0.0%
	Hedge-Total		0.0	0.0%	0	0.0%
Весь портфель			+1 867.3	+1.6%	116 629	100.0%