Отчет за неделю 07.07.14 — 13.07.14: Изменил методику формирования оптимальных портфелей. Провожу ребалансировку своего фактического ПАММ-портфеля.

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$1 867 или +1.6% от объема инвест-портфеля.


Основные события

  • В целом неделя выдалась довольно доходной, но есть более насущные проблемы для обсуждения, нежели текущий профит.
  • К концу этой недели я подготовил план ребалансировки своего фактического инвестиционного ПАММ-портфеля. Напомню, что ранее я всегда это делал в соответствии с расчётом оптимальных ПАММ-портфелей, но из-за того, что я поймал себя на мысли о не соответствии оптимальных портфелей моей интуиции, я довольно долго не решался проводить ребалансировку.

    На прошедшей неделе я подумал над методикой расчёта оптимальных портфелей, над тем почему итоговый портфель мне не очень нравится, и пришёл к выводу, что нужно немного, но существенно изменить подход к формированию оптимального ПАММ-портфеля.

    В частности, что конкретно мне не нравилось — в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей попадало довольно большое количество ПАММ-счетов, которым в итоге модель не давала доли в результирующем портфеле. При этом я постоянно повторял, что сам факт наличия счёта в итоговом списке счетов говорит о том что этот счёт более чем достоин инвестирования по всем параметрам. Таким образом я сам себе немного противоречил — счёт достоин инвестирования, но я в него не инвестирую — этот факт вызывал вполне обоснованное удивление со стороны читателей.

    Немного поколдовав я пришёл к простому, но достаточно эффективному алгоритму расчёта Оптимального ПАММ-портфеля итоговый результат которого, в целом, очень хорошо соответствует пожеланиям моей интуиции.

    Саму методику я опишу когда буду публиковать очередной расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, а сейчас просто выкладываю новую целевую структуру своего ПАММ-портфеля и план ребалансировки.

План ребалансировки портфеля
структура рекомендуемого портфеля дополнительная статистика по счетам
объем портфеля $106 925 объем инвести-рования целевой факти-ческий объем инвести-рования пере-распреде-ление факт операция дата операци
Риск (СКО) 1.13%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 86.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.5%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 51.2%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 33.6%
Kostas (ATS) 0.0% 0 698 -698 закрытие после выхода из просадки
SeeK 6.7% 7 128 4 213 2 916 пополнение $2900 12.07.2014
Trade-Bowl(ECNp40) 4.4% 4 752 6 948 -2 196 част. снятие после выхода из просадки
DmitriyECN (510642) 4.4% 4 752 4 075 677 пополнение $650 12.07.2014
TRADE-BOWL (rvd1014) 0.0% 0 3 272 -3 272 закрытие 14.07.2014
Avas (ft5995) 6.7% 7 128 0 7 128 вложение $7100 12.07.2014
sven (ft7031) 13.3% 14 257 12 183 2 074 пополнение $2000 12.07.2014
AlexZhuk (ft7093) 4.4% 4 752 4 891 -139
investobolin (ft10253) 4.4% 4 752 0 4 752 вложение $4700 12.07.2014
Jborn (ft518906) 6.7% 7 128 13 345 -6 217 част. снятие после выхода из просадки
votfx (ft520050) 11.1% 11 881 15 204 -3 323 част. cнятие $3300 12.07.2014
Klyaksa (ft519959) 6.7% 7 128 0 7 128 вложение $7100 12.07.2014
Ahmedos (ft558616) 4.4% 4 752 0 4 752 вложение $4700 12.07.2014
Skilled (pf5000080) 2.2% 2 376 5 375 -2 999 част. cнятие $3000 12.07.2014
Trader (pf5000099) 2.2% 2 376 10 231 -7 855 част. cнятие $7800 12.07.2014
SkyFx (pf5000105) 2.2% 2 376 0 2 376 вложение $2350 12.07.2014
Aleksej (pf5000152) 4.4% 4 752 8 423 -3 670 част. cнятие  после выхода из просадки
Hermes (pf5000164) 2.2% 2 376 9 297 -6 921 част. cнятие $6900 12.07.2014
Maksim (pf5000182) 2.2% 2 376 0 2 376 вложение $2350 12.07.2014
Perseus (pf5000194) 2.2% 2 376 0 2 376 вложение $2350 12.07.2014
Gelios (5000419) 2.2% 2 376 5 535 -3 159 част. снятие после выхода из просадки
BestPammManager 2.2% 2 376 3 234 -858 част. снятие после выхода из просадки
Floringo 4.4% 4 752 0 4 752 вложение $4750 12.07.2014
Итого 100% 106 925 106 925

  • Как видно из приведенной таблице — для счетов долю которых планирую снизить я частично выведу средства в текущий ролловер 12 июля, для счетов находящихся в просадке вывод средств будет заказан после выхода из просадок.
  • Внимание!!! Все, кто ранее обращался ко мне с просьбой сформировать рекомендацию по формированию ПАММ-портфелю могут, при желании, обратиться ко мне через форму обратной связи с просьбой пересчитать индивидуальные целевые ПАММ-портфели с использованием новой методики расчёта оптимальных портфелей.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы +1 478.6 +1.4% 107 304 92.0%
FXOpen -32.9 -0.3% 11 130 9.5%
Trade-Bowl(ECNp40) -77.1 -1.1% 6 948 6.0%
DmitriyECN +44.2 +1.1% 4 075 3.5%
hrenfx(algotrading) 0.0 0.0% 107 0.1%
FXClub 0.0 0.0% 0 0.0%
phil 0.0 0.0% 0 0.0%
FX-Trend +733.2 +1.6% 45 623 39.1%
7031 (sven) +54.6 +0.5% 12 183 10.4%
7093 (AlexZhuk) +88.4 +1.8% 4 891 4.2%
518906 (Jborn) +375.9 +2.9% 13 345 11.4%
520050 (votfx) +214.3 +1.4% 15 204 13.0%
Пантеон Финанс +858.5 +2.1% 42 095 36.1%
Skilled (5000080) +41.6 +0.8% 5 375 4.6%
Trader (5000099) +149.8 +1.5% 10 231 8.8%
Aleksej (5000152) +313.5 +3.9% 8 423 7.2%
Hermes (5000164) +135.0 +1.5% 9 297 8.0%
Gelios (5000419) +106.9 +2.0% 5 535 4.7%
BestPammManager +111.8 +3.6% 3 234 2.8%
RVD-PAMM -18.3 -0.5% 3 544 3.0%
Trade-Bowl -58.0 -1.7% 3 272 2.8%
Mega Profit 4.2 +39.7 +17.1% 272 0.2%
Alpari-ПАММ -61.9 -1.2% 4 911 4.2%
Kostas (ATS) -30.3 -4.2% 698 0.6%
SeeK -31.6 -0.7% 4 213 3.6%
Автокопирование +388.7 +3.5% 9 325 8.0%
AAAFX-ZuluTrade +388.7 +4.9% 8 708 7.5%
RVD-MyFxBook 0.0 0.0% 616 0.5%
AForex-MirrorTrade 0.0 0.0% 0 0.0%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.0 0.0% 0 0.0%
MMCIS-TOP20 0.0 0.0% 0 0.0%
GoldBoro 0.0 0.0% 0 0.0%
Hedge-Total 0.0 0.0% 0 0.0%
Весь портфель +1 867.3 +1.6% 116 629 100.0%

Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 12.07.2014
Система автоторговли/
торговый сигнал
Доход за неделю,
$
Доход за неделю,
pips
Доход за неделю,
%
Доход за историю,
$
Доход за историю,
pips
Остаток,
$
AAAFX-ZuluTrade 388.7 2449 4.9% 1 021 7 219 8 708
Ariva 1 0.0 0 -259 -234
bestoldtrade 0.0 0 133 1 226
breadman-09 40.4 458 111 1 365
dashidai1 10.2 88 -60 -523
Calipsofx 36.4 53 137 257
for333 0.0 0 170 1 798
FX Proteus 0.0 0 117 1 288
GnW Fx 108.6 324 -49 722
HellBoy 5.7 57 67 648
marketwatch 0.0 0 99 554
SteadyCapture (v) -69.2 -286 217 1 011
ProfitCV 4.6 47 523 97
First Eagle 62.0 89 -59 -335
fxforwarder 0.0 0 45 501
S.Investment.Fx 148.2 1563 148 1 563
securitytrader 20.0 100 -174 -2 344
SwissRunner -3.8 -11 115 304
Tradingmatico1.5 72.7 26 -136 -93
Widow System -55.6 -146 -110 -387
Eustar 5.5 55 10 108
One Trade Longterm 3.1 32 -60 -366
Отключенные сигналы 0.0 0 36 62
RVD-MyFxBook 0.0 0 0.0% -384 -758 616
WallStreet EUR33+GBP30 0.0 0 -342 -95
WallStreet  0.0 0 133 -7
Johnpaul77 0.0 0 -70 -94
Отключенные сигналы 0.0 0 -104 -561
AForex-MirrorTrade 0.0 0 0.0% -478 -2 461 0
280pips-EURGBP 0.0 0 81 112
abokefofx-USDCHF 0.0 0 -10 -40
abokefofx-CHFJPY 0.0 0 14 90
abokefofx-GBPCAD 0.0 0 -17 -88
abokefofx-GBPUSD 0.0 0 -27 -304
ExoticFx-EURJPY 0.0 0 58 347
ExoticFx-GBPJPY 0.0 0 -89 -987
FFX900-AUDCHF 0.0 0 -48 -128
FFX900-EURAUD 0.0 0 46 33
Icqfx-EURGBP 0.0 0 152 152
Icqfx-EURUSD 0.0 0 159 260
Отключенные сигналы 0.0 0 -798 -1 909
Системы автоторговли $388.7 2449 3.5% $160 4 001 9 325

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 07.07.14 — 13.07.14: Изменил методику формирования оптимальных портфелей. Провожу ребалансировку своего фактического ПАММ-портфеля.
Хиб.ру
Adblock
detector