Мой ПАММ-счёт: elrid(homeinvestblog) - Часть 1

февраля 26, 2014

"Сначала победи, потом сражайся."
из сборника самурайских изречений "Сокрытое в листве"

(Перейти к Части 2 описания ПАММ-счёта...)

Итак, в этом обзоре, как и обещал, рассказываю достаточно подробно о своём ПАММ-счёте homeinvestblog, который был создан в начале февраля 2014 года.


Прежде всего расскажу о своём опыте работы на рынке форекс, о причинах выбора ПАММ-площадки FXOpen, о схеме организации торговли, раскрываемой и не раскрываемой информации, ожидаемой доходности, планируемых этапах развития ПАММ-счёта и соответствующих офертах, которые будут активны в соответствующих этапы.


Мониторинг ПАММ-счёта

Так как я являюсь активным сторонником публикации мониторинга торговых счетов (тем более публичных ПАММ-счетов) на сервисе myfxbook, то первым делом выкладываю ссылку на мониторинг.

картинка кликабельна
О том как правильно "читать" статистику мониторинга счетов в сервисе myfxbook я подробно описывал в отдельной статье.


Мой опыт работы на рынке Форекс

Узнал я о существовании рынка форекс очень давно, еще где-то в самом конце 90х, о том как это случилось посвятил отдельную главу в обзоре Форекс Клуба.

Активно интересоваться рынком форекс начал с 2004 года, подтверждением чему может служить регистрация на форуме Форекс Клуба, т.е. в апреле 2014 года будет ровно 10 лет.

Не сказать что опыт всегда был успешный, скорее опыт был разный - сначала депозиты сливал, затем научился их не сливать, к текущему моменту сложилась целостная картина не только того как не сливать депозиты, но и как зарабатывать.

Так же у меня был довольно богатый опыт написания торговых советников на MQL в конце нулевых. Советники самостоятельно я больше не пишу, но знание MQL довольно часто пригождаются.


Организация торговли на ПАММ-счёте

Несмотря на то, что у меня есть достаточно богатый опыт личной торговли на рынке форекс, сам я торговать на этом ПАММ-счёте не буду. Прежде всего этот ПАММ-счёт есть ни что иное как эволюционное развитие моих навыков портфельного управления инвестициями. Если до этого я прежде всего акцентировался на управлении портфелем ПАММ-счетов, то сейчас решил использовать накопившийся опыт для управления портфелем торговых сигналов в рамках одного торгового счёта.

Открывают и закрывают позиции исключительно торговые роботы, без моего вмешательства - я лишь занимаюсь управлением рисков и распределением торговых оборотов между роботами, методика управления это как раз то, что позволило создать ПАММ-счёт и позволит ему быть доходным и не рискованным для инвесторов и для меня. Разумеется методику я раскрывать не буду.

Роботов много, и они разнообразные - сейчас я их список раскрывать не буду, так как нет времени на их описание - в дальнейшем, возможно, их список будет опубликован.

Отбор роботов достаточно жесткий - никакого мартингейла и "тупого" пересиживания не допускается.

Роботы в своём большинстве были мной приобретены за деньги, бесплатных роботов в портфеле практически нет.

Средняя ожидаемая доходность на сделку в пунктах небольшая - не более 4 - 5 пунктов, по той причине, что торговля автоматизированная и в своём большинстве доходность роботов на сделку никогда не отличалась большими величинами.

Среднее ожидаемое время открытой позиции я постараюсь удерживать в пределах не более 24 часов. Достаточно "длинное" среднее время обуславливается наличием в портфеле роботов со средним сроком удержания позиции до 3-4 дней.

Следствием всего озвученного будет то, что на счёте в любом момент времени будут находиться открытые позиции, причем достаточно много - не менее 6-8, но все они будут иметь очень небольшой объем относительно объема управляемых средств.

Используемое кредитное плечо вряд ли будет выходить за пределы 20-30, при этом обычно оно будет ниже.

Так же стоит заметить, что частично открытые позиции будут локировать друг друга, при этом размер задействованной маржи в МТ4 не снижается в случае наличия открытых в разные стороны позиции по одному торговому инструменту и фактическое используемое плечо немного завышается статистикой

Для беспрерывного функционирования торговых роботов я арендовал 3 сервера VPS в непосредственной физической близости от торгового сервера FXOpen.


Выбор ПАММ-площадки

Для любого управляющего выбор ПАММ-площадки это всегда очень "интимный" вопрос. Дело в том, что в зависимости от типа торговли разным управляющим могут подходить разные ПАММ-площадки.

Но самый главный фактор при выборе ПАММ-площадки является наличие значительного количества капитала инвесторов. Чем больше на площадке крутится денег инвесторов - тем больше вероятность что "перепадет" управляющему, а значит потенциальный объем заработка для управляющего возрастет.

Если управляющий торгует руками, открывает очень небольшое кол-во позиций и при этом имеет очень большой средний доход на сделку в пунктах (более 20-30), то для него идеальна будет ПАММ-площадка Форекс Тренд, при этом на Пантеоне Финансе счёт открывать не обязательно, т.к. клиенты ПФ и так смогут в него инвестировать, но наоборот эта логика не работает.

Более того, если у управляющего есть успешная подтвержденная история торговли, то сама площадка зальет в управляющего инвестицию в 2 раза большую его КУ (вот тут об этом говорится), и еще есть дополнительные конторы (не буду их называть), которые так же дадут сразу в инвестицию сумму равную капиталу управляющего.

Как результат, опытный управляющий сразу будет иметь увеличенную сумму в управлении.

Но есть одно "но", величина комиссии за торговлю в Форекс Тренде и в Пантеон Финансе довольно большая, именно поэтому при торговле с высокой результативностью на сделку в пунктах выгодно идти на эту площадку, т.к. в таком случае высокая комиссия практически не будет влиять на результат торговли, а значительный объем средств инвесторов на площадке обеспечит успешному управляющему солидный объем инвестиций.

При этом указанные площадки вообще не подойдут новичкам или управляющим с небольшим объемом средств, т.к. минимальный торговый лот на них 0.1 - что очень не мало.

Если же торговля управляющего подразумевает не сильно высокую, но всё же приличную результативность - то можно рассмотреть ПАММ-площадку Альпари, на которой комиссии будут ниже, а суммарного капитала инвесторов всегда хватит для "поощрения" хороших управляющих.

В случае, если управляющий скальпер или просто трейдер использующий в торговле огромное кол-во торговых ордеров с низкой средней эффективностью сделки в пунктах, то в таком случае выбирать особо не приходится - необходимо идти на ПАММ-площадку с самым низким уровнем комиссий и отличным исполнением ордеров - использующих технологию ECN/STP.

Среди брокеров с которыми я работаю в рамках ПАММ-инвестирования таких только два - FXOpen и RVD Markets, но больше всего денег обращается, разумеется, на площадке FXOpen, поэтому казалось бы что мой выбор очевиден, но еще недавно минимальный торговый лот в FXOpen был равен 0.1, что совершенно не подходило для моей торговой стратегии. И "о чудо" - как раз в тот момент когда я выбирал брокера, FXOpen снизил торговый лот на счетах STP с 0.1 до 0.01 и разрешил открывать ПАММ-счет STP.

Именно поэтому я в итоге остановил свой выбор на ПАММ-площадке FXOpen для открытия своего ПАММ-счёта.


Планируемые этапы развития ПАММ-счёта и инвестиционные оферты

Сейчас счёт находится на этапе набора первой торговой статистики. Этот этап обычно длится не менее 3 - 6 месяцев. Обычно в ПАММ-счета в этот период инвесторы не инвестируют, что вполне логично.

Но я, для полноценной работы ПАММ-счёта и набора статистики на "достаточном" объеме средств находящихся в управлении хочу набрать $45 000 средств инвесторов, которые суммарно, с моей инвестицией объемом $5 000, дадут $50 000 в управлении.

После набора указанной суммы, прием средств будет прекращен, как минимум до того времени, пока ПАММ-счёту не исполнится 3 месяца. В дальнейшем возможно увеличение средств находящихся в управлении до $100 000 после чего приём средств будет так же остановлен до тех пор, пока счёт не достигнет возраста 6 месяцев.

При этом я понимаю, что дополнительный риск, который возьмут на себе инвесторы вкладывая средства в ПАММ-счёт я должен компенсировать.

Соответственно всем инвесторам, готовым вложиться на первом этапе жизни ПАММ-счёта я предлагаю партнерскую оферту "First 50k partner" с распределением прибыли 90% / 10%, где 90% инвестору и 10% соответственно мне.

Так же в будущем, когда счёту будет более 6 месяцев и стандартная оферта для инвесторов будет 50%/50%, тем кто инвестировал в первую оферту я дам возможность инвестировать дополнительно по партнерской (выгодной для инвестора) оферте вложить сумму в 2 раза превышающую первую инвестицию.

Информация для агентов. Свои 10% вознаграждения от общей прибыли по партнерской оферте "First 50k partner"  я буду полностью отдавать агентам. Я, как никто другой, понимаю важность правильной работы с агентами и готов им отдавать как сейчас, так и в будущем 10% от общей суммы прибыли.

Как результат - на первом этапе жизни ПАММ-счёта я вообще не буду получать вознаграждения как управляющий, только если вы зарегистрированы по моей реферальной ссылке у форекс-брокера FXOpen я получу вознаграждение как агент.

Если вы еще не зарегистрированы в FXOpen, но хотите инвестировать средства по оферте "First 50k partner" и сделать так чтобы эти 10% мне попадали в качестве вознаграждения, то можете зарегистрироваться в Компании FXOpen по этой ссылке (подробная инструкция по регистрации доступна тут).

Опять же повторюсь, что в дальнейшем таких "вкусных" оферт больше не будет - стандартная будущая оферта для инвестора будет подразумевать распределение прибыли 50%/50% между инвестором и управляющим.

Почему я так необычно подхожу к распределению прибыли? Прежде всего это связано с тем, что для меня получение опыта управления достаточно большим объемом средств гораздо важнее получение прибыли.

К тому же я этим подчеркиваю, что сама суть ПАММ-счёта заключается в долгосрочном получении стабильной прибыли, а управляющему на первых этапах жизни ПАММ-счёта нет никакого смысла "гоняться за прибылью для себя", т.к. важнее получать опыт управления большим объемом средств, а не стараться получить высокою показушную прибыль от разгона счёта на котором находится "полтора" рубля.

И немного подробнее о том что значит каждая цифра в расшифровке оферты.



  1. Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) — процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    [в оферте = 10]

  2. Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) — процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
    [в оферте = 0]

  3. Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) — процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
    [в оферте = 0]

  4. Комиссия за ввод средств (Deposit comission) — процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
    [в оферте = 0]

  5. Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) — процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
    [в оферте = 30]

  6. Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) — минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
    [в оферте = 100]

  7. Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) — минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
    [в оферте = 10]

  8. Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) — значение минимально возможного Остатка средств на счете.
    [в оферте = 100]

  9. Комиссия агента (Agent Commission) — процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    [в оферте = 100]


Также важным параметром является торговый интервал (Trading interval) — период времени, определенный Управляющим при создании Оферты Управляющего, в течение которого Управляющим ПАММ-счета совершаются действия, направленные на получение прибыли и, по окончанию которого, производится расчет Вознаграждения Управляющего от прибыли.
[в оферте = 1 месяц].



Целевая доходность ПАММ-счёта

На данный момент целевую годовую доходность ПАММ-счёта для инвесторов вошедших в ПАММ-счёт с офертой 90% / 10%  ожидаю (и буду к ней стремиться) в районе 100%.

Но прежде всего я ставлю перед собой цель - сохранить средства инвесторов, и только затем - приумножить их.

Согласно моим ожиданиям просадка по счёту не должна превышать 30%, хотя я пока даже не представляю, что может привести к образованию такой большой просадки.

Если просадка достигнет 50%, что на мой взгляд нереально - я остановлю торговлю.



Все вопросы по ПАММ-счёту можете задавать тут, но не факт что на все вопросы я смогу читателям дать ответы.

Ну и конечно же - перед принятием решения о начале любого вида инвестирования, не забывайте ознакомиться с предупреждением о рисках.



Добавлено после публикации поста

27.02.2014 - Итак, прошло 2 дня после публикации поста о ПАММ-счёте. Краткие итоги.

26 февраля: подано 6 заявок на присоединение к ПАММ-счёту общей суммой $3100 - эти средства будут присоединены к ПАММ-счёту в пятницу 28 февраля согласно регламента FXOpen.

27 февраля: подано 10 заявок на присоединение к ПАММ-счёту общей суммой $4550 - эти средства будут присоединены к ПАММ-счёту в понедельник 3 марта согласно регламента FXOpen.

Так же в эти дни наблюдалось аномальное кол-во регистраций по моей реферальной ссылке - почти 38 человек было зарегистрировано за 2 дня. Если хотя бы каждый третий из вновь зарегистрированных инвестирует в ПАММ-счёт то это еще добавит около $5000 в суммарный зачёт.

Итого почти $20000 уже точно будет в моём управлении, еще доступно $30000 для инвестирования до момента закрытия доступа к присоединению к ПАММ-счёту.

05.03.2014 - Как и ожидалось, к среде, всего за неделю - требуемый объем инвестиций был набран, поэтому прием средств я приостановил - активная оферта запаролена. Все, кому я обещал дать возможность инвестировать после прекращения свободного приема средств - могут связаться со мной по форме обратной связи - я вышлю Вам пароль требуемый при инвестировании.

29.05.2014 - итог работы ПАММ-счёта за три месяца опубликован в отдельной статье, так же открыта вторая оферта по приёму средств инвесторов. 







Поделиться в соцсетях