Оценка токсичности ПАММ-счёта на странице Анализа

декабря 07, 2018
Добавлена оценка токсичности на страницу визуального анализа ПАММ-счетов
Добавил автоматическую оценку токсичности на страницу визуального анализа ПАММ-счетов.

Идея расчёта крайне проста — оценивается корреляция приростов графика использования плеча и графика динамики доходности, для удобства корреляцию этих показателей берем со знаком минус. В итоге чем выше значение корреляции, тем больше токсичность счёта.
корреляция приростов доходности и загрузки депозита = токсичность
Выше на изображении представлен типичный случай использования токсичности в торговле. Счёт уходит в просадку и чтобы быстрее из неё выйти начинает наращивать кредитное плечо, а когда выходит из просадки сразу же закрывает позиции. Наблюдается высокая корреляция использования плеча и динамики доходности.

Применив методику расчёта к счёту который совершенно точно использует токсику в торговле получим следующие результаты.
высокая токсичность на счетах merk
На счетах управляющего merk наблюдаем высокую токсичность, что и должно было наблюдаться, так как мерк использует в торговле чистый мартингейл.

На счетах управляющего warlock279, который, как мы знаем, не использует токсичность в торговле, наблюдается нулевая или даже отрицательная токсичность.
нетоксичная торговля warlock279
Счета использующие усреднения или обычные пересиживания (что в целом тоже токсика) так же будут определяться как токсичные, но уровень токсичности на них будет ожидаемо меньше, чем на счетах с чистым мартингейлом.

Если на счетах будет наблюдаться ярковыраженная отрицательная токсичность, то это означает, что счета торгуют в сторону тренда. Например, если пробойник зашёл в рынок и пробой пошёл в его сторону, то на графике использования плеча будет рост и на графике эквити будет рост. На следующий день тренд развернулся и сорвал трейлингстоп, в итоге динамика эквити будет за день отрицательная и динамика используемого плеча будет отрицательная. При таком развитии события токсичность на счете будет отрицательной. Что мы и наблюдаем на счёте лаки, и что можно хорошо проследить на счете экспенсивбайера.

Поделиться в соцсетях