Отчет за неделю 16.11.13 — 22.11.13: Добавил в портфель проект прямого ДУ, один из счетов Пантеона не плохо «просел»

Содержание

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$647 или 0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему балансовому учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +21 027 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -85 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 514 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +22 500 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.88% от объема работающих активов. 


Основные события

  • В портфеле неожиданно просел счёт Viktor (pf5000380) на 14% данная просадка является для этого счёта самой глубокой в его истории. Может быть это мне еще одно напоминание, что не стоит лезть в счета которым не исполнился 1 год, тем более если они относятся к достаточно агрессивным.

    С другой стороны, думаю что эта просадка довольно терпимая и в течение месяца управляющий из нее выйдет.

    Так же немного разочаровал на площадке Пантеон Финанс консерватор Skilled (5000080), показав убыток в размере -3.2%, что не очень приятно, но в целом вполне терпимо.

    Несмотря на описанные неприятности портфель всё равно оказался в плюсе, что вполне очевидно — никаких форс-мажоров не произошло и за счёт глубокой диверсификации моего портфеля доходность всего портфеля компенсировала убытки по отдельным счетам.

  • Нельзя не упомянуть продолжающуюся просадку по ПАММ-счёту WIN_WIN с площадки Форекс Клуб. Мне по этому поводу в личных сообщениях постоянно пишут не пора ли выводить средства, не признак ли это того что счёт умрет и тд… и тп…

    Моё мнение по этому вопросу вполне очевидно — управляющий этого счёта предупреждал о том, что просадка по счёту может достигнуть уровня в 50% — я для себя определил уровень просадки в 30%, когда нужно будет серьезно задуматься о будущем этого счёта в моём портфеле.

    До тех пор пока просадка не дошла до этого уровня, а на текущий момент суммарная просадка составляет всего 15% — я не буду рассматривать вопрос об исключении этого счёта из портфеля, но не исключаю что в очередном расчёте оптимальных ПАММ-портфелей доля этого счёта может быть снижена.

  • По ранее не однократно озвученным причинам, вывел в этот ролловер все средства из ПАММ-счёта 504699 (Alla1960). К тому же она сейчас не торгует и деньги лежат мертвым грузом.
  • На сайте Форекс Тренда появилось очередное виде с участием главного их маркетинкого локомотива — с Гошей Куценко. И, несмотря на то, что сам я подобные интервью не смотрю, не выложить просто не могу ))
  • Так же важная новость от Альпари — со следующего понедельника — c 25.11.2013 Альпари отключается от площадки автокопирования ZuluTrade. С чем это связанно не понятно, но вполне вероятно, что это связано с не особой популярностью этой площадки среди клиентов. А так же в связи с активным развитием системы копирования сделок от создателей терминала MetaTrader, который автоматически встроен в каждый такой терминал.
  • В ближайший месяц, возможно даже раньше, планирую добавить в автоматическую загрузку ПАММ-счетов с различных ПАММ-площадок площадки Форекс  Клуб и RVD Markets. В настоящий момент, информацию по интересующим меня счетам я загружаю в ручную, что не очень хорошо — так как такой метод не позволяет производить сплошную автоматическую выборку всех достойных ПАММ-счетов с этих площадок.

    При этом беглый осмотр ПАММ-счетов на этих площадках говорит о том, что на них довольно много не плохих новичков которые со временем с большой вероятностью начнут удовлетворять мои требования, которые я предъявляю для инвестирования в ПАММ-счета.

  • Небольшое отступление от инвестиционной темы. Не могу не прокомментировать новость, которая взбудоражила в начале прошедшей недели все СМИ — отзыв лицензии у Мастер Банка. По своим масштаба это банкротство сопоставимо с банкротством банка Пушкино, но банкротство Мастер банка гораздо больнее откликнулось в массах, так как Мастер Банк был посредником в процессинге банковских карт большого числа банков, как следствие временное неудобство ощутили держатели банковских карт сторонних банков.

    Посмотрим на структуру баланса банка таким образом как я об этом говорил в статье об анализе банков — на основные показатели, такие как доля вкладов физиков в пассиве банка и доли кредитов физикам и юрикам в активах.

    Видно, что за последние 2 года банк активно фондировался средствами физических лиц, но деньги эти вкладывал не понятно во что — в частности доля средств которая направлялась на самый высокодоходный бизнес — кредитование физических лиц — стремительно снижалась в наблюдаемый период.

    Так же в последний год наблюдалось снижение объема вложений в кредитование юридических лиц — никакой другой банковский бизнес кроме кредитования не может покрыть расходы на привлечение средств физических лиц, а ко второй половине 2013 года 50% активов Мастер Банка были вложены совершенно непонятно во что.

    Как следствие — исход вполне ожидаемый.

    При этом ЦБ открыто заявляет, что продолжит закрывать банки с подобной структурой баланса — т.е. размещая свои деньги сверх 700 т.р. на счетах непонятных банков, занимающихся чёрт знает чем — вкладчики очень сильно рискуют.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы +619.5 +0.8% 74 281 85.8%
FXOpen +43.5 +0.6% 7 097 8.2%
Trade-Bowl(ECNp40) +43.6 +0.6% 6 989 8.1%
hrenfx(algotrading) -0.2 -0.2% 109 0.1%
FXClub -40.4 -1.0% 4 168 4.8%
WIN_WIN -60.9 -3.9% 1 498 1.7%
phil +20.4 +0.8% 2 670 3.1%
FX-Trend +355.3 +1.2% 28 652 33.1%
5995 (Avas) +103.8 +1.1% 9 654 11.1%
7031 (sven) +34.1 +0.7% 4 867 5.6%
7187 (veronika) +2.6 +2.3% 115 0.1%
7093 (AlexZhuk) +45.7 +1.4% 3 222 3.7%
500775 (Goldi) 0.0 0.0% 0 0.0%
504699 (Alla1960) 0.0 0.0% 0 0.0%
506299 (boldinov) 0.0 0.0% 0 0.0%
504113 (Shnyuk) +0.4 +0.3% 104 0.1%
518906 (Jborn) +74.8 +2.1% 3 639 4.2%
519959 (Klyaksa) +67.5 +2.4% 2 880 3.3%
520050 (votfx) +26.4 +0.6% 4 171 4.8%
Пантеон Финанс +263.8 +0.8% 33 318 38.5%
Skilled (5000080) -200.4 -3.2% 6 016 6.9%
Trader (5000099) +37.7 +1.1% 3 316 3.8%
SkyFx (5000105) +91.5 +3.6% 2 601 3.0%
Lion (5000100) +21.5 +2.1% 1 027 1.2%
Aleksej (5000152) +101.1 +3.7% 2 863 3.3%
Hermes (5000164) +160.5 +3.7% 4 539 5.2%
Master (5000176) +279.7 +5.4% 5 502 6.4%
Perseus (5000194) +247.1 +5.4% 4 863 5.6%
Viktor (5000380) -474.8 -15.5% 2 590 3.0%
RVD-PAMM +12.0 +3.7% 337 0.4%
Mega Profit 4.2 +12.0 +3.7% 337 0.4%
Alpari-ПАММ -14.6 -2.0% 709 0.8%
Kostas (ATS) -14.6 -2.0% 709 0.8%
Реальное ДУ +8.8 +0.1% 10 009 11.6%
IronFX-Haeres +8.8 +0.1% 10 009 11.6%
Псевдо ДУ
без подтв.
+18.7 +1.6% 1 174 1.4%
MMCIS-TOP20 +18.7 +1.4% 1 317 1.5%
Частные займы +0.6 +0.4% 150 0.2%
Wm-debt +0.6 +0.4% 150 0.2%
Весь портфель +647.5 +0.8% 86 586 100.0%

Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
15.11.2013 22.11.2013
Активы 2 548 246 2 881 290 333 044
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги 2 514 246 2 828 866 314 621
VladimirFX 0 0 0
MMCIS-TOP20 42 256 42 864 608
MIll-Trade -4 646 -4 646 0
RVD-PAMM 3 058 3 450 392
Euro-Invest 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 42 310 31 646 -10 665
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 23 555 23 079 -476
FX-Trend 943 188 916 618 -26 570
FxOpen 208 418 204 733 -3 685
Пантеон Финанс 1 073 574 1 071 873 -1 701
No-ref-1 12 120 12 139 19
3. Депозиты УВП 34 001 52 424 18 423
Пассивы 2 548 246 2 881 290 333 044
0.1 Касса -410 179 -108 024 302 155
0.2 Реферальные счета 246 834 274 706 27 872
1.1 Разные привличенные средства 951 277 958 896 7 619
1.2 Привлеченные средства инвесторов 716 537 721 140 4 603
2. Прибыль от работающих активов 398 774 419 564 20 790
MMCIS-TOP20 39 530 40 138 608
RVD-PAMM 44 249 44 641 392
FX-Trend 197 242 208 804 11 563
FxOpen 26 773 28 188 1 415
Пантеон Финанс 179 634 188 219 8 585
No-ref-1 -7 839 -7 820 19
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
MIll-Trade 31 091 31 091 0
Gamma -163 773 -163 773 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -210 249 -217 503 -7 254
расходы-приб.инвесторов -113 218 -117 821 -4 603
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -92 566 -95 217 -2 651
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
4. Распределяемые доходы/расходы -56 121 -55 926 195
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 -85 -85
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 750 -4 141 608
расходы-комиссии -8 055 -8 383 -328
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 113 101 114 616 1 514
доходы/расходы от вал. Переоц 84 744 83 855 -889
доходы/расходы от СВОП 29 808 32 212 2 404
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 823 173 798 723 -24 451
вложенные собственные средства 823 593 799 057 -24 536
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 85 85
справочно:
учетный курс доллара 32.55 32.55 +0.00
валютная позиции $82 614 $93 952 +$11 338
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $8 614 $19 952 +$11 338
Чистые активы 2 548 194 2 881 238 +333 044
в т.ч. Средства инвесторов 716 537 721 140 +4 603
доля средств инвесторов в чистых активах 28.1% 25.0% -3.1пп
Объем резервного фонда на будущие поте 0 85 +85
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +21 071
расходы на возможные будущие потери -85
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +1 514
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +22 500 (+0.88%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +4 603 (+0.64%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 724 (+0.24%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +16 173 (+0.88%)
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 16.11.13 — 22.11.13: Добавил в портфель проект прямого ДУ, один из счетов Пантеона не плохо «просел»
Хиб.ру
Adblock
detector