Отчет за неделю 16.11.13 — 22.11.13: Добавил в портфель проект прямого ДУ, один из счетов Пантеона не плохо «просел»

Содержание

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$647 или 0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему балансовому учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +21 027 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -85 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 514 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +22 500 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.88% от объема работающих активов. 


Основные события

  • В портфеле неожиданно просел счёт Viktor (pf5000380) на 14% данная просадка является для этого счёта самой глубокой в его истории. Может быть это мне еще одно напоминание, что не стоит лезть в счета которым не исполнился 1 год, тем более если они относятся к достаточно агрессивным.

    С другой стороны, думаю что эта просадка довольно терпимая и в течение месяца управляющий из нее выйдет.

    Так же немного разочаровал на площадке Пантеон Финанс консерватор Skilled (5000080), показав убыток в размере -3.2%, что не очень приятно, но в целом вполне терпимо.

    Несмотря на описанные неприятности портфель всё равно оказался в плюсе, что вполне очевидно — никаких форс-мажоров не произошло и за счёт глубокой диверсификации моего портфеля доходность всего портфеля компенсировала убытки по отдельным счетам.

  • Нельзя не упомянуть продолжающуюся просадку по ПАММ-счёту WIN_WIN с площадки Форекс Клуб. Мне по этому поводу в личных сообщениях постоянно пишут не пора ли выводить средства, не признак ли это того что счёт умрет и тд… и тп…

    Моё мнение по этому вопросу вполне очевидно — управляющий этого счёта предупреждал о том, что просадка по счёту может достигнуть уровня в 50% — я для себя определил уровень просадки в 30%, когда нужно будет серьезно задуматься о будущем этого счёта в моём портфеле.

    До тех пор пока просадка не дошла до этого уровня, а на текущий момент суммарная просадка составляет всего 15% — я не буду рассматривать вопрос об исключении этого счёта из портфеля, но не исключаю что в очередном расчёте оптимальных ПАММ-портфелей доля этого счёта может быть снижена.

  • По ранее не однократно озвученным причинам, вывел в этот ролловер все средства из ПАММ-счёта 504699 (Alla1960). К тому же она сейчас не торгует и деньги лежат мертвым грузом.
  • На сайте Форекс Тренда появилось очередное виде с участием главного их маркетинкого локомотива — с Гошей Куценко. И, несмотря на то, что сам я подобные интервью не смотрю, не выложить просто не могу ))
  • Так же важная новость от Альпари — со следующего понедельника — c 25.11.2013 Альпари отключается от площадки автокопирования ZuluTrade. С чем это связанно не понятно, но вполне вероятно, что это связано с не особой популярностью этой площадки среди клиентов. А так же в связи с активным развитием системы копирования сделок от создателей терминала MetaTrader, который автоматически встроен в каждый такой терминал.
  • В ближайший месяц, возможно даже раньше, планирую добавить в автоматическую загрузку ПАММ-счетов с различных ПАММ-площадок площадки Форекс  Клуб и RVD Markets. В настоящий момент, информацию по интересующим меня счетам я загружаю в ручную, что не очень хорошо — так как такой метод не позволяет производить сплошную автоматическую выборку всех достойных ПАММ-счетов с этих площадок.

    При этом беглый осмотр ПАММ-счетов на этих площадках говорит о том, что на них довольно много не плохих новичков которые со временем с большой вероятностью начнут удовлетворять мои требования, которые я предъявляю для инвестирования в ПАММ-счета.

  • Небольшое отступление от инвестиционной темы. Не могу не прокомментировать новость, которая взбудоражила в начале прошедшей недели все СМИ — отзыв лицензии у Мастер Банка. По своим масштаба это банкротство сопоставимо с банкротством банка Пушкино, но банкротство Мастер банка гораздо больнее откликнулось в массах, так как Мастер Банк был посредником в процессинге банковских карт большого числа банков, как следствие временное неудобство ощутили держатели банковских карт сторонних банков.

    Посмотрим на структуру баланса банка таким образом как я об этом говорил в статье об анализе банков — на основные показатели, такие как доля вкладов физиков в пассиве банка и доли кредитов физикам и юрикам в активах.

    Видно, что за последние 2 года банк активно фондировался средствами физических лиц, но деньги эти вкладывал не понятно во что — в частности доля средств которая направлялась на самый высокодоходный бизнес — кредитование физических лиц — стремительно снижалась в наблюдаемый период.

    Так же в последний год наблюдалось снижение объема вложений в кредитование юридических лиц — никакой другой банковский бизнес кроме кредитования не может покрыть расходы на привлечение средств физических лиц, а ко второй половине 2013 года 50% активов Мастер Банка были вложены совершенно непонятно во что.

    Как следствие — исход вполне ожидаемый.

    При этом ЦБ открыто заявляет, что продолжит закрывать банки с подобной структурой баланса — т.е. размещая свои деньги сверх 700 т.р. на счетах непонятных банков, занимающихся чёрт знает чем — вкладчики очень сильно рискуют.

    Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

    Доходность активов за неделю
    Инвестиционные
    активы
    Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
     недели, $
    Доля в портфеле
    ПАММ-системы +619.5 +0.8% 74 281 85.8%
    FXOpen +43.5 +0.6% 7 097 8.2%
    Trade-Bowl(ECNp40) +43.6 +0.6% 6 989 8.1%
    hrenfx(algotrading) -0.2 -0.2% 109 0.1%
    FXClub -40.4 -1.0% 4 168 4.8%
    WIN_WIN -60.9 -3.9% 1 498 1.7%
    phil +20.4 +0.8% 2 670 3.1%
    FX-Trend +355.3 +1.2% 28 652 33.1%
    5995 (Avas) +103.8 +1.1% 9 654 11.1%
    7031 (sven) +34.1 +0.7% 4 867 5.6%
    7187 (veronika) +2.6 +2.3% 115 0.1%
    7093 (AlexZhuk) +45.7 +1.4% 3 222 3.7%
    500775 (Goldi) 0.0 0.0% 0 0.0%
    504699 (Alla1960) 0.0 0.0% 0 0.0%
    506299 (boldinov) 0.0 0.0% 0 0.0%
    504113 (Shnyuk) +0.4 +0.3% 104 0.1%
    518906 (Jborn) +74.8 +2.1% 3 639 4.2%
    519959 (Klyaksa) +67.5 +2.4% 2 880 3.3%
    520050 (votfx) +26.4 +0.6% 4 171 4.8%
    Пантеон Финанс +263.8 +0.8% 33 318 38.5%
    Skilled (5000080) -200.4 -3.2% 6 016 6.9%
    Trader (5000099) +37.7 +1.1% 3 316 3.8%
    SkyFx (5000105) +91.5 +3.6% 2 601 3.0%
    Lion (5000100) +21.5 +2.1% 1 027 1.2%
    Aleksej (5000152) +101.1 +3.7% 2 863 3.3%
    Hermes (5000164) +160.5 +3.7% 4 539 5.2%
    Master (5000176) +279.7 +5.4% 5 502 6.4%
    Perseus (5000194) +247.1 +5.4% 4 863 5.6%
    Viktor (5000380) -474.8 -15.5% 2 590 3.0%
    RVD-PAMM +12.0 +3.7% 337 0.4%
    Mega Profit 4.2 +12.0 +3.7% 337 0.4%
    Alpari-ПАММ -14.6 -2.0% 709 0.8%
    Kostas (ATS) -14.6 -2.0% 709 0.8%
    Реальное ДУ +8.8 +0.1% 10 009 11.6%
    IronFX-Haeres +8.8 +0.1% 10 009 11.6%
    Псевдо ДУ
    без подтв.
    +18.7 +1.6% 1 174 1.4%
    MMCIS-TOP20 +18.7 +1.4% 1 317 1.5%
    Частные займы +0.6 +0.4% 150 0.2%
    Wm-debt +0.6 +0.4% 150 0.2%
    Весь портфель +647.5 +0.8% 86 586 100.0%

    Изменения по балансу за неделю

    остаток на конец дельта
    15.11.2013 22.11.2013
    Активы 2 548 246 2 881 290 333 044
    2. Рабочие активы — уже вложенные деньги 2 514 246 2 828 866 314 621
    VladimirFX 0 0 0
    MMCIS-TOP20 42 256 42 864 608
    MIll-Trade -4 646 -4 646 0
    RVD-PAMM 3 058 3 450 392
    Euro-Invest 0 0 0
    ZuluTrade-Alpari 42 310 31 646 -10 665
    ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
    Alpari-ПАММ 23 555 23 079 -476
    FX-Trend 943 188 916 618 -26 570
    FxOpen 208 418 204 733 -3 685
    Пантеон Финанс 1 073 574 1 071 873 -1 701
    No-ref-1 12 120 12 139 19
    3. Депозиты УВП 34 001 52 424 18 423
    Пассивы 2 548 246 2 881 290 333 044
    0.1 Касса -410 179 -108 024 302 155
    0.2 Реферальные счета 246 834 274 706 27 872
    1.1 Разные привличенные средства 951 277 958 896 7 619
    1.2 Привлеченные средства инвесторов 716 537 721 140 4 603
    2. Прибыль от работающих активов 398 774 419 564 20 790
    MMCIS-TOP20 39 530 40 138 608
    RVD-PAMM 44 249 44 641 392
    FX-Trend 197 242 208 804 11 563
    FxOpen 26 773 28 188 1 415
    Пантеон Финанс 179 634 188 219 8 585
    No-ref-1 -7 839 -7 820 19
    Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
    Euro-Invest -199 838 -199 838 0
    MIll-Trade 31 091 31 091 0
    Gamma -163 773 -163 773 0
    No-ref-6 35 970 35 970 0
    HIB-PAMM 0 0 0
    VladimirFX 71 409 71 409 0
    Доверит. Управление №2 383 383 0
    ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
    ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
    PrimeInvest 20 774 20 774 0
    Sangroup 26 495 26 495 0
    Vivara -64 509 -64 509 0
    Золото №2 -300 -300 0
    Реферальный доход 126 448 126 448 0
    Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
    Доверит. Управление №4 -86 -86 0
    No-ref-2 -6 871 -6 871 0
    No-ref-3 11 476 11 476 0
    No-ref-4 -18 551 -18 551 0
    No-ref-5 24 260 24 260 0
    No-ref-7 -73 -73 0
    Landora 52 350 52 350 0
    Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
    МММ 2012 7 550 7 550 0
    Probusiness -56 551 -56 551 0
    Золото 2 253 2 253 0
    МММ 2011 33 981 33 981 0
    Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
    3.2. Не распределяемые доходы/расходы -210 249 -217 503 -7 254
    расходы-приб.инвесторов -113 218 -117 821 -4 603
    прочее -4 165 -4 165 0
    расходы-проценты-нераспр -92 566 -95 217 -2 651
    3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
    4. Распределяемые доходы/расходы -56 121 -55 926 195
    расходы-проценты -57 117 -57 117 0
    расходы-фонды 0 -85 -85
    расходы-резервы-на-потери 0 0 0
    расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
    расходы-валютный-обмен -4 750 -4 141 608
    расходы-комиссии -8 055 -8 383 -328
    расходы-прочее -12 079 -12 079 0
    доходы-прочее 27 410 27 410 0
    5. Доходы/расходы при УВП 113 101 114 616 1 514
    доходы/расходы от вал. Переоц 84 744 83 855 -889
    доходы/расходы от СВОП 29 808 32 212 2 404
    прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
    6. Фонды 823 173 798 723 -24 451
    вложенные собственные средства 823 593 799 057 -24 536
    актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
    переоценка торгового портфеля 0 0 0
    фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 85 85
    справочно:
    учетный курс доллара 32.55 32.55 +0.00
    валютная позиции $82 614 $93 952 +$11 338
    объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
    открытая валютная позиция $8 614 $19 952 +$11 338
    Чистые активы 2 548 194 2 881 238 +333 044
    в т.ч. Средства инвесторов 716 537 721 140 +4 603
    доля средств инвесторов в чистых активах 28.1% 25.0% -3.1пп
    Объем резервного фонда на будущие поте 0 85 +85
    Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
    прибыль от инвестиционной деятельности за период +21 071
    расходы на возможные будущие потери -85
    расходы на фактические потери +0
    прибыль от валютной переоценки за период +1 514
    итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +22 500 (+0.88%)
    в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +4 603 (+0.64%)
    в т.ч. вознаграждение управляющего +1 724 (+0.24%)
    в т.ч. моя прибыль от инвестования +16 173 (+0.88%)
    Ссылка на основную публикацию
    Отчет за неделю 16.11.13 — 22.11.13: Добавил в портфель проект прямого ДУ, один из счетов Пантеона не плохо «просел»
    Хиб.ру