Отчет за неделю 27.07 — 02.08: Гамма что-то может быть и выплатит, а ПАММ-счета Альпари опять «подводят»

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $971 или 1.5% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +31 887 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +86 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  31 973 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.19% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

В итоге официально только с 5 августа должны были пойти возвраты средств, но даже если кому то средства будут возвращены то я сильно сомневаюсь что вернутся средства всем вкладчикам, т.к. как минимум 2 фактора сейчас против гаммы: разъяренные вкладчики и невозможность фактической оперативной рассылки огромного количества средств (если они есть) по банкам.

С большой вероятностью сейчас уже имеются обращения в милицию и очевидно открываются дела по статье «мошенничество» — следующим шагом будет блокировка всех счетов компании в ходе следствия и гамма напишет что нибудь типо «наши счета были заблокированы по решению суда, выплаты, до решения данного вопроса, приостанавливаются на неопределенный период«…

Ну а пока компания решила вспомнить всевозможные причины для оттягивания выплат

В связи с последними событиями, Компания вынуждена в соответствии с международным законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, провести общую идентификацию клиентов.

Т.е. четыре года работали как то без идентификации, а сейчас «баста!» нужно всех проверить.

В общем всем рекомендую прислать запрашиваемые документы и надеяться, как в средних классах, что если ваша фамилия «Аабрамов» и сортировка очередности выплат идет в алфоритном порядке — то вы вероятно получите свой «гарантированный» депозит. А уж если так получилось что у Вас фамилия «Яшко«, то лучше уж надяться на случайность выбора клиентов для возврата средств.

Об Alfonsofont
На прошлой неделе скам гаммы так сильно повлиял на мои мысли, что об этом счете я совершенно забыл. Самое печальное так это то, что я забыл сообщить о том что на прошлых выходных я заказал вывод средств из этого счёта, т.к. мне не нравилась имеющаяся просадка. Как результат свои средства и средства своих инвесторов я спас от того что произошло на прошедшей неделе с этим счётом, а вот читатели мои к сожалению понесли существенные потери…. август однозначно начался очень плохо.

Что произошло со счётом Alfonsofont (MA_Trender)? Будучи классическим счётом мартинглейльщиком (сам управляющий говорил что используется методика «усреднения» но для меня это одно и тоже) — счёт периодически влазил в глубокие просадки, но постоянно из них вылазил. Последнюю просадку счёт не пережил нарисовав нам всем так называемую «кочергу».

На текущий момент проблема в том что в моем портфеле находится еще один счёт который потенциально может нарисовать аналогичную картину — Mega Profit 4.2. И возникает множество вопрос — а стоит ли включать такие счета в портфель? Если стоит то как оценивать их риски? Если не стоит то как их точно идентифицировать и пр… На эту тему я достаточно долго раздумывал и решил посвятить этому вопросу очередной пост оптимальных ПАММ-портфелей.

Если кратко — то скорее всего счёт Mega Profit 4.2 — будет исключен из моего ПАММ-портфеля чтобы избежать рисков повторения судьбы Альфонсо, хотя окончательного решения я еще не принял.

Другие счета, входящие в мой фактический ПАММ-портфель, не используют такие методы как «усреднение» и «мартингейл» в торговле и как следствие лучше поддаются оценке потенциальных рисков.

О своем портфеле
После скама Гаммы я потерял доходы полученные более чем за 3 месяца, это свело на нет мои цели по достижению доходности портфеля в районе 50%-60% годовых, что печально.

Все это подтолкнуло меня к мысли что нужно просмотреть историю своих инвестиций в разрезе различных типов инвестиций а так же усовершенствовать классификацию инвестиционных активов в которые я инвестировал и инвестирую.

Результаты проделанной работы преобразили раздел Блога «Инвест-Портфель«. Первое что бросается в глаза, что все активы разделены на две большие категории имеющие несколько подкатегорий:

1. Проекты с низкими не торговыми рисками
1. ПАММ-системы
2. Реальное ДУ
3. «Псевдо» ДУ с подтверждением торговли
4. Системы автокопирования
2. Проекты с высокими не торговыми рисками
1. ПАММ-системы у не зарекомендовавших себя брокеров
2. «Псевдо ДУ» без подтверждения торговли
3. Хайпы
4. Частные займы

По факту оказывается что я в хайпах (откровенные финансовые пирамиды) — номинально самых рискованных активах, за год ничего не потерял а лишь только заработал.

В ПАММ-счетах получал довольно стабильный доход, хотя порою и натыкался на  «неудачные» экземпляры.

И ужасным оказался результат инвестирования в проекты типо «Псевдо ДУ» без подтверждения торговли. В частности на текущий момент завершены мои инвестиции в 4 проекта VladimirFX, Axiomlab, Gamma, Vivara. Итого результативность 50% в количественном выражении и гораздо меньше 50% в объемном выражении, что очень плохо.

Как же так получилось что инвестиции в Хайпы оказались результативнее инвестиций в проекты которые работают гораздо дольше и стабильнее?

Думаю все дело в небольшом но существенном самообмане. По сути все проекты типа «Псевдо ДУ» без подтверждения это скорее именно Хайпы-высокого класса (именно так их обычно и именуют) нежели низкосортные ДУ как следует из моего самоназвания. Инвестируя в Хайпы я всегда четко придерживался методики разгона, которая имеет предельно лаконичное и логическое обоснование.

Инвестируя в хайпы я всегда знал в какой момент выведу средства и знал, что после вывода средств ни при каких обстоятельствах повторно в них не вложусь и это работало (и уверен продолжит работать дальше)

При этом мои инвестиции в проекты типо «Псевдо ДУ» крайне редко имели четкий горизонт инвестирования, т.к. я всё же склонялся к тому чтобы их считать плохими ДУ, нежели крутыми Хайпами. И именно в это и заключалась моя основная ошибка которая привела к тому, что я «попал» на скамы в проектах Vivara и Gamma.

В целом напрашивается один вывод в инвестициях всегда нужно быть реалистом — при инвестировании всегда нужно конкретно определить для себя класс объекта инвестирования и четко определить горизонт планирования или установить чёткие триггеры обнаружения этого горизонта.

— Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть!

О рефбеке
Уважаемые рефералы, к сожалению сегодня не успел рассчитать и начислить рефбек за июль. Завтра (уже сегодня) посвящу вечер начислению и выплате рефбека за июль.

• ПАММ портфель RVD Markets:  $298.3 / 6.4%
• Mega Profit 4.2: $298.3 / 6.4%

«Псевдо» доверительное управление без подтверждения торговли: 

• VladimirFX:  +$2.6 / 1.6%
• MMCIS-TOP20: +$124.4 / 1.6% 
• MILL-TOP7: +$87.2 / 1.5% 

• нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $970.9 / 1.5%  (см подробнее тут)

Девочка недели

• всё в старых традициях ))

Изменения по балансу за неделю

			остаток на конец		дельта
			26.07.2013	02.08.2013
Активы			2 676 770	2 710 445	33 676
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги			2 502 191	2 540 397	38 206
	VladimirFX		5 301	5 842	541
	Gamma		0	0	0
	MMCIS-TOP20		256 737	261 308	4 571
	MIll-Trade		184 452	187 664	3 212
	RVD-PAMM		153 140	163 591	10 451
	Euro-Invest		287 242	288 191	949
	Доверит. Управление №2		0	0	0
	ZuluTrade-Alpari		0	0	0
	ZuluTrade-AAAFX		-3	-3	0
	Alpari-ПАММ		235 754	240 406	4 652
	FX-Trend		693 223	703 171	9 948
	FxOpen		215 808	216 300	492
	Пантеон		301 203	306 974	5 770
	HIB-PAMM		0	0	0
	No-ref-1		28 389	28 702	313
	No-ref-6		82 600	82 600	0
3. Депозиты УВП			174 578	170 048	-4 530
Пассивы			2 676 770	2 710 445	33 676
0.1 Касса			-42 895	-66 552	-23 657
0.2 Реферальные счета			-39 661	-29 729	9 932
1.1 Разные привличенные средства			936 839	951 015	14 176
1.2 Привлеченные средства инвесторов			1 435 290	1 448 410	13 119
2. Прибыль от работающих активов			307 834	339 721	31 887
	VladimirFX		71 117	71 204	87
	Gamma		-180 128	-180 128	0
	MMCIS-TOP20		23 383	27 474	4 092
	MIll-Trade		13 937	16 804	2 867
	RVD-PAMM		17 352	27 145	9 793
	Euro-Invest		27 359	27 764	405
	Alpari-ПАММ		-1 701	2 504	4 206
	FX-Trend		79 822	88 458	8 636
	FxOpen		12 152	12 236	84
	Пантеон		68 184	69 642	1 458
	No-ref-1		-8 609	-8 349	260
	No-ref-6		35 970	35 970	0
	Доверит. Управление №1		-3 472	-3 472	0
	HIB-PAMM		0	0	0
	Доверит. Управление №2		383	383	0
	ZuluTrade-Alpari		4 630	4 630	0
	ZuluTrade-AAAFX		-405	-405	0
	PrimeInvest		20 774	20 774	0
	Sangroup		26 495	26 495	0
	Vivara		-64 509	-64 509	0
	Золото №2		-300	-300	0
	Реферальный доход		126 452	126 452	0
	Доверит. Управление №3		-1 449	-1 449	0
	Доверит. Управление №4		-86	-86	0
	No-ref-2		-6 871	-6 871	0
	No-ref-3		11 476	11 476	0
	No-ref-4		-18 551	-18 551	0
	No-ref-5		24 260	24 260	0
	No-ref-7		-73	-73	0
	Landora		52 350	52 350	0
	Alpari-PAMM-P1		-7 345	-7 345	0
	МММ 2012		7 550	7 550	0
	Probusiness		-56 551	-56 551	0
	Золото		2 253	2 253	0
	МММ 2011		33 981	33 981	0
	Акмос-Трейд		-9 735	-9 735	0
3.1. Реферальные доходы/расходы			157 039	163 521	6 481
3.2. Не распределяемые доходы/расходы			-122 951	-138 502	-15 551
	расходы-приб.инвесторов		-66 537	-79 569	-13 032
	прочее		-4 165	-4 165	0
	расходы-проценты-нераспр		-51 949	-54 468	-2 519
3.3. Не распределяемые д/р от проектов			-6 733	-6 733	0
4. Распределяемые доходы/расходы			-53 256	-53 256	0
	расходы-проценты		-57 117	-57 117	0
	расходы-фонды		0	0	0
	расходы-резервы-на-потери		0	0	0
	расходы-содержание.тбс		-1 531	-1 531	0
	расходы-валютный-обмен		-4 469	-4 469	0
	расходы-комиссии		-5 470	-5 470	0
	расходы-прочее		-12 079	-12 079	0
	доходы-прочее		27 410	27 410	0
5. Доходы/расходы при УВП			93 534	93 620	86
	доходы/расходы от вал. Переоц		67 580	67 667	86
	доходы/расходы от СВОП		27 405	27 405	0
	прочее (комиссии и др…)		-1 451	-1 451	0
6. Фонды			11 729	8 930	-2 799
	вложенные собственные средства		12 149	9 350	-2 799
	актив-расходы-на-амортизацию		-420	-420	0
	переоценка торгового портфеля		0	0	0
	фонд-покр-убытков.из.прибыли		0	0	0
справочно:
учетный курс доллара			32.77	32.83	+0.06
валютная позиции			$80 470	$81 446	+$975
объем хэдж позиции			-$80 000	-$80 000	+$0
открытая валютная позиция			$470	$1 446	+$975
Чистые активы			2 676 771	2 710 446	+33 676
в т.ч. Средства инвесторов			1 435 290	1 448 410	+13 119
доля средств инвесторов в чистых активах			53.6%	53.4%	-0.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери			0	0	+0
Покрытие резервами рабочих активов			0.0%	0.0%	+0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период				+31 887
расходы на возможные будущие потери				-0
расходы на фактические потери					+0
прибыль от валютной переоценки за период				+86
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)				+31 973 (+1.19%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования				+13 032 (+0.91%)
в т.ч. вознаграждение управляющего				+4 112 (+0.29%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования				+14 829 (+1.19%)
прибыль от не инвестиционной деятельности				+3 962
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период					+0