Просадка на всех счетах HRM3050 и Alarm3050, что да почему.

На всех счетах в начале этой неделе была очень высокая активность. Это связанно с несколькими факторами.

На всех счетах торгуется только система Bollindger

В конце прошлой неделе я все свои счета Alarm и HRM перевел на режим торговли «только Bollindger«. Отказавшись от всех систем, которые я использовал ранее. Формирование портфеля — это задача инвестора, трейдер должен отвечать за свою торговую систему и дорабатывать именно её. Так как счетов много, то с какими рисками торгуются системы можно посмотреть из этой таблицы:

Видим, что на большинстве старых счетов торгуется bollindger с рисками х4. Для боллинджеров х4 это не мало — средняя доходность около 50%-60% в год по данным бектестов и торговой истории которая была получена ранее, при максимальных плавающих просадках до 30%. На рисках х4 счета будут находиться до тех пор пока не выйдут из своих просадок после чего они будут либо закрыты либо переведены на риски х3, которые более консервативны и менее «нервощепательные».

Главным ресурсом для боллинджеров является не запас «просадки», а запас используемого плеча. В этом плане оффшорные площадки для него подходят идеально, так как на консервативных и умеренных рисках запас плеча, в офшорных площадках избыточен. С другой стороны британские площадки, на которых у меня так же есть торговые счета ограничены плечом 1:20, что даже для консервативных рисков (х2-х3) мало, так как иногда хотелось бы иметь доступ к плечу «хотя бы» 30-40. Поэтому для британской юрисдикции я сейчас работают над вариантом боллинджеров с более ровным распределением плеча во времени. Например на этой неделе плеча 1:20 не хватило.

Просадка по NZDCAD

Соответтсвенно в случае если конкретно система боллинджер попадает в просадку, то просадка эта будет чувствоваться и хорошо видна.  И, естественно, практически на следующий день мы попадаем одну из самых больших просадок за последние полтора года (удача она такая). Что хорошо видно на графике доходности эталонного счёта с рисками х1.

Данная просадка по своей глубине была вполне нормальное — такое бывает. По скорости роста загрузки депозита она была не нормальной — плечо росло существенно быстрее чем в других схожих ситуациях. На первом скрине поста, где отражены крупнейшие сделки на этой неделе, видно что сделки открывались избыточно часто. Причины этого явления кроются в аномальной низкой волатильности в предверии роста пары NZDCAD. Для того чтобы исключить подобный ускоренный рост плеча в будущем я буду делать отдельный анализ и корректировать алгоритм работы советника.

Что делать?

Собственно вариантов как всегда два. Если вы всё еще инвестируете в мои счета, то либо оставить средства на счете либо выводить их. Хотя если вы все еще инвестируете, очевидно что у вас стальные яйца )), и сменой политики на счетах вас не напугать.

Я чувствую что впервые за 2 года принял по настоящему правильное решение в отношении своих ПАММ-счетов. На своих счетах я выступаю прежде всего в качестве трейдера-управляющего, а управляющий должен совершенствовать свою торговую систему. Ранее я занимался тем что на своих счетах начал «собирать» инвестиционный портфель, а инвестиционный портфель должен собирать инвестор, формируя его путем добавления тех или иных инструментов.

В ближайшее время я планирую заняться дальнейшими доработками боллинджеров и расширением их функционала.

Что делать тем кто хочет супер-консерватив

Я не планирую открывать счета с супер-консервитвными рисками, потому что считаю что это подразумевает бессмысленное прозябание средств, которые вообще не используются в торговле. Но если кому то интересны 10%-20% годовых на форексе, то вам нужен bollindger c рискам х1-х2. В этом случае вы можете арендовать робота боллинджера и запустить его с сетом:

Current Set = Multi_Sets_123_big_9adv;
Leverage for first order = от 0.0075  х1 или 0.015  для х2;
остальные настройки по умолчанию

Правда рентабельно (с учётом аренды робота) это будет только для относительно крупных депозитов (от $10000 и больше).

Если кому данный вариант интересен — пишите мне в телегу @elrid1 или в инстаграм @elrid1 — помогу с настройкой робота и vps.