Strategy Store — обзор системы автоторговли



Это статья стороннего автора - Константина Голдштейна. Статья публикуется в рамках
сотрудничества с читателями.
Strategy Store - торговая и инвестиционная платформа автоторговли нового поколения. Позволяет копировать сделки опытных трейдеров, а также торговать самостоятельно с автоматическим управлением капиталом и рисками. На платформе представлены несколько стратегий, подключившись к которым инвестор может извлечь прибыль, через автоматическое копирование сделок поставщика стратегии.


Платформа Strategy Store функционирует через брокера Exness Limited. Подробный обзор
этого брокера можно посмотреть здесь.
Схема работы  с платформой Strategy Store  выглядит следующим образом:

  • Регистрация  на сайте Strategy Store.
  • Открытие торгового счета в Exness.
  • Пополнение счета в Exness.
  • Перевод средств в Strategy Store со своего счета Exness.
  • Зачисление средств на баланс в кабинете Starategy Store.
  • Инвестирование средств  в  стратегии инвестиционной платформы  Strategy Store.

Более подробно схема инвестирования средств будет описана в конце статьи.


Алгоритм работы платформы

Некоторые определения:

Инвестор — человек, подключившийся к одной из стратегий, для копирования сделок поставщика стратегии, с целью извлечения прибыли.

Поставщик стратегии (упраляющий) — трейдер, который опубликовал свою торговую стратегию на платформе Strategy Store, с целью привлечения средств инвесторов.

Торговая система  (в Strategy Store) — последовательность сигналов.

Обязательные условия торговой системы:
  1. Перед открытием следующей сделки, предыдущая должна быть закрыта
  2. Наличие стопа  (уровень ограничения убытков)
Сделка (в Strategy Store) – это аналог торгового периода(ТП) в ПАММ-счетах.  Сделка состоит из позиций.  Покупка или продажа определенного актива в Strategy Store называется позицией. Таким образом, cделка — это единица инвестирования, управления рисками и статистики.


Алгоритм работы Strategy Store :

  1. Поставщики  стратегий  (управляющие)  регистрируют  свои  торговые  стратегии  в  рейтинге  Strategy  Store  и  совершают торговые операции,  на  основе  которых  формируется  статистика по каждой стратегии.
  2. Инвестор открывает счет  в Strategy Store,  и заводит на него денежные средства через брокера Exness.
  3. Инвестор подключается к понравившейся стратегии из рейтинга и выбирает параметры управления капиталом и рисками.
  4. Strategy Store осуществляет копирование стратегии Поставщика на счет Инвестора   с   учетом   установленных   Инвестором   параметров   управления   капиталом   и рисками.
  5. В   случае   прибыльных   сделок,   Брокер   снимает   со   счета   Инвестора   вознаграждение   для перечисления Поставщику стратегии.


История создания и разработчики

Если посмотреть в архив любого ПАММ-брокера, то можно найти достаточно большое количество счетов которые на протяжении длительного времени приносили доход, но в итоге были слиты за один или несколько дней. И есть совсем небольшое количество счетов которые приносят стабильную прибыль длительное время. В чём причины такого положение вещей в ПАММ-индустрии? Причин много, их можно разделить на 3 категории: 

Первая категория: причины связанные с "человеческим фактором" управляющего:
  • трейдер по каким-то причинам изменил свою торговую систему
  • трейдер по каким-то причинам превысил свои риски
  • трейдер не смог управлять увеличившимся объёмом средств на счете (психологический фактор)
Вторая категория: объективно-рыночные причины:
  • непредсказуемость рынка
  • форс-мажор на  финансовых рынках (резкий рост волатильности) 
Решения этих трёх проблем реализованы в платформе Strategy Store Таким образом, Strategy Store  - это следующий шаг в доверительном управлении.

По словам Дмитрия Орлова (основателя Strategy Store) в платформу заложены следующие принципы:
  • Отделение торговой стратегии от MM, выставление MM исключительно инвестором;
  • Принудительный стоп-лосс для каждой сделки, который не может быть сдвинут в сторону увеличения убытков после открытия позиции;
  • Заданный инвестором риск по каждой сделке;
  • Расчет размера лота в зависимости от заданного риска по каждой сделке;
  • Статистика, отражающая результат каждой сделки с предполагаемым риском;
  • Единый магазин стратегий для инвесторов;
  • Общая ликвидность для каждой стратегии, гарантирующая единые цены исполнения и статистику для всех инвесторов;
  • Вознаграждение трейдера от прибыли;
В  марте  2014  г.  платформа Strategy Store  была  запущена  в  закрытом  режиме  на реальных счетах  в компании GKFX. Strategy store начал полноценно функционировать в марте 2015 года.


Команда разработчиков Strategy Store:

Дмитрий Орлов (Основатель и CEO Strategy Store)
Создатель ПАММ-Счетов. Можно сказать основоположник ПАММ-индустрии. Именно он был разработчиком системы PAMM-счетов Альпари, которая впоследствии была адаптирована множеством других форекс-брокеров.

Виктор Балабанов (Со-основатель)
Директор по продажам,маркетингу, экономике иразвитию в многопрофильных компаниях; проект ПАММ счетовв Alpari; проект MyInvest.


Интерфейс платформы Strategy Store. Инвестиционные стратегии.

Интерфейс управления стратегиями выглядит следующим образом.


Со списком стратегий можно ознакомиться, перейдя по ссылке

Можно изменить отображение стратегий в рейтинге исходя из оптимального риска. Оптимальный риск — риск, при котором недельная доходность стратегии, рассчитанная по историческим данным, максимальна. Если в стратегии не было убыточных сделок, оптимальный риск равен максимальному риску (50%). Убыточные сделки уменьшают оптимальный риск.

Есть 3 профиля отображения стратегий: 
  • Агрессивный — максимальный риск 50%
  • Умеренный — максимальный риск 25%
  • Консервативный — максимальный риск 10%
Профили не отфильтровывают стратегии, а изменяют уровень риска, который используется для расчета доходности и других показателей стратегий в рейтинге.

На графике стратегии, представлены несколько кривых доходностей, с разным уровнем риска. Причём по горизонтальной оси, откладывается не время (как, например, на графиках ПАММ-счетов), а количество сделок.


Причём, доходность, которую видит инвестор, уже включает выплаченное трейдеру вознаграждение  Инвестор платит вознаграждение за использование стратегии в размере 25% (включая 10% комиссии платформы Strategy Store) от полученной прибыли.

Вознаграждение списывается с инвестиции в момент закрытия сделки. Если по результатам закрытия сделки баланс инвестиции не превышает максимального значения за все время существования инвестиции, т.е. инвестиция находится в просадке, вознаграждение не начисляется и не выплачивается. Если по результатам сделки инвестиция вышла из просадки (т.е. ее баланс стал больше предыдущего максимума), вознаграждение по этой сделке составит 25% от разницы между балансом инвестиции и предыдущим максимумом.


Выбрав стратегию, и нажав кнопку инвестировать,  можно определить дополнительные параметры инвестиции:

  • опции остановки копирования стратегии при просадке
  • установить уровень риска (определить агрессивность инвестиции)


Как работает управление риском

Риск — максимальная сумма (выраженная в процентах от размера инвестиции), которую инвестор готов потерять за одну неделю при неблагоприятном стечении обстоятельств. Указанный риск используется для расчета объемов позиций, которые будут открываться в этой инвестиции и, соответственно, влияет на доходность инвестиции. Инвестор может выбрать риск от 5 до 50% (с шагом 5%) от баланса инвестиции.

Strategy Store рассчитывает статистику стратегии для разных уровней риска, так что инвесторы видят соотношение доходности и риска и могут сделать комфортный для себя выбор. То есть, агрессивные стратегии  можно сделать менее агрессивными, а умеренные более агрессивными.


В одну стратегию можно сделать несколько инвестиций с разным уровнем риска.


Сигнал трейдера исполняется одновременно и по одной цене на всех инвестициях в его стратегию.

В одну инвестицию копируются сделки только одной стратегии, так что разные стратегии не влияют друг на друга. Когда трейдер закрывает сделку, происходит фиксация прибыли (убытка) в инвестиции, расчет и выплата вознаграждения трейдеру.   Если инвестор по какой-то причине хочет прекратить свою инвестицию в какую-либо стратегию, он может сделать это в любой момент.

Возможны два варианта закрытия инвестиции — немедленное (с закрытием текущей открытой сделки) и отложенное (инвестиция будет закрыта после закрытия текущей открытой сделки). В любом случае, выход инвестора не требует никаких действий от трейдера.


Эффективность и пункты эффективности (ep)

Одним из важнейших параметров платформы Strategy Storе является эффективность.
Эффективность (пункты эффективности, ep) — это аналог привычных пунктов (пункт - 4-й знак после точки).

Для покупки (позиция покупка) эффективность рассчитывается:

([цена закрытия в пунктах] - [цена открытия в пунктах]) / [цену открытия в пунктах]

На основании этих данных в  Strategy Store  строятся графики эффективности и риска.(находятся в разделе “Позиции” в личном кабинете Strategy Store).


Такие графики позволяют оценить “чистую” торговую систему управляющего (без учёта мани менеджмента). Также с помощью графиков эффективности можно легко выявить управляющих использующих в своих стратегиях метод мартингейла.

В личном кабинете Strategy Store также доступна статистика по всем закрытым сделкам, которые были скопированы. Есть полная информация по всем позициям (уже закрытым) с точными данными по открытию и закрытию каждой позиции (время и цена).  



Важные особенности Strategy Store

Сделка в Strategy Store — это аналог торгового периода (ТП) в ПАММ-счетах.  Сделка состоит из позиций.  Покупка или продажа определенного актива в Strategy Store называется позицией.
Таким образом, cделка — это единица инвестирования, управления рисками и статистики.

При инвестировании инвестор задает риск — процент от баланса инвестиции, который он готов потерять в каждой сделке. На торговлю трейдера накладываются ограничения: две сделки не могут существовать одновременно. Трейдер должен сначала закрыть одну сделку и только потом открыть новую. Речь идёт о сделках, а  не о позициях то есть как бы о торговом периоде, то есть о допустимом риске. Позиции могут открываться и закрываться внутри сделки  без ограничений, кроме максимального риска на сделку.

Strategy Store выделяет на новую сделку риск с каждой инвестиции в эту стратегию. Если трейдер торгует неуспешно и теряет эти деньги быстрее, чем за неделю, он не сможет закрыть сделку и торговать (и, возможно, принести еще большие убытки) минимум неделю с момента открытия сделки. То есть, возможность открыть новые позиции внутри сделки  привязана к уже полученному убытку в этой сделке.  В итоге, существует связь между качеством торговли (прибылью/убытком), риском и временем. Таким образом, инвестор как бы говорит трейдеру: «Дорогой трейдер ты можешь генерировать прибыль с любой скоростью, но ты не можешь приносить убыток больший, чем вот этот конкретный уровень (размер  допустимого риска) в неделю ».

Если трейдер торгует без убытков:
то он может открывать новые позиции внутри текущей сделки, либо закрыть все открытые позиции  и тогда сделка автоматически закроется, как бы закроется торговый период. Трейдер сможет открыть новую сделку и в ней открывать новые позиции, начать новый торговый период.  Если сделка прибыльна, трейдер может закрыть ее в любой момент.

Если трейдер получил убыток в одной из нескольких позиций в сделке:
он сможет открывать новые позиции уже с меньшим риском. Размер допустимого риска уменьшится на величину уже полученного убытка.

Если суммарный убыток по всем закрытым позициям равен 100% риска:
трейдер  не сможет закрыть сделку и открыть новую, пока не пройдет одна неделя с того момента, как сделка была открыта.

Если убыток в сделке равен 50% от допустимого риска: 
трейдер не сможет закрыть сделку и открыть новую в течение 3.5 суток с того момента, как сделка была открыта, и так далее (позиции закрыть он сможет но сделка не закроется).

Таким образом, сделки ограничивают убытки инвесторов, но никак не влияют на потенциальную прибыль. Strategy Store копирует сделки на инвестиции так, что доходность сделки (отношение прибыли или убытка по сделке к риску, выделенному на эту сделку) одинакова у трейдера и всех инвесторов в его стратегию. Расчет и выплата вознаграждения происходят только по закрытию сделки. Обновление показателей стратегии происходит по закрытию сделки.

Если инвестор создает инвестицию в то время, как в стратегии есть открытая сделка, эта сделка не будет копироваться на новую инвестицию. Копирование начнется только со следующей сделки. Как только трейдер закроет все открытые позиции- сделка автоматически закроется, т.е. закроется торговый период, затем с открытием новой позиции автоматически откроется новая сделка, т.е. откроется новый торговый период, и инвестиция начнёт работать.


Когда начинают работать средства инвестора в стратегии?
  • В Strategy Store: с открытия новой сделки управляющего
  • В ПАММ-счетах: с открытия новой сделки управляющего

Когда инвестор может вывести свои средства из стратегии?
  • В Strategy Store: в любой момент
  • В ПАММ-счетах: по окончании торгового периода

Расположение средств инвесторов
  • В Strategy Store: на индивидуальном счёте инвестора
  • В ПАММ-счетах: на счёте управляющего

Исполнение торговых ордеров
  • В Strategy Store: по одинаковым ценам для трейдера и инвестора
  • В ПАММ-счетах: по одинаковым ценам для трейдера и инвестора
В этом плане Strategy Store, в отличие от других систем автоторговли, похожа на ПАММ-счета, у которых нет такого понятия как "проскальзывание" — разницы в исполнении сделок на счетах управляющего и счетах инвестора.


Прочие особенности Strategy Store
  • обязательное ограничение убытков (это основное требования торговой системы в Strategy Store)
  • двойной контроль убытков
    • стоп трейдера
    • максимальный риск на сделку
  • управление риском — инвестор, может сам немного изменить стратегию управляющего — сделать её более или менее рисковой
  • возможен мгновенный вывод инвестиции из торговли без штрафа
  • Strategy Store ограничивает мошеннические манипуляции на счете (мартингейл, пирамидинг и пр.)
  • не видна просадка позиции (не видна просадка по ордерам которые находятся в рынке)
  • не все стратегии, которые работали на ПАММ-счетах будут работать в Strategy Store (это связано с жёсткими  рамками для стратегий в Strateegy Store). То есть это как бы побочный эффект достоинств платформы  Strategy Store.


Заключение

Strategy Store сейчас, на мой взгляд, находится в самом начале пути. Но уже сейчас виден огромный потенциал этой платформы. Действительно ли Strategy Store станет развитием технологий доверительного управления - мы узнаем после того как на платформе появятся значительные объёмы, и пройдёт некоторое время.

Представитель Strategy Store сообщил, что они собираются получать европейскую лицензию (брокерскую лицензию). То есть, в перспективе Strategy Store может стать сервисом доверительного управления с европейским регулированием. Ещё хочу отметить, что  к платформе Strategy Store может быть подключено несколько брокеров. Exness это первый и пока единственный брокер, подключенный к платформе.

На данном этапе работа платформы и тех. поддержки мне очень нравится.
Что будет дальше — время покажет.


Как начать инвестирование

  1. Открываем счет в Strategy Store
    • Переходим по ссылке
    • В самом низу страницы, в поле “Откройте счет” указываем свою почту и нажимаем кнопку “Открыть счет”
    • На вашу почту придёт письмо с ссылкой на продолжение регистрации
    • Заполняем форму

  2. Открываем счет в Exness. Нужно открыть Mini-счет у форекс-брокера Exness Limited.
    • Переходим по ссылке. При необходимости выбираем русский язык.
    • Нажимаем Открыть счет
    • Нажимаем «открыть счет mini»
    • Откроется форма регистрации.  ВАЖНО!!! В верхней части должно быть выбрано поле Exness Limited (должно быть выделено желтым)
      Заполняем форму. Завершаем регистрацию.(на почту должно прийти письмо от Exness об успешном открытии счета)

  3. Пополняем счет в Exness
    • Заходим в личный кабинет Exness. Выбираем пополнить счет.
    • Пополняем счет одним из доступных методов.

  4. Перевод средств в StrategyStore. Важно! Минимальная сумма перевода 1 USD
    Переходим на закладку “Вывод средств” в вашем личном кабинете Exness и выбираем платежную систему Strategy Store.
    Указываем счет Exness, с которого будем переводить средства, и сумму перевода. (Обратите внимание, что вы можете использовать только один счет Exness для работы с вашим счетом Strategy Store.) Указываем e-mail, который  использовали при регистрации в Strategy Store.(Ваш логин в Strategy Store)

  5. Когда средства поступят на ваш счет Strategy Store, на ваш e-mail придёт уведомление о зачислении средств.

  6. Инвестирование в стратегии:
    • заходим в личный кабинет Strategy Store;
    • выбираем в меню сверху  Рейтинг => Все стратегии. Отобразятся все доступные стратегии;
    • выбираем подходящие стратегии и инвестируем средства с баланса с помощью кнопки "Инвестировать";
    • указываем допустимый уровень риска.

Всё. Со следующей сделки Ваши средства начнут работать. Прошу обратить внимание: здесь имеется ввиду сделка Strategy Store(торговый период). Если у управляющего (поставщика стратегии) сделка не закрыта - есть открытые позиции – то новые инвестиции в его стратегию начнут работать после того как будут закрыты все открытые позиции и сделка будет закрыта. 

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !