Отчет за неделю 24.05.14 - 30.05.14: Вспоминаем о реальном доверительном управлении Haeres через брокера IronFX

июня 03, 2014

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$1054 или +1.0% от объема инвест-портфеля.




Основные события


  • На прошедшей неделе ничего сверхординарного не произошло. ПАММ-счета показали хорошую доходность, системы автоторговли топтались на месте, а Форекс Тренд запустил новый индекс i500, мнение о котором я высказал в этом комментарии.

    Главная новость - я подвел итоги работы моего ПАММ-счёта elrid(homeinvestblog) за последние 3 месяца, а так же открыл вторую оферту для всех желающих инвесторов. Оферта будет открыта до тех пор пока я не доберу в управление еще $80 000 к уже имеющимся в управлении $80 000. Думаю, что мне на это потребуется не менее месяца.

  • Сегодня я хочу вспомнить проект реального доверительного управления на рынке форекс, о котором писал около полугода назад - Haeres Capital через брокера IronFX.

    Напомню предысторию для тех кто не в курсе и не хочет уходить с этой страницы для подробного изучения ситуации.

    Полгода назад (в ноябре 2013 года) я вложился в это доверительное управление на столько неудачно, насколько сложно себе даже представить. Практически сразу после инвестиций счёт начал уходить в очень затяжную просадку пик которой достигал величины в 25%-30%.

    Насколько я могу судить это самая большая просадка фонда за всю его историю.

    На мониторинге одного из счетов подключенных к этому ДУ просадка очень чётко прослеживается.


    По факту данное ДУ оказалось на тот момент "пересиживателем" - не самый "критичный" вид торговли, но и не самый приятный. Оценив инцидент - я вывел все средства и написал в соответствующем недельном отчёте о том как я "негодую" по этому поводу.

    Из IronFX мне звонили несколько раз по поводу этого поста и просили хоть как нибудь "смягчить" критику, но в этом плане я не особо уступчивый, т.к. на моё мнение практически никогда нельзя повлиять из вне, а писать так как есть (так как я об этом думаю) о инвестиционных продуктах я считаю своей обязанностью перед читателями.

    Затем мне звонили в конце января когда фонд вышел из просадки и спрашивали не смягчит ли данный факт моей позиции, но получили вежливый отказ.

    В конце февраля мне звонили и предложили задать через представителя IronFX (предлагали и напрямую по почте, но ) вопросы директору фонда Haeres о декабрьской просадке, о методах торговли и прочих интересующих меня вопросах на которые я хотел бы получить свои ответы (к тому моменту представитель IronFX окончательно убедился что ответы на мои вопросы относительно методик торговли однозначно не в его компетенции).

    Тут я должен признать, что согласился написать список конкретных вопросов на которые могли бы ответить только представители компании Haeres - но что-то меня сильно отвлекло от этой задачи, и тема "повисла в воздухе". Нельзя отрицать того что представители пошли мне на встречу, хотя с другой стороны глупо не идти мне на встречу, когда по запросу haeres мой блог находится в верху выдачи поисковиков.

    При этом я всё время продолжал наблюдать за торговлей фонда. Почему? Дело в том, что несмотря на тонны критики которые я вылил на фонд, нельзя отрицать тот факт, что этот вариант инвестиций очень интересен для крупных инвесторов. Практически полное отсутствие неторговых рисков с одной стороны дополняется наличием профессионального фонда, который отвечает за торговые риски, при этом суммарный объем управляемых средств фонда несопоставимо больше объема управляемых средств любого ПАММ-счёта рассматриваемого у меня в блоге, и даже больше суммарного объема инвестиций на отдельных ПАММ-площадках. К тому же идея того, что за торговлю отвечает не один человек, а команда - всегда добавляет очков, т.к. в финансах правильно, это когда работает правило "у нас незаменимых нет".

    При этом по моим наблюдениям методика торговли за последние полгода претерпела значительные изменения, причём в лучшую сторону.

    Озвученные ниже комментарии сделаны исходя из анализа этого мониторинга.

    В 2014 году (с 27 января по июнь 2014 года) практически в 3.5 раза возрос показатель средней доходности на сделку в пунктах с 5 пунктов до 18. Это очень высокий качественный рост одного из важнейших показателей торговли.

    Незначительно, но снизился показатель дюрации - среднего времени держания позиции.

    И довольно важный момент - на графике баланса Haeres стал фиксировать убытки в случае сильного движения цены против открытых позиций.

    Так же заметно снизилась "мартингейловская" составляющая торговли, которая мне ранее очень сильно не понравилась. Сейчас я уже не наблюдаю "мартингейловского" наращивания объема торговых лотов в случае движения цены не в "нужную сторону".

    Думаю, что после описанной выше просадки в Haeres решили серьезно пересмотреть подход к торговле и оценкам торговых рисков, что вполне логично - эти ребята управляют большим объемом средств и, думаю, от крупных недовольных инвесторов было получено много не приятных вопросов после "инцидента".

    Сейчас я серьезно задумываюсь над тем, чтобы попробовать еще раз вложиться в Haeres через IronFX - дать второй шанс. Но это пока только мысли...


Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы+937.7+0.9%104 34893.9%
FXOpen-278.2-2.6%10 2539.2%
Trade-Bowl(ECNp40)-300.5-4.8%6 0265.4%
DmitriyECN+22.7+0.6%4 1193.7%
hrenfx(algotrading)-0.3-0.3%1090.1%
FXClub0.00.0%00.0%
phil0.00.0%00.0%
FX-Trend+556.3+1.3%44 19039.8%
7031 (sven)+136.8+1.2%11 46810.3%
7093 (AlexZhuk)+80.3+1.6%5 1924.7%
518906 (Jborn)+208.4+1.6%13 43512.1%
520050 (votfx)+130.7+0.9%14 09412.7%
Пантеон Финанс+650.9+1.6%41 09337.0%
Skilled (5000080)+69.2+1.4%4 9294.4%
Trader (5000099)+130.9+1.5%8 8057.9%
Aleksej (5000152)+251.2+2.5%10 3689.3%
Hermes (5000164)+213.3+2.5%8 6977.8%
Gelios (5000419)-130.0-2.4%5 2834.8%
BestPammManager+116.2+4.0%3 0112.7%
RVD-PAMM+9.7+0.3%3 7383.4%
Trade-Bowl0.00.0%3 4173.1%
Mega Profit 4.2+9.7+3.1%3210.3%
Alpari-ПАММ-0.90.0%5 0754.6%
Kostas (ATS)-25.9-3.4%7290.7%
SeeK+25.0+0.6%4 3463.9%
Автокопирование+116.3+1.8%6 7216.1%
AAAFX-ZuluTrade+20.0+0.5%3 7623.4%
RVD-MyFxBook-91.6-12.6%6350.6%
AForex-MirrorTrade+187.9+8.8%2 3242.1%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.00.0%00.0%
MMCIS-TOP200.00.0%00.0%
GoldBoro0.00.0%00.0%
Hedge-Total0.00.0%00.0%
Весь портфель+1 054.1+1.0%111 069100.0%



Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 31.05.2014
Система автоторговли/
торговый сигнал
Доход за неделю,
$
Доход за неделю,
pips
Доход за неделю,
%
Доход за историю,
$
Доход за историю,
pips
Остаток,
$
AAAFX-ZuluTrade20.0-2060.5%4254 4113 762
Ariva 10.00-301-249
bestoldtrade0.001331 226
breadman-0912.810836314
dashidai1-5.4-52-38-365
Global Matrix LT0.003662
Calipsofx6.120107198
for3339.4961641 656
FX Proteus-21.8-21510155
GnW Fx-43.2-1596774
HellBoy-0.4-531315
marketwatch0.0099554
SteadyCapture (v)-15.0-422211 094
First Eagle-4.4-44-3-29
fxforwarder-9.7-95-1-4
securitytrader-6.1-82-125-1 268
SwissRunner22.74154175
Tradingmatico1.568.749-67-74
Widow System10.15125127
One Trade Longterm-4.1-21-50-251
RVD-MyFxBook-91.6-423-12.6%-365-853635
Axitrader0.00-104-561
WallStreet EUR33+GBP300.00-355-100
WallStreet -4.9313834
Johnpaul77-86.6-425-43-225
AForex-MirrorTrade187.91508.8%-676-2 7782 324
280pips-EURGBP74.2815183
BenFx-USDCHF0.00-7-39
BenFx-EURUSD0.00414
abokefofx-USDCHF10.950-14-53
abokefofx-CHFJPY2.9151180
abokefofx-GBPCAD-16.9-62-20-100
abokefofx-GBPUSD-14.4-48-56-402
ExoticFx-EURJPY-12.7-55-17-69
ExoticFx-GBPJPY0.53247-508
FFX900-AUDCHF17.924-120-235
FFX900-EURAUD0.2-13010
Icqfx-EURGBP115.9997798
Icqfx-EURUSD9.414133227
QuickShift-CHFJPY0.00110182
QuickShift-EURUSD0.0047-102
QuickShift-AUDNZD0.00-340-219
QuickShift-NZDJPY0.008139
QuickShift-EURJPY0.0017173
QuickShift-NZDUSD0.002042
QuickShift-USDCHF0.00-47-209
QuickShift-AUDJPY0.00-27-283
QuickShift-EURGBP0.00-46-27
QuickShift-AUDUSD0.0034163
QuickShift-EURAUD0.00208239
QuickShift-EURNZD0.0079135
QuickShift-GBPAUD0.00-279-190
QuickShift-GBPUSD0.00-25-98
QuickShift-USDJPY0.001379
trendmacd-USDCAD0.00-133-433
trendmacd-AUDNZD0.00-24-66
trendmacd-EURNZD0.00147470
trendmacd-USDJPY0.0005
ThirdBrainFx-EURCAD0.00-14-159
EWP-Stream-EURJPY0.0047387
EWP-Stream-EURUSD0.006963
EWP-Stream-GBPUSD0.00-440-1 008
EWP-Stream-USDCHF0.00-21-257
EveningBear-EURAUD0.00-72-726
OnTheRiver-EURJPY0.00-123-148
OnTheRiver-USDJPY0.0062319
liverex-USDCAD0.00-6-62
livetight-EURCHF0.0059
livetight-USDCAD0.00-39-142
MorningBull-EURAUD0.00-21-162
Системы автоторговли$116.3-4791.8%-$6167796 721

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.

Поделиться в соцсетях