Отчет за неделю 24.05.14 — 30.05.14: Вспоминаем о реальном доверительном управлении Haeres через брокера IronFX

Напомню предысторию для тех кто не в курсе и не хочет уходить с этой страницы для подробного изучения ситуации.

Полгода назад (в ноябре 2013 года) я вложился в это доверительное управление на столько неудачно, насколько сложно себе даже представить. Практически сразу после инвестиций счёт начал уходить в очень затяжную просадку пик которой достигал величины в 25%-30%.

Насколько я могу судить это самая большая просадка фонда за всю его историю.

На мониторинге одного из счетов подключенных к этому ДУ просадка очень чётко прослеживается.

По факту данное ДУ оказалось на тот момент «пересиживателем» — не самый «критичный» вид торговли, но и не самый приятный. Оценив инцидент — я вывел все средства и написал в соответствующем недельном отчёте о том как я «негодую» по этому поводу.

Из IronFX мне звонили несколько раз по поводу этого поста и просили хоть как нибудь «смягчить» критику, но в этом плане я не особо уступчивый, т.к. на моё мнение практически никогда нельзя повлиять из вне, а писать так как есть (так как я об этом думаю) о инвестиционных продуктах я считаю своей обязанностью перед читателями.

Затем мне звонили в конце января когда фонд вышел из просадки и спрашивали не смягчит ли данный факт моей позиции, но получили вежливый отказ.

В конце февраля мне звонили и предложили задать через представителя IronFX (предлагали и напрямую по почте, но ) вопросы директору фонда Haeres о декабрьской просадке, о методах торговли и прочих интересующих меня вопросах на которые я хотел бы получить свои ответы (к тому моменту представитель IronFX окончательно убедился что ответы на мои вопросы относительно методик торговли однозначно не в его компетенции).

Тут я должен признать, что согласился написать список конкретных вопросов на которые могли бы ответить только представители компании Haeres — но что-то меня сильно отвлекло от этой задачи, и тема «повисла в воздухе». Нельзя отрицать того что представители пошли мне на встречу, хотя с другой стороны глупо не идти мне на встречу, когда по запросу haeres мой блог находится в верху выдачи поисковиков.

При этом я всё время продолжал наблюдать за торговлей фонда. Почему? Дело в том, что несмотря на тонны критики которые я вылил на фонд, нельзя отрицать тот факт, что этот вариант инвестиций очень интересен для крупных инвесторов. Практически полное отсутствие неторговых рисков с одной стороны дополняется наличием профессионального фонда, который отвечает за торговые риски, при этом суммарный объем управляемых средств фонда несопоставимо больше объема управляемых средств любого ПАММ-счёта рассматриваемого у меня в блоге, и даже больше суммарного объема инвестиций на отдельных ПАММ-площадках. К тому же идея того, что за торговлю отвечает не один человек, а команда — всегда добавляет очков, т.к. в финансах правильно, это когда работает правило «у нас незаменимых нет».

При этом по моим наблюдениям методика торговли за последние полгода претерпела значительные изменения, причём в лучшую сторону.

Озвученные ниже комментарии сделаны исходя из анализа этого мониторинга.

В 2014 году (с 27 января по июнь 2014 года) практически в 3.5 раза возрос показатель средней доходности на сделку в пунктах с 5 пунктов до 18. Это очень высокий качественный рост одного из важнейших показателей торговли.

Незначительно, но снизился показатель дюрации — среднего времени держания позиции.

И довольно важный момент — на графике баланса Haeres стал фиксировать убытки в случае сильного движения цены против открытых позиций.

Так же заметно снизилась «мартингейловская» составляющая торговли, которая мне ранее очень сильно не понравилась. Сейчас я уже не наблюдаю «мартингейловского» наращивания объема торговых лотов в случае движения цены не в «нужную сторону».

Думаю, что после описанной выше просадки в Haeres решили серьезно пересмотреть подход к торговле и оценкам торговых рисков, что вполне логично — эти ребята управляют большим объемом средств и, думаю, от крупных недовольных инвесторов было получено много не приятных вопросов после «инцидента».

Сейчас я серьезно задумываюсь над тем, чтобы попробовать еще раз вложиться в Haeres через IronFX — дать второй шанс. Но это пока только мысли…