Когда тестирую не своих торговых советников в МТ4, в которые не встроены собственные системы оценки эффективности, о которых я писал ранее, приходится использовать подручные средства, такие как MS Excel, для получения быстрой информации о динамике графика доходности в разрезе по календарным дням, а не по сделкам, и о показателе эффективности торговли.
Подумал, что готовый шаблонный файлик будет полезен читателям, которые сами тестируют советников в МТ4.
Файл можно скачать по этой ссылке.
Как использовать файл.
1. Прогнать любой бектест в тестере МТ4.
2. Открыть файл и удалить всю информацию в голубом поле.
В этом поле хранится информации копируемая из МТ4, соответственно на её место нужно будет вставить новые данные из МТ4.
3. На вкладке «результаты» тестера МТ4 нажать правой кнопкой по данным и выбрать пункт меню «копировать всё». Вся таблица будет скопирована в буфер обмена.
4. В экселевском файле вставить все данные в ячейку А1.
5. После вставки все данные пересчитаются. После чего необходимо протянуть или удалить лишние строки в расчётных столбцах выделенных желтым цветом.
Всё остальное рассчитается автоматически, возможно, нужно будет удалить в столбцах статистики лишние годы.
В итоге мы получим:
- оценочный показатель коэффициента шарпа для дневных доходностей бектеста по балансу;
- график доходности бектеста по календарным рабочим дням;
- доходность в разбивке по годам;
- максимальные просадки по балансу по годам;
- максимальный срок стагнации графика доходности по годам.
Желательно понимать, что такой аналитический подход очень поверхностный, и подходит только для нетоксичных систем со средним сроком удержания позиций не более суток и короткими стопами.
Преимущество такого подхода заключается в быстроте. После корректировки шаблона под ваши нужны для проведения расчёта требуется только скопировать результаты бектеста в файл. На получение результата уйдет всего пара секунд.
Загрузка...
