Эквити в тестах MT4 и оптимизация по Шарпу

double ArrayForExportEquity[7][10000]; //массив в который будем писать инфу о дневных показателях счёта
int i_for_exp=0; //счетчик дней за время тестирования
 
void OnTick() 
  {  
 
   if(timeprev == Time[0]) return; //мои советники работают только на открытии новой свечи, поэтому все остальное игнорирую
   timeprev=Time[0];
 
   if (ExportToCSV_equity || on_tester) //это внешние переменные, в которых я задаю нужно ли нам воощбе делать экспорт эквити или считать коэффициент шарпа для результата
     {
      if (TimeDay(Time[0])!=TimeDay(Time[1]) && IsTesting()) //день закончился? тогда записываем информацию о состоянии счёта на конец дня в массив
        {         
         ArrayForExportEquity[0][i_for_exp]= StrToTime(TimeYear(Time[0])+"."+TimeMonth(Time[0])+"."+TimeDay(Time[0]));
         ArrayForExportEquity[1][i_for_exp] = AccountBalance();
         ArrayForExportEquity[2][i_for_exp] = AccountEquity();
         ArrayForExportEquity[3][i_for_exp+1] = AccountEquity();     //информацию о минимальном эквити пишим в следующий день
         ArrayForExportEquity[5][i_for_exp] = AccountMargin()*(AccountLeverage()/100); //информация об используемой марже пишется исходя из расчёта что используется плечо 1:100, если плечо используется другое, то величина корректируется
         ArrayForExportEquity[6][i_for_exp+1] = AccountMargin()*(AccountLeverage()/100); //информацию о максимальной марже пишем в следующий день          
 
         i_for_exp+=1;
        }
      if (AccountEquity()<ArrayForExportEquity[3][i_for_exp])ArrayForExportEquity[3][i_for_exp]=AccountEquity(); //информацию о минимальной марже за день проверяем на каждом открытии свечи
      if (AccountMargin()*(AccountLeverage()/100)>ArrayForExportEquity[6][i_for_exp])ArrayForExportEquity[6][i_for_exp]=AccountMargin()*(AccountLeverage()/100); //аналогично с инфой о максимальной марже за день
     } 
   ...

int deinit()
  {
   if (IsTesting() && ExportToCSV_equity)ExportToCSV_equity();
   ...

int  ExportToCSV_equity() 
  { 
   string InpFileName=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+" equity "+Symbol()+"-"+StdDevPeriod+"-"+StdDevKoef+"-"+tp_koef1+"-"+sl_koef+".csv";  // Создадим имя файла, я в имя файла добавляю используемые настройки  для того чтобы сохранялись разные прогоны                                            
   FileDelete(StringConcatenate("Report ",AccountNumber())+"//"+InpFileName); //если файл с таким именем есть, то мы его удаляем
   int  file_handle=FileOpen(StringConcatenate("Report ",AccountNumber())+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV); // Создадим дирректорию и сам файл
   if(file_handle==INVALID_HANDLE)printf("ошибка открытия файла"); 
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)  // Поверим удалось ли создать
     {
      FileWrite(file_handle,"прогон","пара","дата","balance","equity","min_equity","margin","max_margin"); //Создадим шапку в файле
      FileSeek(file_handle,0,SEEK_END);    //Передвинем строку
      for(int i=0; i<i_for_exp; i++) // Перебор счётчика дней
        {
         // Создадим запись в файле при получении информации о ордере
         if (TimeDayOfWeek( ArrayForExportEquity[0][i])==0 || TimeDayOfWeek( ArrayForExportEquity[0][i])==6)continue; //информацию о субботе и воскресеньи, если такие дни попали в массив данных, убираем       
         FileWrite(file_handle,  
               MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+" equity "+StdDevPeriod+"-"+StdDevKoef+"-"+tp_koef1+"-"+sl_koef+".csv", //записываем название прогона
               Symbol(), //записываем символ
               TimeToStr(ArrayForExportEquity[0][i],TIME_DATE|TIME_MINUTES), //записываем дату
               ArrayForExportEquity[1][i], //баланс на конец дня
               ArrayForExportEquity[2][i], //эквити на конец дня
               ArrayForExportEquity[3][i], //мин эквити за день
               ArrayForExportEquity[5][i], //маржа на конец дня
               ArrayForExportEquity[6][i]);//макс маржа за день
        }
      FileClose(file_handle); // Закроем файл
     }
   return(0);     
  }

double OnTester() 
  {
   double ArrDayProfits[];
   ArrayResize(ArrDayProfits,i_for_exp-1); //нам нужен одномерный массив 
   //для использования встроинных функций работающих с массивами. К тому же нам 
   //необходим массив с данными дневных приростов, что на их основе считать среднюю
   //дневную доходность и среднее квадратичное отклонение дневной доходности
 
   for(int i=1; i<i_for_exp; i++)  
     {
       ArrDayProfits[i-1]=ArrayForExportEquity[3][i]/ArrayForExportEquity[3][i-1]-1;
       //рассчитываем дневные приросты МИНИМАЛЬНОГО ЭКВИТИ!!! Использование минимального 
       //эквити является наиболее правильным способом оценки качества торговой системы по шарпу
       //с учётом всех рисков        
     }
   ArraySetAsSeries(ArrDayProfits,true);    
   double aver=iMAOnArray(ArrDayProfits,0,i_for_exp-1,0,0,0); 
   //считаем математическое ожидание дневной доходности
 
   double stddev=iStdDevOnArray(ArrDayProfits,0,i_for_exp-1,0,0,0);
   //считаем среднее квадратичное отклонение дневной доходности
 
   //if (aver<0) return(0);
   if (stddev!=0)return(aver/stddev); //возвращяем коэффициет шарпа
   else return(0); 
  }