Описание торговой системы bollindger и работающих по ней ПАММ-счетов


В этом обзоре я расскажу достаточно подробно о своей торговой системе bollindger и о моих ПАММ-счетах работающих по данной системе.d

Прежде всего расскажу о своём опыте работы на рынке форекс, о схеме организации торговли, раскрываемой и не раскрываемой информации, ожидаемой доходности, рисках, планируемых этапах развития торговой системы bollindger и условиях инвестирования.

Мониторинг торговых счетов работающих по системе bollindger

Так как я являюсь активным сторонником публикации мониторинга торговых счетов (тем более публичных ПАММ-счетов) на сервисе myfxbook, то первым делом выкладываю ссылку на мониторинг торгового счёта, который дольше всех работает чисто по системе bollindger и соответственно имеет самую длинную торговую историю.
Это мониторинг моего ПАММ-счёта работающего на площадке Альпари с рисками х1. Если вы не совсем понимаете что такое "риски х1" и "риски х2", то не переживайте, чуть ниже я опишу используемую мной классификацию обозначения рисков для различных счетов работающих системе bollindger.

Мониторинги других публичных торговых счетов работающих по системе bollindger вы можете посмотреть в моём профайле на myfxbook.

Для каждого торгового счёта находящегося в моём профайле myfxbook открыта полная история сделок. Если у вас возникнет желание детально изучить историю моих сделок на графиках в своих торговых терминалах mt4, то вы можете воспользоваться информацией из моей статьи, в которой я детально описываю как это реализовать.

Сводную информацию по всем управляемым мной торговым счетам работающим по системе bollindger я еженедельно обновляю в разделе блога "инвестиционный портфель". Выглядит эта информация следующим образом
Изображение 1. Пример сводной информации по всем управляемым мной торговым счетам работающим  по системе bollindger из раздела блога "инвестиционный портфель" на 25 января 2016 года
Из данной таблицы можно почерпнуть достаточно интересную актуальную статистическую информацию:
  • суммарный объем средств, находящихся у меня в управлении на всех торговых счетах, работающих по системе bollindger, в примере = $262 700;
  • суммарный доход, полученный на всех торговых счетах за всю историю торговли, в примере = $53 640;
  • доля моих собственных средств в каждом из торговых счетов а так же суммарный объем инвестирования моих средств в торговую систему bollindger, в примере = $85 347.


Мой опыт работы на рынке Форекс

Узнал я о существовании рынка форекс очень давно, еще где-то в самом конце 90х, о том как это случилось посвятил отдельную главу в обзоре Форекс Клуба.

Активно интересоваться рынком форекс начал с 2004 года, подтверждением чему может служить регистрация на форуме Форекс Клуба и  форуме Альпари, т.е. уже более 10 лет.

Не сказать что опыт всегда был успешный, скорее опыт был разный - сначала депозиты сливал, затем научился их не сливать, к текущему моменту сложилась целостная картина не только того как не сливать депозиты, но и как зарабатывать.

Стоит отметить что научиться не сливать депозиты было сложнее всего. В принципе, это главный шаг к тому чтобы начать торговать прибыльно. К сожалению многие начинающие трейдеры до него не доходят. Но не будем о грустном.

Так же у меня был довольно богатый опыт написания торговых советников на MQL в конце нулевых. Сейчас в сети представлено огромное количество кода на языке MQL и полностью разрабатывать код с нуля не имеет смысла, в результате для написания торговых советников, в том числе и торговых роботов  bollindger, я использую готовые шаблоны программного кода в которые закладываю придуманную мной логику работы торговых советников.


Мои предыдущие ПАММ-счета

Многие читатели знают, что в 2014 году я создавал ПАММ-счёт elrid(homeinvestblog) на площадке FXOpen. Счёт проработал полгода из которых чуть менее 3х месяцев суммарный объем управляемых средств превышал $100 000 достигая в пике величины в $250 000. В августе счёт был закрыт, о чём я писал в блоге. При закрытии итоговая относительная доходность находилась на уровне 11%.

В начале 2015 году я запускал ПАММ-счёт AmbaPAMM на ПАММ-площадке Альпари, который через 4 месяца был закрыт с небольшим профитом. Причиной закрытия стал отказ от логики работы используемой в этом счёте, т.к. признал её не перспективной.

В обоих случаях мной был получен очень ценный опыт управления ПАММ-счетами с большими суммами в управлении, соответственно весь полученный багаж знаний я использовал в дальнейших своих разработках и при управлении счетами работающими по системе bollindger.


Организация торговли на счетах и логика работы системы bollindger

На всех торговых счетах, работающих по системе bollindger, торгуют роботы и сама торговля полностью автоматизирована. При этом я всегда оставляю за собой право вмешаться в работу роботов, чаще всего это случается когда я вручную закрываю некоторые сделки, тем самым уменьшая риски (и возможно доходность) на счетах. При этом я стараюсь минимизировать ситуации при которых был бы смысл вручную корректировать позиции.

В основе торговой логики системы лежит немного модифицированный индикатор Bollindger Bands, в русскоязычной версии известный как Облака Боллинджера. Торговля ведется между верхним и нижним облаком, открывая позиции в buy когда цена находится ниже нижнего облака и открывая позиции sell когда цена находится выше верхнего облака.

Закрываются позиции при приближении цены к среднему, которое рассчитано за тот же период что и оба облака, вне зависимости от того будет ли закрыты позиции в профит или в убыток. Таким образом исключаются полностью любые виды "пересиживания" просадок, т.к. система не рассчитана на фиксацию определенного количества профита или убытка. Сделки открываются и закрываются строго по показателям индикаторов, пересчёт целевых уровней закрытия производится каждые 15 минут. Период в 15 минут обуславливается тем, что роботы работают на 15-ти минутном таймфрейме.

Выше описана базовая логика работы системы bollindger, и опытный трейдер/инвестор может заметить что она довольно проста. Действительно, так и есть, как и многие другие работающие идеи на рынке форекс, используемая в системе bollindger торговая идея довольно простая. 

Разумеется я не буду раскрывать всех карт и описывать свою торговую стратегии на столько подробно, чтобы её можно было скопировать. Более того я уверен, что представленное выше описание содержит не мало особенностей, которые большинство других трейдеров предпочло бы не раскрывать.

Описанная выше торговая идея тем лучше работает, чем меньше трендов наблюдается на торгуемых валютных парах. После некоторых исследований я выделил для себя наиболее интересные в этом плане валютные пары: AUDCAD,AUDNZD, NZDCAD, GBPNZD, GBPCAD. Именно по этим валютным парам ведется торговля.

ВАЖНО!!! Несмотря на то что торговая система bollindger имеет довольно большой показатель среднего профита в пунктах на сделку, а значит является прибыльной сама по себе, в торговле я использую элементы мартингейла. О том что такое мартингейл и в какие счета с мартингейлом можно инвестировать, а в какие нельзя, мной было описано в соответствующей статье

Я посчитал что использование мартина в этой торговой системе целесообразно по двум причинам:
  • математическое ожидание торговой стратегии в пунктах на сделку положительное;
  • по данным бэктестов выяснилось, что у каждого следующего колена мартина, применяемого в торговой системе bollindger, бОльший средний профит в пунктах чем у предыдущих колен, что само по себе веский аргумент для открытий каждого следующего колена в серии ордеров с бОльшим лотом.
Процитирую вывод из упомянутой выше своей статьи про инвестирование в ПАММ-счета с мартингейлом, для того чтобы детально прояснить свою позицию по данному вопросу.
Соответственно если доходность счёта в пунктах отрицательная, тогда велики шансы того, что счёт сольётся рано или поздно. Если же доходность в пунктах на сделку довольно большая, или она, в принципе, положительна, тогда мы наблюдаем довольно редкий феномен использования мартингейла на прибыльной торговой стратегии.

Что это даёт? Прежде всего, мартингейл даёт определенность в том, сколько будет заработано через определенный период времени, если счёт не сольётся на просадке. А еще на счетах с мартингейлом инвесторы могут практически в любой момент выйти из инвестирования на пике доходности, т.к. такие счета в просадках находятся не продолжительное время. Обратной стороной медали является описанная выше вероятность слива счёта из-за глубокой маловероятной просадки. И сам факт наличия вероятности такого негативного исхода должен напрягать и управляющих и инвесторов. Именно поэтому обычно управляющий предпочитает не использовать мартингейл, а торговать без него.

Но при определенном подходе, который я называю "обрезанием убытков на мартине", управляющие доходных торговых систем, использующие в торговле мартингейл, могут полностью исключить вероятность внезапного слива ПАММ-счёта, пожертвовав идеальной прямой графика. Суть этого подхода заключается в принудительном прекращении наращивания плавающего убытка по достижению просадки определенного ранее заданного, довольно приемлемого, уровня.

График доходности таких ПАММ-счетов напоминает зубья пилы и если на этом счёте торгуется прибыльная стратегия и без использования мартингейла, тогда такой график в перспективе будет иметь тенденцию к росту.
Таким образом я считаю что использование мартина на счетах bollindger полностью обоснованно. Хотя в целом из-за такого подхода мои торговые счета, работающие по системе bollindger, нельзя называть "консервативными". В зависимости от используемых настроек рисков их можно называть либо "сбалансированными" либо "агрессивными".


Классификация относительных рисков на разных счетах

На всех моих торговых счетах запущены совершенно идентичные копии торговых роботов с абсолютно одинаковыми настройками, за исключением настроек торговых рисков.

Для того чтобы понимать на каких счетах запущены повышенны риски а на каких стандартные я использую обозначения х1 и х2, где
  • х1 — обозначение счетов со стандартными рисками. Такие риски установлены на моём личном счёте bollindger 2, который я считаю эталонным. Счета с такими рисками имеют целевую доходность 5%-7% в месяц и соответственно около 100%-120% в год, при ожидаемых максимальных просадках на уровне 25%-35%.

    Минимальный объем инвестиций в ПАММ-счета bollindger с рисками х1 составляет $500 на ПАММ-счёте в Альпари и $1000 на ПАММ-счетах открытых других площадках.
  • х2 - обозначение счетов с рисками увеличенными в 2 раза относительно счетов х1. Такие счета однозначно классифицируются как агрессивные, т.к. работают на пределе возможных рисков. Ожидаемые максимальные просадки на таких счетах могут достигать уровня 50%-70%, при этом целевой уровень доходности составляет около 200% в год.

    Минимальный объем инвестиций в ПАММ-счета bollindger с рисками х2 составляет $5000. Используя высокий порог минимального объема инвестирования я прежде всего стараюсь оградить начинающих инвесторов от действий, риски которых они не могут оценить адекватно. И подразумеваю, что инвестор, готовый вложить от $5000 в отдельный ПАММ-счёт с повышенными рисками, полностью отдаёт себе отчёт в совершаемых им действиях и взятых на себя инвестиционных рисках.
При этом я не исключаю в будущем счетов с промежуточными рисками, которые, например, будут иметь обозначения х1.5, х1.25. Что будет означать увеличение торговых рисков по сравнению с базовыми счетами х1 в 1.5 и 1.25 раза соответственно.


Тестирование стратегии bollindger в терминале MT4

Разумеется прежде чем запускать данную торговую систему были проведены бэктесты на истории для определения приемлемых уровней риска и соответствующей ожидаемой доходности. Первые результаты тестирования для счёта с рисками х2 были выложены мной на myfxbook еще в начале сентября:
Анализ данных бэктестов нам может сообщить базовые показатели торговой системы:
  • средняя доходность на сделку около 5-6 пунктов;
  • среднее время удержания позиции около двух дней;
  • максимальная просадка на счетах с рисками х2 около 50%-70%;
Но к сожалению таким в таком виде бэктесты не очень показательны, т.к. могут включать в себя данные торговли только по одной торговой паре и в них отсутствует информация по динамике загрузки депозита и величины просадки во времени.

Для извлечения такой информации я несколько доработал торговых роботов, так чтобы в режиме тестирования они записывали ключевую информацию по показателю эквити и загрузки депозита каждые 15 минут тестового времени. После некоторой обработки данной информации получились следующие графики загрузки депозита и просадок за период тестирования с 2010 по 2015 год, итого за полных 6 лет для счёта с рисками х1.

Сразу стоит отметить что ось графика эквити экспоненциальная. Сделано это для того чтобы кривая роста эквити выглядела на графике как прямая, а не как экспонента, что обуславливается эффектом сложного процента при постоянном реинвестировании средств.

В табличном виде результаты бэктестов для системы bollindger с рисками х1 будут выглядеть следующим образом:

Детальную информацию со сводными результатами бэктестов за период 2010-2016 для счёта bollindger с рисками х1 в формате excel можно скачать тут, правда файл я никак специально не оформлял и разобраться в нём смогут только опытные пользователи excel при наличии желания и времени.


Инвестирование в мои ПАММ-счета работающие по системе bollindger

Ниже представлены все мои ПАММ-счета работающие по системе bollindger. Счета отличаются друг от друга рисками и площадками на которых они открыты.

Для того чтобы начать инвестировать в один из ПАММ-счетов с рисками х2, работающих по системе bollindger, необходимо связаться со мной через форму обратной связи и оставить соответствующую заявку. В заявке необходимо будет указать следующую информацию:
  • планируемый объем инвестирования
  • ПАММ-счёт в который хотите инвестировать
  • дополнительные вопросы, если будут иметься
В ответе на эту заявку будут присланы дальнейшие инструкции.

Для инвестирования в ПАММ-счёта с рисками х1 подобных манипуляций делать не требуется, т.к. торговые риски на данных счетах достаточно низкие и оферты для инвестирования в них всегда открыты.

Альпари ПАММ-счёт Bollindger x1 (350948) — Риски x1

Альпари ПАММ-счёт Bollindger RUB x1 (363400) — Риски x1
Альпари ПАММ-счёт Bollindger x2 (347274) — Риски x2
статистика до миграции на счёт типа pamm.ecn.pro
статистика после миграции на счёт типа pamm.ecn.pro


Альфа-Форекс ПАММ-счёт Bollindger x1 (8455) — Риски x1


Альфа-Форекс ПАММ-счёт Bollindger RUB x1 (9208) — Риски x1


FXOpen AU ПАММ-счёт Bollindger:10750023 — Риски x1


Планируемые этапы развития ПАММ-счёта и инвестиционные оферты

В настоящий момент на всех моих ПАММ-счетах установлена оферта с распределением прибыли 70/30 между инвестором и управляющим. Считаю такое распределение устоявшейся нормой в сфере доверительного управления на рынке форекс.

Ближайшая цель по набору средств в управление составляет $1млн, после достижения которой я планирую на неопределенный срок прекратить привлечение новых инвесторов при этом работа со старыми инвесторами будет продолжаться в полном объеме. Практика показал что лучше иметь ограниченный круг относительно крупных инвесторов, чем постоянно заниматься привлечением большого количества мелких. К тому же пока не ясно так же хорошо будут обрабатываться серверами торговые ордера, когда суммарный объем средств в управлении превысит планку в $1 млн. Как превысит, так и будем разбираться.

Я не против рассмотреть предложения по прямому управлению средств от крупных инвесторов, которые по каким либо причинам не могут/ не хотят инвестировать через ПАММ-счета. Список наиболее подходящих форекс-брокеров для торговой системы bollindger представлен ниже.

Связь со мной

Если вы хотите связаться со мной для индивидуального обсуждения вопросов связанных с инвестированием в мои ПАММ-счета или для обсуждения общих вопросов инвестирования на рынке форекс, то напишите мне через форму обратной связи help.hib.ru.

Ну и конечно же - перед принятием решения о начале любого вида инвестирования, не забывайте ознакомиться с предупреждением о рисках.


Добавлено после публикации статьи

04.07.2016 — торговой системе Bollindger исполнился один год, в связи с этим написал отдельную статью в которой подвожу краткие итоги торговли по данной торговой стратегии.

26.09.2016 — если вы приняли решение инвестировать в ПАММ-счета Bollindger то в этой статье вы найдете подробные инструкции по алгоритму ваших действий.

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS RSS , Блог Инвестора Домоседа по Email Email или twitter !