Содержание
Сегодня рассмотрим сквозь призму визуального анализа ПАММ-счёт Lucky Pound (316792), старейший счёт от управляющего WARLOCK279. Этот счёт уже много лет держится в топе инвестиционных вариантов инвестирования на форексе и делает это определенно заслуженно. Ранее в блоге уже писался очень подробный обзор этого счёта, который можно посмотреть тут. В этой статье я прежде всего хотел бы акцентировать внимание на целевых показателях доходности/риска, качества торговли и комфортности инвестирования к которым следовало бы стремиться каждому ПАММ-управляющему.
Доходность
ПАММ-счёт Lucky Pound отличается очень стабильной доходностью, при том что этот счёт является полностью нетоксичным, то есть торговля ведется методами исключающими полный слив, так как на каждую открываемую позицию рыночную позицию устанавливается жесткий стоп-лосс, а так же не используется наращивание позиций, когда рынок идет против управляющего.
С момента создания счёта не было ни одного периода длиною в год, чтобы доходность за этот период была бы отрицательной. Торговля управляющего остается стабильно прибыльной из года в год. И очень надеюсь что эта тенденция сохранится.
Объем инвестиций
Конкретно на этом счёте, который мы рассматриваем, уже давно был достигнут уровень, при котором не имеет смысла дальнейшее наращивание объема инвестиционных средств, так как счёт «упирается» в снижение разрешенного используемого кредитного плеча. На текущий момент нужно инвестировать в Lucky Pound через счёта-клоны, так как на этот установлена «заградительная» оферта в размере 50/50%. К сожалению многие начинающие инвесторы продолжают инвестировать именно в этот счёт, не обращая внимания на оферту, чего категорически делать нельзя, так как это снижает на длительном отрезки времени результат инвестирования в разы. Отдельно о влиянии величины оферты на результаты инвестирования можно почитать в этой статье.
Можно совершенно точно утверждать, что суммарно на счетах управляющего WARLOCK279 на всех ПАММ-площадках лежит больше средств, чем у какого либо другого управляющего.
Анализ просадок
Отношение доходности счёта к средней просадке за соответствующий год ни разу не опускалось ниже уровня 3:1. На длительном отрезке времени сохранить такой результат крайне сложно.
В среднем просадки на счёте длятся не более 50-80 дней. Но в торговой истории наблюдалась как минимум одна довольно затяжная просадка, которая продлилась 142 рабочих дня, что примерно чуть больше чем половина календарного года. Стоит отметить, что длительность просадок управляющего далеко не всегда коррелирует с их глубиной. Длительность скорее связана с фазой рынка. Управляющий использует импульсную торговлю, соответственно наиболее благоприятные торговые условия для него это волатильный трендовый рынок, когда основные мажёры евро и фунт под влиянием внешних факторов испытывают направленное изменении цены за короткий промежуток времени.
С конца 2015 года, после рыночных трендов 2014-2015 года, рынок никуда не двигался и вел себя достаточно «нервно», что как раз вылилось в самую длинную просадку на счёте управляющего. Просадка, которую мы наблюдаем на счёте управляющего сейчас, уже серьезно претендует на то, чтобы стать второй после просадки 2015-2016 года. Сейчас рынок так же не очень подходит для импульсной торговли — на рынках низкая и не направленная волатильность.
Использование кредитного плеча
Импульсная торговля отливается редкими входами в рынок, что хорошо видно на недельном графике загрузки управляющего — входы в рынок осуществляются далеко не каждую неделю. Сделки держатся открытыми очень недолго и с 2016 года управляющий ни разу не оставлял сделки на выходные.
Качество торговли
Коэффициент шарпа, рассчитываем за историю с начала торговли (красный график) ни разу не опускался ниже уровня 0.100, и только в прошедшем ноябре 2018 года он опустился до уровня 0.099 — это показатель очень качественной торговли. Коэффициент шарпа рассчитываемый за календарный год (зеленый график) ни разу не опускался ниже уровня 0.05. Это означает, как я уже писал выше, что счёт ни разу не уходил за годовой период в отрицательную зону, так как если коэффициент шарпа уходит ниже нуля, то означает что за рассчитываемый период был получен убыток. Колебание годового шарпа в дапазоне от 0.05 до 0.20 это показатель очень высокого качества торговли, достичь которого в течении двух и более лет подряд крайне сложно.
Комфортность инвестирования
Комфортность инвестирования на счёте Lucky Pound, рассчитанная с начала торговли (краснный график), ни разу не опускалась ниже уровня в 50% за четыре с половиной года существования счёта, что считается отличным показателем для полностью нетоксичной торговли. Таким образом счета Lucky Pound остаются одними из самых комфортных счетов для инвестирования среди нетоксичных счетов.
Инвестиционная идея
Популярность счетов Lucky Pound заключается в том, что управляющий на протяжении многих лет сохраняет отличные характеристики качества торговли и комфортности инвестирования при полностью нетоксичной торговли. Можно сказать, что как и два года назад, как и год назад, так и сейчас — инвестирование в ПАММ-счета Lucky Pound является одной из самых разумных инвестиционных идей на рынке форекс.
Загрузка...
